:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Четвертый учебный -проект 016 года.

учимся и обсуждаем

Модератор: v1085300

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 26 авг 2016 10:02

Методология анализа ценового движения.
1. Визуальный логический анализ чарта биржевого инструмента.
2. Анализ ценового движения в чарте биржевого инструмента.
3. Фрактальный анализ ценовых параметров совокупности данных цены.
***********
Место в проекте закрыто 26 .08.2016 года.
Начало проекта — 01.10. 016г.
Окончание проекта — 01.02.017г.
Согласован:
1.Формат отношений
2.Учебный план.
3.Сроки проекта.
Определено
1.Ожидание от проекта.
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 27 авг 2016 18:30

27 августа.
На полях проекта.
Сегодня прошел первый «набросок» нашего разговора.
Вы сформировали небольшой вопросник.
*********
*********************
Вопросник.
*по теме:
-принципы поиска акций для торговли.
-критерии отбора инструментов.
“чтение” графиков цены и объема.
-зависимости / связь между различными таймфреймами.
-критерии входа и принципы определения их значений.
-критерии выхода и принципы определения их значений.
-целевые цены и принципы их определения.
-физика Аллигатора, АО и других индикаторов. Почему именно такие интервалы.
-стоп-заявки, связанные заявки и т.д. - необходимость и механика применения.
-применимость Методологии - акции, облигации, валюта, сырьевые рынки.
-принципы определения рабочего капитала итого и на сделку.
-фьючерсы, в короткую и прочие инструменты торговли.

*по схеме работы:
-ведение отчетности по сделкам - рекомендации по форме.
-настройки терминала, рабочего места - рекомендации.
-сторонние инструменты анализа - нужны, есть, какие, как?
*************************
************
Работаем Сергей Юрьевич!
Все темы этой части вопросника раскроем академкой.
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 13 сен 2016 03:15

13..09.
На полях проекта.
[12.09.2016 23:31:29] ympetus: Аэрофлот снизившись зацепить шасси мой стоп
в тренировочной тетрадке, и пошёл снова в небо...
но 16% зафиксировал.
[12.09.2016 23:32:04] ympetus: Наблюдаю в тренировочных целях
за Системой, Яндексом и Мостотрестом.
[12.09.2016 23:32:15] ympetus: Вдруг кому интересно
[12.09.2016 23:33:54] ympetus: Хотя ночь уже |-)
**********
Доброй ночи/Доброе время суток Сергей Юрьевич.
Визуальная комбинаторная задачка.
Биржевой инструмент Мегафон.
Хронология событий торговой сессии 12 сентября.
Чарт Значимого периода ( Часовой таймфрейм)
В исходных параметрах три вида ценового движения.
1.Нижненаправленное
2.Верхненаправленное
3.Торговый рейндж ( так-называемый боковик)
Представлены две модели усилия открытого интереса участников торгов
1. Модель усилия предложения
2. Модель усилия спроса..
Рассмотрим в модели усилия предложения
две поведенческие модели трейдеров.
*****
1.SNN;
SNN писал(а):Изображение

2.v1085300
Изображение
Вопрос
на ваш взгляд, чем руководствовался Александр Юрьевич
открывая первую позицию.
Чем руководствовался v1085300
открывая свою позицию
Чем руководствовался Александр Юрьевич открывая
вторую позицию.
( на нашем языке, второй лимитный А.Ю. академически чистый) .
Чем руководствовался
[12.09.2016 23:31:29] ympetus: ( фиксируя 16% капитализации)
Аэрофлот снизившись зацепить шасси мой стоп в тренировочной тетрадке
и пошёл снова в небо...
но 16% зафиксировал.
Мостотрест и Яндекс
раскроем интерес к биржевым инструментам.
************
PS
Сьерничаю.
Поведенческие модели махровых спекулянтов рабочего чата и в Хвасталке
мы с вами пока разбирать не будем.
Они циничны, живут без икон, сожгли на своих кострах
великие творения Баффетоболтологии
и.. руководствуются только сиюминутным интересом,
выстраивая промежуточные дивидендные программы.
Вот пример, как видите ограбили НМТП
[12.09.2016 18:54:05] : AzEs Поздравляю всех,
кто пошёл в отсечку по НМТП. ****** (полные диви 0,467)
[12.09.2016 18:56:34] AlexK* : Спасибо Александр, взаимно :)
[12.09.2016 22:07:07] Лариса Морозова: Присоединяюсь :)
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 20 сен 2016 19:30

20 сентября.
На полях проекта
из рабочего чата торговой сессии
****
[18:19:11] AzEs : Всё в значимом. Что произошло или произойдёт,
в части раскрытия информации - знать не дано :)
*********
****
Давайте почитаем Сергей, чарт Значимого периода Сургут преф.
Изображение
Что происходило, что произошло сегодня в событии времени торговой сессии.
**
Вопросы;
На ваш взгляд
1.Почему трейдер проигнорировал,
см третью ценовую конструкцию,
сигнал требования зоны перепроданности архитектуры первого спреда.
**
2.Чем руководствовался в этом периоде времени,
этот ( как мы видим) осторожный,хитрый спекулянт v1085300,
принимая решение открыть лимитный коридор в чарте биржевого инструмента..
( посмотрите внимательно гистограммы обьема под каждой ценовой конструкцией..)
Теперь читаем параметры таблицы...
************
Это не мир загадок, это красивый язык комбинаторики Открытого интереса участников биржевых отношений..
Через 10 дней мы начнем шаг за шагом изучать этот язык,
********
PS.
для коллеги под ником "sekach"
[color="#0000CD"]Алексей просто напомню.
Лайк "спасибо", читаем в наших публичках, что материал просмотрел, принял в работу.[/color]
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 21 сен 2016 14:48

21 сентября.
На полях проекта
Выделим основные темы вашего вопросника
v1085300 писал(а):27 августа.
*********
1.“чтение” графиков цены и объема.
2.-зависимости / связь между различными таймфреймами.
3.-критерии входа и принципы определения их значений.
4.-критерии выхода и принципы определения их значений.
5.-целевые цены и принципы их определения. …

Посмотрим мой ответ на публичку.
v1085300 писал(а):20 сентября.
*******
[18:19:11] AzEs : Всё в значимом. Что произошло или произойдёт,
в части раскрытия информации - знать не дано :) ...

Изображение
Моя короткая целевая ( короткая во времени) задача выполнена.
Лимитный коридор закрыт.
Вторым шагом в полной сделке,
лимитным коридором
(выделенным обьемом, или частью, от условной единицы заданных сил)
сформирована плюсовая капитализация.
********
На сегодня, именно на сегодня читая ваши ответы на домашки,
мне совсем не важно, что есть неточность интерпретации хронологии событий
в чарте ( ах) биржевого инструмента.
Вы излагаете исход события взглядом своим.
Для меня важно, что исследуя задачи домашки, или публички
на полях вашего проекта, в Хвасталках, я вижу,
что даже с учетом темной комнаты ( Методология) вы жадно работаете.
********
В вашем ответе, ( чарт Сургут пр) есть описание хронологии события
которое происходило в 10-ти минутном таймфрейме.
( см 3 пункт выделенных тем)
… Дробность размерности нормированного ценового ряда в реализации случайных
( ценовых) величин...
Давайте посмотрим здесь..
http://forum.roundabout.ru/showthread.php?1701-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&p=55371
Тоже ( пока) темный чуланчик..
Но в этом чуланчике на полочках текста, ответы,
ответы на вопросы выделенных тем.
Работая с полочками текста, должны рождаться ваши новые вопросы.
PS/
Повторю еще раз это не мир загадок ,
это красивый язык комбинаторики Открытого интереса участников биржевых отношений..
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 22 сен 2016 19:24

22 сентября.
На полях проекта.
Сергей Юрьевич,
в ветке Методологии есть нитка декабря 013 года,
называется « песни Селигдара»
Если вы посмотрите, в том периоде времени отработан биржевой инструмент Селигдар об.
Сегодня в периоде торговой сессии (Событие времени)
или 22 сентября 016 года, состоялся концерт биржевого инструмента Селигдар пр.
Вы читали чат, наши коллеги напрямую участвуют в постановке.
Кроме того в Хвасталке, Александр Юрьевич размещая свою публичку о работе
с декабрьским фьючем на Газпром, также добрым словом вспоминает Селигдар пр.
SNN писал(а):декабрьский контракт Газпрома
Изображение

p.s. Селигдар пр порадовал..

Изображение
Так выглядит в хронологии событий торговой сессии
сформированная плюсовая капитализация,
драматургию события времени, я вбросил в ваш чат.
См скрин.
чарт Значимого периода.
Часть лимитных коридоров закрыта на ценовом уровне 12.9.
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Сообщение v1085300 » 23 сен 2016 15:27

23 сентября.
На полях проекта.
v1085300 писал(а):22 сентября.
****
Изображение
1.Так выглядит в хронологии событий торговой сессии
сформированная плюсовая капитализация,
2. драматургию события времени, я вбросил в ваш чат.
3.Часть лимитных коридоров закрыта на ценовом уровне 12.9.

В части пункта второго и третьего,
когда вы просмотрели вброшенную драматургию хронологии событий
отраженную в чате Алексея
ваша реплика
*****
*****
[22.09.2016 18:52:28] Сергей: Захватывающе.
********
Вы сьерничали в части освежить основы статистики,
чтобы не спутать матожидание с дисперсией..
Не думаю, что у вас (КФМНа) в этой части, есть необходимость,
но, что-бы не скучали, на почту отправил вам две диссертации,
(также на соискание ученой степени КФМН)
Давайте отметим, получилась хорошая корзина для хранения тапок.
В корзине:
Царихин разобран.
Егорова * Поведенческие модели участников биржы*
посмотрим ветку
Partizan писал(а):В процессе размышлений о сущности и стоимости акций возникла неожиданная модель описания рынка.....

и второй тапок в адрес ..
от Старченко *Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов*.
**************
У меня в широком рукаве для этой корзины,
кроме первоисточников от ученых буржуев, еще пара -тройка великолепных русских работ..
*******
**
Как вы заметили у нас, практически месяц, без трех дней, идет вводная,
и я отмечал, что на этом этапе
v1085300 писал(а):21 сентября.
На сегодня, именно на сегодня читая ваши ответы на домашки,
мне совсем не важно, что есть неточность интерпретации хронологии событий
в чарте ( ах) биржевого инструмента.
Вы излагаете исход события взглядом своим.
Для меня важно, что исследуя задачи домашки, или публички
на полях вашего проекта, в Хвасталках, я вижу,
что даже с учетом темной комнаты ( Методология) вы жадно работаете. .. .

Сегодня мы посмотрим с вами две практические работы.
Вчера в хронологии событий торговой сессии
v1085300 писал(а):22 сентября.
Изображение
Так выглядит в хронологии событий торговой сессии
сформированная плюсовая капитализация,
См скрин.
чарт Значимого периода.
Часть лимитных коридоров закрыта на ценовом уровне 12.9.

Сегодня,
вся позиция Селигдар пр закрыта на ценовом уровне 13.8.
( см. второй скрин, и читаем отчет по всем сделкам клиента)
Сформирована плюсовая капитализация.
Как всегда проценты считать не будем.
*********
А внимательно почитаем короткую целевую задачу в биржевом инструменте Газпром.
( Напомню короткая, короткая во времени).
Первый скрин.
Хронология событий торговой сессии в чарте Значимого периода
биржевого инструмента Газпром.
читаем отчет по всем сделкам клиента.
Изучаем последовательность первого шага в полной сделке.
Изображение
Вопрос:
чем руководствовался трейдер увеличивая в инвестиционном лимитном коридоре
дополнительный обьем.
********
Второй скрин.
Биржевой инструмент Газпром
Исход событий.
Читаем отчеты по всем сделкам клиента..
Изображение
Вопрос:
Чем руководствовался трейдер закрывая (короткую во времени) целевую задачу.
забирая плюсовую капитализацию.
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 30 сен 2016 15:33

30 сентября.
На полях проекта.
[29.09.2016 12:20:04]Сергей ****
[29.09.2016 12:20:28] AzEs Пятничная запарка?
[29.09.2016 12:21:00] Сергей: В субботу с утра за парту :)
******************
Да, Сергей Юрьевич в субботу, 01 октября за парту!
В информационном поле, ковром Серпинского, разбросаны наши камни.
В центре ваша диссертация, далее диссертации Царихина,, Старченко, Егоровой,
Вильямсы с торговым Хаосом, Великий Мандельброт через язык Хатсона
Фрактальная логика Тарасенко, Петерс, Арнхейм и так-далее..
К моменту начала сбора камней, подошли с хорошим багажом.
День ото дня, месяц за месяцем, рутинная работа?
Нет, интересное время,
Воспринимать рынок не как свод биржевых инструментов,
воспринимать его как оркестр,музыка которого живет в веках.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 04 окт 2016 19:27

04.10.016 года.
На полях учебного проекта.
Дыма без воды не..
http://kommersant.ru/doc/3042376
а помните коллеги «Птичку» наш Аэрофлот, можно посмотреть Хвасталки.
ЕЕ, как и Газпром, не пинал только ленивый,
а ей, ничего!
летает высоко..
Поэтому увеличил обьем первого лимитного коридора.
Картинка технического рисунка интересная,
Вчера публичкой, Александр Юрьевич открывал лимитный,
SNN писал(а):Очередной лимитный коридор Мегафона..
Изображение

Сегодня, при условии короткой целевой мог -бы забрать свои 10 —12%.
Выделим при условии короткой целевой задачи( короткой в периоде времени)
см. первый период времени архитектуры первого спреда в Значимом.
Читаем отчет по всем сделкам клиента
Изображение
Алексей. вам вопрос:
читая чарт, вы выделяете первую координатную систему, (
или метрическое пространство первого графического поля
на момент завершения торговой сессии 04 .10.в 18.40 мск.
Построим в фоне совокупность данных цены,
*********
Событие времени первой координатной системы разделим на хронологию
Внимание ловушка!
Определите исходные данные третьей координатной системы,
или графическое поле нулевого вектора.
******
Будем внимательны.
Читая вторую координатную систему, исследуя совокупность данных цены
вы визуализируете два периода времени, два нормированных временных ряда,
где тенденция ценового движения в ОИ участников сторон
определила две барные формации.
Первая- верхненаправленная состоящая..
продолжайте
Вторая нижненаправленная
состоящая из,
продолжайте
Выделите во втором периоде времени
( в нижненаправленной барной формации «Усилие к падению»)
верхненаправленные ценовые конструкции.
*****
Сергей Юрьевич,
на ваш взгляд
Читая конструкцию 17.00 часового даун- бара,
Выделим его характерные особенности,
и обратим внимание на размерность гистограммы обьема под этим даун баром.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 09 окт 2016 08:30

Доброе время суток.
08 октября, прошла вторая начитка.
Мы работали с темой лекционного плана.
1.Аксиоматика ТА
2.Многовидовые группы технического анализа
******
В библиотечке Демиурга, ковром Серпинского разбросаны
проработанные диссертации
К. Царихина,Н.Старикова, Л.Егоровой
Закрыты странички работ:
Тома Вильямс, Билл Вильямс,Джеймс Уэзеролл. В.Тарасенко, Хатсон,( Мандельброт)
работаем:Арнхейм,Башелье, Марковиц ,Петерс
не забываем про Елену Венцель.
*************
После третьей начитки навсегда закроем интерес к аллигатору Вильямса.
Вопросы.
1.Аксиоматика ФА.
2.Поведенческая модель представителей фундаментальной школы,
( включая новообразования)
3.Аксиоматика ТА.
4..Многовидовые группы ТА.
5.Раскройте значение многофункциональной экономической категории -Цена.
6. Роль и значение первого информационного потока в механизме ценообразования.
7.Мы говорили о том, что в рамках централизованной плановой системы использовалось
понятие «валовые капитальные вложения», под которыми понимались
все затраты на воспроизводство основных фондов. включая затраты на их ремонт..
Раскройте понятие «инвестиции» как вид экономической деятельности.
8.Раскроем
Участник биржевых отношений
( включая понятие «квалифицированный инвестор»
Участник торгов
( включая понятие «институциональный игрок»
9. Биржевые котировки
10. Воспринятая цена биржевой котировки.
11. Условия воспринятой цены биржевой котировки.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 16 окт 2016 11:48

16.10.2016 года.
На полях проекта.
Добрый день,
Сергей Юрьевич.
Прошла третья начитка.
Ряд ваших вопросов ушел, сформированы новые.
Выделим главное, ушел основной риск,
риск на проект.
******
Мои вопросы:
Поведенческая модель представителей
-фундаментальной школы,
-многовидовых групп ТА.
Аксиоматика ТА.
Гипотеза эффективного рынка.
Башелье и Мандельброт.
Первый вид информационного потока.
Совокупность данных цены.
Постоянные составляющие совокупности данных цены.
************
Логические задачки.
-Исследуя в обьекте торгов локальный ап-тренд,
чему будет равна величина совокупности данных цены.
*************
Исследуя в обьекте торгов,
модель торгов в форме ап-свеча,даун-бар,
выделим постоянные составляющие совокупности данных цены.
********
-Даун-тренд определен интервальным временным рядом.
Вопрос.
Выделите совокупность данных цены.
*******
Исследуя аптренд, или верхненаправленное ценовое движение,
состоящее из 9 ценовых конструкций события времени торговой сессии,
визуализируйте постоянные составляющие совокупности данных цены события времени,
масштаб которого равен периоду торговой сессии.
**************
Для дом. библиотечки: «Теория портфеля Гарри Марковица»

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 23 окт 2016 10:10

Доброе время суток.
Сергей Юрьевич,
четвертая начитка, раскрыла тайну техсистемы Методологии,
постоянные и переменные величины совокупности данных цены.
-Постоянные составляющие совокупности данных цены.
-Переменные составляющие совокупности данных о движении цены.
Сказания о «Плейферском графике», более точно о ценовой диаграмме,
где цена отображена как статистическая величина, отправлены в сундуки памяти.
Плоский обьект граф, это не те графья, которых «ИзмЫ» перемололи в классовой войне,
плоский обьект размещенный в графическом поле декартовой системы,
в логике визуального анализа оживает, и в играх разума уже ищет четвертую точку..
********
Как иллюстрацию, (без вашего разрешения, опубликовал вашу работу:
Завершил читать книгу Арнхейма. Делюсь впечатлениями.
Что почерпнул, кратко:
Зрение есть восприятие действия даже на статической картинке
Зрительное восприятие не идёт через сознательную часть мозга, а является непосредственным прямым пониманием.
Зрительный процесс означает “схватывание” - быстрое осознавание нескольких отличительных признаков объекта.
Изображение, посредством восприятия, вызывает реакции (эмоциональные и физические) и суждения / ощущения
у рассматривающего его человека
Принципы формирования реакций и суждений / ощущений в общем случае универсальны.
Интенсивность зависит от восприимчивости и тренированности (развитости) восприятия человека
Каждое новое восприятие включает следы прошлых восприятий

Соответственно использовать можно двумя путями параллельно:
1. тренировать / развивать навык восприятия существующих форм отображения событий
2. вводить новые формы отображения событий, основанные, на базовых / универсальных / природных принципах восприятия

Загадку тенденции к простоте, которая вызывает сложность объяснения у Арнхейма, вероятно, можно решить обратившись к кибернетике и её основному закону - закону необходимого разнообразия.

Текст на 376-377 страницах, мне показался достаточно точно про ТА и ФА, там где описаны два подхода
к обучению художников.
Первый (ТА) “побуждает юных художников думать о композиции как о конфигурации масс, планов и направлений. Другими словами, учащимся предлагается сконцентрировать своё внимание на технико-геометрических качествах того, что они видят”.
Второй (ФА) - “В процессе рисования модели, сидящей на полу согнувшись, они начнут с того, что предложат студентам “вписать” модель в треугольник и скажут что человек выглядит напрягшимся, связанным и полным потенциальной энергии. Затем предложат учащимся передать эти качества. Делая это, учащиеся, будут воспринимать направления и пропорции не как геометрические качества сами по себе. Эти формальные свойства будут восприниматься в зависимости от первоначально подмеченной экспрессии, и правильность и неправильность конкретного штриха будет оцениваться на основе того, схватывает ли он или нет динамику “настроения” предмета изображения”

******************
Конечно..мерный!? Конечномерный обьект фрактальной размерности события времени.
Игры хаоса, локальная случайность и дедерминизм.
Но я чуть чуть о другом. 
О 1ПС, кстати, если мы обратимся к трудам Елены Вентцель, то она когда-то сказала:
цитирую дословно
.. «обьективная мера возможностей наступления события..»
Красиво, богато.!
Конечно,
Елена Сергеевна, говорила это про науку,
про дисциплину которой она, отдала всю свою жизнь.
А я вот так, легкомысленно, в своей монографии позволил себе, отнести это высказывание
к первой переменной составляющей совокупности данных о движении цены.
Но, как вы сегодня знаете, что без этой переменной величины,
как обьективной меры нашихваших в открытом интересе возможностей, не наступит событие,
или вероятность события в разновероятных исходах.
**************************
В наших прописях, порешаем простые логические задачки.
Комбинаторика ОИ участников торгов.
Зададим параметры.
Значимый период. Чарт биржевого инструмента.
В барной формации «Усилие к падению» состоящей из четырех нижненаправленных ценовых конструкций
в форме даун — баров, конечномерная модель торгов в 18.35.мск.
представлена:
3ПС -выше чем предыдущая,
4ПС -ниже чем предыдущая
5ПС -узкая
1ПС - ультравысокая
6ПС, в области числового уровня первого ценового параметра
совокупности данных цены.
Читаем в тактическом рисунке поведенческую модель ОИ участников торгов.
*****
Дневной чарт биржевого инструмента.
Событие времени равно 21 торговой сессии.
В барной формации «Усилие к падению» состоящей из десяти
нижненаправленных ценовых конструкций в форме даун — баров,
конечномерная модель торгов в 18.35.мск.
представлена:
3ПС -выше чем предыдущая,
4ПС -выше чем предыдущая
5ПС -узкая
1ПС - ультравысокая
6ПС, в области числового уровня первого ценового параметра
совокупности данных цены
Читаем в тактической задаче поведенческую модель ОИ участников торгов.
**************
Модель торгов в форме Ап-бара результативного закрытия
4ПС фиксирует числовой уровень 2ПС ?
( здесь моя ошибка, исправим..
Может третий ценовой параметр, фиксировать числовой уровень
первого ценового параметра совокупности данных цены?)
5ПС ультраширокая
1ПС ультраузкая.
Определите в 1ПС согласно меры торговой активности,модель давления продаж.
*********************
Алексей,
на форуме много тем о средней цене, поиска этого значения.
Формируя первый лимитный коридор на числовом уровне 650 в биржевом инструменте Мегафон
как вы, будете рассматривать ценовое значение 575
в событии ценовой конструкции незавершенной формы.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 27 окт 2016 19:56

На полях учебного проекта.
Все, что касается эйфории в энергетике пока пропустим.
Наши коллеги красиво отработали степовые ап- бары..
Давайте вернемся к нашей рутинной работе, и поработаем
над полным списком событий в гипотезе тенденции ценового движения
по условиям комбинаторики ОИ.
Мы работали:
********
Значимый период. Чарт биржевого инструмента.
В барной формации «Усилие к падению» состоящей
из четырех нижненаправленных ценовых конструкций в форме даун — баров,
конечномерная модель торгов в 18.35.мск.
представлена:
3ПС -выше чем предыдущая,
4ПС -ниже чем предыдущая
5ПС -узкая
1ПС - ультравысокая
6ПС, в области числового уровня первого ценового параметра
совокупности данных цены.
Читаем в тактическом рисунке поведенческую модель ОИ участников торгов.

***********************
К вашей домашке у меня нет вопросов, как всегда чисто!
Но мы с вами читая параметры задачи,
определяя поведенческую модель ОИ участников торгов,
должны выделить в условиях задачи:
1.Хронология события равна 18.35. мск.(+)
2.Согласно хронологии.
сформирована барная формация «Усилие к падению»
состоящая из четырех (нижненаправленных!(+) даун-баров
3.Значит в гипотезе абстрактного обьекта,
( увеличиваем масштаб события времени, и рассматриваем
ценовую конструкцию незавершенной формы)
где хронология событий равна событию времени.. ( у нас первый плюсик)
был выстроен второй ценовой ряд?
Вопрос
Определите поведенческую модель ОИ при формировании второго ценового ряда.
ценовой конструкции незавершенного периода.
***********
Введем дополнительный параметр для ценовой конструкции незавершенного периода.
-Хронология событий равна 18 торговым сессиям.( +)
Вопрос:
Увеличивая размерность события времени
определите ценовой ряд модели торгов незавершенной формы
который формируется по событию времени.( у нас третий плюсик)
Выделите ОИ участников торгов.
*********
Вернемся к событиям Россети ап, или эйфории торговой сессии 27.10.
Наблюдая входящий обьем который,
в четвертом ценовом ряду ценовой конструкции дневного чарта,
давлением спроса формировал до 18.40 мск, третий ценовой параметр...
( найдем ошибку в описании?)
Опишите хронологию события
в разрезе модели спроса ОИ участников торгов
размещенной в ценовом механизме свода.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 30 окт 2016 15:55

На полях проекта.
***********
Первый цикл лекционной начитки закрыли.
Вчера в свободной теме поболтали О том О сем
Вспомнили, дихотомию ФА и ТА.
Определили, что этот симбиоз техническая система,
использует как основной фактор определяющий поведенческие модели участников торгов
Мы поговорили:
про первый информационный поток,
выделили,
что многомерная составная экономическая категория -Цена,
своим функционалом участвует в механизме ценообразования,
который дедерминирован событием времени.
Башелье, плеяда великих математиков, диссертационные работы наших современников,
рынок капитала, гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка..
Инкографика, Арнхейм, и логика визуального анализа, Плейфер и его диаграммы,
чарт и основной индикатор который использует Методология.
Раскрыли все эти странные аббревиатуры,и почему имя собственное техсистемы
Методология анализа ценового движения пишем с большой буквы..
Вам как математику, понятны значения точного математического языка
Вы отмечаете, что академка дополняет ваш ресурс, и многие детали, которые были малоинформативны,
сегодня играют новыми красками, когда вы исследуете биржевой инструмент,
рассматривая его как обьект торгов,
раскрывая условия поведенческой модели ОИ участников торгов,
создавая логику технического задания для собственной поведенческой модели.
**************
Порешаем логические ( совсем простые) задачки,
отрабатывая практику визуального мышления. через ощушение визуального ряда.
*********
Конечно*многомерная ценовая точка второго ценового ряда..
Поставил многоточие
продолжайте.
Определим мерности, значение, метрику
которой определяем размерность ценового ряда.
*****************
Вернемся к модели торгов в форме ап-бара результативного закрытия
(Внимательно)
Условия:
Конечная*многомерная ценовая точка третьего ценового параметра.
мы определяем это событие во времени?
Раскрывая поведенческую модель ОИ
мы определяем хронологию событий которая равна?*
Определяя хронологию событий,
отвечая на простой вопрос, а как на всем этом можно заработать
мы определяем техническое задание для собственной поведенческой модели.
Определяя техническое задание, мы выстраиваем логику поведения,
составляя полный список событий, учитывая разновероятные исходы.
Учитывая полный список событий, вы управляете собственным денежным потоком
с учетом рисков и внешних факторов которые изменяют ВЦБК исследуемого биржевого инструмента.
*********
Мы знаем,совокупность данных цены определяет форму модели торгов.
Четыре ценовых параметра биржевой цены формируют ценовую конструкцию
Здесь ошибка изложения — поправьте!
Цена открытия ( в зависимости от условий ВЦБК) хай, лой, цена закрытия
Три ценовых ряда.
перечислим
Второй, третий, четвертый,
Потеряли первый?
******
Ваше мнение: ( вопрос не мой)
Чем цена открытия бара, отличается от цены открытия свечи.
Мои вопросы:
Что такое цена открытия.
Исследуя график цены («Плейферская ценовая диаграмма,»)
визуализируя прорисованное графическое отображение в форме свеча,
(не уходим в философию свечного анализа)
или в форме бара, в 18.40 мск.
(также оставим в стороне философию барных паттернов.)
как рассчитать мат.ожидание, учитывая недостоверность информации
отраженной в прорисовке графической модели.
Или в расчет закладываем допущение.,
что форма готовой ценовой конструкции отвечает достоверному событию,
а далее по наклонной, получаем всю программу искаженных событий,
которая сокрыта от неинформированного участника биржевых отношений.
******
Даунбар результативного закрытия.
Какому событию времени равен четвертый ценовой ряд.
*******
Посмотрим параметры.
Хронология события времени в 18.40 мск равна 30 ценовым конструкциям,
которые в архитектуре первого спреда сформированы в барную формацию
«Усилие к падению».
Определите модель торгов незавершенной формы третьей координатной системы
чарта биржевого инструмента.
*********
Прочитаем условия.
5ПС -широкая
1ПС ультра широкая
3ПС ниже чем предыдущая.
4 ПС выше,чем предыдущая
6 ПС в области первого ценового параметра совокупности данных цены.
Работаем над изложением поведенческой модели участников торгов
Работаем над техзаданием поведения собственной модели.
Введем свои параметры для хронологии событий во времени,
и параметры события времени.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 06 ноя 2016 17:36

06 ноября.
На полях проекта.
Сергей Юрьевич,
Вам как математику, вполне возможно будет интересна очередная дискуссия
форума, но так-как возможности нОвОгО фОрума ограничены
краткая цитата из последних постов ветки ( стр-9.)
Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

********
Покупки акций приносят доход, только потому, что матожидание положительно.
А поскольку есть еще не нулевая дисперсия, то существуют шансы получить как больше
так и меньше среднего.
В теории так как рынки подвержены паникам и прочим несуразностям человеческого поведения,
то из этого можно извлекать прибыль.
Но она не имеет никакого отношения к сути рассматриваемого случайного процесса,
а лежит в области человеческой психологии.
Например, покупка "АФК Системы" перед выступлением Путина за 6 рублей.
Не существует способа путем манипуляций с размерами сделки, частотой сделки и другими подобными параметрами повлиять на сам случайный процесс.
Никак.
Все это одна большая хрень.
И задача про мальчиков и девочек это наглядно показывает.
Ее можно перефразировать и ввести другие условия, но суть останется прежней.

***************************
*********************************************
Вам домашка. обобщить дискуссию.
Выделить системные ошибки взгляда построенного на аксиоматике ТА.
Случайные величины,класс устойчивых распределений,
разновероятные исходы в полном списке событий...
Что-бы на неделе не было скучно,
вбрасываю вам как дополнение,
небольшую, но очень интересную работу.
«УСТОЙЧИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ»
******************************
Теперь поработаем с комбинаторикой.
Порешаем наши задачки.
Так-как гидрология, если быть более точным, то гидрология вод суши,
сыграла решающую роль в мироздании точных наук,
то мы революционно, вместо показателя Херста,
будем работать над
Логикой визуального анализа чарта биржевого инструмента.
Зададим параметры.
1.Чарт Значимого периода хронология событий торговой сессии 03 ноября
биржевой инструмент Газпром.
****
Отметьте в парметрах утверждение не соответствующее достоверному событию.
1. Размерность события времени в 1ПС равна событию во времени.
2. Увеличим размерность события времени?
**
В заданных параметрах
исследуя чарт,
выделим:
событие времени.
размерность события.
**
Как вы считаете,
почему в условиях ОИ участников торгов
конечномерный нижненаправленный ап-бар результативного закрытия,
формирует кульминацию продаж события времени.
**
Исследуя поведенческую модель трейдера
дайте обоснование, почему открыт лимитный коридор.
**
Вернемся к гидрологии,
Мы читаем в рабочем чате как наши коллеги отрабатывают свои насосы
на базе коротких целевыых задач.
Как вы считаете,
Работая с биржевым инструментом Сургут преф.
исследуя хронологию последних периодов времени
анализируя график цены на основе аксиоматики ТА
(Плейферская ценовая диаграмма)
выстраивая матожидание,какая вероятность определить
полный список событий в разновероятных исходах.
**********************
В первом цикле начитки, мы исследовали и полностью разобрали, что работаем с фундаментальнЫм анализом, обобщая поведенческие модели этой аналитической школы, в одну видовую группу.
Мы с вами отмечали, что эта аналитическая школа полна противоречий,
и исходя из полного обьема материала, есть необходимость внести корректировки.
Так-как «стоимостники» - это отдельно взятая линия, которую необходимо,
как участников биржевых отношений более тщательно исследовать.
*******
Разбирая аксиоматику ТА, и также обобщая поведенческие модели многовидовых групп,
Мы эллиотчиков, (закон волн Эллиота) независимо от внутренних противоречий
между циклистами и чистыми волновиками не разделяем,
так как свою активацию эта группа проводит в одном механизме.
********
Исследуя аналитические школы мы работаем с дихотомией ФА и ТА. на основе симбиоза.
Определяем,что эти школы, являются дополнением друг к другу,
но рассматриваем ЕМН, как и рынок капитала с позиции противоположного понятия.
С позиции взгляда Мандельброта, с позиции взгляда
гипотезы фрактального рынка, изложенного в работах Петерса.
Выделим:
Представители аналитических школ, при исследовании основного индикатора рынка - Цена
через график цены, который построен в стандартной «Плейферской диаграмме»
выделяют статистические данные цены, так-как..
Я снова поумничаю..
анализируя отображения графических моделей прогностическим алгоритмом одной,
из разновидовых групп классического ТА,
или исследуя ценовую диаграмму через видовую группу ФА,
работают со статичной системой, отраженной через статистические данные,
плоским линейным одномерным ( как величина)
геометрическим отображением, в графике цены эмитента.
*****
Я раскрою значение статика,применительно к исследуемой структуре, 
а вы, пропустите через себя, гипотезу эффективного рынка (ЕМН) 
Статика -равновесие, то есть визуализируя ценовую диаграмму через плоский геометрический обьект,
исследуют уравновешенное состояние структурированной системы. 
Давайте подчеркнем, уравновешенное состояние, в котором она находится,
независимо от изменений 
(как позитивных, так и негативных), происходящих во внешней экономической,
соответственно и биржевой среде. 
1.В этой структурированной системе,любая инвестиционная программа, 
предлагаемая через биржевой инструмент, рассматривается субьектами биржевых правоотношений 
как единое целое имущественного комплекса организатора.
Кроме того, эта структурированная система 
отраженная через ценовую диаграмму как эконометрическая модель биржевых отношений, 
уравновешена нормальным законом распределения. 
То есть все случайные и бурные блуждания, 
через статистические колебания цены, являются исходными данными 
для расчета случайной средней величины в нормированном размахе. 
И мат ожидание большого события, 
моделировано расчетными параметрами плотности распределения в кривой Гаусса. 
****************
Все параметры и показатели, отражающие деятельность структурированной, 
системы,остаются при этом неизменными в течение длительного времени. 
Так-как через кривую Гаусса, модель плотного распределения определяет 
что наступление большого события с минусовым неблагоприятным 
вероятным исходом, может быть только через квадратичные величины.
*****
Мы мыслим многомерием,поэтому
для нас граф, не просто геометрическая плоская форма, 
размещенная в декартовой системе двумерной плоскости.
Это многомерный обьект, 
живая динамическая система, где третья точка - размерность ценового движения, 
четвертая точка - размерность времени... 
Ограничим нашу мысль,
оставим себе ценовые и временные ряды.
И мы с вами отмечали, что Билл Вильямс
своим вторым изданием «Торговой Хаос». изложил свои мысли,
о парадигме рынка, и о парадигме восприятия рынка. 
А мы уже достаточно давно положили этот труд на свою книжную полку. 
*********
Сегодня мы работаем с логикой визуального анализа чарта биржевого инструмента.
Одновременно, опираясь на первоисточники изучаем логику визуального анализа ценового движения
в чарте биржевого инструмента.
Наши коллеги отрабатывают "черных лебедей" Талеба в собственных стратегиях,
на основе Методологии, выстраивая изумительные по содержанию тактические рисунки.
И как мы видим делают свои деньги.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 09 ноя 2016 14:14

По обобщению Ветки в форуме “Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса”

1.Перечитал ветку с самого начала. С удивлением заметил, что на этапе идеи эксперимента автора бросились критиковать записные фундаменталы форума - Валуа, Здрогов, Кислюк и т.д. и сразу оправдывать возможную победу левой руки. Наверное формировали "маржу безопасности" и "защитные акции-аргументы" на случай поражения индекса. Но вопрос был про ТА...
2.Вопрос про вероятности поднялся после того, как была сформулирована гипотеза о том, что мат.ожидание результата левой руки не изменится от введения возможности случайной продажи дополнительно к случайной покупке.
Если бы цены всех акций были одинаково распределены и распределения были бы устойчивы, то возможно так и было бы, тут я затрудняюсь доказать или опровергнуть. Но в реальном случае говорить о мат.ожидании портфеля суммы разных акций нельзя в принципе, т.к. его (мат.ожидания) не существует.
3.Далее автор привел загадку про мальчиков-девочек, для иллюстрации своего тезиса, т.е. через аналогию предполагал, что цены распределены не только одинаково, но и нормально. Что неверно.
4.На основе этой загадки была предложена "беспроигрышная стратегия заработка на ФР" и сделан вывод что все выиграют. Вывод, конечно, совсем абсурд, т.к. противоречит закону сохранения энергии. Правда это уже не ТА, а миф о том, что биржа сама производит деньги, надо только стоять рядом и получать свою долю.
5.А стратегия плоха тем, что предполагает положительное мат.ожидание и дисперсию и симметричность, т.е. нормальное распределение. На самом деле дисперсии (т.е. меры риска) не существует, поэтому цена не будет вести себя гладко и "болтаться" возле среднего, а допускает сильные и быстрые скачки в любую сторону.

В целом, наверное ошибочно исследовать цену как независимую случайную величину, да ещё и нормально распределённую, в то время как она - производная от объема и дисбаланса спроса и предложения. А те в свою очередь производные от других событий, которые в конце концов зависят от основных экономических, социальных, психологических и прочих природных факторов, таких как, например, урожаи, тех.прогресс, катастрофы, эпидемии, политика, и т.д. и т.п. То есть начиная с разливов Нила и заканчивая массовым увлечением Кашпировским или Блэком-Шоулзом, которые как и подавляющая часть природных процессов далеко ненормально распределены. Поэтому ожидать что их комбинация будет приводить к нормальному распределению можно, но с околонулевой вероятностью, либо в очень-очень грубом приближении.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 10 ноя 2016 09:17

Оказалось очень интересно читать чарт и записывать словами хронологию. Хотя наверное местами начинал излишне сокращать формулировки.
Но картина сразу становилась понятной и местами очевидной.
Все графики прилагаю, месячный немного "подкрутил" по состоянию на 3 ноября.

Итак задача:
Зададим параметры.
1.Чарт Значимого периода хронология событий торговой сессии 03 ноября биржевой инструмент Газпром. ****
Отметьте в параметрах утверждение не соответствующее достоверному событию.
1. Размерность события времени в 1ПС равна событию во времени.
Тут всё верно. Размерность события времени в 1ПС, т.е. объем торгов, равна событию во времени.
2. Увеличим размерность события времени? ** Увеличить размерность события времени невозможно. Можно увеличить масштаб размерности времени.
В заданных параметрах исследуя чарт, выделим:
событие времени.
- хронология событий торговой сессии
размерность события. - 9 ценовых конструкций**

[*]В лекции была задача раскрыть всю хронологию сессии. Хронология событий: Первый бар (10:00) размерность 1ПС высокая, мера торговой активности высокая, 2ПС первого бара ниже 6ПС предыдущего, ОИ участников торгов продолжает модель давления предложения, сформированную в конце предыдущего дня. В результате даун-бар фиксирует лой ниже предыдущего (и предыдущей сессии). Второй бар (11:00) размерность 1ПС высокая, мера торговой активности на уровне предыдущего бара. 2ПС ниже 6ПС первого бара, модель давления предложения продолжается и фиксирует новый лой. На этом уровне что-то изменилось и ОИ участников торгов сформировал модель усилия спроса, которая поглотила транзакции предложения, но Хай не был обновлён, хотя сформировался ап-бар верхнего закрытия, т.е. на уровне хая второго бара ОИ участников торгов сформировал вторую модель давления предложения. 6ПС второго бара была всё ещё ниже 2ПС сессии. Третий бар (12:00). Размерность 1ПС высокая, но мера торговой активности ниже предыдущих баров. 2ПС ниже предыдущей 6ПС, продолжается модель давления продаж, но лой не обновляется, встречным давлением спроса формируется 3ПС бара выше предыдущего, но Хай сессии не обновляется. Опять формируется вторая модель предложения и фиксируется ап-бар верхнесрединного закрытия, 6ПС на уровне 2ПС сессии. Четвертый бар (13:00). Размерность 1ПС высокая, мера торговой активности на уровне предыдущего бара. 2ПС выше предыдущего 6ПС, ОИ участников торгов формирует модель давления спроса, 3ПС фиксируется на уровне 3ПС предыдущего бара, где опять ОИ участников торгов формирует модель давления предложения. В результате фиксируется даун-бар результативного закрытия, обновляется лой предыдущей ЦК, но Лой торговой сессии не обновляется. Пятый и Шестой бары (14:00 и 15:00). Размерность 1ПС низкая, мера торговой активности значительно ниже предыдущих, 5ПС ультраузкая. Нет давления продаж или предложения. Все замерли. Седьмой бар (16:00). Возрастает размерность 1ПС, увеличивается мера торговой активности до уровня 3-го-4-го баров. ОИ участников торгов фиксирует лой ниже предыдущих четырех баров и формирует даун-бар нижнесрединного закрытия. Давление предложения было поглощено встречным спросом, но транзакций продаж всё равно было больше. Восьмой бар (17:00). Немного снижается размерность 1ПС, но мера торговой активности всё ещё высокая. ОИ участников торгов фиксирует новый Лой торговой сессии и формирует даун-бар нижнего закрытия. Девятый бар (18:00). Возрастает размерность 1ПС, мера торговой активности высокая. ОИ участников торгов фиксирует новый Лой торговой сессии. Формируется ап-бар результативного закрытия, т.е. транзакции предложения на этих ценовых уровнях были поглощены спросом и транзакций спроса в ОИ участников торгов оказалось больше.

[*]Как вы считаете, почему в условиях ОИ участников торгов конечномерный нижненаправленный ап-бар результативного закрытия, формирует кульминацию продаж события времени.** Пять предыдущих ЦК сформировали барную формацию “усилие к падению”, в конечномерном баре возросла размерность 1ПС, увеличилась мера торговой активности, 5ПС шире предыдущих, ОИ участников торгов в модели усилия предложения обновил ЛОЙ торговой сессии. На этом уровне транзакции предложения были поглощены встречным давлением спроса, ОИ участников торгов сформировал вторую модель усилия спроса. 6ПС около 3ПС, т.е. 7ПС ап-бара ультраузкая, таким образом давление предложения на этих ценовых уровнях удалено, что означает кульминацию продаж.

[*]Исследуя поведенческую модель трейдера дайте обоснование, почему открыт лимитный коридор. Если была кульминация продаж, то это сигнал силы и был разворот. ОИ участников торгов сформировал давление продаж. Вероятность роста цены значительно выше, чем падения. А вот дальше сложнее… Открывать лимитный коридор надо когда 6ПС превысит 2ПС после обновления лоя. Но лой обновился только в 18:39, а 6ПС зафиксировалась уже в послеторговую сессию, т.е. кульминацию продаж не было видно до окончания послеторговой сессии и открыть коридор уже было невозможно. Или я не знаю как...

[*]Далее во время лекции была задача рассмотреть дневной и месячный чарты и рассмотреть полный список разновероятных исходов дальнейших событий.
Дневной чарт. На информации о возможных дивидендах 50% от ЧП возросла (до ультравысокой) мера торговой активности 31.10 и 01.11, ОИ участников торгов сформировал модель усилия спроса и 2 результативных широкодиапазонных ап-бара. 02.11 также ультравысокая мера торговой активности, обновлён Хай месяца, но транзакции спроса были поглощены давлением предложения и ОИ участников торгов сформировал нижненаправленное ценовое движение. Был сформирован широкодиапазонный даун-бар. 03.11 мера торговой активности высокая, но ниже предыдущих дней. ОИ участников торгов сформировал нижненаправленное ценовое движение. 6ПС сессии и незавершенной ЦК месяца зафиксировалось на уровне 2ПС месяца.
Месячный чарт. Размерность 1ПС ноября высокая (для трех сессий), мера торговой активности ультравысокая. ОИ участников торгов обновил Хай от сентября. Но на этом уровне давление спроса встретило давление предложения, которое полностью его поглотило, 6ПС на уровне 2ПС, хотя Лой всё ещё выше октябрьского и движение в месячном чарте всё ещё верхненаправленное.
Теперь о вариантах, почему появились продажи 2-3 ноября
а) информация о дивидендах изменилась (возможно что изначально была уткой ради пункта в. ниже) и началось обратное движение, тогда ожидаем возврата на уровни до 31.10.
б) продавали те, кто был заперт на этих уровнях с сентября, тогда можно ожидать, что верхненаправленное движение возобновится.
в) продавали импортные фонды перед выборами в США, воспользовавшись отскоком на информации о дивидендах, тогда можно ожидать, что верхненаправленное движение возобновится (если конечно вброс про дивиденды не был только для этого сделан).

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 11 ноя 2016 11:11

Как вы считаете, Работая с биржевым инструментом Сургут преф. исследуя хронологию последних периодов времени анализируя график цены на основе аксиоматики ТА (Плейферская ценовая диаграмма) выстраивая матожидание,какая вероятность определить полный список событий в разновероятных исходах.

[*]месячный чарт. после кризиса 2008 шел планомерный рост до осени 2014 года, когда упала нефть, начался рост курса доллара и появилась история со знаменитой валютной "кубышкой". На этой теме ожидались и были хорошие дивиденды в 2015 и 2016 году.
[*]в 2016 году уже стало понятно, что история выдохлась, сформировалось нижненаправленное ценовое движение, которое продолжилось и после дивидендов. В результате цену опустили уже на уровни “до роста курса доллара”, т.е. если убрать эффект кубышки, то как будто два года компания не развивалась. Хотя она наверное развивалась, да и курс всё ещё выше 2014 года, правда нефть всё ещё дешевле.
[*]Таким образом акция перепродана и вероятность дальнейшего снижения мала, т.к. те кто ждал дивидендов от “кубышки” уже повыходили по большей части. Но идей (и торговой активности и фазы накопления) для большого роста также не видно, поэтому длинную задачу в инструменте не стоит рассматривать, а вот короткую во времени можно, т.к. риск дальнейшего снижения не велик.
[*]В октябре мера торговой активности была низкой, было усилие к росту, но встречный объем предложения его поглотил.
в ноябре мера торговой активности выросла, был обновлён ЛОЙ года, давление предложения было поглощено встречным давлением спроса и сформировалось верхненаправленное ценовое движение.
[*]Если смотреть дневной чарт ноября, то 2 ноября возросла размерность 1ПС, мера торговой активности ультравысокая, ОИ участников торгов сформировал модель усилия предложения и был обновлён ЛОЙ года. На этом уровне встречным давлением спроса транзакции предложения были поглощены и сформировалось верхненаправленное ценовое движение, в котором ОИ участников торгов в модели усилия спроса зафиксировал широкую размерность 5ПС, т.е. в широком ценовом диапазоне давление спроса не встречало сопротивления предложения. На уровне 3ПС ОИ интерес участников торгов сформировал вторую модель усилия предложения, транзакции спроса были поглощены, сформировался ап-бар верхнего закрытия.
[*]Тут наверное можно было открывать короткую задачу 2 ноября.
[*]Рассмотрим значимый период. Две торговые сессии 31.10 и 01.11 сформировали в значимом периоде барную формацию “усилие к падению”. Первый бар 02.11. Размерность 1ПС выше среднего, мера торговой активности высокая, ОИ участников торгов сформировал модель усилия предложения, в результате был обновлен ЛОЙ года. На этом уровне встречным давлением спроса транзакции предложения были поглощены. В результате был сформирован хоть и даун-бар, но 7ПС широкая, т.е. ОИ участников торгов во второй модели усилия спроса содержал достаточно много транзакций покупок. В следующем баре размерность 1ПС возросла, мера торговой активности ещё повысилась, ОИ участников торгов сформировал модель усилия спроса. Давление покупок не встречало на широком ценовом диапазоне встречного предложения. Сформировался широкодиапазонный ап-бар верхнего закрытия. Тут наверное можно было открывать лимитный коридор когда 6ПС дневного бара превысила 2ПС дневного бара и ждать сигналов окончания сформировавшегося давления спроса. Как видно дальше, третий бар был степовым ап-баром с ещё большей мерой торговой активности. А на четвертом баре с ультравысокой мерой торговой активности встречным давлением предложения транзакции спроса были поглощены. На пятом баре мера торговой активности снизилась.
[*]Если же смотреть только график цены, то в 2016 году идёт падение и с середины сентября идёт боковик, т.е. тренда нет. Матожидание рисует дальнейшее падение, наверное. Тут я слабо понимаю, что видно глазами ТА :(
[*]в целом, по задачке отметил, что можно отслеживать уровни близкие к ЛОЮ и отлавливать усилия к обновлению лоя, чтобы проехаться на встречном давлении спроса, если, конечно, мера торговой активности будет показывать силу этого давления.

Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 20 ноя 2016 09:36

20 ноября.
На полях проекта.
Доброе время суток.
Мы закрываем второй цикл начиток.
Второй информационный поток- «Обьем»
***************
Синергия свободного сигнала!
Иррациональное пространство биржевого инструмента.
Постоянные составляющие совокупности данных цены.
Ценовые параметры совокупности данных цены.
Переменные составляющие совокупности данных о движении цены.
Ценовые ряды..
…............................
Логика визуального анализа чарта биржевого инструмента.
Чарт биржевого инструмента.
В чарте биржевого инструмента координатные системы
( графические поля) определяют графическое пространство события времени.
**********************************
Логика визуального анализа ценового движения в чарте биржевого инструмента.
Полный список событий периода времени
Разновероятные исходы во времени.
Логика визуального анализа,
Труды Арнхейма разобраны, лежат на рабочем столе.
Я повторю,
ссылкой на завершенные проекты..
**
Мы подошли к точке безвозвратности.
Закрываем второй цикл начиток.
Десятая,одиннадцатая, двенадцатая лекции,
исследуем (координатные системы!?
чарта биржевого инструмента.)
Не так давно в Хвасталках, висел вопрос:
а сколько у нашей «техсистемы» координатных систем.
Что еще надо?
Ценовая диаграмма выстроена в двумерной плоскости,
ось абсцисс определяет первую независимую точку.
ось ординат вторую,
декартова система координат
Плейферская диаграмма...
**********
Наша учебная полка забита диссертациями Старченко Егорова, Царихин,
великими творениями Мандельброта, работами Тарасенко, Петерса,Елены Венцель,
а нам все мало, надо работать с трудами Фуллера!
( какое отношение этот «великий Бунтарь» имеет к инвестициям?!
********************
Академка, дает полный ответ на практические вопросы
и вы, сегодня исследуя чарт биржевого инструмента работаете
визуализируя ценовые движения:
-с временными рядами.
-с хронологией события времени.
Определяя событие во времени как случайную величину,
воспроизведенную, третьим информационным потоком
(ОИ участников торгов.)
Исследуя достоверное событие в графическом пространстве,
дедерминированное ценовым рядом события времени.
*******
Начинаем третий цикл.
( очередные пять лекций)
Комбинаторика ОИ участников торгов.
Визуализируя нижненаправленный широкодиапазонный " степовый" ап-бар,
или верхненаправленный широкодиапазонный даун-бар "вытеснения,"
мы исследуем это событие достоверного исхода в большем масштабе времени,
как логическое умножение разновероятных событий в модели торгов незавершенной формы.
*********
Мыслим, мыслим не только многомерием, мыслим дробомерием.
Исследуя инвариатность события во времени,
через ценовые параметры совокупности данных цены модели торгов незавершенного периода.
***************
Давайте замечу, и как всегда повторю,
мы не умничаем, просто работаем, и делаем свои деньги.
Каждый, свои.
Согласно предоставленных возможностей.
Пусть также, каждый участник биржевых отношений делает свои, любым способом...
У каждого свой путь.
**************************
Комбинаторика.
Елена Сергеевна Венцель в своих учебниках по теорверу,
задачки составляла про войну.
Кто, сколько, и куда, сбросит бомбы, снаряды,произведет выстрелы,
а мы используя Теорвер поработаем с комбинаторикой ОИ участников торгов.
1.Параметры.
Событие времени равно периоду «Текущих» сессий.
Конечномерный чарт биржевого инструмента Мегафон
Условия
Ценовая конструкция незавершенного периода в форме даун-бара результативного закрытия.
Тактическая задача.
Исследуйте фундаментальные факторы имущественного комплекса.
Техническая задача.
определите инвестиционную привлекательность.
*********************
Параметры
Событие времени равно периоду завершенной» сессии.
Конечномерная ценовая конструкция в форме верхненаправленного
ультра узкого даун-бара результативного закрытия.
Условия.
Конечномерная 1ПС- ультра высокая
мера торговой активности выше предыдущих.
5ПС - ультра узкая.
Определите в кульминации продаж поведенческую модель ОИ участников торгов.
**************
Параметры
Событие времени равно периоду завершенной» сессии.
Конечномерная ценовая конструкция в форме нижненаправленного
ультра узкого даун-бара результативного закрытия.
Условия
Конечномерная 1ПС - ультранизкая
мера торговой активности ниже предыдущих.
5ПС- ультра высокая.
Определите поведенческую модель ОИ участников торгов.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 21 ноя 2016 11:19

1. Краткая история. Факты.
[*]IPO в конце 2012 года, сразу же включение в индекс MSCI Russia. Были официальными спонсорами Сочи-2014, т.е. старт был отличный.
[*]Но.... до IPO вывели из компании много денег дивидендами. Ссылка: Мегафон Как Дивидендная Бумага, Часть 1 . : "Дивиденды до IPO по итогам первого квартала 2012 составили 24 494,06 рублей на одну акцию (потом было дробление), суммарный платеж тем старым акционерам составил 151 863 200 000 рублей. То есть почти 152 млрд. рублей. Очевидно, что выгребли из компании все, что только можно, и даже немного больше."
Акционеры сейчас: USM (Усманов) 56.32%, TeliaSonera (Шведы+Финны) 25.17%, FreeFloat 14.59%, Megafon Investments 3.92%
[*]Входят в Топ-3 операторов связи в РФ.
Сейчас фактически уже стала "Большая четверка". Включились "Tele2" (собственники: Ростелеком 50%, ВТБ 50%, т.е. 100% российский оператор).
[*]Для справки: МТС - FreeFloat 46.29%, Система 50%, т.е. без значительного иностранного участия. Билайн (Вымпелком) - Альфа 47.9%, Telenor (Норвеги) 23.7%, FreeFloat 20.1%, Stichting (Голландцы вроде) 8.3%
[*]Хуже всех дела идут у Билайна.
[*]В целом падение курса рубля негативно для отрасли, т.к. выручка в рублях, а оборудование в валюте.
[*]Цены на акции операторов включают значительные ожидания на рост, который сейчас не оправдывает ожиданий.
[*]52% акций Мегафона заложено USM в Сбербанке. Залог был и раньше, до 03.12.015, и новый начался 09.12.015 (Удобно, перед отсечкой по дивам 17.12.015, когда курс высок). Вероятно в начале декабря 2016 опять будет пролонгация или пересмотр залога.
[*]Деньги скорее всего нужны для других проектов-приобретений USM, а не для Мегафона.
[*]17 октября 2016 было объявлено что Усманов перестал быть налоговым резидентом РФ, т.к. провел в 2015 году больше 183 дней за пределами РФ. Т.е. об этом было известно ещё в конце 2015 года...
[*]в 2016 году Мегафон всячески поддерживает курс - дивы в кредит и выкуп по 557 в октябре.
див.доходность за весь период была 5-7% в год
[*]16.11.016 был вброс про покупку Мегафоном контрольного пакета Mail.ru

2. Моё мнение
[*]цены по ФА завышены в текущих условиях, даже по 550. Так что падают они ожидаемо.
[*]но в 2016 году падению придаётся дополнительное ускорение: Яровая, MSCI, Mail.ru
[*]это видно и по тому, что в 2016 активность очень высокая, идут планомерные продажи, хотя без обвалов, кто-то выкупает.
3. Чарт
Изображение

4. Варианты

А) Бьют Усманова
[*]Отжимают бизнес чтобы не пропал, т.к. Усманов (№3 Forbes) хоть и лояльный, но может быть отходит от дел, наследников нет, налоги перестал в РФ платить.
[*]Если будет дефолт по кредиту, то 52% акций возможно отойдут Сберу. Без Мегафона другие активы USM не так защищены.
[*]Тогда распродажа возможно закончится в начале декабря при рассмотрении пролонгации залога, а возможно и продолжится.

Б) Защищаются от Усманова
[*]Если цель - обесценить залог и лишить кредита, то возможно не дают USM купить кого-то в других секторах, на кого он нацелился. Не уверен, что оно того стоит и возможно вообще, но вариант.
[*]Тогда выкупать предложение может как раз Усманов (USM) или Megafon Investments
[*]Тогда распродажа точно (очень вероятно) закончится в начале декабря, когда будет рассматриваться пролонгация залога, в смысле если её не будет.

В) Выдавливают из связи иностранцев
[*]А что если глобальная цель - убрать у иностранцев возможность влиять на связь в РФ, т.е. выдавить крупных акционеров из состава собственников.
[*]Иностранцы представлены в Билайне и Мегафоне.
[*]Но Билайн наверное загнётся сам или же пойдёт второй очередью после Мегафона.
[*]Тогда цена Мегафона сбивается чтобы выкупить у TeliaSonera их долю. Возможно она у них тоже где-то в залоге.
[*]Когда остановится распродажа в этом варианте - непонятно. Понятно что когда TeliaSonera продаст долю, но когда именно это наступит непонятно.

5. Что делать
[*]Падение ещё будет (очень вероятно). Думаю что 500 пройдём, а может быть и 450, как раз снижение в 2 раза за год, чтобы дискредитировать залог совсем.
[*]Надо смотреть ближайшую неделю-две-три, что будет с залогом в Сбере.
[*]Если реакции на залог не будет за это время, то вероятно и дальнейшее падение.
[*]Если реакция будет, т.е. давление продаж уйдёт, то можно попробовать войти.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 25 ноя 2016 08:58

1.Параметры
Событие времени равно периоду завершенной» сессии.
Конечномерная ценовая конструкция в форме верхненаправленного
ультра узкого даун-бара результативного закрытия.
Условия.
Конечномерная 1ПС- ультра высокая
мера торговой активности выше предыдущих.
5ПС - ультра узкая.
Определите в кульминации продаж поведенческую модель ОИ участников торгов.


Кульминация продаж - значит до этого было нижненаправленное ценовое движение.
Конечномерный бар верхненаправленный - т.е. лой не обновлён, предложение встретило сопротивление спроса.
1ПС ультравысокая, выше предыдущих - значит на этих ценовых уровнях возросла мера торговой активности ОИ участников торгов, оборот торгов значительный, в торгах участвуют “умные” деньги.
5ПС ультра узкая - значит нет большого дисбаланса спроса и предложения, это на ультравысокой 1ПС означает, что на этих ценовых уровнях идёт поглощение, в данном случае, всего предложения встречным объемом спроса. Поглощать предложение такого объема на узком спреде может только крупный игрок.
Даун-бар результативного закрытия - значит давление предложения поглощено не полностью и вероятно продолжится, надо смотреть открытие следующей сессии.
Возможно, что продажи были не паническим продажами слабоинформированных инвесторов, а такого же крупного как покупатель, более информированного игрока, тогда продажи могут продолжиться.

2. Параметры
Событие времени равно периоду завершенной» сессии.
Конечномерная ценовая конструкция в форме нижненаправленного
ультра узкого даун-бара результативного закрытия.
Условия
Конечномерная 1ПС - ультранизкая
мера торговой активности ниже предыдущих.
5ПС- ультра высокая.
Определите поведенческую модель ОИ участников торгов.


Тут опечатка в условиях - противоречие “ультра узкий даун-бар” и “5ПС - ультравысокая”.
Рассмотрим случай если в условиях правильно “ультра узкий”:
Ультра узкая 1ПС - значит мера торговой активности низкая, крупные игроки не участвуют в торгах, также нет массовой активности мелких игроков. В тоже время 5ПС ультра узкая - значит давление продаж (даун-бар результативного закрытия) незначительное. Все замерли.

Рассмотрим случай, если в условиях правильно “5ПС - ультра высокая”:
Ультра узкая 1ПС - значит мера торговой активности низкая, крупные игроки не участвуют в торгах. В тоже время, 5ПС на даун-баре результативного закрытия ультравысокая - значит в широком ценовом диапазоне не было транзакций спроса, нет сопротивления даже незначительному давлению продаж. Нет сопротивления ни от одной из категорий участников биржевых отношений. Вероятно идут панические (страх потерять) продажи слабоинформированных инвесторов. Это позволяет крупным игрокам дождаться нужной ВЦБК, стоя в сторонке, “руками” слабых инвесторов.
Вероятно, что скоро будет “кульминация” продаж, необходимо отслеживать изменение (рост) 1ПС.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 29 ноя 2016 20:15

29 ноября
На полях проекта.
*******************
Искусство «Методологии» - не столько залезать на отвесные стенки,
сколько не срываться вниз. AzEs.
*****************
29 ноября
Вы приступили к самостоятельной работе над последним циклом
лекционных начиток.
Неделя,за неделей, месяц за месяцем
Помните?
v1085300 писал(а):Методология анализа ценового движения.
1. Визуальный логический анализ чарта биржевого инструмента.
2. Анализ ценового движения в чарте биржевого инструмента.
3. Фрактальный анализ ценовых параметров совокупности данных цены.
***********
Место в проекте закрыто 26 .08.2016 года.
Начало проекта — 01.10. 016г.
Окончание проекта — 01.02.017г.
**********************
и сегодня решая комбинаторику ОИ участников торгов
в чартах биржевых инструментов
вы исследуете сферу Ваших интересов.
Анализируя поведенческие модели ОИ участников биржевых отношений,
формируете собственные технические действия.
Декабрь пролетит быстро,
Завершим фазу текущего рыночного цикла.
01 января, начнем новую, новую фазу рыночного цикла,
в этом цикле нам еще предстоит увидеть,
как на минных дивидендных полях 017 года погибнут)
будут гибнуть, новые охотники за дивидендным гепом.
Этот год был как всегда уникальным, годом больших возможностей,
а у Вас, и моих коллег долгий, и кропотливый путь.
Путь познания, и совершенства в биржевых отношениях.
**************************
Все, что недосказал Том Вильямс... доскажет Методология анализа ценового движения.
А давайте перефразируем, все, что не досказал Петерс, доскажет Сергей Юрьевич.
Из вашего письма:
-Доброго времени суток Геннадий Алексеевич,
краткий отчёт по Петерсу:
1. Глобальная детерминированность и локальная случайность.
То, что должно произойти - произойдет, а вот способ и исполнитель будут случайными.
Как пример - синхронность некоторых научных открытий и изобретений.
Т.е. если внешние факторы создают условия для события, то оно обязательно произойдет,
но как именно - неизвестно.
2. Ликвидность - основная задача рынка. Ликвидность обеспечивает стабильность рынка.
Ликвидность обеспечивается присутствием игроков с различными горизонтами.
3. Гипотеза эффективного рынка подразумевает, что ликвидность есть всегда.
Что неверно.
4. Если горизонты сужаются, то происходит кризис, который выражается в падениях рынка,
т.к. идут продажи от игроков с дальними горизонтами.
5. Если горизонты расширяются (в частности, на рынок входят новые игроки - “домохозяйки” и “таксисты” или, например, иностранные фонды), то происходит кризис, который выражается в росте рынка (пузырь), т.к. идут покупки этих новых игроков.
Это моя додумка, т.к. Петерс отмечает только сужение горизонтов и кризис в виде падения, не рассматривая обратную ситуацию.
6. Таймфреймы это различные горизонты инвестирования/торговли. Таймфреймы образуют иррациональное, дробное, фрактальное пространство рынка.
7. Трейдеры с разными горизонтами имеют разные информационные множества и разные представления
о “справедливой” цене.
8. Риски на разных горизонтах одинаковые.
9. В академке отмечено, что таймфреймы навязываются биржевой индустрией. Т.е. участников стараются “привязать” к определённому таймфрейму,  чтобы препятствовать свободному изменению горизонтов и поддерживать ликвидность, таким образом обеспечить за их счёт стабильность рынка.
10. Для себя также отметил момент, что валюта не имеет инвестиционной стоимости,
хотя вроде бы это и очевидно.
*****************************************************
А теперь как всегда
комбинаторика ОИ участников торгов.
*******************************
Параметры.
30 ноября 18.41 мск.
Определите третью координатную систему в конечномерных чартах биржевых инструментов
согласно котировального списка Московской биржи.
**************************
Параметры
01 декабря 9.59.59.мск
2ПС в Значимом периоде выше чем 6ПС.
Вопрос.
Согласно исходных данных в параметрах задачи, раскройте поведенческую модель ОИ участников торгов в конечномерном чарте биржевого инструмента.
*********************
Параметры
Хронология событий равна событию времени.
16.00.мск. Значимый период.
Архитектура первого спреда.
Барная формация «Усилие к росту» состоит из
широкодиапазонного степового бара верхнего закрытия
Условия
5ПС ультравысокая
1ПС средняя
6ПС в верхней части.
Раскройте поведенческую модель ОИ участников торгов.
***********
Раскройте, почему в конечномерном чарте на 16.00 мск при формировании
ценовой конструкции, мы читаем логическое умножение разновероятных исходов.
*******************************
Раскройте условия для верхненаправленных ценовых конструкциий различного знака.
*************
При каких условиях в барной формации «УСИЛИЕ К РОСТУ», читая сигнал слабости,
визуализируя, даун-бар, мы позволяем отнести эту модель торгов,
как верхненаправленная ценовая конструкция определяющая сигнал силы, или модель давления спроса.
*******************
Для вечернего чтива: Герман Гессе. "Игра в бисер"

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 01 дек 2016 09:11

Параметры.
30 ноября 18.41 мск.
Определите третью координатную систему в конечномерных чартах биржевых инструментов
согласно котировального списка Московской биржи.

В это время в ноябре на Московской бирже, согласно регламента торгов, остаётся только послеторговая сессия.
С одной стороны (это добавил после 2 млд. оборота по ИРАО в послеторговую сессию), технически послеторговая сессия определяет 6ПС и ЦК имеют незавершенную форму до её окончания. Тогда третьи координатные системы в конечномерных чартах будут:
ноябрь - в месячном чарте
торговая сессия 30 ноября - в дневном чарте
18:00 - 18:50 в значимом периоде
С другой стороны (это и был первоначальный ответ и думаю что он всё таки правильный), мы уже не можем использовать сигналы появляющиеся в послеторговой сессии, до её окончания и для нас торги завершены, т.е. ценовые конструкции имеют завершенную форму (для ДО) во всех тайм-фреймах до месячного включительно (кроме недельного) и третья координатная система пока отсутствует во всех чартах всех биржевых инструментов.
Недельные тайм-фреймы не рассматриваем в контексте координатных систем, т.к. они не точно раскрывают хронологию старших (месячных) ценовых конструкций.


Параметры
01 декабря 9.59.59.мск
2ПС в Значимом периоде выше чем 6ПС.
Вопрос.
Согласно исходных данных в параметрах задачи, раскройте поведенческую модель ОИ участников торгов в конечномерном чарте биржевого инструмента.

9.59.59 это окончание предторговой сессии,
2ПС выше 6ПС, значит изменились УВЦБК и появилось / возросло давление спроса.
если до этого была тенденция верхненаправленного ценового движения, то это сигнал к его вероятному продолжению.
если до этого была тенденция нижненаправленного ценового движения, то это сигнал к вероятному изменению тенденции ценового движения на верхненаправленное

Параметры
Хронология событий равна событию времени.
16.00.мск. Значимый период.
Архитектура первого спреда.
Барная формация «Усилие к росту» состоит из
широкодиапазонного степового бара верхнего закрытия
Условия
5ПС ультравысокая
1ПС средняя
6ПС в верхней части.
Раскройте поведенческую модель ОИ участников торгов.

Архитектура первого спреда в Значимом периоде, барная формация “Усилие к росту” - значит была сформирована 4ПС торговой сессии и конечномерный бар сформировал 3ПС торговой сессии.
Барная формация “Усилие к росту” состоит из одного бара.
5ПС ультравысокая и 6ПС в верхней части - значит в широком ценовом диапазоне нет сопротивления предложения.
1ПС средняя значит средняя торговая активность, т.е. лимит объема спроса средний,
Крупные деньги не проявляют интерес к этим ценовым уровням на покупку, но допускают (позволяют) рост ВЦБК, ожидая более высоких цен. Вероятно начался первый поток или идёт второй поток фазы распределения.
Тут надо оценить сигналы и меру торговой активности до этого.
Если была кульминация продаж, то закончилась фаза накопления и умные деньги толкают небольшим лимитом объема цену вверх. Слабоинформированные инвесторы выдавлены с рынка и их поток продаж под страхом потерять иссяк.
Если идёт распределение, т.е. был рост до этого и информационный фон позитивный, то вверх толкают цену как раз слабоинформированные инвесторы под страхом не успеть, а умные деньги ждут цену чтобы распределять остатки своих лимитов на продажу.
Целый день думал над этой задачкой и других вариантов чтения исходных параметров не нашёл...
***********
Раскройте, почему в конечномерном чарте на 16.00 мск при формировании
ценовой конструкции, мы читаем логическое умножение разновероятных исходов.

Потому что, в зависимости от сигналов в СО мы строим гипотезы поведенческой модели ОИ участников торгов. Гипотезы имеют разные исходы и разные вероятности. Поэтому мы читаем логическое умножение разновероятных исходов, чтобы определить вероятность благоприятного для нас исхода.
*******************************
Раскройте условия для верхненаправленных ценовых конструкций различного знака.

Конструкция независимо от знака будет верхненаправленной тогда и только тогда, когда её лой выше предыдущего. Это означает: что либо ценовые уровни области давления спроса поднимаются, т.е. растет усилие спроса, либо лимитных объемов предложения недостаточно для обновления лоя, т.е. снижается усилие предложения. В любом случае это говорит о том, что дисбаланс спроса и предложения смещается в пользу спроса.
*************
При каких условиях в барной формации «УСИЛИЕ К РОСТУ», читая сигнал слабости,
визуализируя, даун-бар, мы позволяем отнести эту модель торгов,
как верхненаправленная ценовая конструкция определяющая сигнал силы, или модель давления спроса.

Если в барной формации “Усилие к росту” появляется ценовая конструкция в которой хай ниже предыдущего, т.е. нижненаправленная конструкция - сигнал слабости, даже если это даун-бар, то в случае когда одновременно её лой выше предыдущего, мы можем рассматривать её как верхненаправленную, т.е. как сигнал силы и давление спроса.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 03 дек 2016 16:23

Добрый день.
Осталась пара занятий где мы продолжим разбирать комбинаторику ОИ участников торгов, 
и вы закроете учебный план.
В последней декаде января 017 года мы отработаем обе субботы, что-бы еще раз детализировать,
что-то подчистить, что-то подправить в поведенческой модели вашего открытого интереса
к инвестиционным задачам на календарный рыночный цикл 017 года.
************
Ваше событие во времени!
***************
Не вижу смысла раскрывать восклицательный знак, так-как все биржевые отношения
в инструментах будете строить вы, и только вы.
Я не буду пока закрывать ваш проект, так-как у нас еще есть домашки,
а Хвасталки потеряли свою актуальность.
Более точно, к великому сожалению площадка форума теряет свою актуальность!
( пусть это будет мое субьективное мнение)
Как всегда не буду желать удачи, ее в биржевых отношениях нет.
Есть упорный труд пути познания.
************
Как правило, пара-тройка легких задачек.
Событие времени равно 18.34 мск.
Параметры
Второй ценовой параметр конечномерного ап бара результативного закрытия
архитектуры первого спреда Значимого периода, сформирован на том же самом числовом уровне,
где ОИ в модели усилия спроса определена 6ПС предыдущего широкодиапазонного ап-бара
срединного закрытия.
Условия
третий ценовой параметр ценовой конструкции незавершенной формы выше
чем предыдущий.
1ПС ультра высокая.
Определите ОИ участников торгов
************

Давайте изменим условия
1ПС ультранизкая
*****************************************
Прочитаем в полном списке разновероятных исходов следующую размерность
Событие времени равно 18.34 мск.
Параметры
Второй ценовой параметр конечномерного ап бара результативного закрытия
архитектуры первого спреда Значимого периода, сформирован ниже чем,
определена 6ПС предыдущего широкодиапазонного ап-бара срединного закрытия.
Условия
третий ценовой параметр ценовой конструкции незавершенной формы ниже чем предыдущий.
1ПС высокая.
************************
Работаем.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 05 дек 2016 09:02

Событие времени равно 18.34 мск.
Параметры
Второй ценовой параметр конечномерного ап бара результативного закрытия
архитектуры первого спреда Значимого периода, сформирован на том же самом числовом уровне,
где ОИ в модели усилия спроса определена 6ПС предыдущего широкодиапазонного ап-бара
срединного закрытия.
Условия
третий ценовой параметр ценовой конструкции незавершенной формы выше
чем предыдущий.
1ПС ультра высокая.
Определите ОИ участников торгов

Предыдущий широкодиапазоный ап-бар был срединного закрытия, т.е. давление спроса встретило сопротивление продаж и четвертый ценовой ряд вероятно был усилием к падению. В конечномерном ап-баре, несмотря на высокую торговую активность, в модели усилия спроса ОИ лимита спроса на 18.34 недостаточно для преодоления уровня 6ПС предыдущей ЦК, хотя область давление спроса увеличилась. Второй спред конечномерного бара узкий или средний, Я думаю, что была кульминация покупок и идёт распределение.

Давайте изменим условия
1ПС ультранизкая

Если 1ПС ультранизкая, то торговая активность небольшая, крупные деньги не участвуют в торгах. При этом снизилось и давление спроса и давление предложения. Рынок не определился с тенденцией ценового движения.

Прочитаем в полном списке разновероятных исходов следующую размерность
Событие времени равно 18.34 мск.
Параметры
Второй ценовой параметр конечномерного ап бара результативного закрытия
архитектуры первого спреда Значимого периода, сформирован ниже чем,
определена 6ПС предыдущего широкодиапазонного ап-бара срединного закрытия.
Условия
третий ценовой параметр ценовой конструкции незавершенной формы ниже чем предыдущий.
1ПС высокая.

Второй ценовой параметр конечномерного ап-бара ниже 6ПС предыдущей ЦК, т.е. конечномерная ЦК открылась с гэпом вниз. Давление продаж ОИ участников торгов сформировало нижненаправленное ценовое движение. На ценовых уровнях диапазона конечномерной ЦК встречным давлением спроса транзакции предложения были поглощены. Мера торговой активности выше средней. Вероятно были панические продажи на какой-то негативной новости, которые начались в предыдущей ЦК, но не массовые, т.е. лимит продаж был не глобальным. Может быть выходил из позиции какой-то фонд. Тут надо смотреть фон. Может быть, если до этого было нижненаправленное ценовое движение, то в конечномерном баре была кульминация продаж. Особенное если ещё и 1ПС ниже предыдущей.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 06 дек 2016 10:43

06 декабря.
В рамках задач по комбинаторике "ОИ."
*********************************************
Сергей Юрьевич, давайте еще раз просмотрим
внимательно ( все!) условия,
и создадим второе событие в полном списке
разновероятных поведенческих моделей участников торгов.



Давайте изменим условия
1ПС ультранизкая

Если 1ПС ультранизкая, то торговая активность небольшая, крупные деньги не участвуют в торгах. При этом снизилось и давление спроса и давление предложения. Рынок не определился с тенденцией ценового движения.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 07 дек 2016 17:10

1. сначала по доп.задачке в проекте:

Сергей Юрьевич, давайте еще раз просмотрим
внимательно ( все!) условия,
и создадим второе событие в полном списке
разновероятных поведенческих моделей участников торгов.

Событие времени равно 18.34 мск.
Параметры
Второй ценовой параметр конечномерного ап бара результативного закрытия
архитектуры первого спреда Значимого периода, сформирован на том же самом числовом уровне,
где ОИ в модели усилия спроса определена 6ПС предыдущего широкодиапазонного ап-бара
срединного закрытия.
Условия
третий ценовой параметр ценовой конструкции незавершенной формы выше
чем предыдущий.
Давайте изменим условия
1ПС ультранизкая
Если 1ПС ультранизкая, то торговая активность небольшая, крупные деньги не участвуют в торгах. При этом снизилось и давление спроса и давление предложения. Рынок не определился с тенденцией ценового движения.


Нарисовал условия в чарте.
Изображение
Второе событие в списке разновероятных исходов - на этих ценовых уровнях предложение, поглотившее спрос в предыдущей ЦК, иссякло и снова возникло давление спроса.
К сожалению, не вижу других вариантов. Надеюсь разберём в субботу этот вопрос или найду в академке в лекциях 15-16.


2. Теперь по рабочей тетрадке:
Выбрал три инструмента - ГАЗПРОМ ао, Мегафон ао и Сургут ап.
Начал вести по каждому тетрадку, где каждый день с 9:00 до 10:00 разбираю прошлую сессию и в 11:00 делаю прогноз или инвестзадачу на начавшуюся сессию.
Пока идёт тяжело, но каждый день изучаю по одной лекции академки и начинаю видеть новые моменты, как в тетрадке, так и в академке.
Будет что разобрать в субботу :)


3. По Академке:
Сегодня в 14-й лекции обнаружил опечатки в конце, либо не до конца понял.
стр.7:
"Выделяя в мерности 1ПС, первую модель усилия предложения, при формировании 3ПС (тут наверное 4ПС?).
Первую модель усилия спроса при формировании 2ПС (тут наверное 3ПС?),

и тоже самое на стр.10:
Выделяя в мерности 1ПС, первую модель усилия спроса, при формировании 2ПС (тут наверное 3ПС?).
Первую модель усилия предложения при формировании 3ПС (тут наверное 4ПС?),



4. По Фуллеру, небольшой отзыв на Усмешку Гигантов:
[*]Большой мыслитель! Смог разглядеть и описать глобальную систему современного мироустройства. Именно как систему в целом. И это без интернета и широкой доступности информации.
[*]Эта система (как набор правил и принципов) имеет несправедливый результат в виде - один богатеют, другие страдают.
[*]Это как парадигма, в которой живет человечество, которую призывает поменять Фуллер для выживания человечества.
[*]Но система живая, в том смысле, что она имеет целью своё выживание и продолжение.
[*]Я думаю, что вряд ли там есть такой заговор конкретных физических лиц. Это просто видимость человеческого разума за ней из-за свойства живости.
[*]Но как всякая система - она имеет правила или фундаментальные законы или другими словами - условия для функционирования, т.к. она существует как часть в более глобальной системе. И древняя мудрость (не помню кто автор и есть ли он) гласит : живущий по законам - умирает по тем же законам. Т.е. любая система - уязвима.
[*]Я верю, что эволюция всё расставит на свои места. Либо будет событие/обстоятельства когда эта система не выживет и появятся другие системы, которые будут более живучими и приспособленными к новым условиям. Либо эта система сама эволюционирует.
[*]И Фуллер указал на недостатки и неточности парадигмы этой системы и предложил вариант (-ы) новой системы, новой парадигмы.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 10 дек 2016 15:45

Изучал сегодня 16-ю лекцию, там была задачка на домашку.

Давайте попробуем объяснить это техническое действие описанное Эвансом через хронологию событий ОИ участников торгов в технических комбинациях условий ВЦБК в чарте биржевого инструмента.


Хорошо что Сургут пр. изобразил чарт к этой задачке:
слева дневной, справа значимый 08.12.
Выглядят практически одинаково

в дневном флэт перед прыжком длился весь ноябрь, до 25.11
в значимом с 01.12 до середины 08.12

Изображение

у верхнего края диапазона, т.е. около ручья уровня сопротивления, поток предложения иссяк, ВЦБК не интересна для текущего ОИ, но может быть очень интересна для вышележащих уровней уровней, где сидят запертые трейдеры и внимательно ждут этого шага вверх, чтобы выйти без потерь из позиции.
Но скаут отходит от края ручья (вниз), т.е ВЦБК опускается медленно (узкий 5ПС), долго, но непреклонно. Запертые трейдеры начинают волноваться больше и больше, некоторые, самые слабые и нервные, срываются и продают в убыток. Манипулятор выкупает эти продажи. Остальные (более крепкие или медленные) остаются и с большой вероятностью поддержат верхненаправленное движение непродажами или даже новыми покупками.
Скаут разбегается и прыгает, т.е. Манипулятор быстро (на коротком интервале) и сильно (большим лимитом в 1ПС) выкупает всё доступное предложение (широкий 5ПС) до уровней выше сопротивления. В результате “Крепкие” радуются своей выдержке и продолжают на неё полагаться, докупая ещё, т.е. создают дополнительное давление спроса, “медленные” просто продолжают удерживать позицию, т.е. не создают давление продаж.
Конечно, затем будет встречная волна продаж, её будут поглощать "крепкие", увеличивая свои позиции, будут поглощать закрытия стопов по коротким сделкам и будет выкупать Манипулятор.
Если всех этих сил не хватит (ручей оказался шире, чем прыжок и сила скаута), то скаут не достигнет противоположного берега и будет смыт ручьем обратно ниже уровня сопротивления.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 13 дек 2016 14:19

Первый опыт. Содержимое тетради как есть.

Параметры задачи:
Инструмент - Мегафон ао
каждую сессию в 11:00 формулирование гипотез и выбор тактики по инструменту.
минимальная и нерегулярная активность далее в течении сессии.
Фон:
- до дивидендов 2 недели
- период перезалога акций Мегафона от USM Group 1-16 декабря
- на уровне 605 - 615 много запертых трейдеров с сентября-ноября


Хронология событий кратко:
05.12.16. 1ПС сессии высокая, но ниже предыдущих.
Сессия открылась верхненаправленно. Первый бар 10:00 сформировал 5ПС сессии.
Дальше нижненаправленное ценовое движение до бара 15:00.
в целом предложение появлялось на уровне 607+, а спрос на уровне 600-
Для роста надо как-то проскочить 610, чтобы не пошли продажи запертых.
Гипотеза: Может быть тактическая задача поддерживать выше 600, для перезалога Усманова.
Тактика на 06.12: наблюдаем

06.12.16. 1ПС сессии высокая, выше предыдущей, сформировалось нижненаправленное движение по результатам сессии.
Открылись небольшим ростом, 1ПС первого бара средняя.
на уровне 605.7 (3ПС сессии) возникло давление продаж и опустило ВЦБК к уровню 602.
Далее шло боковое движение.
на барах 15.00 и 16:00 давление предложения протолкнуло ВЦБК ниже 600, до 592.
Где встречным давлением спроса предложение было поглощено и цена вернулась в уровни 600-605. Активность на проколе вниз была высокая, особенно на уровнях 598-600.
Гипотеза: Продолжаю считать, что тактическая задача - показать цену 600+ до перезалога, т.е. примерно на этой-следующей неделе.
Тактика на 07.12: Ставлю покупку на 595 и цель выйти на 602.

07.12.16 1ПС сессии средняя, ниже предыдущей, вся активность была в первых трёх барах.
открылись вверх, но быстро возникло давление продаж и от уровня 604.5 сформировалось нижненаправленное движение, была зафиксирована 4ПС сессии на баре 12:00, на уровне предыдущей сессии. Предложение было поглощено и давление спроса вернуло ВЦБК на 600.
до конца сессии было боковое движение в диапазоне 596-600, на низкой активности.
Гипотеза: Может быть кончились ресурсы давить ВЦБК вниз, а тактическая задача поддерживать уровень 600 не подразумевает роста.
Тактика: Заявка - Купить по 595 сработала, продать пока нет, ставим на следующую сессию по 602.

08.12.16. 1ПС сессии средняя, выше предыдущей. Открылись вниз, быстро установили промежуточный 4ПС сессии, возникло давление предложения и верхненаправленное движение, барная формация усилие к росту из двух баров. Закрыт коридор с предыдущей сессии на 602. далее 2 бара снижающейся активности.
высокая активность на баре 14:00 - давление спроса вывело ВЦКБ на хай сессии 603, спрос был поглощен и ВЦБК вернулась на уровень 600.
Дальше до конца сессии с возрастащуюей активностью было давление продаж до уровня 595,6. Всего 595,6 для такой активности. Вероятно было сопротивление спроса.
Гипотеза: Всё ещё думаю, что одна установка ОИ держать уровень 600 и другая установка ОИ опустить ниже.
Тактика: схема та же - покупка на 593 и продажа по 600.

09.12.16. Активность сессии средняя, ниже предыдущей, нижненаправленный даун-бар.
открылись вверх, активность низкая, в предторговой сессии даже не было сделок.
было давление предложения до 595, оно было выкуплено опять до 600.
Но затем возросла активность и давление предложения, даун-бар результативного закрытия на 595.
на баре 12:00 активность ещё выросла, возникло давление спроса, но ему не удалось поднять ВЦБК выше 598 и вторая модель давления предложения зафиксировала ап-бар срединного закрытия на 596.5.
затем были три бара с низкой активностью в диапазоне 595.5 - 598.
на баре 16:00 1ПС возросла до высокой, модель давления предложения в район 593.
затем активность снизилась, давление спроса подняло ВЦБК на 595, но предложения поглотило этот спрос и был зафиксирован лой сессии 592,7.
на конечномерном баре активность высокая давление предложения смогло опустить ВЦБК опять до лоя 592,7 и его поглотило давление спроса, но его хаватило только на поглощения до уровня 593.9
Гипотеза: Появился новый вариант исхода, возможно скоро будем прыгать выше 610-620, где сидят хаи октября-ноября
Рабочая тактика на 12.12: на 593 можно опять входить и выходить на 600.

12.12.16. Пара сделок по выбранной тактике, см. картинку за 12.12.16
итого по 6-8 руб на акцию за сделку, не 24р дивидендов конечно, но ведь и не за 9 месяцев ;)

Изображение
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 17 дек 2016 12:07

Добрый день, Геннадий Алексеевич!

Вам первая задачка на зимнюю зачетную сессию.
Параметры:
Значимый период.
ВЦБК близко к уровню второго ценового параметра экономического цикла.

Определите ОИ участников торгов
Изображение
*******************************
[color=#0000FF]***********************************************************
18 декабря.
Добрый день Сергей Юрьевич,
на страничках вашей задачки.
Ваше письмо принимаем, как информационные параметры задачи.
***************************
[color=#804040]Добрый день Геннадий Алексеевич
текущий статус:
формирую свою поведенческую модель, пока в теории - инструменты, лимитные коридоры,
настройки терминала, режим работы.
веду тетрадки по тем же трем инструментам. пока больше сделок не совершал,
в этих трёх не видел задач, а в другие не смотрел. предновогодняя суета :(
читаю "Игру в бисер", спасибо за рекомендацию!
*************
Вам задачка в проекте.
Не уверен что такая постановка задачи законна, скажите если что не так.
этот чарт я неверно прочитал, когда он появлялся в терминале.
потом в более спокойной обстановке уже разобрал что не учёл...
возможно, Ваше решение даст ещё больше деталей, которые я не учёл.
Спасибо
с уважением Сергей

*********************************************
*************************************************
Но сначала придется поворчать!
1. Исходная точка второй координатной системы в чарте Значимого периода?
2. Архитектура первого спреда?
Введем параметры:
Хронология событий равна периоду торговой сессии.
Зададим вопрос:
Исследуйте тактический рисунок поведенческой модели ОИ участников торгов
согласно события периода времени.
Что не видим в предоставленном ( кусочке!!) чарта биржевого инструмента?
Не видим фон,( не видим область первой координатной системы)
Значит работаем вслепую,
определяя ОИ участников торгов короткой целевой задачей в 5ПС ценовой конструкции
незавершенного периода, так-как согласно картинки графического поля
не можем определить размерность события времени в конечномерном чарте.
*****************
Ок.
Определяя ценовые параметры совокупности данных цены в размерности времени
старшего периода, согласно хронологии событий архитектуры первого спреда Значимого периода,
визуализируем ценовую конструкцию в форме широкодиапазонного ап-бара верхнесрединного закрытия.
( Выделим, что в полном списке событий старшего периода
( дневной чарт биржевого инструмента)
читаем логическое умножение разновероятных исходов
которые,
первой моделью усилия давления продаж,
и второй моделью усилия спроса,
сформировали широкодиапазонный второй спред ценовой конструкции
незавершенной формы (в том) сегменте периода времени.
********************
Детализируем тактический рисунок поведенческой модели ОИ участников торгов
в архитектуре первого спреда периода торговой сессии.
Исследуем первый период времени
У нас с вами на картинке есть малюсенький кусочек 6ПС,
достаточно чтобы определить, что давление спроса сформировало на числовом уровне
четвертый ценовой параметр совокупности данных цены,
Давление спроса поведенческой модели ОИ участников торгов предыдуущей сессии
визуализировали.
***********************
Предторговая сессия формируя так ( называмую крышечку Павла Кудряшова определяет,
что в топологическом пространстве первого ценового ряда ОИ не изменяет задачи поведенческой модели
и внешние факторы не формируют давление продаж, так как
числовой уровень открытия предторговой сессии в предоставленной комбинаторике
отобразили , что в ценовом механизме свода на ценовых уровнях сформированы
размещенные обьемы спроса, которые превышают горизонтальные обьемы продаж.
Далее,
2ПС конечномерной ценовой точкой первого ценового ряда, фиксирует числовой уровень
в чарте биржевого инструмента, закрепляя ценовой уровень первого ценового параметра совокупности данных цены - цена открытия выше чем 6ПС предыдущей ценовой конструкции.
*********************
Рассмотрим слезы запертых трейдеров?
Определим внешние факторы которые сформировали давление продаж, и определили
нижненаправленное ценовое движение. ((Формируя третий ценовой ряд..
Догадаемся, что лой ценовой конструкции незавершенной формы сформирован выше,чем предыдущий.
Читая 1ПС выделим...
А теперь,
я переадресую вам как задачу, описание всего обьема тактического рисунка
хронологии ценового движения в событии времени.
Вы знаете, что описание будет многостраничным, но интересным.
1.Выделить в архитектуре первого спреда точки входа открытия лонговой позиции.
Обосновать почему Вы как трейдер, именно на этом ценовом уровне,
открыли лимитный коридор, обосновываясь сигналом требования зоны перепроданности.
Выделить, обосновываясь короткой целевой задачей, ценовой уровень закрытия
лимитного коридора.
Обосновать, почему вы как трейдер обосновываясь сигналом требования зоны перекупленности,
закрыли лимитный коридор.
Раскройте торговый рейндж третьего периода времени архитектуры первого спреда
Значимого периода. [/color][/color]

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 21 дек 2016 22:04

Изображение
Фон:
В рассматриваемом периоде, в фазе рыночного цикла ВЦБК подходило к границам зоны перекупленности - уровень хая рыночного цикла и исторического хая. В этом диапазоне находились запертые трейдеры августа, сентября, октября… Можно было ожидать возникновения давления их продаж на этих уровнях.
В первой координатной системе значимого периода шло, соответственно, формирование второго ценового ряда лимитными объемами спроса 9 и 12 декабря. Мера торговой активности возрастала до высокой.

Изображение
Хронология сессии:
Давление спроса зафиксировало 2ПС первого ап-бара выше, чем 6ПС предыдущей сессии. Затем возникло усилие предложения и сформировалось нижненаправленное ценовое движение, которое зафиксировало лой бара (и сессии), выше лоя предыдущей сессии. На этих уровнях второй моделью усилия спроса, возросшей активностью в 1ПС данные продажи были поглощены и сформировался ап-бар результативного закрытия.
Давление спроса продолжилось и в следующем баре, мера торговой активности в 1ПС возросла до ультравысокой, сформировался хай сессии (а также хай первой координатной системы Значимого периода). На этом уровне возникло давление продаж, которое поглотило транзакции спроса, сформировался ап-бар верхнесрединного закрытия.
В следующем баре активность снизилась, но давление продаж ещё сохранялось, однако, мерность 5ПС снизилась до низкой и далее сформировалась барная формация “Усилие к росту” из 7 разнонаправленных баров средней меры торговой активности и узкими 5ПС.

Вероятно, это была кульминация покупок и Распределение. Дальше ожидалось, что “запертые” своим освобождением, а также новые “запертые” своими стопами сформируют нижненаправленное ценовое движение и институционал сможет снова провести Накопление на нижележащих уровнях.


По задачам:
Точку входа в Значимом периоде рассматриваемой сессии (13.12.016) не могу определить :( Вернее не могу распознать сигнал.

Точка выхода - на втором даун-баре (13:00), как только ВЦБК ушла ниже его открытия и хай предыдущего бара не был обновлён, т.е. примерно 127.6. Если учитывать фон, то наверное надо было готовиться продавать в зоне перекупленности, как только закончились покупки. Так и рекомендовали коллеги в чате, хотя некоторые продали и на открытии следующей сессии. Скорее всего они смотрели и меньшие тайм-фреймы.

Торговый рейндж заключительных 7 баров сессии это распределение боящимся не успеть. Хотя по итогам сессии в том моменте времени я его не прочитал.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 26 дек 2016 13:50

26 декабря.
На страничках проекта.
Общий чат:
****************
[22.12.2016 17:25:29] Дмитрий : Доброго вечера, Геннадий Алексеевич!
С удовольствием почитал ваши с Сергеем Юрьевичем занятия по Методологии. Жалко не нашел где ставить бывшие "спасибо", редко захожу на форум,
мне тоже показалось что он теряет свою актуальность, как вы и заметили. Ставлю свое спасибо вам с ним сюда :)
*****************
[22.12.2016 17:28:01] Алексеевич:
Добрый Вечер Дмитрий Владимирович. Спасибо.
Проект приняли решение не закрывать, а оставить как учебное пособие для коллег,
где можно всегда вернуться к белым пятнам .. пусть живет хоть такая форма..
[22.12.2016 17:29:22] Дмитрий : (y) мне думается это очень хорошая идея, спасибо.
Я точно буду обновляться периодически
******************
[22.12.2016 17:31:51] Алексеевич: Вот сейчас возник вопрос..
[22.12.2016 17:35:35] Алексеевич: Без разрешения Сергея Юрьевича,
но думаю, что он позволит нам эту публичку, что-бы лучше понять мой ответ..
[22.12.2016 17:36:02] Алексеевич: письмо-
*******
Доброго времени суток Геннадий Алексеевич
по точкам входа:
не могу разобраться вот с чем.
если смотрим дневной график, как в этом случае с МосБиржей, то ЦК незавершенной формы зазеленела уже в первый час торгов.
с одной стороны это сигнал зоны перепроданности, но с другой стороны сессия только началась и лой предыдущей сессии ещё может быть обновлён.
если бы было уже 18:30, когда зазеленела дневная ЦК, то сигнал был бы надёжнее.
вот тут у меня загвоздка - так ли надёжен первый час в дневном масштабе... он ведь может зеленеть несколько раз за этот час и снова краснеть и обновлять свой лой, а может быть и предыдущий лой.
Хотя можно было бы ставить стоп-лос под предыдущий лой на случай изменения ОИ после входа на первом баре.
Вот со стоп-лосами, тактикой их расставления и лимитными коридорами только приступаю разбираться.
**************
[22.12.2016 17:37:22] Алексеевич:
ДВ Сергей Юрьевич, в части ценовой конструкции незавершенной формы, Открывая лонговую сделку на числовом уровне сигнала требования рассматриваем в полном списке событий два исхода сделки согласно целевой!! задачи.
1.Благоприятный, или сделка получит результативное развитие, и в первый час формируя второй ценовой ряд пройдет ценовой уровень целевой,
или мы получим отрицательный результат защищая минусовую капитализацию стоп-лоссом.
Но действительно, список событий будет полным.. ?
НЕт у нас есть третий вариант,
перевести целевую нерезультативного события в инвестиционный коридор
( опубликую ответ в общем чате..
*****************
Я просто повторю главную мысль,
…. «Проект приняли решение не закрывать, а оставить как учебное пособие
для коллег,
где можно всегда вернуться к белым пятнам .. пусть живет хоть такая форма..»

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 11 янв 2017 21:04

позвольте, в качестве упражнения, изложить свою версию поведенческой модели трейдера в сделке, опубликованной v1085300 в Хвасталке января.
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2778&p=61348#p61214

Продажа.
на 15:00 было:
Барная формация “Усилие к росту” из 3 баров, активность высокая
на баре 14:00 активность возросла, но спред сузился.
Вероятно, это было расценено трейдером, как начало фазы распределения и на следующем баре трейдер "включился в распределение".

Покупка:
3 фигуры в ГП уже хороший результат
фаза распределения закончилась кульминацией покупок на первом баре 05.янв.
далее барная формация “Усилие к падению”, которая остановилась на баре 16:00, давление предложения снизилось, хай выше предыдущего.
на следующем баре трейдер дождался фиксирования лоя (окончания давления продаж) и осуществил покупку.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 13 янв 2017 10:34

ответ по домашке опубликованной: http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2778#p61348

Изображение

внимательно просмотрите характер поведенческой модели
ОИ участников торгов при создании давления продаж.


Особенности, которые я заметил:
1. хай и лой были около круглых значений - ххх,0 и ххх,5
2. каждый бар проталкивал цену ниже следующей круглой цены
3. сначала было сопротивление продажам, т.е. входили под страхом не успеть
4. а затем наоборот, в продажи включился дополнительный объем под страхом потерять

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 01 фев 2017 12:42

Доброе время суток Сергей Юрьевич.
Мы провели в январе интересное занятие,исследовали ваши наработки,
приняли решение последнее,
провести в границах Вашей программы
« Дивидендная цепочка 017 года.» вторая половина февраля.
Вы стали финальным трейдером,кто изучал Методологию
в рамках учебных проектов.
В этом периоде времени моя занятость на производственной галере,
не позволяет работать с учебными проектами.
Очень надеюсь, что этот период будет определен в пределах фазы нового рыночного цикла, и в январе 018 года снова смогу работать над учебным пособием для Методологии анализа ценового движения.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 16 фев 2017 18:39

На страничках проекта.
****************
Доброе время суток Сергей Юрьевич.
Прочитал ваш труд.
Добротная работа.. Предлагаю опубликовать в вашем проекте, ..
Жду Вашей публикации без правок,
с единственной маленькой правкой (Инвестиционная задача должна работать в фазе полного рыночного цикла..
Тем более, что Ваша работа созвучна задачам коллег.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 18 фев 2017 13:12

Моя поведенческая модель. Портфель и Задачи

Моя Цель торговли на ФР - генерация денежного потока в определенном количестве рублей и в определенные сроки. Например, один из вариантов формулировки целей или любая комбинация любого их количества :
[*]х тыс. рублей выведенных с расчетного счета ежемесячно на протяжении 10 лет
[*]х тыс. рублей разово выведенных с расчетного счета через 3 года

Для достижения Целей я обеспечиваю необходимое количество средств расчетного счета, из которых формирую Портфель. Но портфель не в общепринятом понятии, как средство диверсификации и балансирования риска-доходности.
Мой Портфель - это совокупность лимитов средств (лимитов объема - ЛО), выделенных на Задачи.

Лимит объема характеризуется такими параметрами как:
[*]величина средства расчетного счета (денег или акций) составляющих ЛО
[*]допустимый риск - ограничивает выбор инструментов и величины потерь допустимых для конкретного ЛО, в рамках достижения целей Портфеля
[*]максимальный срок использования ЛО

Количество лимитов объема зависит от моей возможности отслеживать ситуацию на ФР и у конкретных эмитентов.
Например, если на данный момент я в состоянии отслеживать 5-6 Задач, то мой портфель должен разделяться на 5-6 частей (лимитов объема).

Лимит объема (средств или акций) в любой задаче может быть разделен на несколько Лимитных Коридоров с целью снижения потерь при развитии неблагоприятного исхода. Лимитные коридоры имеют свои подзадачи, в рамках целевой задачи ЛО.
Мои ЛО будут содержать 3-4 Лимитных Коридора (ЛК).

[проработать] Подзадачи лимитных коридоров

Свободный денежный поток формируется на расчетном счете тремя способами:
[*]плюсовая капитализация
[*]дивиденды / купоны
[*]пансион

Плюсовая капитализация появляется в результате достижения цели в Инвестиционной задаче. Инвестиционная Задача создается когда в котировальном списке найден инструмент, подходящий под ограничения свободного Лимита Объема в Портфеле.

Цель инвестиционной задачи - увеличение капитализации приобретаемых акций выбранного инструмента (рост ВЦБК) и последующая их реализация (фиксация прибыли).
Целевая задача при этом формулируется в одной из форм:
[*]зафиксировать рост капитализации на х фигур за акцию
[*]зафиксировать рост капитализации на х %
[*]зафиксировать рост капитализации на уровне х
[*]зафиксировать капитализацию на кульминации покупок (развороте) выше уровня х

Инвестиционная задача может быть короткой и длинной по времени.
Короткая инвестиционная задача реализуется в горизонте одной или нескольких торговых сессий.
Длинная инвестиционная задача - в фазе полного рыночного цикла.

Соотношение ЛО занятых в коротких и длинных инвестиционных задачах зависит от моей возможности следить за торгами в терминале в течении сессии. Больше времени могу быть за терминалом - больше ЛО в коротких задачах могу себе позволить.

Инвестиционная задача создается в гипотезе, что после входа в позицию, ОИ участников торгов создаст давление спроса в инструменте и тем самым появится верхненаправленное ценовое движение, которое увеличит ВЦБК.

[проработать] Пример Инвестиционной задачи.

Дивидендная цепочка - задача, которая актуальна ежегодно в период дивидендных отсечек (весна-лето) и включает несколько инструментов котировального списка. Имеет своей целью получение дивидендов и/или капитализации в последовательности отсечек и закрытий гэпов выбранных инструментов. Таким образом, Цель дивидендной цепочки - получить за один сезон дивиденды в нескольких инструментах, не снижая величины Лимита Объема, выделенного на задачу.

Дивидендная цепочка создается в гипотезе, что:
[*]либо закрытие дивидендных гэпов будет достаточно быстрым, до перекладки в следующий инструмент
[*]либо преддивидендное ралли будет близко к дате отсечки, что позволит войти в инструмент перед ралли, получить дивиденд и не дожидаться закрытия гэпа

Таким образом, в задаче Дивидендной цепочки, вход и выход из инструмента без потери капитализации, ожидаются в небольшой временной окрестности даты отсечки, достаточной для того, чтобы переложиться в следующий инструмент.

[проработать] Пример Дивидендной цепочки.

Пансион - тип задачи, где Лимитом объема являются акции в длинной Инвестиционной задаче, т.е. когда на счете уже есть акции. Цель Пансиона - получение дополнительных средств без изменения количества акций инструмента на счете.
В течении длинной Инвестиционной задачи, возможны различные колебания баланса спроса и предложения в инструменте. Например, выход промежуточных отчетов, информационный шум и т.д. В эти моменты вероятны заметные колебания ВЦБК, на которых можно заработать, с помощью задачи Пансион.
Т.е. ситуация на рынке позволяет продать акции на локальной кульминации покупок или на изменении ОИ на давление продаж, а затем откупить их дешевле, чтобы оставаться в той же позиции в длинной Инвестиционной задаче.

Целевая задача при этом формулируется в одной из форм:
[*]сформировать Пансион в х фигур (продать и откупить на х фигур дешевле)
[*]сформировать Пансион в х% (продать и откупить на х% дешевле)
[*]откупить на кульминации продаж (развороте)


[проработать] Пример Пансиона.

[проработать] Вариант Пансиона в короткую, т.е. продажа без позиции. Тогда можно включить торговый рейндж перед прыжком вниз через сопротивление.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 18 фев 2017 13:17

Моя поведенческая модель. Выбор инструментов

Выбор инструментов для длинной Инвестиционной задачи.
Длинная (по времени) инвестиционная задача создается на несколько недель или месяцев. Т.е. когда в длинном горизонте ожидается значительная переоценка стоимости инструмента. При выборе инструмента анализируется имущественный комплекс и информационный фон. Рекомендации “гуру” фундаментального анализа (как положительные, так и отрицательные) подвергаются сомнению и перепроверке.

Для минимизации рисков, текущая ВЦБК инструмента должна быть близко к историческим минимумам или к области сильного давления спроса.

Информационный фон должен быть скорее негативным.

Для реализации идеи роста ВЦБК, в инструменте должно быть несколько потенциальных драйверов давления спроса. Таких как:
[*]снижение долга
[*]рост дивидендной доходности
[*]включение в индексы
[*]рост цен на продукцию
[*]снижение цен на сырьё
[*]расширение рынка сбыта
[*]корпоративные события (слияния, выкупы и т.д.)

Ограничение убытков по длинной инвестиционной задаче производится вручную, автоматические стоп-лосы не выставляются.
Для того, чтобы акции в позиции по длинной инвестиционной задаче можно было использовать в задаче Пансион, необходимо, чтобы ликвидность инструмента была достаточной высокой.

При выборе инструмента в длинной инвестиционной задаче анализируется месячный чарт. В месячном чарте читаем нижненаправленное ценовое движение или давление продаж в барной формации усилие к падению из нескольких ценовых конструкций. Определяем текущий ценовой ряд рыночного цикла.

Для точки входа - анализируется дневной чарт. В дневном чарте читаем кульминацию продаж и фазу накопления.

Лимитные коридоры открываются при кульминации продаж, таким образом последовательно накапливается позиция в длинной инвестиционной задаче.

Выбор инструментов для короткой Инвестиционной задачи.
Короткая Инвестиционная задача требует не меньшего анализа, чем длинная. Однако интервал рассмотрения может быть сужен до рыночного цикла или месяца

Желательно, чтобы инструмент для короткой задачи был среди кандидатов на длинную инвестиционную задачу, тогда, в случае неблагоприятного развития событий, короткую задачу можно будет перевести в длинную.

От инструмента в короткой целевой задаче также требуется наличие драйверов роста, включая и информационный фон (негативный), или ожидание информационного фона.

Для выбора инструмента анализируется дневной чарт. В дневном чарте читаем нижненаправленное ценовое движение или давление продаж в барной формации усилие к падению из нескольких ценовых конструкций. Определяем текущий ценовой ряд месяца. Или в дневном чарте читаем торговый рейндж и имеем гипотезу прыжка через сопротивление вверх.

Для выбора точки входа - анализируется значимый период. В значимом периоде читаем кульминацию продаж и фазу накопления.

Лимитные коридоры открываются при кульминации продаж в значимом периоде. Выставляются защитные стоп-лосы для ограничения убытков.


Выбор инструментов для дивидендной цепочки.

В дивидендную цепочку отбираются инструменты по следующим признакам:
[*]стабильные дивидендные выплаты ранее - повышает вероятность быстрого закрытия гэпа
[*]слабые риски значительного снижения ВЦБК
[*]достаточная ликвидность
[*]дивидендные отсечки инструментов образуют последовательность с интервалом 1-2 недели.

В чартах инструментов для Дивидендной цепочки читается давление спроса в начале рыночного цикла (январь-февраль) или отсутствие давления продаж. Т.е. ОИ участников торгов ожидает продолжения дивидендной практики.

Выбор моментов для входа/выхода в позицию:
Для каждого инструмента выбирается дата и условия, когда необходимо войти в позиции и когда выйти. Желательно войти до преддивидендного ралли и выйти после закрытия гэпа (или хотябы не ниже уровня входа).

Пул инструментов.
Для работы на ФР я отслеживаю и накапливаю информацию по нескольким инструментам, которые составляют Пул инструментов. Мой Пул инструментов должен состоять из нескольких десятков компаний (20-40).

По компаниям из Пула я веду паспорта, которые включают:
[*]общие сведения (структура собственников, количество акций и т.д. )
[*]отчёты и данные по имущественному комплексу
[*]история торгов, дневные обороты
[*]историю дивидендных выплат
[*]рекомендации групп ФА:
[*] [*]Алёнка
[*] [*]Олег
[*] [*]Лариса Морозова
[*] [*]доступные источники структурированной информации
[*]мои заметки и прогнозы по каждому рыночному циклу
[*]мои заметки по лоям и хаям
[*]историю информационного фона
[*]мои оценки рисков
[*]ссылки на связанные с инструментом материалы и рынки (сырьевые, целевые, информационный фон и т.д.)

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 18 фев 2017 13:22

Моя поведенческая модель. Технические действия

Техническое действие - это действие в торговом терминале.
Виды технических действий:
[*]лимитная заявка на покупку или продажу
[*]заявка стоп-лось
[*]заявка тейк-профит
[*]алго-заявка (заявка с условиями)
[*]выставление определенного ценового уровня в чарте инструмента (линеечки)
[*]настройка закладок, таблиц, чартов в терминале

Технические действия по отслеживанию инструментов.
Все инструменты, которые я отслеживаю, собраны в таблицу “Инфотаблица” на отдельной закладке.

Также в моем терминале есть три таблицы:
[*]“Растут” - инструменты, у которых в дневном чарте установилось верхненаправленное движение - кандидаты на Пансион
[*]“Падают”- инструменты, у которых в дневном чарте установилось нижненаправленное движение - кандидаты в инвестиционную задачу (короткую или длинную)
[*]“Рейндж”- инструменты, у которых в дневном чарте установился торговый рейндж - кандидаты в короткую инвестиционную задачу

После каждой сессии проводится анализ и корректировка этих таблиц.

На каждый инструмент, за которым я слежу, у меня в терминале есть отдельная вкладка с чартами: месячный, дневной, значимый. В которых расставлены уровни (линеечки) объемов, исторических лоев и хаев, лоев и хаев рыночного цикла, а также зон перекупленности и перепроданности.

На Дивидендную цепочку в терминале сформирована отдельная вкладка.
[проработать] Содержание вкладки

Технические действия в длинной Инвестиционной задаче.

План длинной инвестиционной задачи должен содержать:
[*]решение о начале накопления позиции
[*]целевые ожидания по уровню ВЦБК и максимальных сроках его достижения
[*]величину Лимита объема и количество Лимитных коридоров
[*]допустимый риск на задачу
[*]условия пересмотра задачи

Вход в позицию лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на покупку.

Технические действия в позиции, т.е. после покупки:
[*]Стоп-лосы и тейк-профиты в длинной инвестиционной задаче не выставляются
[*]После каждого открытого лимитного коридора, в чартах на закладке инструмента устанавливаются или корректируются уровни:
[*][*]средней цены позиции
[*][*]уровня допустимого риска
[*][*]целевого уровня ВЦБК для завершения задачи

Выход из позиции лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на продажу.
После закрытия длинной инвестиционной задачи все использованные в ней уровни удаляются.

Уровни в длинной инвестиционной задаче имеют цвет - <надо выбрать>

Технические действия в короткой Инвестиционной задаче.

План длинной инвестиционной задачи должен содержать:
[*]решение о начале работы в короткой инвестиционной задаче
[*]целевые ожидания по уровню ВЦБК и максимальных сроках его достижения
[*]величину Лимита объема и количество Лимитных коридоров
[*]допустимый риск на задачу
[*]условия пересмотра задачи

Вход в позицию лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на покупку.

Действия в позиции:
[*]Устанавливается стоп-лось на ограничение убытков по лимитному коридору (продажа при падение ВЦБК ниже определенного уровня)
[*]Устанавливается тейк-профит или лимитная заявка на фиксацию прибыли при достижении целевого уровня ВЦБК
[*]После каждого открытого лимитного коридора, в чартах на закладке инструмента устанавливаются или корректируются уровни:
[*][*]средней цены позиции
[*][*]уровня допустимого риска
[*][*]целевого уровня ВЦБК
Выход из позиции лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на продажу или срабатыванием заявки тейк-профит или стоп-лось, если цель задачи это допускает.

После закрытия короткой инвестиционной задачи все использованные в ней уровни удаляются.

Уровни в короткой инвестиционной задаче имеют цвет - <надо выбрать>

Технические действия в Дивидендной цепочке.

План Дивидендной цепочки должен содержать:
[*]список инструментов
[*]даты и условия входа/выхода по каждому инструменту
[*]величину Лимита объема (лимит объема на эту задачу содержит только один лимитный коридор)
[*]допустимый риск на задачу
[*]условия пересмотра задачи

Вход в позицию производится лимитной заявкой.

Действия в позиции:
[*]Стоп-лосы или Тейк-профиты не устанавливаются
[*]В чартах на закладке Дивидендной цепочки устанавливаются или корректируются уровни:
[*][*]цены позиции в текущем инструменте
[*][*]уровня допустимого риска
[*][*]целевого уровня ВЦБК (до гэпа)

Выход из позиции производится лимитной заявкой.

Технические действия при Пансионе.

План Пансиона должен содержать:
[*]решение о начале работы в задаче Пансион
[*]целевые ожидания по уровню ВЦБК и максимальных сроках его достижения
[*]величину Лимита объема и количество Лимитных коридоров
[*]допустимый риск на задачу
[*]условия пересмотра задачи

Вход в позицию лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на продажу.

Действия в позиции:
[*]Устанавливается стоп-лось на ограничение убытков по лимитному коридору (покупка при росте ВЦБК выше определенного уровня)
[*]Устанавливается тейк-профит или лимитная заявка на покупку при снижении ВЦБК до целевого уровня
[*]После каждого открытого лимитного коридора, в чартах на закладке инструмента устанавливаются или корректируются уровни:
[*][*]цена входа в пансион (цена продажи лимитного коридора)
[*][*]уровня допустимого риска
[*][*]целевого уровня ВЦБК

Выход из позиции лимитным коридором производится выставлением в терминале лимитной заявки на покупку или срабатыванием заявки тейк-профит, если цель задачи это допускает.

После закрытия Пансиона все использованные в ней уровни удаляются.

Уровни в задаче Пансион имеют цвет - <надо выбрать>

**************************************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************************************
19.02.2017 года.
Сергей Юрьевич.
Опубликована заключительная часть работы над учебным бизнеспроектом.
Вы раскрываете этапы исследования Вашего движения в биржевой среде,
кроме того формируете учет эффективности поведенческой модели в задачах на генерацию денежного потока,
то есть суммируете и систематизируете выводы по отдельным блокам исследования.
Представляя в заключительной части результаты построения информационных множеств для различных благоприятных и неблагоприятных исходов полного списка событий,
вы раскрываете шаги на поправки при построении собственной поведенческой модели.
Читая ( исследуя работу) наши коллеги найдут ответы на свои дальнейшие практические вопросы,
касающиеся свойств сходимости и гладкости соответствующих решений в поставленных задачах.
Найдут ответ в том случае, когда заданные параметры касаются возможностей применения «Методологии»
к решению общепринятых задач на биржевой площадке.
*********************
Так было совсем недавно, "Время быстротечно"
[color=#800000][color=#800040]
v1085300 писал(а):27 августа 2016 г.
На полях проекта.
Сегодня прошел первый «набросок» нашего разговора.
Вы сформировали небольшой вопросник.
*********
*********************
Вопросник.
*по теме:
-принципы поиска акций для торговли.
-критерии отбора инструментов.
“чтение” графиков цены и объема.
-зависимости / связь между различными таймфреймами.
-критерии входа и принципы определения их значений.
-критерии выхода и принципы определения их значений.
-целевые цены и принципы их определения.
-физика Аллигатора, АО и других индикаторов. Почему именно такие интервалы.
-стоп-заявки, связанные заявки и т.д. - необходимость и механика применения.
-применимость Методологии - акции, облигации, валюта, сырьевые рынки.
-принципы определения рабочего капитала итого и на сделку.
-фьючерсы, в короткую и прочие инструменты торговли.

*по схеме работы:
-ведение отчетности по сделкам - рекомендации по форме.
-настройки терминала, рабочего места - рекомендации.
-сторонние инструменты анализа - нужны, есть, какие, как?
*************************
************
Работаем Сергей Юрьевич!
Все темы этой части вопросника раскроем академкой.
[/color]
Работаем, и снова вернемся к Вашей заключительной части!![/color]

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 14 апр 2017 22:14

Пришло время написать мой отзыв на проект.

Ожидания
Моя общая цель была обрести уверенность в операциях на ФР. Детально, на тот момент времени, мои задачи к проекту были сформулированы в начале темы. Забегая вперёд, отмечу что на все эти вопросы я получил исчерпывающие ответы. Напомню их:
*по теме:
-принципы поиска акций для торговли.
-критерии отбора инструментов.
“чтение” графиков цены и объема.
-зависимости / связь между различными таймфреймами.
-критерии входа и принципы определения их значений.
-критерии выхода и принципы определения их значений.
-целевые цены и принципы их определения.
-физика Аллигатора, АО и других индикаторов. Почему именно такие интервалы.
-стоп-заявки, связанные заявки и т.д. - необходимость и механика применения.
-применимость Методологии - акции, облигации, валюта, сырьевые рынки.
-принципы определения рабочего капитала итого и на сделку.
-фьючерсы, в короткую и прочие инструменты торговли.

*по схеме работы:
-ведение отчетности по сделкам - рекомендации по форме.
-настройки терминала, рабочего места - рекомендации.
-сторонние инструменты анализа - нужны, есть, какие, как?


У меня не было каких-то особых знаний фундаментального или технического анализа, помимо здравого смысла. Я прочел несколько книг из рекомендаций прошлых проектов, а также сами прошедшие проекты на этом форуме. Было ощущение, что в этом что-то есть и надо разобраться глубже и я обратился к Геннадию Алексеевичу.
Так всё началось.

Процесс
Процесс обучения оказался необычным. Это было в духе Тимоти Голви. В лекциях не было указаний “делай так”, “не делай так”.

За пару занятий мы разобрали направления ФА и ТА. Больше времени заняли центральные темы - фракталы и визуальное восприятие. Они оказались важной частью философии Методологии, её прикладными инструментами, а также инструментами неоценочного фокуса, позволяющими получить прямое, неискаженное восприятие чартов.

Обучение происходило изнутри. Менялось внутреннее отношение к рынку, внутреннее понимание движущих сил и процессов, формировалась основа для постоянного обучения в будущем. Внешним результатам и изменениям, в процессе обучения, отводилась второстепенная роль.

Изменения
Мой взгляд на взаимоотношения с рынком сильно изменился, но не сформировался окончательно. Вместо этого запущен процесс эволюции этого взгляда.

Философия Методологии легла гармонично на мою и расширила её. Пришла уверенность в своих действиях.
Сейчас я формирую свою поведенческую модель. Она вырастет и разовьется изнутри, на основании всего моего опыта, знаний и мировоззрения, которые включают теперь и Методологию. Эта модель будет отвечать моим задачам в жизни и станет её естественной частью.

В силу различных обстоятельств, я немного отстаю по срокам, определенным для себя ранее. Но сейчас я знаю, что рынок живёт каждый день, каждый час и каждый раз по новому, поэтому никогда не поздно и не рано зайти в рынок и, приложив достаточно усилий, заработать свой кусочек профита.

Заключение
Курс обучения Методологии стал одним из важных этапов моей жизни и по содержанию и по форме и по личности учителя. Могу точно сказать, что стал свободнее и счастливее.
Я получил больше, чем ожидал!

Спасибо, Геннадий Алексеевич

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1605
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение v1085300 » 01 май 2017 10:44

01 мая.
***********************************************************************************************************
[color=#0000FF]Философия Методологии легла гармонично на мою и расширила её.
Пришла уверенность в своих действиях.
Сейчас я формирую свою поведенческую модель.
Она вырастет и разовьется изнутри, на основании всего моего опыта, знаний и мировоззрения,
которые включают теперь и Методологию.
Эта модель будет отвечать моим задачам в жизни и станет её естественной частью.

*****************************
Заключение
Курс обучения Методологии стал одним из важных этапов моей жизни и по содержанию и по форме
и по личности учителя.
Могу точно сказать, что стал свободнее и счастливее.
Я получил больше, чем ожидал!

Спасибо, Геннадий Алексеевич[/quote]
*****************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************

Доброе время суток коллеги,
Доброго времени Сергей Юрьевич.
Сегодня на почте ваше письмо
**********
Добрый день, Геннадий Алексеевич!
Занятия у нас сегодня не получилось, наверное мне следовало пораньше о нём напомнить.
Правда и обсуждать особо было нечего, по крайней мере на полноценное занятие вопросов не набиралось.
Дивидендная цепочка ещё не началась, т.к. ЛСР пока не объявил дату и размеры дивидендов.
Первым шагом будет только МосБиржа 12 мая.
Коллеги ждут Вас в Телеграмме....
Я работаю над своей поведенческой моделью, её картинка стала более четкая,
но сделок пока нет, времени не хватает или решительности или и того и другого. Ближайшие пару месяцев будут хлопотными в хорошем смысле и к активной фазе внедрения модели в жизнь я не приступлю,
кроме дивидендной цепочки.
Хорошо, что коллеги держат в тонусе.
В гипотезе, что Вы ещё не окончательно покинули Касталию, а только временно,
надеюсь, что смогу обсудить с Вами результаты, хотя бы в конце лета.
Спасибо
с уважением Сергей

************************************
Сергей Юрьевич,
прошу извинить за срыв Болталки.
Наша «Черная Жемчужина»,
так между собой, я и руководитель проекта, называем промплощадку,
взяла уверенный курс, мы прошли цикл ( ПНР) пуско-наладки,
вышли на плановые режимы, поэтому все эти рабочие мероприятия
требуют полной самоотдачи.
******************
В преддверии дивидендной цепочки нам есть о чем поговорить,
поэтому нашу «Болталку»перенесем на 6 мая 8.00 мск.
***************************************************************
В части «Источника» или «Касталии» более точно о жителях этой страны..
Нам не удалось по времени обсудить роман Германа Гессе « Игра в бисер»
Но изучая это произведение, мы видим как много аналогий,
даже в названии.
Что в философии Методологии:
игра в пустые стекляшки, или..?
Мы, задаем простой вопрос:
что-же такое эти устремления?
Игра в стекляшки, или разновидность интеллектуального пути в биржевых отношениях..
( поставлю многоточие)
Помните,
"Игра в бисер" имеет посвящение - "Паломникам в страну Востока":
Гессе нас отсылает к своему предыдущему произведению, подчеркивает их родство.
Главы Методологии постоянно отсылают собственника проекта к первоисточникам,
подчеркивая родство.
Гессе глубоко чтит Гете, выделяет свою преемственность по отношению к этой культуре.
Гете, Моцарт, это собратья духа, для автора олицетворение..
Методология подчеркивает свое глубокое почтение к Мандельброту,
его великому творению «Фрактальная геометрия природы»
определяет свою преемственность по отношению к этой науке,
так-как схема Лапласа, работы Башелье, и других великих художников фрактальной логики
для нас являются также олицетворением.
Мы знаем, что этот роман "Игра в бисер",
требует тщательного, пристального прочтения,
многое в этом произведении зашифровано, спрятано между строк глубоко.
Методология, также требует, внимательного, вдумчивого изучения,
и вы, об этом прописали в своем отзыве..
******************************************************
Как относится сам Гессе к придуманной им Касталии?
Вы прекрасно знаете, что он понимает, у Касталии нет прочных корней в реальной жизни,
и если она не выйдет за пределы кольца замкнутости, ей грозит гибель.
Как я отношусь к Методологии, (здесь можно прописать),
что я также понимаю, что у нее в реальной жизни нет прочных корней,
и если она не откажется от своей замкнутости, ей грозит неминуемая гибель.
Здесь нет аналогии,
так-как я не отшельник Иосиф, и не убежал из Касталии разочаровавшись в служении..
Я через коллег, через ВАС, оставил в «этом мире» учеников,
и кроме того, уже с Вами, посадили еще одно дерево,
и дождемся ваших плодов.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 12 май 2017 08:51

Ответ по трудам Гессе начну с конца.
Не думаю, что Иосиф “сбежал разочаровавшись в служении”, он, на мой взгляд, просто выбрал другую форму служения. Выбрал в самый сложный, для такого решения, период своей жизни. С внешней точки зрения так и казалось, но выбор был вполне естественный и очевидный, а потому и простой для самого Иосифа. В любой другой период такой выбор был бы “побегом и разочарованием”, но только не в сане Магистра Игры.

Касталия и Реальный мир. При обозначении таких границ, как и любых других, сразу возникает конфликт, противопоставление. Примеров таких границ и конфликтов масса: ТА - ФА, инвестиции - спекуляции, быки - медведи, мужчины - женщины, отцы - дети, музыка - математика, служение - разочарование и тд. и тп. Касталийцы учились объединять разъединенное, избегать конфликтов из-за искусственных границ, в то время как в реальной жизни многое (если не всё) на этом и построено. Поэтому Касталия не может замыкаться, это против всего её смысла.

Переходя к Методологии, я не могу сказать, что могу представить “неМетодологию” или "антиМетодологию", т.е. не могу сказать, что есть какая-то граница, водораздел, на котором возникал бы конфликт. Наоборот, в Методологии мирно сосуществуют ТА и ФА, быки и медведи, инвесторы и спекулянты и прочие вновь прибывшие, есть место Башелье и Мандельброту. И также как и Касталия Методология не должна иметь границ, а тем более замыкаться.


Это был первый вариант, первая аналогия и впечатление, которое у меня возникло, но затем я прочитал “Паломничество в страну Востока”, эту подсказку... и немного расширил аналогию. И надо отметить, что в данный период времени эта аналогия оказалась мне ближе и понятней других.

В этом произведении (Паломничество), на мой взгляд, явно описывается один человек и всё происходит в его жизни, в его теле и в его сознании. Паломничество олицетворяет устремления человека к познанию, к философии, к осуществлению мечтаний. Естественно этот путь проходит то в обществе с другими мыслителями, то в одиночестве, то в прошлом, то в будущем или настоящем. Немногим удается пройти этот путь до конца, жизнь вносит свои коррективы и препятствия. Многие сходят с этого пути, заменяют мечты другими, часто чуждыми, не своими целями. Но дорога назад на этот путь всегда рядом, надо только приложить некоторые усилия.

С такой точки зрения, через эту призму, можно воспринимать “Игру в бисер”, как “идеальное Паломничество” от Гессе. Касталия это духовная часть человека, а реальный мир его биологическая, животная часть. Только став магистром Игры, т.е. овладев мастерством интеллектуального, совершенного обращения с духовным, с искусством и науками, можно делать осознанный, целостный выбор в жизни, не разделенный на духовное и мирское. Для каждого индивидуума очевидно будет разное понимание того, чем должен обладать магистр Игры, главное не останавливаться пока не достигнут свой максимум, не раскрыт весь потенциал.
Покидание Касталии до достижения уровня магистра Игры - это уход с пути Паломничества. Также, в такой аналогии, духовность не имеет смысла без биологической части человека, а вот наоборот вполне себе возможно.

И снова, возвращаясь к Методологии, это путь познания науки и духа биржевых отношений в всём их разнообразии и проявлении. Двигаясь по этому пути можно проводить осознанные, целостные операции на бирже, которые приносят доход, либо помогают достичь других целей на рынке, если такие у кого-то есть...

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 21 май 2017 23:15

Организационные компоненты внедрения моей поведенческой модели (систематизирую и фиксирую для себя)

====================================================
Время
Необходимо выделить для занятий и для торговых операций. Если человек и так уже занимается торговлей на бирже, то эта задача проще, т.к. время в целом уже выделено в повседневной жизни и требуется реорганизовать его использование. Я - только начинающий трейдер, поэтому моё время будет выделяться за счёт других сфер повседневной жизни, включая пресловутое “свободное” время и сон. С другой стороны я познакомился с Методологией в начале своего пути - меньше буду “плутать в темноте”.

Условия (технические, окружающие, внутренние)
Естественно необходимым является доступ в рабочий терминал, оборудование позволяющее проводить комфортный визуальный анализ чартов. Сейчас у меня проблемы с доступом в терминал во время торговых сессий. Полноценный визуальный анализ возможен только после окончания торгов.
Окружающая обстановка должна способствовать концентрации, сейчас это не так.
Если выполнены технические и окружающие условия, то это не поможет если нет внутренних сил и энергии для работы.

Обучение и опыт
На начальных этапах требуется больше сил и времени для развития навыка визуального восприятия, для диагностики собственных ощущений. Но кривую опыта никто не отменял, и затраты будут падать в два раза с каждым удвоением объема проведенной работы.

Поэтому выполнение обозначенных выше условий особенно актуально на начальных этапах.

Подготовительная работа
Методология, в моем восприятии, предполагает хорошо проделанную подготовительную работу. Т.к. я начинающий трейдер, то у меня она предстоит очень обширной.
Также я предпочитаю быть готовым заранее к стандартным действиям, т.е. к которым можно подготовиться. Поэтому готовлю различные вспомогательные инструменты, такие как расчетные формы и контрольные списки.

Старт
По моему плану я начну операции с небольшими ЛО и с целями по жадности ниже среднего.

Мой План:
  • подготовительная работа
  • тренировка визуального восприятия
  • старт с целями средней жадности
  • выработка приемлемого режима работы
=====================================
По всем пунктам начинаю одновременно.
На прошедшей неделе проводил несколько операций, наблюдал за своими ощущения, тестировал наброски поведенческой модели изложенной ранее.
Есть интересные, по крайней мере для меня, результаты. Не все были задокументированы, но будет что обсудить через неделю на занятии.
Что касается финансового результата, то большого вреда моему счету операции на этой неделе не принесли.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 30 май 2017 14:58

Подведу небольшие итоги мая. Было время у терминала и удалось провести несколько экспериментов, а также прошла первая отсечка в дивидендной цепочке. Основная цель была протестировать психоэмоциональное состояние в различных ситуациях, поэтому лимитные коридоры в экспериментах были небольшие.

Но начнем с дивидендной цепочки.

Состоялась первая отсечка - МосБиржа 12 мая. Позицию набирал в середине апреля и средняя цена была около 105. По моему предварительному плану, до осечки при цене ниже 110 я бы добирал, при цене выше 120 - сдавал, но на день отсечки цена была ровно посередине - 115, поэтому я принял решение 50% сдать до отсечки, с остальными 50% - ожидать небольшого закрытия гэпа. При этом, если после отсечки цена уходила бы ниже 106, то мой план был выйти из позиции, также я не планировал держать позицию дольше 19 мая. К сожалению, я отклонился от своего плана и закрыл позицию только 26 мая. Таким образом вторая часть сработала в 0, но первая часть принесла плюсовую капитализацию.
Изображение



Аэрофлот. На моем счете была позиция в этой бумаге с достаточно хорошей плюсовой капитализацией и я планировал использовать её в дивидендной цепочке. Бумага обновляла исторический хай, дивиденды пока ещё не были объявлены на тот момент времени, ожидания были велики, с другой стороны стабильности в дивидендах до этого в бумаге не было. Я принял решение фиксировать прибыль. Треть позиции было закрыто 16 мая. Интересный эксперимент был проведен 18 мая, когда закрыл вторую треть, но увидев разворот снова вошел в позицию. Уроки извлечены. В конце концов 19 мая вся позиция была закрыта в районе 190р. Дивиденды были объявлены позднее, но на данный момент Аэрофлот закончил свои выступления в моей дивидендной цепочке.
Изображение


МОЭСК. Также на счету был небольшой пакет, который я планировал сдать в дивидендную цепочку. Сдал сразу после объявления размера дивидендов ниже ожиданий. Хладнокровно. Прошлый я - так бы не сделал.
Изображение



Небольшие эксперименты.
Алроса. 16 мая открыл короткую (по времени) целевую задачу, хотел получить фигуру. К сожалению для расчетного счета, получить это в тот же день не удалось. И по стопу я тоже не закрыл этот лимитный коридор. Возможность получить эту фигуру была спустя несколько дней, но в эти дни терминал был мне недоступен. Этот небольшой лимитный коридор переведен в длинную целевую задачу и, вероятно, поучаствует в дивидендной цепочке далее.
Изображение


Газпром, куда же без него. 19 мая открыл два небольших лимитных коридора. По одному из них протестировал выход по стопу. Далее сравнил ощущения от обоих коридоров. Оставшийся поучаствует в дивидендной цепочке.
Изображение


В целом психоэмоциональные ощущения, полученные в результате экспериментов, исследованы, корректировки в тех.действия внесены.
В июне дивидендная цепочка наберет ход.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 28 июн 2017 09:20

Небольшой отчет за почти закончившийся июнь 017.
============================================================
Кровь, пот и слёзы (с)

Дальнейшее развитие ОИ показало, что мой выход из МосБиржи был не самым лучшим. Точнее сказать, обстоятельства изменились, а я на них уже не реагировал так как переключился в другой инструмент.
Изображение

Лимит объема после реализации МосБиржи перешел в ММК, отсечка в котором была следующей в календаре. Этот период времени совпал с общей распродажей на ММВБ. В отсечку по ММК пошел весь ЛО и сейчас позиция удерживается до целевых уровней или до уровня оптимального для перекладки в следующие инструменты в цепочке.
Изображение

Следующая отсечка была в ЛСР. Позиция удерживалась у меня давно, поэтому этот лимит объема был направлен в дивидендную цепочку дополнительно. Выход был сразу после ГЭПа.
Изображение

Лимит объема от продажи ЛСР был направлен в трех направлениях: закуп ГМК под отсечку, закуп ГП и кэш для откупа ЛСР в случае большой просадки.

Отсечка ГМК была сразу после ЛСР. В отсечку вошел, пока позиция удерживается.
Изображение

Итого: позиции в ММК и ГМК ожидают условий для перехода в июльские инструменты ДЦ.

Также расскажу о сделке в ИРАО, где у меня был небольшой лимит объема, который я решил бросить в горнило ДЦ. Первоначально планировал выйти сразу после отсечки, вместе с ЛСР. Так и сделал. Но ошибся в том, что не пересмотрел изменившиеся условия ВЦБК перед отсечкой.
То, что я не прочитал в чарте, мы подробно рассмотрели в Болталке.
Оставлю коллегам для разбора мою ошибку.
Изображение

В целом в этом месяце работал по ощущениям и фундаментальному анализу. Мало уделял внимания достоверным событиям в чартах. Это и будет основной корректировкой к дальнейшим действиям.

=========================================================================================

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 31 июл 2017 23:48

Дивидендная цепочка 2017 года завершена. Зафиксирую небольшой отчёт.

В июле проводил перекладку из ГМК и ММК в финальное звено - ГП.
Механизм был простой - если в чарте ГМК или ММК читал фазу распределения и расчеты в карандаше давали сравнение ожидаемых доходностей от текущий цен в пользу ГП, то очередной лимитный коридор шел в оборот. Вся перекладка уложилась за 3 лимитных по каждому инструменту. Плюс напомню, что часть позиции в ГП накапливалась параллельно с ГМК и ММК.
Позиция в ГП пока удерживается, поэтому всю оценку провожу по текущей цене, т.е. на 31.07.2017.
Общий результат моей ДЦ расписан на рисунке.
Доходность к общему объему использованных средств составила 8%, с учетом налогов за период с 1 мая по 31 июля. Отмечу, что основная часть использованного объема вводилась под конец цепочки.
Всего было использовано 1 070 тыс. р, доход составил 86 тыс.р.
Отдельно добавил расчет, если бы я ничего не делал и удерживал бы все позиции без включения в ДЦ. По деньгам взял 2,5%, т.е. 10% годовых. В этом случае на 31.07.2017 гипотетический доход составил бы 22.5 тыс. р.
Таким образом мои действия, по крайней мере не ухудшили мой расчетный счёт.
Самой ярким просчётом был выход из МосБиржи после отсечки, который разобрали в предыдущем посте.
Изображение

Интересно также посмотреть “чистый” эксперимент по ДЦ, с использованием одного лимитного объема, без дополнительных вливаний в ходе цепочки.
Результат этого на рисунке. Использовано 315 тыс.р. Текущий доход 50 тыс.р. или 16%. Бездействие в этом случае дало бы только проценты на деньги в размере 8 тыс. р. (2.5%)
Изображение

Это была моя первая дивидендная цепочка. Отрадно, что результат оказался лучше условного бездействия, т.е. действия дали положительную капитализацию. Тем не менее, основное достижение - это накопленный опыт и извлеченные уроки.
Результат следующих цепочек должны улучшить:
[*] внимательное чтение чартов
[*] более глубокий предварительный анализ инструментов - снизит риск ошибок
[*] построение более полных тактических задач - снизит риск просчетов в условиях ограниченного времени на принятие решений
[*] расширение пула рассматриваемых инструментов - повысит количество доступных комбинаций
[*] готовые инструменты для просчета комбинаций в карандаше - улучшат эффективность решений

С этими позитивными ощущениями нового опыта, положительного результата от проделанной работы, и ясного плана корректирующих действий я начинаю планировать следующую ДЦ.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 13 авг 2017 23:18

Зафиксирую для себя, для уважаемых коллег и читателей текущий статус внедрения моей поведенческой модели.
Обстоятельства повседневной жизни оставляют не так много времени и сил для трейдинга, как мне хотелось бы. Поэтому последние 1,5 месяца работаю в режиме с условным названием - “Недельный”.
Еженедельно в выходные анализирую чарты и события прошедшей недели, формулирую ожидания по рынку, фиксирую своё прочтение фаз рынка инструментов, за которыми наблюдаю. По окончанию недели сравниваю ожидания с фактическими событиями в чартах. По инструментам, где фактические не совпали с моим прочтением - провожу работу над ошибками, исследую где и что мне не удалось заметить или что поменялось в условиях ВЦБК.
В Пуле инструментов, которые я рассматриваю для трейдинга сейчас 20-25 инструментов. Первые 2 недели “ошибки” были по 40-50% из них. Сейчас это 2-3 “ошибки” в неделю.
Начиная с прошлой недели вместе с прогнозам я формулирую тактические задачи, по тем инструментам, в которых они могут иметь место в следующую неделю.
На неделю 7-11 августа было зафиксировано 10 тактических задач. Из них одна дала бы отрицательный результат, три - положительный, и в одной второе действие перенеслось бы на следующую неделю, остальные задачи в течение недели не достигли целевых уровней для начала действий.
На всё это у меня уходит 1,5-2 часа работы в хороших условиях, т.е. когда никто не отвлекает, есть бодрость ума и физические силы.

Дополнительно, каждый день после торговой сессии, в течении 10 минут я делаю несколько скриншотов чартов интересных, на мой взгляд, инструментов, обычно это 10-15 из примерно 40, за которыми слежу более внимательно, чем за остальными. Следующим утром, по дороге на работу внимательно их читаю.
Это даёт мне возможность не только отслеживать и разбирать ситуацию в задачах сформулированных в выходные, но и тренировать навыки чтения чартов и развития визуального мышления. А самое главное даёт фактический материал - примеры комбинаций ОИ, которые иллюстрируют текст Академки, когда я её в очередной раз перечитываю.

Инструменты, которые я использую также развиваются. То, как я считал дивидендную цепочку до её начала совсем не похоже на то, как я считал её по окончанию. Это было существенное улучшение. Кстати дивидендная цепочка следующего сезона уже началась.

Отдельное спасибо хочу выразить коллегам в чате Методологии за отличное общение и то, что держат в тонусе.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Четвертый учебный -проект 016 года.

Сообщение Groody » 18 сен 2017 11:14

Работаю также в “недельном” режиме.
Суббота и воскресенье по 1-2 часа утром на подведение итогов, оценку фаз рынка по инструментам, составление гипотез и формулировку тактических задач на неделю.
Пока всё теоретически, "на бумаге", торопиться некуда.

Динамика "ошибок" в оценке фаз рынка и, соответственно, в реализации гипотез.
Изображение

Количество отслеживаемых инструментов сейчас 24.
Доля нереализованных гипотез стабильно стала в пределах 10%, чем я очень доволен. Время покажет насколько это простое совпадение, а насколько результаты Методологии.

Несколько недель назад добавил к гипотезам формулирование тактических задач.
Динамика результативности тактических задач.
Изображение
Видно, что пока идёт поиск, настройка оптимальных соотношений жадности и достоверности. Динамикой здесь я также доволен, отрицательных задач не много.

Далее, вероятно с октября, планирую выбирать 1-2 тактические задачи для реализации на расчетном счете.
Продолжаю свою фазу Накопления.


Вернуться в «Методология анализа ценового движения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость