:whistle: :violin: :dance:
Ура!
Форум открылся после реконструкции.
Добро пожаловать!


1. Оформление форума будет меняться.
Мы торопимся открыться для вас и откладываем вопрос дизайна.
2. Замечания и предложения отправляйте незамедлительно по реквизитам администрации внизу форума (ссылка "Наша команда")
или можно на адрес kissa_temp@mail.ru

Оригинал объявления


UPD: Переключаем в "Личный раздел" - "Личные настройки" язык с шаманского на русский ) Ну, или оставляем )
UPD: Обратите внимание на кнопочку с линиями "Ссылки" в левом верхнем углу. Там много нужных ссылок, в частности, "Новые сообщения".
UPD2: Это объявление можно убрать, щелкнув на крестик в правом верхнем углу.

Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

учимся и обсуждаем

Модератор: v1085300

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 14 ноя 2017 12:40

Алексей, доброе время суток.
Пара лет назад в биржевом времени..
( Второй учебный проект -015 года.
viewtopic.php?f=40&t=1438
Много прошло событий, Москва приняла тебя, и динамика этого успешного глобального мегаполиса
стала твоей жизнью.
v1085300 » 26 фев 2016 05:50(( мой последний пост
в твоем учебном проекте:
Доброе время суток Алексей.
Пришло и ваше время,
27 февраля 016 года у нас последняя начитка.
Помните?
Первое сентября 015 года.
Архисложная задача, за шесть месяцев не только подготовить,
но и создать модель практикующего трейдера.
v1085300 писал(а):Методология анализа ценового движения.
Место в проекте закрыто 24.07.2015 года.
Начало проекта — 01.09.15г.
Окончание проекта — 01.02.016г.
Согласован:
1.Формат отношений
2.Учебный план.
3.Сроки проекта.
Этот проект, для меня будет супер интересным,
так-как предстоит создать модель поведения практикующего трейдера..
Ремарка собственника
[10:57:27] Алексей: практически с нуля..

Давайте о модели практикующего трейдера..
в августе 015, вы делали попытку поработать с товарными рынками..
фьючерс на нефть? … тогда мы закрыли эту сделку.
В феврале 016, вы открыли свой первый лимитный коридор,в одной из бумаг Спота.
Вы знаете, что такое ФР, и как выделить ОИ дисбаланса спроса и предложения.
Теперь вы также знаете, что такое срочный рынок,и как выделить ОИ контракта.
*******************************
Как всегда, желать удачи не буду..
Лекционный курс завершен, проект закрыт.
Ваш бизнес-проект, продолжает самостоятельную жизнь.
***************************
Даже учитывая твою абсолютную занятость,вопросы инвестиций свободных денежных средств
в финансовые инструменты фондового рынка остаются для тебя актуальными.
Поэтому ты принял решение снова сесть за парту, и поработать с комбинаторикой
методологии анализа ценового движения.
Я эту тему назвал курсы повышения квалификации.
Мы определили:
1.формат отношений
2.Учебный план.
3.В части срока завершения курсов, пройдем вместе дивидендную цепочку 018 г.
Дополнительная финансовая нагрузка на твой бюджет, независимо, что значительная сумма доходной части
уходит в строительство,не является для тебя обременительной.
В теме Комбинаторика анализа ценового движения
viewtopic.php?f=40&p=64736#p64736
были поставлены вопросы
v1085300 писал(а):…. Читая чарты Александра, давайте поработаем с первой частью Методологии:
- Визуальный логический анализ чарта биржевого инструмента.
см. первую страничку четвертого учебного проекта.
viewtopic.php?f=40&t=1844
Раскройте:
1.Полный набор совокупности данных о движении цены.
-Что такое постоянные составляющие совокупности данных цены
-Что такое переменные составляющие совокупности данных о движении цены.
2.Синергия свободного информационного потока.
Первый информационный поток.
Второй информационный поток.
Почему третий информационный поток считаем синтезированным.
Коллеги ответы в чат.

Сергей Юрьевич ( четвертый учебный проект 016 года) viewtopic.php?f=40&t=1844

в чате достаточно полно ответил:
*********************************************************
[14.11.017. 0:06:47] ympetus: отвечу на вопросы в фОруме в этой ветке:
viewtopic.php?f=40&p=64736#p64736
-Постоянные составляющие совокупности данных цены - это набор величин, который необходим и достаточен
для того, чтобы однозначно определить форму ценовой конструкции, независимо от знака ценовой конструкции
и направления ценового движения. ((Отражают условия ВЦБК.
-Переменные составляющие совокупности данных о движении цены - это набор величин,
которые описывают динамику событий в чарте.
Синергия свободного информационного потока - это результат объединения данных,
свободно доступных нам в терминале (цены, объемы), через визуальный анализ (чтение)
чартов биржевого инструмента.
Этот результат является новым, недоступным напрямую в терминале, суждением, нашей гипотезой,
о дисбалансе спроса и предложения.
Т.е. это синтезированное знание о характере ОИ участников торгов.
В блестящем примере, Александр ( см. чарты Александра в теме Комбинаторика..)
полностью расписал весь процесс синтеза, который он провёл
на основе анализа чарта и красиво реализовал возможность заработать на этом.
********************************************************************
Алексей, у меня новые (( совсем легкие вопросы, пока в щадящем режиме:

-Определяя ценовой уровень модели торгов (независимо от знака),какую постоянную составляющую
совокупности данных цены формирует конечномерная ценовая точка второго ценового ряда.
Определите тенденцию ценового движения второго ценового ряда модели торгов.
Торговая сессия 13 ноября.
Чарт Значимого периода.
Визуализируйте модель торгов в форме даун -бара срединного закрытия.
Параметры:
2ПС на числовом уровне 6ПС предыдущего узкодиапазонного даунбара результативного закрытия.
5ПС ультраширокая.
1ПС выше чем предыдущие.
Жду описания фактических событий комбинаторики ОИ участников торгов по периодам времени торговой сессии.
**************************************************************************
Картинка первого периода времени торговой сессии 14 ноября т.г.
Чарт Значимого периода.
Биржевой инструмент Сургут пр.
Короткая лонговая позиция ( задача)
в зависимости от поведенческой модели спроса ОИ.
Отчет по всем сделкам за 14 ноября в скрине чарта.
Позиция открыта на ценовом уровне 30.375. в 10.07 мск.
Позиция закрыта на ценовом уровне 30.765 в 12.01 мск.
Раскройте поведенческую модель трейдера.
Читаем чарт.
Изображение

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 17 ноя 2017 19:11

Доброе время суток коллеги.
Наброски поведенческой модели трейдера, в практических задачах на торговую сессию.
Картинка моего рабочего окна в хронологии ценового движения, по событиям ОИ участников торгов.
Торговая сессия 17.11.т.г.
(см. и читаем чарты «Значимого периода» слева на право)
Изображение
открыты лонговые позиции:
1.Предторговая сессия 9.51.мск.Ростелеком ао.
2.Предторговая сессия 9.52 мск.Ростелеком пр.
3.Сургут пр.
10.04 мск. закрыт первый лимитный коридор.
18.09. мск закрыт второй лимитный коридор.
4.Предторговая сессия 9.51. мск. открыта короткая лонговая позиция Магнит ао.
18.11.мск позиция закрыта +5.40%. (( обьем ОИ в инструменте - 6, 5. млрд.руб.
5.Предторговая сессия 9.50. мск. открыта лонговая позиция в ВТБ.ао.
Косвенная капитализация на 18.40.мск.составила 2.56 % . (( обьем ОИ в инструменте - 2.104 млрд. руб.
6.Газпром:
- 10.04. закрыт лимитный коридор
- 11.13. закрыт еще один лимитный коридор.
******************************************************************************************************
Раскрыть поведенческую модель трейдера в каждом рабочем инструменте.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение Groody » 20 ноя 2017 07:03

Доброе утро, коллеги!
решил зафиксировать свои ответы.

Задача от 14.11 про сургут пр.
"на уровне 30.4 был сильный уровень давления спроса с 08.11.
13.11 было нижненаправленное ценовое движение на средних объемах.
конечномерный бар в значимом 13.11 был даун-бар результативного закрытия, 1ПС средняя. 2ПС 14.11 на уровне 6ПС предыдущего дня, т.е. давление продаж было исчерпано.
Когда бар 10:00 зазеленел - трейдер открыл позицию, целевая задача вероятно была +1%. Когда давление спроса было поглощено давлением продаж выше целевого уровня - трейдер закрыл позицию и зафиксировал прибыль."

Задачи от 17.11 про 6 инструментов:
1.Ростел-ао: распределение и выход большого объема (на исключении из индекса MSCI) в течении предыдущих дней заканчивались. Т.к. основной объем продаж был остановлен выше текущих уровней (14.11), 1ПС и 5ПС вернулись к своим средним значениям. то трейдер предположил, что это близко к безопасным уровням открытия позиции по текущим ценам.

2.Ростел-ап: аналогично предыдущему инструменту, выход был выход объема, вероятно, “за компанию”. Также основные продажи были уже поглощены, плюс 16.11 появилось давление спроса, т.к. был широкий третий спред и даун-бар срединного закрытия. 1ПС вернулись в норму. Трейдер решил набирать позицию по текущей цене.

3. Сургут пр: 16.11 на аукционе закрытия был большой объем продаж. Трейдер решил снизить риски и закрыть один лимитный когда продолжились продажи на открытии. Далее в течении сессии спрос не проявился, 1ПС ниже среднего, поэтому трейдер закрыл и второй лимитный.

4. Магнит ао: 16.11 продажи были поглощены и возникло давление спроса. Аукцион открытия 17.11 был выше 6ПС предыдущего дня, поэтому трейдер прогнозируя дальнейший спрос - открыл позицию. На уровне 6900 возникло сопротивление предложения и спрос стал поглощаться, 5ПС уменьшилось, пошло распределение, поэтому трейдер посчитал целевую задачу достигнутой и закрыл позицию.

5. ВТБ ао: 16.11 был выход большого объема, на уровне 0,0501 продажи стали поглощаться, бар 14:00 в значимом был с ультра высоким 1ПС, но 5ПС ниже предыдущих, вероятно была кульминация продаж. На баре 18:00 возникло давление спроса на ультравысоком 1ПС. Поэтому трейдер открыл позицию по текущей цене. В течение сессии 17.11 давление спроса не продолжилось с начатой энергией, но были бары накопления, продажи при этом поглощались, поэтому трейдер не закрыл позицию в конце сессии, а остался удерживать.

6. Газпром ао: Тут я совсем не уверен, что буду хотя бы близко прав…. 16.11 был выход значительного объема, продажи встретили сопротивление спроса ниже 128, но на уровне 130-130.5 пошло распределение - высокая 1ПС и уменьшающиеся 5ПС. Трейдер предположил, что рынок слабый и распределение продолжится, поэтому вышел сразу как иссяк спрос на старте сессии, после небольшого роста закрыл и второй коридор перед областью давления продаж на 130,5.

Спасибо за задачи!
Было очень полезно.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 21 ноя 2017 19:10

Доброе время суток коллеги.
Сергей Юрьевич, свой комментарий о поведенческой модели тактического плана трейдера
на комбинаторные конфигурации ОИ участников торгов от 17 ноября в чарте Значимого периода,
( см скрин чарта. ) я покажу в новых ( случайных) событиях торговой сессии 21 ноября,
где в рабочем окне терминала работает ферма дойных коров.
17.11.
Детализируем:
Газпром.
Давайте выделим, формируя тактический план поведенческий модели,
на закрытие лимитных коридоров в инструменте,трейдер должен был понимать:
1.Какие свойства ОИ отражены в графической форме комбинаторных конфигураций моделей торгов:
-размерность 1ПС,
-размерность 5 ПС и размерность третьего спреда.
Рассматривая эти конфигурации в дробности размерности периода времени,
как ((случайные)) ценовые точки, ( совокупности данных цены)
проведенные через испытания ( свод транзакций) ОИ.
Вопрос — Являются в своде алгоритма ценового механизма эти ценовые точки,
(см. как переменные составляющие совокупности данных о движении цены)
случайными событиями?

2.Детализируйте.
(торговая сессия 21.11.чарт Значимого периода бирж.инструмент «Газпром».)
Барная формация «Усилие к росту» состоящая из пяти ап-баров различных графических конфигураций.
Визуализируем четвертый.
Изображение
Дайте оценку полноты системы событий размерности графических конфигураций
постоянных составляющих совокупности данных цены.
Данной оценкой определяем значение благоприятного исхода в равновероятных событиях..
(то есть раскрываем решение трейдера..
позицию лимитного коридора открытого 20 ноября, закрыть на числовом уровне.. ,
см. отчет по всем сделкам клиента.)
Как видим из событий ценового движения 21 ноября, это решение было правильным,
но правильным только тогда, когда трейдер определил целевую задачу..
( Например -одна фигура)
3. Ростелеком об.
Мы все ожидаем важное событие, как фактор который определит в инструменте ВЦБК,
далее.. лимиты ОИ как всегда принесут собственные решения..
Тему о дивидендах инструмента в 10%, продолжим в вашем "разговорнике",
так и в «разговорнике» Алексея.
Поэтому на этом числовом значении
( см. в чарте отчет по всем сделкам клиента за 21 .11.)
весь обьем лимита закрыт.
В фазе накопления открыт только первый лимитный коридор.
Также 20 ноября закрыты позиции МагниТ, Ростел ап.
Получена плюсовая косвенная капитализация.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 23 ноя 2017 19:58

Доброе время суток.
Завтра черная пятница, моя почта полна спамовых рассылок:
- минус 80%, Только для ВАС все по одной цене, нет мы сбрасываем по 90% ..
Спот также спешит подравнять свои ценовые уровни давлением продаж:
Газпром , Ростелеком..
Коллеги посмотрим игровую картинку.
Торговая сессия 23.11.
Чарт Значимого периода.
Биржевой инструмент Сургут пр.
Изображение
Непролазные завалы пакетов на продажу, ((в горизонтальных обьемах, размещенных ОИ участников торгов
в ценовых уровнях алгоритма Свода биржевого механизма ( так называемая книга).
См. чарт. ( битва за каждые десять копеек, или одну десятую фигуры,
где цена каждого последующего уровня- десятки миллионов рублей..
Возьмите карандаш, арифметика сделки, или событие риска.
На 1000 акций,.... (( считаем самостоятельно..
См. чарт, работаем на увеличенном лимите, значит работаем на повышенном риске.
Тяжелая бумага! Таким тяжелым когда-то, был Мамонт!
Это сегодня на 3, 7 миллиарда «ОН» как перворазрядник бегает на короткой дистанции,
пробегая круг горизонтальных обьемов в две фигуры...
**********************************************************************************************
(( Но в условиях черной пятницы мы поработаем 30 ноября!?
********************************************
Кроме того, также на бегу порешаем простую задачку.
См. чарт Значимого периода Сургут пр.
Архитектура первого спреда.
Третий ценовой ряд модели торгов незавершенного периода.
Барная формация «Усилие к росту состоящая из...(( продолжайте..
Исходная ценовая конструкция в форме даун-бара..
Почему мы считаем эту модель торгов в барной формации «Усилие к падению» конечномерной.
****************
В условиях задачи есть ошибка!))

Groody
Форумчанин
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение Groody » 25 ноя 2017 14:39

Зафиксирую свои ответы на задачки.

задачи от 21.11.017
1. три бара в значимом 16.11 были с высокой 1ПС. Конечномерный даун-бар результативного закрытия. Следовательно спрос был остановлен и встречное предложение не встретило сопротивления. На открытии 17.11 было давление спроса, но 3ПС выше предыдущих. Ценовые точки детерминированы ОИ и как события неслучайны.
2. Рассматриваемый четвертый бар был на высокой 1ПС, но был не таким результативным как предыдущие - третий спред показал встречный объем продаж. Вероятно, что целевая задача была достигнута, а вероятность неблагоприятного исхода возросла, поэтому трейдер закрыл позицию.

задачи от 23.11.017
1. Целевая задача на чарте - 30.25, но объяснить толком не могу…
2. Ошибка в постановке задачи в том, что рассматриваем мы второй ценовой ряд, а не третий. Исходная ценовая конструкция - она была в форме ап-бара. И “усилие к росту из 8 ценовых конструкций”. В барной формации “усилие к падению” считаем модель торгов конечномерной потому, что она фиксирует значение ценового параметра, в данном случае (лой).

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 27 ноя 2017 17:46

Доброе время суток.
Алексей, прошел второй разговорник:
[26.11.2017 17:33:13 | Алексеевич: Алексей ДВ. как твоя готовность?
[26.11.2017 18:00:02] Алексей: Готов!
[26.11.2017 18:00:45] *** Звоним Алексей ***
[26.11.2017 19:25:00] *** Звонок завершен. Продолжительность: 1:24:15 ***
******************
84 минуты, мы говорили о простом, о самом простом,
мы говорили о полном наборе совокупности данных о движении цены.
Ну, говорили и говорили, зачем об этом писать, забивать страничку такой пустой ерундой,
которая так далека от настоящего трейдинга, или от настоящих ( стоящих) инвестиций!
ссылку на « горячую дискуссию» давать не буду, с годами!( на форуме) ничего не изменилось.)
***************************************************************************
А вот .. посмотреть..

2.https://www.youtube.com/watch?v=XRVPvGjFP0c
********
3.https://www.youtube.com/watch?v=s79PWwa_KAo
*********
1.https://www.youtube.com/watch?v=IoJ2_cTUC64
**********
https://www.youtube.com/watch?v=jc9rSuxl1e4

************************************************************************
************************************************************************

Но все, что выше, отнесем к кулинарии, или к тайнам кухни, и заливной рыбе!

Исследуя модель торгов незавершенного периода,
мы поговорили и, о факториале, так как...анализируя в чарте биржевого инструмента созданное ОИ
ценовое движение, нас интересует как,
и при каких условиях ОИ в «1 ПС»
( первая переменная составляющая совокупности данных о движении цены,
размещается пермутациями графическое отображение ее размерности.
Мы знаем, что разные факи, это восклицательный знак,
а у буржуев-империалистов в жизни, поднятый вверх палец.
Но это не мы придумали, это все для курса школьной математики
сотворил сэр Исаак Ньютон своим биномом.
А так-как наша тема.. "Комбинаторика", то мы также помним, что Наполеон
отправил в отставку великого Лапласа с поста министра внутренних дел с формулировкой -
«Освободить за внесение духа бесконечно малых величин в государственные дела»
Ну , что-же Алексей, текст я написал, сам себя очаровал,
для тебя на декабрьский «Разговорник», пара-тройка комбинаторных
(простых ) задачек.
Торговая сессия 27.11.017 г. 17.16.мск.
См скрин чарта:
Изображение
Биржевой инструментСургут пр.
чарт Значимого периода.
Архитектура первого спреда модели торгов незавершенного периода.
( первый период времени)
Барная формация «Усилие к падению.»
Даун-бар результативного закрытия.
5ПС ультра узкая.
1ПС ультра широкая.
((Вспомним добрым словом маму, и всех родных маркетмейкера ( Ов) и ответим:
-Почему, открывая лонговую позицию трейдер во втором периоде,
при формировании барной формации «Усилие к росту» не закрыл сделку.
В описательной и постановочной части, три комбинаторных задачки.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1631
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение v1085300 » 30 ноя 2017 20:49

30.11.017 года.
09.00 мск. - 19.05. мск.
Мой рабочий день завершен.
+ пара часов.. проработать новостной шум,
просмотреть вечерку, как будет работать новый индекс.. пара - тройка фьючерсов,
там еще разные пустяки, нефть, валюта, что там сегодня сказал наш премьер..?
и завтра снова, за рабочий стол.
С удовольствием читаю,
viewtopic.php?f=27&p=65074#p65074

ValuaVtoroy писал(а):...
…. Почему люди не могут просто сказать, что это вот спекуляция, а это вот инвестиция? Нет, начинают выдумывать какое-то чудо-юдо под названием спекулятивная инвестиция.

Кстати коллеги, завтра 01.12.2017 года.
Последняя ценовая конструкция фазы рыночного годового цикла 017 года.
Я подумал, если изменю свои целевые задачи в Ростелекоме..
(( это о том, что выше прописано в части «спекулятивной инвестиции»,
какое будет чудо-юдо?!
когда в зачет поставлю ивестиционное ожидание - цену 01.04. 2009 года (350.05.)
см. скрин месячного чарта. Ростелеком - ао.
Изображение
Чей-то длинный путь в биржевых дебрях, от минимального лоя 13.30.
( цена 01.10 2001 года .)
Даа(а) в этом периоде времени меня не было в биржевом поле, мои первые шаги сентябрь 2009.
В 14 году, «Ростело". я включал в ДД цепочку,
в том периоде бумага отработала свою задачу от 66 рублей.
viewtopic.php?f=40&t=1269
***********************
Сегодня за период торговой сессии в этой бумаге ОИ- 4 млрд 269 млн. рублей,
из них 2 млрд - после торговой период.
На ценовом уровне 61,1. стоял веселый лот- миллионник на продажу,
в результате работы тайной кухни получили ВЦБК — 64.
см скрин чарта.
Изображение
Может быть завтра ОИ проработает свои спекулятивные инвестиции, и повторит ценовой уровень: - 60,
((55...?!!
Умничать сегодня не буду, обойдемся коллеги без задачек.
Удачной охоты!
*************************
**************************
Сергей Юрьевич, вышел пятый сезон ( + 20 серий) "Викинги" ( Большой подарок к Новому году.
название сезона -
Изображение

Аватара пользователя
SantQ
Форумчанин
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 июл 2015 21:37
Откуда: Чебоксары

Re: Курсы повышение квалификации, или еще раз, и все про комбинаторику ОИ.

Сообщение SantQ » 04 янв 2018 16:43

Добрый день!

Продал часть портфеля, откупленного на 115,48, по 135,60.
Все действия произвожу в рамках ребалансировки,( или так называемая игра на курсовой разнице)
перекладываюсь в другие активы, например, сюда: "Ростелеком ао":

Изображение


Вернуться в «Методология анализа ценового движения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость