История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 16 окт 2018 07:53

ValuaVtoroy писал(а):
15 окт 2018 21:48
nevod22s писал(а):
15 окт 2018 20:38
Валуа, напомните, пожалуйста, как Вы рассчитываете среднюю геометрическую доходность на следующем примере:
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.
на 31.12.2001 – 200 000р.
на 31.12.2002 – 300 000р.
на 31.12.2003 – 400 000р.
на 31.12.2004 – 500 000р.
на 31.12.2005 – 600 000р.
на 31.12.2006 – 700 000р.
на 31.12.2007 – 800 000р.
на 31.12.2008 – 900 000р.
на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Спасибо.
Геометрическая доходность рассчитывается следующим образом:
перемножаются все годовые доходности в периоде. Из произведения извлекается корень возведённый в степень. Степень корня зависит от количества лет в периоде.
Условно говоря если на начало года портфель весил 100 рублей, а на конец года 150 рублей, то годовая доходность первого года составит 50%.
Если портфель на начало года весил 175 рублей, а на конец года 125 рублей, то доходность за год составит -28,6%. Цифры по первому и второму году взяты с потолка, так что сорри за несоответствия. Показан принцип вычисления.
Если мы попытаемся сосчитать геометрическую доходность за период в два года, то запишем так:
1,5*0,714 = 1,071
Теперь из этого произведения извлекаем корень, возведённый во 2-ую степень.
Получаем 1,034 или 3,4%. Это значит что средняя геометрическая доходность за два года составила 3,4% годовых.
Ежели Вы хотите, то можете свои цифры сами посчитать.
Усложним задачу: пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
Остальные цифры те же:
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
……………………………..
на 31.12.2009 – 1 000 000р.
Теперь как?

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 16 окт 2018 07:57

kitnik писал(а):
16 окт 2018 07:50
Я с прошлого года начал считать чистую доходность, учитывающую ввод и вывод (хотя я пока не выводил) денег. Т.е. показывает реальный результат принятых решений.
Аналогично. Тоже так считаю.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 16 окт 2018 08:00

kitnik писал(а):
16 окт 2018 07:50
Я с прошлого года начал считать чистую доходность, учитывающую ввод и вывод (хотя я пока не выводил) денег. Т.е. показывает реальный результат принятых решений. Счет за несколько лет вырос на огромное количество процентов, львиная доля которых пришла из вложеных денег. Ввод денег искажает картинку, задирая % прироста. Особенно для молодых, маленьких портфелей. Так что у меня через несколько лет будет более-менее кошерная статистика.
Я пока ни разу деньги со счёта не выводил. А ввод денег, если он имел место в текущем году, я пускаю по статье расходы. Сумма уже имеющаяся на счёте+ вновь введённая сумма даёт мне некое значение, которое я отражаю в знаменателе, и доход за год, который я фиксирую в числителе, делится на сумму расходов, которая зафиксирована в знаменателе. В противном случае, если ввод свежих денег на счёт считать доходом, то получится ошибка и очень серьёзная. Особенно серьёзная для маленьких портфелей.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 16 окт 2018 08:05

nevod22s писал(а):
16 окт 2018 07:53
Усложним задачу: пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
Остальные цифры те же:
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
……………………………..
на 31.12.2009 – 1 000 000р.
Теперь как?
Невод, будьте добры- расскажите о своих результатах в процентах за период, о своей стратегии, о своих достижениях и неудачах, о сильных и слабых сторонах своей стратегии. Если ответа не последует-можете идти лесом.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 16 окт 2018 08:14

ValuaVtoroy писал(а):
16 окт 2018 08:05
nevod22s писал(а):
16 окт 2018 07:53
Усложним задачу: пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
Остальные цифры те же:
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
……………………………..
на 31.12.2009 – 1 000 000р.
Теперь как?
Невод, будьте добры- расскажите о своих результатах в процентах за период, о своей стратегии, о своих достижениях и неудачах, о сильных и слабых сторонах своей стратегии. Если ответа не последует-можете идти лесом.
Доходность рассчитывается с учетом ввода-вывода.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 16 окт 2018 08:17

nevod22s писал(а):
16 окт 2018 08:14
Доходность рассчитывается с учетом ввода-вывода.
Идите лесом.

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 16 окт 2018 08:47

Ну что,Невод,схавал,не получилось подловить Валуа на простецкой задачке?Если Валуа написал,
доходность 15%,будь спокоен так оно и есть.А что есть у Вас неизвестно никому,даже тебе
самому.Вы же большой любитель всё вокруг пересчитать,вот и поделитесь конечным
результатом собственных подсчётов про себя любимого.

Alex Sander.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 16 окт 2018 09:25

nevod22s писал(а):
16 окт 2018 08:14
ValuaVtoroy писал(а):
16 окт 2018 08:05
nevod22s писал(а):
16 окт 2018 07:53
Усложним задачу: пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
Остальные цифры те же:
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
……………………………..
на 31.12.2009 – 1 000 000р.
Теперь как?
Невод, будьте добры- расскажите о своих результатах в процентах за период, о своей стратегии, о своих достижениях и неудачах, о сильных и слабых сторонах своей стратегии. Если ответа не последует-можете идти лесом.
Доходность рассчитывается с учетом ввода-вывода.
- Петька, приборы!
- Девять!
- Что "девять"?
- А что "приборы"?

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 16 окт 2018 09:35

Возможно, кому-то будет полезно в свете вопросов nevod22s к ValuaVtoroy о правилах подсчета последним геометрической доходности.

Не знаю, кто где и как считает доходность своего портфеля, но я пользуюсь бесплатным сайтом wealthadviser.ru (не сочтите за рекламу, он полностью бесплатен). Эта программа позволяет отслеживать динамику и доходность портфеля в режиме реального времени (задержка по котировкам минут 10-15 по ощущениям). Программа показывает доходность за три периода: за весь срок инвестирования (т.е. с начала учета портфеля), за период с начала текущего календарного года и за текущий календарный месяц - доходность переводится в проценты годовых + показывается в рублях.

Есть отдельная вкладка "Результаты", где можно посмотреть доходность за любой интересующий нас период: год или месяц.
Вводы и выводы денег никак не учитываются (по крайней мере у меня), т.к. в портфель я завожу уже либо акции либо облигации, позиции "деньги" у меня в нем нет. А когда бумага продается, то в портфеле учитывается только либо прибыль, либо убыток от ее продажи. Можно учитывать дивиденды и купоны - есть отдельная вкладка.

Я не знаю, как (по какой формуле) точно подсчитывается доходность в этой программе, но по ощущениям, вроде, все правильно.

Насколько знаю, аналогичную программу предлагает еще conomy.ru, там функционал даже побогаче (показывается потенциал портфеля, к примеру) - но вроде бы там уже часть опций за деньги идет.

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 16 окт 2018 12:10

Нет особой разницы - посчитать самому ручками,или доверить это программе,было бы, что
подсчитывать

Alex Sander.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 16 окт 2018 12:43

Майский инвестор писал(а):
16 окт 2018 09:35
Возможно, кому-то будет полезно в свете вопросов nevod22s к ValuaVtoroy о правилах подсчета последним геометрической доходности.

Не знаю, кто где и как считает доходность своего портфеля, но я пользуюсь бесплатным сайтом wealthadviser.ru (не сочтите за рекламу, он полностью бесплатен). Эта программа позволяет отслеживать динамику и доходность портфеля в режиме реального времени (задержка по котировкам минут 10-15 по ощущениям). Программа показывает доходность за три периода: за весь срок инвестирования (т.е. с начала учета портфеля), за период с начала текущего календарного года и за текущий календарный месяц - доходность переводится в проценты годовых + показывается в рублях.

Есть отдельная вкладка "Результаты", где можно посмотреть доходность за любой интересующий нас период: год или месяц.
Вводы и выводы денег никак не учитываются (по крайней мере у меня), т.к. в портфель я завожу уже либо акции либо облигации, позиции "деньги" у меня в нем нет. А когда бумага продается, то в портфеле учитывается только либо прибыль, либо убыток от ее продажи. Можно учитывать дивиденды и купоны - есть отдельная вкладка.

Я не знаю, как (по какой формуле) точно подсчитывается доходность в этой программе, но по ощущениям, вроде, все правильно.

Насколько знаю, аналогичную программу предлагает еще conomy.ru, там функционал даже побогаче (показывается потенциал портфеля, к примеру) - но вроде бы там уже часть опций за деньги идет.
Вот, что не нравится мне в этих "игрушках", так это необходимость регистрироваться, т.е. как-то обозначить себя. Неизвестно, кто владеет этими сервисами и кто будет видеть все твои действия. Поэтому решением для меня является программа в MS Excel, позволяющая все эти же самые цифры получить. Интерфейс, конечно, не такой красивый, но это вторично. Зато гибкая, можно подстроить под себя.

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 16 окт 2018 13:47

Evgeny писал(а):
16 окт 2018 12:43
Вот, что не нравится мне в этих "игрушках", так это необходимость регистрироваться, т.е. как-то обозначить себя. Неизвестно, кто владеет этими сервисами и кто будет видеть все твои действия. Поэтому решением для меня является программа в MS Excel, позволяющая все эти же самые цифры получить. Интерфейс, конечно, не такой красивый, но это вторично. Зато гибкая, можно подстроить под себя.
Да, опасения совершенно не лишенные смысла.

Но, как мне видится, вполне преодолимые.

1. Если есть опасения слива персональных данных - анонимизируем данные.
2. Если есть опасения слива стратегии торговли - можно заносить данные не в режиме реального времени, а с определенным временным лагом.
3. Если есть опасения слива реальных сумм портфеля - можно использовать поправочный коэффициент. Ведь нам же важны процентные значения, которые от искажения абсолютных цифр меняться не будут.

Вот кого действительно нужно бояться, так это брокера :) применительно к нему возможен только первый пункт защиты (т.е. регистрация счета на номинального владельца) и то далеко не всегда. Все остальное - как на ладони.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 16 окт 2018 15:24

Майский инвестор писал(а):
16 окт 2018 13:47
Evgeny писал(а):
16 окт 2018 12:43
Вот, что не нравится мне в этих "игрушках", так это необходимость регистрироваться, т.е. как-то обозначить себя. Неизвестно, кто владеет этими сервисами и кто будет видеть все твои действия. Поэтому решением для меня является программа в MS Excel, позволяющая все эти же самые цифры получить. Интерфейс, конечно, не такой красивый, но это вторично. Зато гибкая, можно подстроить под себя.
Да, опасения совершенно не лишенные смысла.

Но, как мне видится, вполне преодолимые.

1. Если есть опасения слива персональных данных - анонимизируем данные.
2. Если есть опасения слива стратегии торговли - можно заносить данные не в режиме реального времени, а с определенным временным лагом.
3. Если есть опасения слива реальных сумм портфеля - можно использовать поправочный коэффициент. Ведь нам же важны процентные значения, которые от искажения абсолютных цифр меняться не будут.

Вот кого действительно нужно бояться, так это брокера :) применительно к нему возможен только первый пункт защиты (т.е. регистрация счета на номинального владельца) и то далеко не всегда. Все остальное - как на ладони.
Если Excel позволяет делать то же самое, смысл в этих трех пунктах теряется.

По брокеру есть еще четвертый пункт - диверсификация между брокерами. Но это имеет смысл для капиталов, которые не совсем маленькие.

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 16 окт 2018 17:13

Evgeny писал(а):
16 окт 2018 15:24
Если Excel позволяет делать то же самое, смысл в этих трех пунктах теряется.

По брокеру есть еще четвертый пункт - диверсификация между брокерами. Но это имеет смысл для капиталов, которые не совсем маленькие.
Во-первых, руки должны из того места расти, чтобы создать аналогичный функционал в Экселе :) Допустим, у меня нет такой возможности. Во-вторых, тут готовый продукт предлагается с достойным интерфейсом с доступом из любой точки мира, где есть интернет - это удобно.

Я не заморачиваюсь настолько вопросами безопасности и сомневаюсь, что мои сделки кого-то серьезно заинтересуют. Уникальности в моей торговой стратегии никакой нет: я её тут рассказал в своей ветке в общих чертах, кому надо - пользуйтесь, если это вам поможет :)

Кто-то не опасается даже абсолютные цифры своего портфеля выкладывать на всеобщее обозрение и на реальные встречи инвесторов приходить, деанонимизируя себя. Насколько понимаю, это dkinvest и Butuzov, как минимум.

Так что у каждого свои представления о допустимых границах раскрытия информации о себе.

Диверсификация между брокерами это уже взрослый уровень :) Там и терминалы разные нужны, и IP, и так далее, у кого сколько фантазии хватает и паранойи :)

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 16 окт 2018 20:25

Майский инвестор писал(а):
16 окт 2018 09:35
Возможно, кому-то будет полезно в свете вопросов nevod22s к ValuaVtoroy о правилах подсчета последним геометрической доходности.

Не знаю, кто где и как считает доходность своего портфеля, но я пользуюсь бесплатным сайтом wealthadviser.ru (не сочтите за рекламу, он полностью бесплатен). Эта программа позволяет отслеживать динамику и доходность портфеля в режиме реального времени (задержка по котировкам минут 10-15 по ощущениям). Программа показывает доходность за три периода: за весь срок инвестирования (т.е. с начала учета портфеля), за период с начала текущего календарного года и за текущий календарный месяц - доходность переводится в проценты годовых + показывается в рублях.

Есть отдельная вкладка "Результаты", где можно посмотреть доходность за любой интересующий нас период: год или месяц.
Вводы и выводы денег никак не учитываются (по крайней мере у меня), т.к. в портфель я завожу уже либо акции либо облигации, позиции "деньги" у меня в нем нет. А когда бумага продается, то в портфеле учитывается только либо прибыль, либо убыток от ее продажи. Можно учитывать дивиденды и купоны - есть отдельная вкладка.

Я не знаю, как (по какой формуле) точно подсчитывается доходность в этой программе, но по ощущениям, вроде, все правильно.

Насколько знаю, аналогичную программу предлагает еще conomy.ru, там функционал даже побогаче (показывается потенциал портфеля, к примеру) - но вроде бы там уже часть опций за деньги идет.
Собственно хотелось бы упростить свои расчеты: больно громоздко. Спасибо за ссылки.

P.s. Давайте проверим. Вы, как человек, имеющий опыт работы с сервисом wealthadviser, прого́ните 1-ый и 2-ой варианты. А я просчитаю их в Excel.
Напишите, пожалуйста, что у Вас получилось (средние геометрические).

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение kitnik » 17 окт 2018 07:34

Майский инвестор писал(а):
16 окт 2018 17:13
Evgeny писал(а):
16 окт 2018 15:24
Если Excel позволяет делать то же самое, смысл в этих трех пунктах теряется.

По брокеру есть еще четвертый пункт - диверсификация между брокерами. Но это имеет смысл для капиталов, которые не совсем маленькие.
Во-первых, руки должны из того места расти, чтобы создать аналогичный функционал в Экселе :) Допустим, у меня нет такой возможности. Во-вторых, тут готовый продукт предлагается с достойным интерфейсом с доступом из любой точки мира, где есть интернет - это удобно.

Я не заморачиваюсь настолько вопросами безопасности и сомневаюсь, что мои сделки кого-то серьезно заинтересуют. Уникальности в моей торговой стратегии никакой нет: я её тут рассказал в своей ветке в общих чертах, кому надо - пользуйтесь, если это вам поможет :)

Кто-то не опасается даже абсолютные цифры своего портфеля выкладывать на всеобщее обозрение и на реальные встречи инвесторов приходить, деанонимизируя себя. Насколько понимаю, это dkinvest и Butuzov, как минимум.

Так что у каждого свои представления о допустимых границах раскрытия информации о себе.

Диверсификация между брокерами это уже взрослый уровень :) Там и терминалы разные нужны, и IP, и так далее, у кого сколько фантазии хватает и паранойи :)
У меня где-то пол-года ушло на отладку экселя. Плюс, я пользуюсь подпиской на рыночную информацию на работе - эксель обновляется автоматом, подгружая все нужные мне цены, даты отсечек, дивы итд. Сейчас открываю раз в месяц посмотреть на сигналы, обновить доходность и решить, что покупать дальше.

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 17 окт 2018 09:42

nevod22s писал(а):
16 окт 2018 20:25
Собственно хотелось бы упростить свои расчеты: больно громоздко. Спасибо за ссылки.

P.s. Давайте проверим. Вы, как человек, имеющий опыт работы с сервисом wealthadviser, прого́ните 1-ый и 2-ой варианты. А я просчитаю их в Excel.
Напишите, пожалуйста, что у Вас получилось (средние геометрические).
Не понял ничего, что вы от меня хотите.

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 17 окт 2018 09:43

kitnik писал(а):
17 окт 2018 07:34
У меня где-то пол-года ушло на отладку экселя. Плюс, я пользуюсь подпиской на рыночную информацию на работе - эксель обновляется автоматом, подгружая все нужные мне цены, даты отсечек, дивы итд. Сейчас открываю раз в месяц посмотреть на сигналы, обновить доходность и решить, что покупать дальше.
А что за подписка, если не секрет? Есть ли там какие-то данные, которых нет в свободном доступе?

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение kitnik » 17 окт 2018 13:11

Майский инвестор писал(а):
17 окт 2018 09:43
kitnik писал(а):
17 окт 2018 07:34
У меня где-то пол-года ушло на отладку экселя. Плюс, я пользуюсь подпиской на рыночную информацию на работе - эксель обновляется автоматом, подгружая все нужные мне цены, даты отсечек, дивы итд. Сейчас открываю раз в месяц посмотреть на сигналы, обновить доходность и решить, что покупать дальше.
А что за подписка, если не секрет? Есть ли там какие-то данные, которых нет в свободном доступе?
Через FactSet. Все данные, что мне нужны публичные, просто в одной системе и встраиваются в эксель через формулы. Наверняка можно то же самое через API качать с биржи, или еще откуда.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 07:41

Майский инвестор писал(а):
17 окт 2018 09:42
nevod22s писал(а):
16 окт 2018 20:25
Собственно хотелось бы упростить свои расчеты: больно громоздко. Спасибо за ссылки.

P.s. Давайте проверим. Вы, как человек, имеющий опыт работы с сервисом wealthadviser, прого́ните 1-ый и 2-ой варианты. А я просчитаю их в Excel.
Напишите, пожалуйста, что у Вас получилось (средние геометрические).
Не понял ничего, что вы от меня хотите.
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.
на 31.12.2001 – 200 000р.
на 31.12.2002 – 300 000р.
на 31.12.2003 – 400 000р.
на 31.12.2004 – 500 000р.
на 31.12.2005 – 600 000р.
на 31.12.2006 – 700 000р.
на 31.12.2007 – 800 000р.
на 31.12.2008 – 900 000р.
на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.

P.s.Все то же самое, только без пополнений. Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Последний раз редактировалось nevod22s 18 окт 2018 08:07, всего редактировалось 1 раз.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 07:45

alex sander писал(а):
16 окт 2018 08:47
Ну что,Невод,схавал,не получилось подловить Валуа на простецкой задачке?Если Валуа написал,
доходность 15%,будь спокоен так оно и есть.А что есть у Вас неизвестно никому,даже тебе
самому.Вы же большой любитель всё вокруг пересчитать,вот и поделитесь конечным
результатом собственных подсчётов про себя любимого.

Alex Sander.
Подобным расчетом доходности обманывает, прежде всего, самого себя. А переубеждать – бесполезно.

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение kitnik » 18 окт 2018 07:49

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:41
Майский инвестор писал(а):
17 окт 2018 09:42
nevod22s писал(а):
16 окт 2018 20:25
Собственно хотелось бы упростить свои расчеты: больно громоздко. Спасибо за ссылки.

P.s. Давайте проверим. Вы, как человек, имеющий опыт работы с сервисом wealthadviser, прого́ните 1-ый и 2-ой варианты. А я просчитаю их в Excel.
Напишите, пожалуйста, что у Вас получилось (средние геометрические).
Не понял ничего, что вы от меня хотите.
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.
на 31.12.2001 – 200 000р.
на 31.12.2002 – 300 000р.
на 31.12.2003 – 400 000р.
на 31.12.2004 – 500 000р.
на 31.12.2005 – 600 000р.
на 31.12.2006 – 700 000р.
на 31.12.2007 – 800 000р.
на 31.12.2008 – 900 000р.
на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.
Правильно посчитанная доходность в этом случае равна нулю
Последний раз редактировалось kitnik 18 окт 2018 08:07, всего редактировалось 1 раз.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 08:04

kitnik писал(а):
18 окт 2018 07:49
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:41
Майский инвестор писал(а):
17 окт 2018 09:42


Не понял ничего, что вы от меня хотите.
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.

на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.
Правильно посчитаная доходность в этом случае равна нулю
Профит -1. Но, т.к. величина малая, Вы правы.
P.s.Все то же самое, только без пополнений.Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009?

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение kitnik » 18 окт 2018 08:15

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 08:04
kitnik писал(а):
18 окт 2018 07:49
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:41

Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.

на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.
Правильно посчитаная доходность в этом случае равна нулю
Профит -1. Но, т.к. величина малая, Вы правы.
P.s.Все то же самое, только без пополнений.Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009?
298%

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение kitnik » 18 окт 2018 08:17

Только к чему вся эта математика?

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 18 окт 2018 08:30

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:45
Подобным расчетом доходности обманывает, прежде всего, самого себя. А переубеждать – бесполезно.
Невод, Вы лгунишка и я это сейчас докажу. Да, я не стал выполнять ваши дурацкие задачи. Я лишь показал что я знаю как считать среднее геометрическое, и посчитав, показал, что я свою доходность считаю верно. Что же касается доходности с условием пополнения счёта, то будьте уверены, раз я правильно считаю без пополнения, правильно сосчитаю и с пополнением счёта.
Вы не указали мне на ошибку, когда я посчитал среднюю геометрическую доходность за два года. И не могли указать потому что ошибки не было.
Вот всем желающим предлагаю самим посчитать среднее геометрическое. Заходим сюда:
http://assetallocation.ru/pdf/2003-2018feb.pdf
и смотрим предпоследнюю строку "Инфляция". Взял в качестве примера инфляцию потому, что ни разу за период 2003-2017 она не была отрицательной.
Теперь считаем умножая. Если инфляция за какой-то год была 12%, то пишем 1,12.
Если инфляция была 6,5%, то пишем 1,065. Каждый желающий может перемножить 15-ть годовых значений инфляции за период 2003-2017гг. И у вас получится произведение равное 3,7.
Теперь если на вашем калькуляторе нет функции извлечения корня, возведённого в степень, то можно зайти сюда:
http://calculat.ru/kalkulyator-kornej
и под корень подставить произведение всех годовых значений инфляции за 15 лет, равное 3,7, а в окошечко над корнем подставить число 15 (количество лет в периоде), и у вас получится значение 1,091. То есть накопленная инфляция в России за 15 лет составила 9,1% годовых. Всё точно так как в таблице.
Если кто-нибудь из Вас решит посчитать среднюю геометрическую доходность своего портфеля, или любого инструмента из этой же таблицы, то те годы когда инструмент показывал убыток, нужно записать так: например убыток составил 11%. Значит 100-11= 89 а записывается для умножения как 0,89. Если убыток за год составил 50%, то 100-50= 50, а записываем мы этот результат как 0,5.
Всё это можно посчитать в ручную, если есть желание это сделать, и если нет желания пользоваться разными программами.
А Вы, Невод, ЛГУН, и более ни чего. Вы к тому же БЕССОВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, готовый обвинить человека в его ошибках без всякого на то основания. Вы НЕПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 18 окт 2018 09:01

ValuaVtoroy писал(а):
18 окт 2018 08:30
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:45
Подобным расчетом доходности обманывает, прежде всего, самого себя. А переубеждать – бесполезно.
Невод, Вы лгунишка и я это сейчас докажу. Да, я не стал выполнять ваши дурацкие задачи. Я лишь показал что я знаю как считать среднее геометрическое, и посчитав, показал, что я свою доходность считаю верно. Что же касается доходности с условием пополнения счёта, то будьте уверены, раз я правильно считаю без пополнения, правильно сосчитаю и с пополнением счёта.
Вы не указали мне на ошибку, когда я посчитал среднюю геометрическую доходность за два года. И не могли указать потому что ошибки не было.
Вот всем желающим предлагаю самим посчитать среднее геометрическое. Заходим сюда:
http://assetallocation.ru/pdf/2003-2018feb.pdf
и смотрим предпоследнюю строку "Инфляция". Взял в качестве примера инфляцию потому, что ни разу за период 2003-2017 она не была отрицательной.
Теперь считаем умножая. Если инфляция за какой-то год была 12%, то пишем 1,12.
Если инфляция была 6,5%, то пишем 1,065. Каждый желающий может перемножить 15-ть годовых значений инфляции за период 2003-2017гг. И у вас получится произведение равное 3,7.
Теперь если на вашем калькуляторе нет функции извлечения корня, возведённого в степень, то можно зайти сюда:
http://calculat.ru/kalkulyator-kornej
и под корень подставить произведение всех годовых значений инфляции за 15 лет, равное 3,7, а в окошечко над корнем подставить число 15 (количество лет в периоде), и у вас получится значение 1,091. То есть накопленная инфляция в России за 15 лет составила 9,1% годовых. Всё точно так как в таблице.
Если кто-нибудь из Вас решит посчитать среднюю геометрическую доходность своего портфеля, или любого инструмента из этой же таблицы, то те годы когда инструмент показывал убыток, нужно записать так: например убыток составил 11%. Значит 100-11= 89 а записывается для умножения как 0,89. Если убыток за год составил 50%, то 100-50= 50, а записываем мы этот результат как 0,5.
Всё это можно посчитать в ручную, если есть желание это сделать, и если нет желания пользоваться разными программами.
А Вы, Невод, ЛГУН, и более ни чего. Вы к тому же БЕССОВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, готовый обвинить человека в его ошибках без всякого на то основания. Вы НЕПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Добрый день, Вадим.
Есть ли смысл что-то доказывать?
Каждый считает так, как ему удобно.
И если кого-то мотивирует расчет, который не укладывается в "правильные" представления другого человека, то это проблемы того, другого человека.
А мы имеем результат, который нас устраивает? Имеем. Ну и прекрасно)))

Аватара пользователя
bezzumen44
Всерьез и надолго
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 18 сен 2015 13:53

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение bezzumen44 » 18 окт 2018 09:52

ValuaVtoroy писал(а):
18 окт 2018 08:30
А Вы, Невод, ЛГУН, и более ни чего. Вы к тому же БЕССОВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, готовый обвинить человека в его ошибках без всякого на то основания. Вы НЕПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Вадим, опять Невод поймал Вас в свои сети)))
Бросьте Вы реагировать и тем более что-то доказывать - этого он и добивается.
Нам, с Вами, нужно беречь свои нервы, они залог здоровья и долголетие, а это главные активы долгосрочного инвестора, гораздо доходнее всех прочих)

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 18 окт 2018 11:35

Невод,голубчик,ну если доходность за длительный период,не есть среднее геометрическое,
объясните,пожалуйста,мне, дебилу, а что такое доходность,вообще,и на длительном
периоде в частности?Если не сможете,то мы с Вами поменяемся местами,я перейду в
гении,а Вы на моё место,т.е. в дебилы.Пополнения,выводы не рассматриваем.

Alex Sander.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 18 окт 2018 11:40

Evgeny писал(а):
18 окт 2018 09:01
Добрый день, Вадим.
Есть ли смысл что-то доказывать?
Каждый считает так, как ему удобно.
И если кого-то мотивирует расчет, который не укладывается в "правильные" представления другого человека, то это проблемы того, другого человека.
А мы имеем результат, который нас устраивает? Имеем. Ну и прекрасно)))
Смысла нет, Евгений. Но здесь я убиваю сразу двух зайцев:
во-первых я с цифрами на руках доказываю что Невод лгун, когда туманно говорит о том, что мне ни чего не докажешь, но если бы он набрался терпения, то непременно доказал бы мне что я неправильно считаю. А он этого точно не сможет сделать потому, что на моей стороне математика со своими формулами. а на его стороне голословные утверждения.
Во-вторых, возможно не каждый сможет вручную подсчитать геометрическую доходность потому что не знает как это делать. А я на простом примере посредством таблицы, составленной человеком, который знаком с высшей математикой, объяснил как сделать вычисления, не имея под рукой электронных таблиц.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 18 окт 2018 11:42

bezzumen44 писал(а):
18 окт 2018 09:52
Вадим, опять Невод поймал Вас в свои сети)))
Бросьте Вы реагировать и тем более что-то доказывать - этого он и добивается.
Нам, с Вами, нужно беречь свои нервы, они залог здоровья и долголетие, а это главные активы долгосрочного инвестора, гораздо доходнее всех прочих)
Да, Михаил, Вы правы-нервы надо беречь. Поэтому я завязываю с общением с эти неприятным мне человеком.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 18 окт 2018 12:08

ValuaVtoroy писал(а):
18 окт 2018 11:42
bezzumen44 писал(а):
18 окт 2018 09:52
Вадим, опять Невод поймал Вас в свои сети)))
Бросьте Вы реагировать и тем более что-то доказывать - этого он и добивается.
Нам, с Вами, нужно беречь свои нервы, они залог здоровья и долголетие, а это главные активы долгосрочного инвестора, гораздо доходнее всех прочих)
Да, Михаил, Вы правы-нервы надо беречь. Поэтому я завязываю с общением с эти неприятным мне человеком.
Где-то слышал или читал (не помню точно) высказывание Олега Клоченка, смысл которого в том, что успешный инвестор - это инвестор, который долго живет. Даже если этот инвестор отстает от рынка по доходности, дополнительные годы жизни сделают свое дело.

Аватара пользователя
bezzumen44
Всерьез и надолго
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 18 сен 2015 13:53

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение bezzumen44 » 18 окт 2018 12:11

Evgeny писал(а):
18 окт 2018 12:08
ValuaVtoroy писал(а):
18 окт 2018 11:42
bezzumen44 писал(а):
18 окт 2018 09:52
Вадим, опять Невод поймал Вас в свои сети)))
Бросьте Вы реагировать и тем более что-то доказывать - этого он и добивается.
Нам, с Вами, нужно беречь свои нервы, они залог здоровья и долголетие, а это главные активы долгосрочного инвестора, гораздо доходнее всех прочих)
Да, Михаил, Вы правы-нервы надо беречь. Поэтому я завязываю с общением с эти неприятным мне человеком.
Где-то слышал или читал (не помню точно) высказывание Олега Клоченка, смысл которого в том, что успешный инвестор - это инвестор, который долго живет. Даже если этот инвестор отстает от рынка по доходности, дополнительные годы жизни сделают свое дело.
Совершенно верно, все изучают стратегию Баффета, нюансы его сделок и структуру портфеля, не понимая, что главная фишка его успеха- начать в 13, не рисковать капиталом и очень долго жить.

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 18 окт 2018 12:22

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:41
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.
на 31.12.2001 – 200 000р.
на 31.12.2002 – 300 000р.
на 31.12.2003 – 400 000р.
на 31.12.2004 – 500 000р.
на 31.12.2005 – 600 000р.
на 31.12.2006 – 700 000р.
на 31.12.2007 – 800 000р.
на 31.12.2008 – 900 000р.
на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.

P.s.Все то же самое, только без пополнений. Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Я не знаю, как это сделать в программе, вы не указали конкретные активы.

И я не вижу причин мне тратить на это время.

А вам зачем это?

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 18 окт 2018 14:42

Затаился лгунишка! На сегодня свою задачу по тролингу нормальных людей он выполнил.
Ждите теперь очередных перлов завтра,послезавтра.

Alex Sander.

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Don Palma » 18 окт 2018 15:53

Неужели так увлекательно?..

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 20:48

kitnik писал(а):
18 окт 2018 08:15
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 08:04
kitnik писал(а):
18 окт 2018 07:49


Правильно посчитаная доходность в этом случае равна нулю
Профит -1. Но, т.к. величина малая, Вы правы.
P.s.Все то же самое, только без пополнений.Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009?
298%
297,8%. Скажем так: себя проверить, могу ошибаться.
Спасибо.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 20:58

ValuaVtoroy писал(а):
18 окт 2018 08:30
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:45
Подобным расчетом доходности обманывает, прежде всего, самого себя. А переубеждать – бесполезно.
Невод, Вы лгунишка и я это сейчас докажу. Да, я не стал выполнять ваши дурацкие задачи. Я лишь показал что я знаю как считать среднее геометрическое, и посчитав, показал, что я свою доходность считаю верно. Что же касается доходности с условием пополнения счёта, то будьте уверены, раз я правильно считаю без пополнения, правильно сосчитаю и с пополнением счёта.
Вы не указали мне на ошибку, когда я посчитал среднюю геометрическую доходность за два года. И не могли указать потому что ошибки не было.
Вот всем желающим предлагаю самим посчитать среднее геометрическое. Заходим сюда:
http://assetallocation.ru/pdf/2003-2018feb.pdf
и смотрим предпоследнюю строку "Инфляция". Взял в качестве примера инфляцию потому, что ни разу за период 2003-2017 она не была отрицательной.
Теперь считаем умножая. Если инфляция за какой-то год была 12%, то пишем 1,12.
Если инфляция была 6,5%, то пишем 1,065. Каждый желающий может перемножить 15-ть годовых значений инфляции за период 2003-2017гг. И у вас получится произведение равное 3,7.
Теперь если на вашем калькуляторе нет функции извлечения корня, возведённого в степень, то можно зайти сюда:
http://calculat.ru/kalkulyator-kornej
и под корень подставить произведение всех годовых значений инфляции за 15 лет, равное 3,7, а в окошечко над корнем подставить число 15 (количество лет в периоде), и у вас получится значение 1,091. То есть накопленная инфляция в России за 15 лет составила 9,1% годовых. Всё точно так как в таблице.
Если кто-нибудь из Вас решит посчитать среднюю геометрическую доходность своего портфеля, или любого инструмента из этой же таблицы, то те годы когда инструмент показывал убыток, нужно записать так: например убыток составил 11%. Значит 100-11= 89 а записывается для умножения как 0,89. Если убыток за год составил 50%, то 100-50= 50, а записываем мы этот результат как 0,5.
Всё это можно посчитать в ручную, если есть желание это сделать, и если нет желания пользоваться разными программами.
А Вы, Невод, ЛГУН, и более ни чего. Вы к тому же БЕССОВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, готовый обвинить человека в его ошибках без всякого на то основания. Вы НЕПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Что за человек :mad: : попросил Вас вежливо, заранее поблагодарил, а вместо 2-х цифр на абстрактных примерах, опять получил кучу ненужных слов и «лучи позора».
Написал же: «хотелось бы упростить свои расчеты».
Может ваша альтернатива оказалась бы подходящим решением? Нет, обострили все до беспредела.

Прощайте. Предпочитаю общаться с адекватными людьми, которые не оскорбляют собеседника.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 21:06

alex sander писал(а):
18 окт 2018 14:42
Затаился лгунишка! На сегодня свою задачу по тролингу нормальных людей он выполнил.
Ждите теперь очередных перлов завтра,послезавтра.

Alex Sander.
Нормальные люди работают, а не сидят сутками перед монитором.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 21:19

Майский инвестор писал(а):
18 окт 2018 12:22
nevod22s писал(а):
18 окт 2018 07:41
Стоимость портфеля на 01.01.2000 – 1р.
Стоимость портфеля на 31.12.2000 – 100 000р.
................................
на 31.12.2009 – 1 000 000р.

Пополнение счета 01.07 каждого года на 100 000р.
В течение года стоимость портфеля не меняется.
Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Спасибо.

P.s.Все то же самое, только без пополнений. Чему равна средняя геометрическая доходность на 31.12.2009 при работе с сервисом wealthadviser?
Я не знаю, как это сделать в программе, вы не указали конкретные активы.

И я не вижу причин мне тратить на это время.

А вам зачем это?
Так сложно? Такой вариант есть и без сервиса.
Надо: по стоимости портфеля за период, быстро и правильно оценить среднюю геометрическую доходность.

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 18 окт 2018 21:49

Вам на это уже отвечали,средняя геометрическая доходность за указанный период равна нулю.
да Вы,батенька,сами никому на вопросы не отвечаете,и ответы других на свои вопросы не
читаете.Задача - поставить кого-нибудь в неловкое положение,орёл.Я Вас про среднее
геометрическое спрашивал на длительном периоде,Вы были не согласны с тем,как это
делает Валуа,так поправьте его.

Alex Sander.

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 18 окт 2018 22:01

Что касается,нормальные люди работают,то я уже на пенсии,настоящей,а не виртуальной,а ещё у меня
группа инвалидности,так,что могу себе позволить сидеть днём перед монитором,учитель хренов.

Alex Sander.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 4847
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение ValuaVtoroy » 18 окт 2018 22:11

Изображение
Издатели «Колокола» А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. Лето 1861 года.

Герцен Огарёву:
-Когда человек хочет что-то понять, ему и двух цифр на абстрактных примерах довольно.
Огарёв Герцену:
-А если не хочет?
Герцен Огарёву:
-Тогда и ста тысяч цифр будет мало.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение nevod22s » 18 окт 2018 22:23

alex sander писал(а):
18 окт 2018 21:49
Вам на это уже отвечали,средняя геометрическая доходность за указанный период равна нулю.
да Вы,батенька,сами никому на вопросы не отвечаете,и ответы других на свои вопросы не
читаете.Задача - поставить кого-нибудь в неловкое положение,орёл.Я Вас про среднее
геометрическое спрашивал на длительном периоде,Вы были не согласны с тем,как это
делает Валуа,так поправьте его.

Alex Sander.
Что ж Вы так не внимательно читаете-то. :)
2 варианта:
1-ый – с пополнениями в середине каждого года,
2-ой – без пополнений.

В остальном, новое – это хорошо забытое старое: алгоритм здесь https://smart-lab.ru/blog/193213.php.

Evgeny
Всерьез и надолго
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 27 апр 2018 20:51

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Evgeny » 19 окт 2018 08:34

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 22:23
В остальном, новое – это хорошо забытое старое: алгоритм здесь https://smart-lab.ru/blog/193213.php.
Невод, а теперь вопрос. А зачем так сложно (пусть и математически правильно) и что это дает конкретному инвестору? Конкретный инвестор отчитывается только перед собой, не перед Вами. Это Вы ПИФам, банкам и управляющим давайте рекомендации, как правильно считать, чтобы не вводить инвесторов в заблуждение. Правда, думаю, что управляющие "пошлют" Вас подальше, т.к. есть еще и маркетинг. Им надо деньги зарабатывать, "правильность", которая будет им в этом мешать, им совсем не нужна.
Возвращаясь к Вашим изысканиям в отношении других инвесторов. Если, например, инвестор ориентирован на дивидендный поток, то это вообще для него ненужная информация. Пустая трата времени и сил.
А еще есть психология, которая с математикой не коррелирует. Завышенная доходность может мотивировать откладывать больше, особенно это будет помогать на этапе накопления, когда капитал маленький. И если с этой точки зрения смотреть, то такие вещи могут быть очень полезны. Люди - не компьютеры, они больше эмоциями живут, чем цифрами.
При этом я не оспариваю необходимость считать правильно, но, повторюсь, все очень индивидуально для каждого отдельно взятого человека. Ваши примеры и намерения всех подтащить под одну схему не имеют шансов быть реализованными именно из-за того, что каждый человек делает так, как ему удобно. И чем старше человек, тем больше ему плевать на чье-то мнение (обычно так бывает) :)

Аватара пользователя
Майский инвестор
Всерьез и надолго
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 01 сен 2017 13:47

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Майский инвестор » 19 окт 2018 09:35

nevod22s писал(а):
18 окт 2018 21:19
Так сложно? Такой вариант есть и без сервиса.
Надо: по стоимости портфеля за период, быстро и правильно оценить среднюю геометрическую доходность.
Во-первых, я не знаю, как рассчитать это в программе без введения конкретных активов с конкретными ценами.

Во-вторых, это не быстро в любом случае. Нет желания тратить свое время на это, простите.

alex sander
Всерьез и надолго
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 12 дек 2016 15:32

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение alex sander » 19 окт 2018 10:09

Целиком и полностью согласен с Евгением.Мы не ПИФы и не управляющие компании,взять
того же Валуа,если он рассчитает свою доходность по этой корректной(но не до конца)
формуле,то его доходность уточнится во второй,третьей цифре после запятой.И что с того,
он узнает,что эффективность его вложений на две сотых процента лучше(хуже),чем он
думал раньше,когда считал по более грубой формуле,после этого он потеряет дар речи
и надолго впадёт в ступор.Я лично вообще ничего подобного не считаю,оно мне
совершенно не надо,но я признаю,что Формула подсчёта доходности от Невода
точнее,чем та,которую приводил Валуа,хотя в этой точной формуле много чего
не учитывается:инфляция,кредитное плечо,движение атомов водорода в туманности
Андромеды и прочее.Уточнять эту волшебную формулу можно бесконечно,а какой в
этом практический смысл? Ответ - никакого.Вывод - не стоит на эти уточняющие
глупости тратить своё время,его потом не вернёшь.Осталось получить от Невода
столь же точное определение среднего геометрического,ждёмс

Alex Sander.

Аватара пользователя
Neskazhui
Всерьез и надолго
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 16 июл 2015 01:02
Откуда: Подмосковье

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Neskazhui » 19 окт 2018 13:29

Более полугода не считаю доходности своего портфеля, и прекрасно себя чувствую. Сравню под новый год, оценю рост портфеля за вычетом взносов - и мне этого будет достаточно. В начале пути, три года назад, мне интересно было и каждый месяц, и каждую неделю возиться с табличками. Сейчас нахожу более интересные или важные дела.

borhes
Всерьез и надолго
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 27 ноя 2012 11:16

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение borhes » 19 окт 2018 14:43

Neskazhui писал(а):
19 окт 2018 13:29
Более полугода не считаю доходности своего портфеля, и прекрасно себя чувствую. Сравню под новый год, оценю рост портфеля за вычетом взносов - и мне этого будет достаточно. В начале пути, три года назад, мне интересно было и каждый месяц, и каждую неделю возиться с табличками. Сейчас нахожу более интересные или важные дела.
я вообще не считаю именно доходности. смотрю только рост портфеля прям с довнесениями, раз в месяц. и все.
от лукавого графики строить, сбивает стратегическое видение.
Telegram-email-бот для слежения за раскрытиями эмитентов - https://vk.com/club137601163, http://telegram.me/discl_bot

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: История о том, как у nevod22s появилась своя ветка на форуме

Сообщение Don Palma » 19 окт 2018 22:34

Та же фигня. Все разгильдяи)

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»