:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

учимся и обсуждаем

Модератор: v1085300

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение v1085300 » 07 ноя 2017 10:49

Доброе время суток коллеги.
Конференция в чате 04 ноября показала, что нам всем не хватило времени, что-бы обсудить анализ ценовых движений в чартах биржевых инструментов.
На этой основе открываю рубрику
«Комбинаторика методологии анализа ценового движения»
где на страничках, поговорим «О тОм и О сем » да все про биржу,
пусть даже Московскую, а решая логические задачки, попробуем ответить на вопросы: - почему нам так интересно
( интересно для нашего расчетного счета)
работать в четвертом ценовом ряду ценовой конструкции незавершенной формы.
Коллеги, в течении уже длительного периода биржевого времени «академка» дает нам полный ответ на многие биржевые вопросы,а в своей практике биржевых отношений, когда вы применяя визуальный логический анализ, исследуя в чарте биржевого инструмента ценовое движение,
определяете в модели торгов незавершенной формы временные ряды, рассматривая это событие во времени,
как случайную величину..
воспроизведенную синтезированным ( третий информационный поток) ОИ участников торгов.
Где достоверное событие в графическом пространстве дедерминируемо нормированным ценовым рядом.
Помните, в своей виртуальной лаборатории мы исследовали событие достоверного исхода меньшего масштаба времени, через логическое умножение равновероятных событий в модели торгов незавершенной формы,
рассматривая инвариантность события во времени через ценовые параметры совокупности данных цены.
***************
Сегодня на биржевом дворе по всему котировальному списку 11-ая ценовая конструкция
фазы рыночного цикла 017 года.
На страничках форума идет яркая дискуссия о добром, старом «Мамонте»
где форумчане обсуждают все факторы которые могут одномоментно изменить ВЦБК в ОИ участников торгов.

«О тОм и О сем»
Напомню...
Елена Сергеевна Венцель в своих учебниках по теорверу,
задачки составляла про войну:
кто сколько, и куда сбросит бомбы, снаряды, выстрелы..
А мы, поработаем через логические задачки биржевых отношений в комбинаторике ОИ участников торгов.

1.Параметры.
Событие времени равно периоду фазы действующего рыночного цикла.
Чарт конечномерного периода.
биржевой инструмент «Газпром».
Целевая задача инвестиционная.
( Лариса Викторовна Ваша реплика в чате, неужели в моем портфеле появится Газпром!!)
**********************************
См чарт.
Изображение
Исследуя архитектуру первого спреда:

1. В первом периоде времени барная формация «Усилие к падению» состоит..?
2. Определим сигнал требования зоны перепроданности.
(кроме того не забудем, про мерные величины 1ПС. и обратим внимание на вторую мерную линейку 014 года.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение v1085300 » 08 ноя 2017 07:55

Поработаем?
… Мыслим, мыслим не только многомерием, мыслим дробомерием, рассматривая инвариантность события
во времени, через ценовые параметры совокупности данных цены.....
Рассмотрим инвариантность события
( ценовые движения созданные ОИ участников торгов условной величиной давления спроса
или давления предложения)
через ценовые параметры совокупности данных цены в биржевом инструменте «Газпром»
в торговой сессии 07 ноября.

Вопросы:
Исследуя архитектуру первого спреда в чарте «Значимого периода»
определите:
Изображение
1. Условия конечномерной точки первого ценового ряда, которые за счет давления спроса ОИ
сформировали 2 ПС.
2. Какими критериями отличается цена открытия модели торгов,
от второй переменной составляющей ценовой конструкции незавершенной формы.
3.По периодам времени раскроем условия созданные ОИ
в архитектуре первого спреда чарта «Значимого периода»
4.Не ставлю вопросы о формировании коротких целевых задач на игровые сюжеты в ценовых рядах
модели торгов незавершенной формы.
*********************************************************************************************************************************
Сделаем следующий шаг,
исследуем Дневку.
Изображение
Архитектура первого спреда дневного чарта.
Ап-бар верхнего закрытия.
Читаем мерность 1ПС ( второй информационный поток 10,4 млрд. рублей!
Что нам говорит 5 ПС, какие значения давления предложения горизонтальных обьемов
были распределены ОИ участников торгов на ценовых уровнях второго спреда.
(Какая красивая была игра!)
Исследуя 1ПС выделите последнее событие поведенческой модели ОИ,
которое по условиям давления продаж сформировало верхнее закрытие в ценовой конструкции.
***********************************************************************************************************************************************
Достаточно вопросов, читаем чарты, здесь так много интересного.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение v1085300 » 09 ноя 2017 07:27

Доброе время суток коллеги.
Торговая сессия 08 ноября. ( Снова о ГП.
Напомню, про торговый рейндж.
Читаем детализацию игрового сюжета архитектуры первого спреда в чарте Значимого периода .
см. чарт.
Изображение
Выделим:
в третьем ценовом ряду модели торгов незавершенной формы, прыжок вниз
через сопротивление.
Ценовая конструкция — 14.00 мск. Даун- бар - «Усилие к росту без результата»
(читаем 6ПС. Определяем закрытие. Выделяем давление спроса.)
Размер прыжка - Хай -133.95. лой 132.5.
( читаем:
- мерность 5ПС ?
отвечаем на вопросы :
-Давление предложения на горизонтальных обьемах..
-размещение транзакций спроса ОИ участников торгов на ценовых уровнях
в алгоритме Свода биржевой системы.
-Мерность 1ПС, -и поведенческие модели ОИ в 1 ПС.
((Не выпускайте из вида все мельчайшие детали ценовых рисунков, работая с логикой визуального анализа
ценового движения.
****************************************************
Арифметика для вашего расчетного счета в игровом сюжете.
Ваша условная задача:
- Короткая целевая — одна фигура.
- Доходную часть считаем самостоятельно.
Задача на вечерку:
- Выделяя второй торговый рейндж, определите ценовой ряд модели торгов незавершенной формы,
где происходило это событие во времени.
- С учетом полного списка равновероятных исходов, построить собственную поведенческую модель
игрового сюжета. (18.40 мск. второй инфопоток 5.240 млрд.
((При условии, что вы перенесли целевую задачу, напомню про вечерку фьючерса.

Приведу пример.
( Дискуссия прошлого, момент рабочего чата.
инструмент Сургут пр. (( а как актуально.
*************************************************************************

[10:46:03] Александр: К тому же, по поводу "не хотим продавать".
Любопытная конструкция вырисовывается на 10 часах в Значимом
[10:46:32] Александр: Я про мерность бара и 1ПС
[10:49:17] Александр: спасибо за дискуссию)
[10:50:49] AzEs : 1 - хотим покупать
[10:50:56] AzEs : 2 - не хотим продавать
[10:51:04] AzEs : 3 - хотим покупать
[10:51:18] AzEs : Укладывается в модели мерности, как мне кажется.
[10:52:45] AzEs : Линейку на гистограммы объёмов не положил сознательно,
каждый пусть "прикинет по бидонам" сам
[10:52:56]AzEs : (с) Жванецкий
[10:54:39 |AzEs : На самом деле я немного неправильно разметил,
сейчас поправлю, пока Алексеевич не пришёл :)
[11:00:32] Дмитрий С.: Спасибо,хорошо расписали
[11:01:47] ВП: А 8 баров перед зоной
1 как интерпретируете ? Не хотим ни покупать, ни продавать??
[11:02:38] Дмитрий С: а тогда весь рынок падал
[11:04:23]AzEs : Можно воспринимать как торговый рэйндж
перед "прыжком через ручей".
Но посмотрите на момент перелома этого рэйнджа - первый из четырёх ап-баров подряд
[11:05:23] :AzEs 1ПС и мерность бара говорят о том, что юный скаут определился, на какой берег ручья он собирается прыгать. В этом рэйндже я Мосбиржу и купил :)
[11:06:55] ::AzEs Я конечно понимаю, что постфактум можно объяснить что угодно,
но всё строго по Методологии и расчётный счёт вполне счастлив.
[11:07:31] ВП: Завидую Вашему умению читать чарт
[11:07:55] AzEs : Приобретается со временем.
Алексеевич Вас так просто не отпустит :)
[11:08:11 | ВП: Мучаю Алексеевича уже два месяца,
********************************************
[11:11:37] ВП: А можно про скаута вопрос задать?
[11:11:52AzEs ] Это наш с Алексеевичем сленг :)
[11:12:14] AzEs рейндж = узкий ручей, через который хочет перепрыгнуть юный скаут
[11:13:00] ВП сленг ок., а про интерпретацию увиденного.
[11:13:14] AzEs Если давление продаж не снято (дует сильный встречный ветер),
то прыгать смысла нет
[11:13:36] ВП: Если закрыть все, что справа от первого результативного ап-бара
[11:14:48] AzEs : Вы имеете в виду ап-бар 15:00 10 мая?
[11:15:00] ВП: с чредованием ап/даун бары
[11:15:36] ВП: ну да, чем этот ап-бар отличался от предыдущего?
[11:15:45] ВП: который в 13-00
[11:16:17] ВП: или то, что еще раньше - который в 11-00
[11:16:35] AzEs : 13:00, 14:00, 15:00 - смотрите, мерности баров одинаковые, да?
[11:17:00 | AzEs 1ПС при этом растёт, то есть усилие возрастает от бара к бару
[11:17:02] В П: одинаковые с хорошей точностью
[11:18:27] ВП; а в 15-00 1ПС снизилась - усилие уменьшилось
[11:19:09] AzEs : Когда уменьшается усилие - мы можем говорить о том, что желание продавать на этих уровнях исчерпало себя
Далее мы видим интересный бар 15:00 - усилие покупателей в два раза меньше,
а достигнутый результат наоборот больше в сравнении с предыдущим баром
То есть давление продавцов ослабло, по крайней мере временно
[11:21:18] AzEs : Есть конечно риск, что продавцы вернутся, поэтому открываем лимитный
(если считаем оправданным) и готовы повторить на нижележащих уровнях.
*****************************************************************************
**************************************************************************************************************************************
Незначительный разговор о том и о сем, а сколько здесь вложено труда!?

Аватара пользователя
AzEs
Всерьез и надолго
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 15 дек 2012 13:20
Откуда: ММВБыково

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение AzEs » 09 ноя 2017 12:44

Приветствую коллег. Хорошо, что фОрум жив, а уж ваши/наши усилия в области роста расчётных счетов просто обязаны продолжаться!
В качестве дополнительной иллюстрации к Вашему скрину выше - сделка в ГП, можно сказать сняты сливки академической ложечкой.

Буфер обмена-1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение v1085300 » 09 ноя 2017 19:06

Добрый вечер.
Саша, в части Вашего творчества в первом торговом рейндже, я просто повторю,
разговор вроде незначительный, а сколько здесь вложено труда!.
Сложная барная формация «Усилие к росту,» состоящая из двух ап - баров результативного закрытия
и конечномерного даун бара, где 5ПС ультра узкая, а 1ПС определяет
своей низкой мерностью модель давления спроса.
( Неуспешный тест ОИ на проверку обьема горизонтальных транзакций предложения
размещенных участниками торгов на нижележащих ценовых уровнях алгоритма свода биржевого механизма.
Вы действительно отработали сливки, и сняли их академической ложечкой!
Конечномерная точка первого ценового ряда выше чем 6ПС предыдущего ап-бара результативного закрытия.
Хай выше чем предыдущий...
На одномоментном периоде времени формирования событий ценового движения третьего ценового ряда,
когда вы открыли свою позицию,
я прочитал созданную ОИ иллюзию о слабом рынке.
Вы увидели больше..
Вы увидели иллюзию о сильном рынке»!
И отработали ее, диаметрально противоположной задачей.
Я стал консерватором в оценке событий ценового движения, поэтому свою задачу отработал с такой задержкой,
то есть пока не убедился , что давление продаж встречных позиций изменяют существующее давление спроса.
(14 часовой даун-бар)
Это нижненаправленное ценовое движение описал своим постом в постановочных задачах.
Действительность фактических событий сегодня показала торговая сессия.

Аватара пользователя
AzEs
Всерьез и надолго
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 15 дек 2012 13:20
Откуда: ММВБыково

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение AzEs » 10 ноя 2017 15:27

Приветствую коллег!

Поскольку задачка по оформлению пансиона 3 рубля в ГП завершена (плюс ещё 2,5 руб. капитализации), отчитаюсь тут, завершив комбинацию и (по просьбе коллег) её откомментировав в меру своих скромных способностей.

Буфер обмена-1.jpg


Принимал решение на 10-минутках ("отмотал" на момент принятия решения):
Буфер обмена-2.jpg


1 - давление спроса результативнее давления предложения.
2 - продавцов меньше, чем покупателей.
3 - давление спроса возрастает.

Ну и традиционная боязнь "уедут без меня" :)

(P.S. Обновил скриншот)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Комбинаторика методологии анализа ценового движения.

Сообщение v1085300 » 11 ноя 2017 10:19

Доброе время суток коллеги.
Чтобы не забивать посты, и не создавать многостраничную тему,
свои вопросы, в части комбинаторики методологии анализа ценового движения,
ограничу одним, двумя постами в неделю.
Ок.
Коллеги, как мы видим на призыв товарища Грефа инвестсообществу поучаствовать
в распределении прибыли великого и могучего банка всея Руси, Александр снова,
или как всегда, создав долгосрочную ферму, производит собственный надой дивидендов,
(..хоть шерсти клок..) там три рубля , тут два с половиной капитализации..
Эх, господин Миллер, не те товарищи сидят у вас в в залах совещания,
за круглым белым столом центральной штаб-квартиры, обсуждая БДДС.
Читая чарты Александра, давайте поработаем с первой частью Методологии:
- Визуальный логический анализ чарта биржевого инструмента.
см. первую страничку четвертого учебного проекта.
viewtopic.php?f=40&t=1844
Раскройте:
Полный набор совокупности данных о движении цены.
-Что такое постоянные составляющие совокупности данных цены
-Что такое переменные составляющие совокупности данных о движении цены.
Синергия свободного информационного потока.
Первый информационный поток.
Второй информационный поток.
Почему третий информационный поток считаем синтезированным.
Коллеги ответы в чат.


Вернуться в «Методология анализа ценового движения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость