Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils, dkinvest

Ответить
Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy »

barlog писал(а):
24 июн 2020 22:47
Ilia писал(а):
24 июн 2020 16:59
Я как-то делал подсчёт, что если откладывать каждый месяц по 210.55 руб под 10годовых, то за 60 лет накопится 10 млн.
Горизонт инвестирования в 60 лет это теория теоретическая. В реальности сложный % это миф. Даже пресловутый Баффет это прежде всего успешное активное инвестирование на очень удачном временном диапазоне. В целом Невод довольно наглядно показывает эффективность обычного, близкого к индексному инвестированию вдолгую на небольших зпл. Мое возражение ему - есть и иные расклады. Но просто вложить немного и отстегивать 10-20% с небольшого дохода это стратегия с малым шансом на большой успех.
Кирилл, представьте себе лист бумаги, а на нём изображение Невода. Вы можете его вообразить в любом обличье потому, что его ни кто не видел, и можно его наделить любыми чертами. Хоть с тремя головами (а на самом деле у него их больше, кмк: это сколько нужно ума, чтобы на раз-два разобраться кто жулик, а кто на самом деле делает бабки на рынке), хоть с десятью руками. Это не главное. Главное то, что условный плоский Невод воспринимает мир двухмерным. А когда ему будешь пытаться доказывать, что мир, на самом деле, объёмен, он не поверит.

Вот когда мы с Никитой и Ильёй говорим, что сложный процент работает (для каждого конкретного инвестора он работает с разной силой), Вы, отвергая это, утверждаете, что в реальности это миф. Тем самым Вы уподобляете себя бумажному Кириллу, мыслящему категориями двухмерного мира.
Вы, применительно к портфельным инвестициям, почему-то отрицаете фактор времени, который находит своё отражение в таком феномене, как сложный процент.

Вот скажите мне, не называя цифр, вырос ли в размерах тот бизнес, которым Вы занимаетесь? Вырос ли он не только за счёт внесения вами с партнёрами денег в уставный капитал вашей компании, но и за счёт роста прибыли, и вложения части прибыли в дальнейшее развитие бизнеса? Если Вы ответите утвердительно на эти вопросы, то тогда я скажу, что налицо привязка к контексту.
По сути, рост вашего бизнеса не только за счёт внесения средств в уставный капитал, но и за счёт реинвестирования части прибыли в дальнейшее развитие бизнеса, это и будет означать, что на Вас, и ваших компаньонов начал работать сложный процент.
Но когда мы Вам говорим, что сложный процент в инвестициях работает, только нужно время и поменьше изымать денег из портфеля цб, Вы утверждаете, что это миф. Это есть ни что иное, как привязка контексту. Иначе говоря, Вы признаёте, что в одном случае имеет место некий процесс, а в другом случае Вы его в упор не замечаете.
Инвестор в цб, в отличие от бизнесмена, сам не занимается бизнесом, но вкладывает свои средства в капитал различных компаний, которые занимаются бизнесом, и инвесторы фактически становятся совладельцами компаний, и их инвест. капиталы тоже растут благодаря росту бизнесов, в которые они вложились.
На них тоже работает сложный процент.
Баффет не так ведь просто говорил, что инвестор должен мыслить как бизнесмен. А бизнесмен ведь не продаёт и не покупает свой бизнес каждые пять минут ежедневно. Он занимается бизнесом годами, и если ведёт свои дела грамотно, то капитал его прирастает за счёт прибыли (сложный процент). Вот и инвестор должен владеть долями компаний, чтобы почувствовать эффект сложного процента. Это очень непросто. Для многих это не реально. Большинство хочет богатеть быстро, но так мало у кого получается. В реальности быть долгосрочным инвестором не каждому дано.

Опять же, Вы рассуждаете о большом успехе в инвестициях, и подразумеваете под этим, что если инвестор не на инвестировал сотни миллионов денег, то это маленький успех, о котором не имеет смысла говорить всерьёз. И значит сложный процент, это миф.
Мне кажется, что здесь Вы допускаете подмену. Сложный процент, он про рост капитала, но не обязательно про такой рост капитала, который позволит инвестору претендовать на попадание в список Форбс. Сложный процент про то, о чём люди обычно говорят. А говорят они о том, что "деньги к деньгам". Не каждый слышал про сложный процент, и не каждый отдаёт себе отчёт в том, что "деньги к деньгам" называется у экономистов сложным процентом.

Вы как бизнесмен, а значит человек амбициозный и готовый принимать на себя риски управления реальными бизнесом, можете стремиться к очень большому успеху, но многие из присутствующих здесь наверное согласны и на относительно небольшой успех, инвестируя с активного дохода столько, сколько могут. Но и в вашем случае (занятие реальным, и надеюсь, доходным бизнесом), и в нашем случае (инвестирование части заработка), сложный процент работает. Он работает по отношению к тем суммам, которые были про инвестированы. Разговор ровно об этом, а не о том, большой успех, или маленький. Разговор о том, сложный процент-миф, или реальность.
Он реальность для терпеливого долгосрочного инвестора, и для терпеливого, упорного, преодолевающего множество трудностей капиталиста.

P.S. Я бы поставил на первое место по значимости именно капиталиста, занятого реальным бизнесом, и генерирующего своим бизнесом денежный поток, с которого кормятся инвесторы. Правда и роль инвесторов не такая уж и незначительная. Капиталисты нередко вынуждены привлекать деньги у инвесторов на новые проекты, если не хватает собственных средств.

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

Ilia писал(а):
25 июн 2020 00:04

Сейчас бы при такой схеме на депозите было бы под два ляма.
Насколько это большая сумма для среднестатистического россиянина?
Обратимся к статистике. Я не так в ней поднаторел - взял первую попавшуюся - апрель 2019 41.5 тыщ на руки.
4 средних годовых зароботка.
Имхо отлично.
Во-первых, частица "бы" она важна. Во-вторых, не надо сравнивать размер накоплений и денежный поток/заработок.
И, кстати, если вы посмотрите средний размер депозита то он будет вполне, кмк, сопостневодавим с 2 млн рублей.

Мы ж с чего разговор начали? С критики Невода, который считает уровень замещения зпл с помощью инвестирования различными методами.
И у него получается печаль печальная. Если посмотреть его же расклады, то вообще-то размер капитала относительно заработка его модели покажут вполне приличный и с этим сложно спорить, если откладывать по 20% дохода годами то неизбежно сформируется довольно приличная для откладывающего сумма. Но разговор то не про это, а про замещение активно зарабатываемого денежного потока пассивным.
И тут, если ориентироваться на медленное и печальное консервативное инвестирование с нуля, вкладывая 20% со стагнирующей зпл получается совсем без чудес, уровни замещения - см. невовские расклады.

Это вообще это одно из нескольких серьезных противоречий. Начиная с определенного уровня абсолютные цифры капитала становятся уже весьма приличными, а денежный поток все еще ну очень небольшой. Возьмем круглую сумму 1 млн рублей. Много это, если их тратить сверх того что есть? Да дофига. 3-4 отличных отпуска либо полгода вообще не работать и курить бамбук где-то на Гоа, поменять машину на принципиально что-то лучшее, даже нехило улучшить жилищные условия (ну кроме разве что Москвы, да и то 1 миллион сильно облегчил бы эту задачу), да, елки, при серьезной болезни (не дай Бог) миллион спасет жизнь просто - вобщем выбирай на вкус.
А что такое 1 мио для капитала, работающего на консервативных моделях? Ну классика - 4% в год изымаем. Более того, в связи с падением ставок сейчас уже идут разговоры что 4 это как-то слишком оптимистично, надо 3,75/3,5.
Ладно, у нас Россия, не развалимся так будет доп гешефт. Поставим смело 6%. Плюс 5 тыс/мес. Тоже деньги, конечно, но для большинства домохозяйств сумма будет не очень заметная. А увеличить капитал на 1 млн теми же дивидендами/пополнениями задача не такая уж простая для абсолютного большинства.

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Ilia »

barlog писал(а):
25 июн 2020 12:58
Ilia писал(а):
25 июн 2020 00:04

Сейчас бы при такой схеме на депозите было бы под два ляма.
Насколько это большая сумма для среднестатистического россиянина?
Обратимся к статистике. Я не так в ней поднаторел - взял первую попавшуюся - апрель 2019 41.5 тыщ на руки.
4 средних годовых зароботка.
Имхо отлично.
Во-первых, частица "бы" она важна. Во-вторых, не надо сравнивать размер накоплений и денежный поток/заработок.
И, кстати, если вы посмотрите средний размер депозита то он будет вполне, кмк, сопостневодавим с 2 млн рублей.

Мы ж с чего разговор начали? С критики Невода, который считает уровень замещения зпл с помощью инвестирования различными методами.
И у него получается печаль печальная. Если посмотреть его же расклады, то вообще-то размер капитала относительно заработка его модели покажут вполне приличный и с этим сложно спорить, если откладывать по 20% дохода годами то неизбежно сформируется довольно приличная для откладывающего сумма. Но разговор то не про это, а про замещение активно зарабатываемого денежного потока пассивным.
И тут, если ориентироваться на медленное и печальное консервативное инвестирование с нуля, вкладывая 20% со стагнирующей зпл получается совсем без чудес, уровни замещения - см. невовские расклады.

Это вообще это одно из нескольких серьезных противоречий. Начиная с определенного уровня абсолютные цифры капитала становятся уже весьма приличными, а денежный поток все еще ну очень небольшой. Возьмем круглую сумму 1 млн рублей. Много это, если их тратить сверх того что есть? Да дофига. 3-4 отличных отпуска либо полгода вообще не работать и курить бамбук где-то на Гоа, поменять машину на принципиально что-то лучшее, даже нехило улучшить жилищные условия (ну кроме разве что Москвы, да и то 1 миллион сильно облегчил бы эту задачу), да, елки, при серьезной болезни (не дай Бог) миллион спасет жизнь просто - вобщем выбирай на вкус.
А что такое 1 мио для капитала, работающего на консервативных моделях? Ну классика - 4% в год изымаем. Более того, в связи с падением ставок сейчас уже идут разговоры что 4 это как-то слишком оптимистично, надо 3,75/3,5.
Ладно, у нас Россия, не развалимся так будет доп гешефт. Поставим смело 6%. Плюс 5 тыс/мес. Тоже деньги, конечно, но для большинства домохозяйств сумма будет не очень заметная. А увеличить капитал на 1 млн теми же дивидендами/пополнениями задача не такая уж простая для абсолютного большинства.
Система невода строиться на парадоксе: мы берем среднею модель и пытаемся получить что-то супер крутое на коне - замещение зарплаты видимо (я уже забыл что он там в процентах считает).

А парадокс вот в чем - если он берет среднее - то сравнивать должен со средним - т.е. со средней пенсией 16,4 тыщи рублей.
Пять тыщ прибавки - это + треть к средней.

А то так можно с Биллом нашим Гейтсом сравнивать - сколько не получай доходность - а все равно нищеброд на его фоне.

Я уже написал выше - что человек, который вышел на рынок - уже как минимум не средний по подходу. средний россиянин не имеет накоплений вообще.
(более 60% россиян не имеют никаких сбережений, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». А большинство тех, кто все-таки имеет накопления, истратят их в случае потери работы максимум за полгода
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020 ... c7f63c1e66)

Да, конечно, щас можно написать - что цель то была войти в список форбс, как учил ̶в̶е̶щ̶и̶й̶ Олег.

Но так то была цель Олега, да и забросил он ее чуть ли не через год.
А теперь Невод пытается придумать, как бы и что делал персонаж Олега (вернее оперировать данными от 2012-2013года. мне кажется в портфель больше ничего и не докупалось. т.е. анализ идет мешка бабла под матрасом + чутка акций)
Так зачем натягивать чужие цели на все ситуации.

мораль сей басни - если средний россиянин начнет откладывать - он прекратит быть средним (см. стату по накоплениям).
если средний россиянин не станет откладывать - его ждет средняя нищая пенсия.
если средний россиянин начнет откладывать в любой консервантивный инструмент - его ждетотносительная большая прибавка к средней пенсии. при этом он сразу становится не средним россиянином и как следствие не средним российским пенсионером.

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

ValuaVtoroy писал(а):
25 июн 2020 09:55

Вот когда мы с Никитой и Ильёй говорим, что сложный процент работает (для каждого конкретного инвестора он работает с разной силой), Вы, отвергая это, утверждаете, что в реальности это миф. Тем самым Вы уподобляете себя бумажному Кириллу, мыслящему категориями двухмерного мира.
Бизнес корректно сравнивать не с консервативным/индексным инвестированием и даже не с активным инвестированием, а чем-то средним между активным инвестированием и спекулятивным трейдингом, причем в том числе с плечом (потому что кроме долгосрочных проектов всегда есть оперативная движуха и как правило бизнесы используют кредиты и бизнес по большей части требует ежедневного внимания). Согласитесь, это ну очень далеко от того с чем мы сравниваем.

Дальше, по поводу мифа. Народ, ну нет в нашей реальности людей, которые с помощью классического инвестирования на практике бы продемонстрировали эффект этого самого сложного %, просто нет. Все разговоры о нем это красивые таблички в интернете и теоретические расклады в экселе на 20-30-60 лет вперед.

В реальности те портфели, про которые мы можем плюс/минус судить как об успешных проектах, достигли результатов прежде всегда за счет сочетания весьма высокого % доходности (который связан с интеллектом/талантом/психологической устойчивостью инвесторов ну и немного с относительно удачным таймингом, в смысле захода на рынок во времена кризиса) и довольно серьезными вложенными деньгами. И да, этим людям в любом случае понадобились годы, хотя все-таки и не 20+ (и даже не 10+) лет.

Ясно дело, что если ввалить в рынок эквивалент нескольких квартир и 5/10 лет получать 20%+ с капитала то результат неизбежно будет красивый.

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

Ilia писал(а):
25 июн 2020 13:28

Система невода строиться на парадоксе: мы берем среднею модель и пытаемся получить что-то супер крутое на коне - замещение зарплаты видимо (я уже забыл что он там в процентах считает).
Тут я согласен, за что и сам подверг Невода жесткой критике справа -))
Даже если брать большие выборки "средних россиян", но одно дело средний россиянин вообще, и совсем другое здоровый малопьющий работающий и регулярно сберегающий россиянин. У первого будет 200 чтоли тыс накоплений и 100 тыс долга, а у второго будет, не удивлюсь, несколько миллионов на депозите Сбербанка.
Но Неводу говорить это что в лоб что полбу -))

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Ilia »

У нас просто нет выборки, даже 20 лет.
Наверно можно найти пару мастодонтов на рынке с 96го, но это точно никак не средний показатель. Эти чуваки, даже если имели средний доход, обладали отнюдь не средними знаниями и умениями на тот момент.

То что привёл в пример Невод - 60 лет депозита в Сбере с - 1960 так это вообще смех в присядку.

По сути мы на начальном этапе этого пути и прошло от силы десятилетие.

Даже я, такой прошаренный среди своего окружения, на рынок самостоятельно вышел в 12ом, в пифы в 05ом.
Оуружкние моего возраста - либо начало смотреть в эту сторону в последнии пару лет, либо инвестируют только в недвижку.
Окружающая меня молодёжь (27-32) на рынок выходят гораздо активнее, порой просто из интереса.
Но реклама их тащит в спекуляции, биток итд.
Когда я им говорю про ИИС и доходность 15% в облигах, на меня смотрят как на старперы. Подавай 15% в месяц.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy »

barlog писал(а):
25 июн 2020 14:03
ValuaVtoroy писал(а):
25 июн 2020 09:55
Вот когда мы с Никитой и Ильёй говорим, что сложный процент работает (для каждого конкретного инвестора он работает с разной силой), Вы, отвергая это, утверждаете, что в реальности это миф. Тем самым Вы уподобляете себя бумажному Кириллу, мыслящему категориями двухмерного мира.
Бизнес корректно сравнивать не с консервативным/индексным инвестированием и даже не с активным инвестированием, а чем-то средним между активным инвестированием и спекулятивным трейдингом, причем в том числе с плечом (потому что кроме долгосрочных проектов всегда есть оперативная движуха и как правило бизнесы используют кредиты и бизнес по большей части требует ежедневного внимания). Согласитесь, это ну очень далеко от того с чем мы сравниваем.
Само собой занятие бизнесом, не то же самое, что занятие портфельными инвестициями в широком значении этого слова. И активные разумные инвесторы формируют портфели и управляют ими, но несколько иными методами.

Не корректно даже сравнивать строительный бизнес, и бизнес автоперевозок. Торговый бизнес, и бизнес по добыче и переработки нефти или металлов.

Кстати, Спирин как-то выдвигал такую идею: если инвестор желает инвестировать пассивно, не выбирая акции самостоятельно, то в зависимости от того, в какой фонд он принесёт деньги, он и получит портфель с определёнными характеристиками. Если он вложился в активно управляемый фонд, то пусть он просто держит капитал в этом фонде, не совершая ни одной сделки в течение 40 лет, он, по сути, будет активным инвестором. Но если инвестор вложит деньги в пассивно управляемый фонд, который копирует бенчмарк, то такой инвестор будет пассивным инвестором.

Стало быть, в независимости от того, что инвестор в акции какой-то компании сам собственноручно не берёт кредиты в банке на развитие того бизнеса, в акции которого вложены его деньги, он опосредованно принимает на себя риски неразумной кредитной политики той компании, акциями которой он владеет. Или же инвестор инвестирует в компанию, где умеренности в долговой политике придают немаловажное значение.

Инвестор-это пассивный акционер компании, а предприниматель, занимающийся операционным управление бизнесом и по совместительству мажоритарий, является активным акционером, и если дела у компании пойдут плохо, то деньги потеряет и миноритарий, и мажоритарий.
Вот и смотрите насколько корректно или не корректно сравнивать деятельность миноритария и мажоритария.
А так-то, различия между ними существуют. На предпринимателе висит весь груз ответственности за дела фирмы.

Но всё же, при всех отличиях факт остаётся фактом: одна и та же причина приводит к росту компаний, и к росту рыночной стоимости портфелей инвестора. Эта причина-работа сложного процента.

В общем, не буду продолжать убеждать Вас в том, что сложный процент работает, и что это не миф. Дай бог, чтобы Вы не похерили свой портфель в течение следующих лет десяти. Тогда может быть Вы вспомните наш сегодняшний разговор, и придёте к заключению, что Валуа не слишком-то и врал, говоря о том, что сложный процесс оказывает своё благоприятное воздействие на портфели инвесторов.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

barlog писал(а):
25 июн 2020 12:58
Ilia писал(а):
25 июн 2020 00:04

Сейчас бы при такой схеме на депозите было бы под два ляма.
Насколько это большая сумма для среднестатистического россиянина?
Обратимся к статистике. Я не так в ней поднаторел - взял первую попавшуюся - апрель 2019 41.5 тыщ на руки.
4 средних годовых зароботка.
Имхо отлично.
Во-первых, частица "бы" она важна. Во-вторых, не надо сравнивать размер накоплений и денежный поток/заработок.
И, кстати, если вы посмотрите средний размер депозита то он будет вполне, кмк, сопостневодавим с 2 млн рублей.

Мы ж с чего разговор начали? С критики Невода, который считает уровень замещения зпл с помощью инвестирования различными методами.
И у него получается печаль печальная. Если посмотреть его же расклады, то вообще-то размер капитала относительно заработка его модели покажут вполне приличный и с этим сложно спорить, если откладывать по 20% дохода годами то неизбежно сформируется довольно приличная для откладывающего сумма. Но разговор то не про это, а про замещение активно зарабатываемого денежного потока пассивным.
И тут, если ориентироваться на медленное и печальное консервативное инвестирование с нуля, вкладывая 20% со стагнирующей зпл получается совсем без чудес, уровни замещения - см. невовские расклады.

Это вообще это одно из нескольких серьезных противоречий. Начиная с определенного уровня абсолютные цифры капитала становятся уже весьма приличными, а денежный поток все еще ну очень небольшой. Возьмем круглую сумму 1 млн рублей. Много это, если их тратить сверх того что есть? Да дофига. 3-4 отличных отпуска либо полгода вообще не работать и курить бамбук где-то на Гоа, поменять машину на принципиально что-то лучшее, даже нехило улучшить жилищные условия (ну кроме разве что Москвы, да и то 1 миллион сильно облегчил бы эту задачу), да, елки, при серьезной болезни (не дай Бог) миллион спасет жизнь просто - вобщем выбирай на вкус.
А что такое 1 мио для капитала, работающего на консервативных моделях? Ну классика - 4% в год изымаем. Более того, в связи с падением ставок сейчас уже идут разговоры что 4 это как-то слишком оптимистично, надо 3,75/3,5.
Ладно, у нас Россия, не развалимся так будет доп гешефт. Поставим смело 6%. Плюс 5 тыс/мес. Тоже деньги, конечно, но для большинства домохозяйств сумма будет не очень заметная. А увеличить капитал на 1 млн теми же дивидендами/пополнениями задача не такая уж простая для абсолютного большинства.
Ваучерная приватизация, миллион инвесторов, сложный процент...2 волги :) https://investfunds.ru/funds/105/

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Ilia »

nevod22s писал(а):
26 июн 2020 07:15

Ваучерная приватизация, миллион инвесторов, сложный процент...2 волги :) https://investfunds.ru/funds/105/
Да-да, крепостная реформа проведена в 1861, а паспорта крестьяне стали получать в 1974.
Все люди - рабы.

Аналогичными манипуляциями роснефть ведёт свое летоисчисление с 1740х годов.
Странно что не с "и создал Бог землю" и нефть в том числе.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Обновление (20%,7 лет) (04.2020):

Коллективный Разум - 7,7%
Правой руки - 5,8%
Лежебока - 3,4% :)

https://youtu.be/-mQ9NqxPywU

P.s. Юмангулов (20%,14 лет) - 54% :).
karpov72 (20%, 8 месяцев) - 0,08% (8).

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik »

nevod22s писал(а):
26 июн 2020 19:35
Обновление (20%,7 лет) (04.2020):

Коллективный Разум - 7,7%
Правой руки - 5,8%
Лежебока - 3,4% :)

https://youtu.be/-mQ9NqxPywU

P.s. Юмангулов (20%,14 лет) - 54% :).
karpov72 (20%, 8 месяцев) - 0,08% (8).
Лукашенко (президент 26 лет) - 3%

Аватара пользователя
Ilia
Всерьез и надолго
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 02 июл 2012 17:05

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Ilia »

kitnik писал(а):
28 июн 2020 08:52
nevod22s писал(а):
26 июн 2020 19:35
Обновление (20%,7 лет) (04.2020):

Коллективный Разум - 7,7%
Правой руки - 5,8%
Лежебока - 3,4% :)

https://youtu.be/-mQ9NqxPywU

P.s. Юмангулов (20%,14 лет) - 54% :).
karpov72 (20%, 8 месяцев) - 0,08% (8).
Лукашенко (президент 26 лет) - 3%
Путин (21 год из 37) - 146%

Аватара пользователя
Wadim
Форумчанин
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 02 авг 2019 11:05

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Wadim »

nevod22s писал(а):
26 июн 2020 19:35
Обновление (20%,7 лет) (04.2020):

Коллективный Разум - 7,7%
Правой руки - 5,8%
Лежебока - 3,4% :)

https://youtu.be/-mQ9NqxPywU

P.s. Юмангулов (20%,14 лет) - 54% :).
karpov72 (20%, 8 месяцев) - 0,08% (8).
В огороде бузина, а в Киеве — дядька

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Wadim писал(а):
28 июн 2020 18:16
nevod22s писал(а):
26 июн 2020 19:35
Обновление (20%,7 лет) (04.2020):

Коллективный Разум - 7,7%
Правой руки - 5,8%
Лежебока - 3,4% :)

https://youtu.be/-mQ9NqxPywU

P.s. Юмангулов (20%,14 лет) - 54% :).
karpov72 (20%, 8 месяцев) - 0,08% (8).
В огороде бузина, а в Киеве — дядька
Арсагера, ПИФ "Смешанных инвестиций (20%, 7 лет) - 5%.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor »

Арсагера, ПИФ "Смешанных инвестиций
Я недавно давала ссылку, где явно показано, что смешанные ПИФы у нас очень плохие. Ну не умеют смешивать акции и облигации.
И дело не в управляющих, не может быть так, что все управляющие смешанными плохие. Тут дело в самом рынке.
Как один из вариантов, то, что у нас и акции, и облигации в кризисы падают почти одинаково сильно. Грубо говоря, нет разницы между длинными ОФЗ, купленными в пролив, и какой-нибудь акцией МТС, купленной тогда же. Это влияет на ребалансировку.
Впрочем, обсуждать это, видимо, лучше в блоге автора, собравшего кучу данных по пифам.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

tensor писал(а):
30 июн 2020 09:35
Арсагера, ПИФ "Смешанных инвестиций
Я недавно давала ссылку, где явно показано, что смешанные ПИФы у нас очень плохие. Ну не умеют смешивать акции и облигации.
И дело не в управляющих, не может быть так, что все управляющие смешанными плохие. Тут дело в самом рынке.
Как один из вариантов, то, что у нас и акции, и облигации в кризисы падают почти одинаково сильно. Грубо говоря, нет разницы между длинными ОФЗ, купленными в пролив, и какой-нибудь акцией МТС, купленной тогда же. Это влияет на ребалансировку.
Впрочем, обсуждать это, видимо, лучше в блоге автора, собравшего кучу данных по пифам.
Вы правы. И это при широчайших возможностях по управлению. Плюс половина счетов по данному ПИФу – нулевые. Через год – 6,5% (прогноз).

P.s. 11% - порог между бедностью (прожиточный минимум трудоспособного населения) и нищетой. У Коллективного разума, пока, 8%.
Финансовая свобода, однако :)
https://roundabout.ru/75/ЗА-12-ДНЕЙ-ДО-СТАРТА

https://youtu.be/Zbgr6Hpqcpg

7 лет,20%:
ПИФ «Доходъ. Дивидендные акции» – 6%.
ПИФ «Открытие – индекс Мосбиржи» - 6,1% .
ПИФ "Апрель Капитал - Акции Сырьевых компаний» - 7,3%.

По капитализации на 16.05.2020, открытые ПИФы:
Коллективный разум в десятке лучших.
Портфель правой руки https://youtu.be/j_MSS4QGJjo.
Лежебока проиграл большинству активно управляемых фондов.

+2-3 года на преодоление порога нищеты, +столько же – порога бедности (20%).
15 лет. Всё в ваших руках
https://www.youtube.com/watch?v=s_264hRBOg8
С уважением и надеждой, Ваш Невод. До первой звезды, пока :).

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Портфель правой руки. Покупка июня


В июне решил продолжить условно защитную покупку в портфель исключительно на регулярный стейк, поэтому в портфель добавляются префы Сургутнефтегаза.

15 июня 2020 г. торги этими бумагами завершились на отметке 34,54 рубля, что позволило добавить в портфель 290 акций.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка июня


В июне выборщики портфеля коллективного разума единогласно проголосовали за покупку только на регулярный стейк. В рейтинговом голосовании зафиксированы следующие результаты:

37 ЛУКОЙЛ
18 Сбербанк ап
16 Русагро

15 июня торги акциями Лукойла завершились на отметке 5 264,00 руб. В портфель было куплено две акции.

После сделки портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура портфеля следующая:


Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Портфель левой руки. Покупка июня


Сколько бы не выпадала решка, перед каждым следующим броском монеты шансы остаются 50 на 50.

Парадоксальное, казалось бы правило, но оно работает и регулярно показывает себя в том числе и в нашем эксперименте. Частота выпадания двойки, по ощущениям, прилично превосходит частоту выпадения единицы. Вот и сейчас, на дистанции с декабря, когда были зачислены дивиденды, за пять условных бросков 4 раза выпала двойка заставляющая купить только на регулярный стейк и лишь один раз выпала единица. Сейчас шестое "подбрасывание монетки". Какие шансы? 50 на 50!

Настраиваем систему, мышку в левую руку... Щелчок!

Изображение

Вновь выпадает двойка, а значит вновь покупка только на регулярный стейк. Далее определяем бумагу, которая будет добавлена в портфель.

Щелчок мышки и...

Изображение

В списке акций под этим номером значаться обычки Россетей, они ипокупаются в портфель в июне. 15 июня торги этими бумагами закончились на цене 1,5571 руб, что позволило купить 6422 акции.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.06.2020 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Результаты июня

После бодрого апреля и мая можно было ожидать некоторую коррекцию в июне, но по факту рынок ее не увидел. Наоборот, отдельные истории продолжили расти, а общерыночный индикатор взял боковую передышку. Паника ушла давно, отступают и тревожные ожидания. Все больше участников рынка начинают находить аргументы в пользу роста.

Наши конкурсные портфели показали плюс/минус схожую динамику отличаясь буквально на пипсы. Портфель коллективного разума +0,75%, Индекс ММВБ-ПД +0,74%, Портфель правой руки +0,56%, Портфель левой руки +0,56%, Индекс ММВБ +0,31%.

График сравнения по состоянию на 01.07.2020 г.:


Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Портфель правой руки. Сделки июля


В июле в портфеле правой руки я решил избавиться от акций ТМК ао, которые медленно и грустно идут к выкупу по оферте от основного акционера. Дальнейшая судьба бумаг после оферты туманна и я решил не задерживать их в портфеле. Равно как и бумаги Мостотреста, которые будут исключены из портфеля в ближайшую дату сделок после того как мне поступят реальные деньги на реальный счет от выкупа реального Мостотреста. Покупка Мостотреста не принесла большого дохода: за 183 дня владения портфель заработал 2,75% или 5,49% годовых.

Купить в июле я вновь решил префы Сургутнефтегаза, а на деньги полученные от продажи ТМК префы Сбербанка. 17 июля (в этот раз мы форс-мажорно чуть сдвинули дату покупки) торги бумагами Сургута преф завершили торги на отметке 36,49 руб, что позволило добавить в портфель 274 акции, торги префами Сбера остановились на уровне 195,10, что позволило купить 51 акцию.

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Сделка июля


В июле выборщики коллективного разума шестью голосами против четырех проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Рейтинговое голосование принесло следующие результаты:

55 Сбербанк ап
35 ЛУКОЙЛ
25 AGRO гдр
25 Сургутнефтегаз ап

17 июля торги префами Сбербанка завершились на отметке 195,10 руб, что позволило купить 51 акцию.

После покупки портфель приобрел следующий вид:


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка июля


В июне Вселенная третий раз подряд не дала левой руке воспользоваться свободными деньгами для покупок. Поэтому к середине июля свободных средств на балансе портфеля было более 70 тысяч, что позволяло сделать до 7 дополнительных покупок. Будут или нет дополнительные покупки? Вопрос, как обычно к Вселенной, хаосу и слепому случаю. Варианты стандартные: "1" - да, "2" - нет. Мышка в левую руку... Щелчок!

Изображение

Итак, в июле будет покупка на дополнительные стейки. Следующий вопрос: какое количество дополнительных покупок следует совершить?

Изображение

В июле в портфель левой руки будет куплен один регулярный и три дополнительных стейка. Следующий вопрос во Вселенную - какие именно бумаги будут куплены в портфель?

Изображение


В списке акций под этими номерами значаться бумаги En+, Ленэнерго ап, Башнефть ао и ДВМП. Они и будут добавлены в портфель. Сделки прошли по следующим ценам:

En+ 597,50 руб 17 шт
Ленэнерго ап 154,70 руб 65 шт
Башнефть ао 1 732,00 руб 6 шт
ДВМП ао 7,54 руб 1326 шт


После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 17.07.2020 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Результаты июля 2020


Передохнув в июне рынок продолжил рост в июле подбадриваемый потоком ликвидности выливаемой в рынки. Мало кто уже вспоминает мартовскую панику, многие перестают опасаться вируса не смотря на то, что болезнь становится все ближе и часто звучавшее весной восклицание: "Да что это за вирус? Среди ваших близких разве кто-нибудь болеет?" теряет свою актуальность, поскольку болеют и заболевает все больше знакомых и коллег. Но лето, солнце, ликвидность, позитив и... бурный рост рынков.


Изображение


Индекс ММВБ в июле прибавил +6,14%, Индекс ММВБ-ПД +8,63%. Наши конкурсные портфели, напомню, не учитывают выплаченные дивиденды до момента окончания сезона выплат, но закономерно влетают в дивгэпы, поэтому некоторое отставание от индекса полной доходности вполне логично. Портфель левой руки в июле заработал +3,36%, портфель коллективного разума +2,67%, портфель правой руки +2,43%.

График сравнения по состоянию на 01.08.2020 г.:


Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

На 15.08.2020, открытые ПИФы, капитализация:
- портфель Коллективного Разума (поздравляю :) ) - 5 место (с 2014),
- портфель Правой руки – 26,
- портфель Левой руки - 27,
- Открытие «Индекс Мосбиржи» - 37.

- Уралсиб "Драгоценные металлы" - 13,
- Арсагера «Фонд смешанных инвестиций» - 39,
- лежебока Спирина - 94.

Преодоление порога нищеты (20%), ждёмс…

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Портфель правой руки. Сделки августа

В августе из портфеля правой руки выбыли бумаги Мостотреста, выкупленные эмитентом по цене 220,44 руб за штуку. Акции пробыли в портфеле ровно два года и принесли 125,53% дохода. В портфель были куплены префы Сбербанка и Сургутнефтегаза, а также etf FXTB. Спецификация сделок ниже:

FXTB 744,10 руб 13 шт 9 673,30 руб
Сбербанк ап 219,02 руб 46 шт 10 074,92 руб
Сургутнфгз ап 37,845 руб 264 шт 9 991,08 руб

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка августа


В августе выборщики портфеля коллективного разума проголосовали за покупку в портфель только регулярного стейка. Рейтинговое голосование принесло следующие результаты:

30 ЛУКОЙЛ
18 Татнефть ап
17 ЭН+ Груп

В портфель были добавлены две акции Лукойла по цене 5282,00 руб.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка августа


В июле левая рука купила бумаг в портфель сразу на четрые стейка. Однако, даже такой крутой шопинг оставил в портфеле деньги для покупки на еще 4 дополнительных стейка. Будут ли дополнительные покупки в августе? Посмотрим, что ответит Вселенная. Варианты как и прежде: "1" - дополнительной покупке быть, "2" - покупка будет только на регулярный стейк.

Мышку в левую руку. Щелчок...

Изображение

В августе покупка будет только на регулярный стейк.

Следующий вопрос - какая бумага будет куплена в августе. Снова щелчок...

Изображение

В списке акций под номером 50 значаться бумаги Ленэнерго ао (после смены названия РСетиЛЭ). Они и добавляются в портфель.

14 августа торги этими бумагами завершились на отметке 6,11 рублей, что позволило купить 1637 акций.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16 августа 2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

iPro писал(а):
31 авг 2020 00:03

График сравнения по состоянию на 16 августа 2020 г.:

Изображение
- портфель Правой руки – 2,07 млн.р. (26),
- портфель Левой руки – 2,06 млн.р. (27),
- Открытие «Индекс Мосбиржи» - 1,98 млн.р. (37).

28% от ср.з/п (за период). Финансовая свобода не достигнута.
Апрель 2021 – 8 лет.

P.s. Средняя страховая пенсия (по возрасту) 2028г.(20%) :)?

Открытие-Индекс Мосбиржи через 13 лет - 9,5т.р.(2019), фин.свобода – 9,3%.
Страховые пенсии – 17,5т.р. http://www.pfrf.ru/branches/altaikr/new ... /09/197257
Последний раз редактировалось nevod22s 26 сен 2020 13:08, всего редактировалось 3 раза.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Портфель правой руки. Покупка сентября

В сентябре в портфель правой руки покупаю только на регулярный стейк. В портфель вновь добавляются префы Сбербанка. Торги этими акциями 15 сентября завершились на отметке 221,54 рубля, что позволило добавить в портфель 45 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка сентября


В сентябре выборщики портфеля коллективного разума шестью голосами против четырех проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Рейтинговое голосование принесло следующие результаты:

30 ЛУКОЙЛ
18 Татнефть ап
17 ЭН+ Груп

В портфель добавились две бумаги по цене 4876,00 руб.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка сентября


В портфеле левой руки в сентябре были деньги для покупки на четыре дополнительных стейка. Впереди уже новые дивидендные выплаты, а деньги от старых до сих пор не освоены. Впрочем, такая картина наблюдается во всех конкурсных портфелях и левая рука заинвестировала, пожалуй больше всех. Итак, первый вопрос о дополнительной покупке в сентябре. Варианты прежние "1" - будет дополнительная покупка, "2" - покупка только на регулярный стейк. Щелчок мышки и...

Изображение

В сентябре будут дополнительные покупки. Следующий вопрос: сколько дополнительных стейков будет куплено в сентябре. Щелчок мышки и...

Изображение

В сентябре покупается два дополнительных стейка. Следующим шагом нужно определить, что за бумаги будут куплены. Щелчок мышки и...

Изображение

Уже заполняя табличку покупок я понял, что выбраны только акции для дополнительных стейков. А что покупать на основной? Пришлось возвращаться на сайт и вновь задавать вопрос во Вселенную...

Изображение

В списке акций под этими номерами значаться бумаги ЧТПЗ ао, Лензолото ап, СаратНПЗ ап, которые и были куплены в портфель по следующим ценам:

Лензолото ап 4245,00 руб 2 шт
ЧТПЗ ао 209,50 руб 48 шт
СаратНПЗ ап 12850,00 руб 1 шт

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.09.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

iPro писал(а):
03 окт 2020 22:20

Портфель левой руки. Покупка сентября

СаратНПЗ ап 12850,00 руб 1 шт
Lo - 15 480?

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Портфель лежебоки, или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз https://assetallocation.ru/lezheboka/

17 лет, 20% (золото – ОМС Сбербанка):
- в 2 раза,
- фин.свобода 6,4%.

https://youtu.be/s483_LQSKSM
2028 :)

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

nevod22s писал(а):
04 окт 2020 08:54
iPro писал(а):
03 окт 2020 22:20

Портфель левой руки. Покупка сентября

СаратНПЗ ап 12850,00 руб 1 шт
Lo - 15 480?
Да, спасибо! Сказалось ночное бдение! Торги акциями Саратовского НПЗ завершились на отметке 15560,00. Данные в таблицах будут скорректированы в следующих публикациях

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro »

Результаты сентября


Несмотря на черную свечку на месячном графике сентябрь был скорее месяцем волатильного боковика. Впрочем, этот боковик в определенной степени заслуга Сбербанка, который держал рынок ожиданиями крупных дивидендов и новичка Индекса - акций Яндекса, которые взбодрились на новостях о покупке Банка Тинькофф. В целом, картинка пока не пышет оптимизмом. А отдельные бумаги, даже спустившись к уровням весны, не вызывают желания пополнить ими портфель. Но это сугубо мой взгляд и я знаю тех, кто сейчас наоборот пополняет портфель тем, что хоть немного подешевело.

Изображение

Если говорить о результатах наших конкурсных портфелей, то в сентябре лидером стал Портфель правой руки с результатом +1,74%. Чуть отстал портфель коллективного разума +1,59%. В плюсе закрыл месяц Портфель левой руик +0,04%. А вот оба Индекса закрылись в отрицательной зоне: -1,94% у Индекса ММВБ-ПД и -2,04 у Индекса ММВБ.

График сравнения по состоянию на 01.10.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Полюс - 10 млн.р.(15.09.20)

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

2028г. - 15 лет Вашему проекту и 25 лет лежебоке Спирина (с 2003г.).

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Райффайзен-Див.акции (16 лет, 20%):
- прожиточный минимум :).

P.s.
2023г.(20%), 10 лет: бедность или нищета?

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Прогноз (05.2023, 10 лет, 20%), пассивный доход:

1.лежебока Спирина - крайняя нищета (0,5 ПМ),
2.портфели Левой, Правой руки, индекс Мосбиржи - нищета обыкновенная (1ПМ),
3.Коллективный разум – между бедностью (1,5ПМ) и нищетой.

Мы Можем Многое :).

Интрига, как всегда, https://youtu.be/q5MbBnKvZwE
05.2023
2,5 года.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

С учётом комиссий (при 2%) для открытых ПИФов, капитализация на 15.09, все портфели данного проекта проиграли бы индексу Мосбиржи ПД.
А это, уже, даже не 50-е место для Коллективного разума в рэнкинге открытых ПИФов.

P.s. Да, в этом случае, у ПИФа (без рекламы), местом выше Коллективного разума, комиссии – 5,7%.

1-ое место - 2,9 млн.р., при комиссиях 5,5% :)

snow_wons
Всерьез и надолго
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 мар 2015 15:08

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение snow_wons »

nevod22s писал(а):
15 окт 2020 08:27
С учётом комиссий (при 2%) для открытых ПИФов, капитализация на 15.09, все портфели данного проекта проиграли бы индексу Мосбиржи ПД.
А это, уже, даже не 50-е место для Коллективного разума в рэнкинге открытых ПИФов.

P.s. Да, в этом случае, у ПИФа (без рекламы), местом выше Коллективного разума, комиссии – 5,7%.

1-ое место - 2,9 млн.р., при комиссиях 5,5% :)
Инвестиционный продукт не так уж очевиден. Стоит отметить, что пак-шот вполне вероятен. Рыночная ситуация неоднозначна. Медиапланирование, на первый взгляд, усиливает нишевый проект. Побочный PR-эффект стабилизирует анализ зарубежного опыта, повышая конкуренцию.

Надо сказать, что диктат потребителя традиционно упорядочивает культурный рекламный макет. Стратегия позиционирования отталкивает социометрический конкурент. Исходя из структуры пирамиды Маслоу, ценовая стратегия спонтанно тормозит ролевой формат события. Каждая сфера рынка, как принято считать, вырождена. Стимулирование коммьюнити, следовательно, индуктивно усиливает потребительский формат события. Ретроконверсия национального наследия трансформирует рыночный показ баннера.

Фактор коммуникации порождает институциональный побочный PR-эффект. Пак-шот усиливает рекламный клаттер. Медиавес по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Лидерство в продажах интуитивно трансформирует комплексный мониторинг активности. Как предсказывают футурологи повышение жизненных стандартов реально специфицирует сублимированный баинг и селлинг.

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

snow_wons писал(а):
16 окт 2020 10:27
Медиавес по-прежнему устойчив к изменениям спроса.
Как это верно, Ватсон, как это верно (с).

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

snow_wons писал(а):
16 окт 2020 10:27
nevod22s писал(а):
15 окт 2020 08:27
С учётом комиссий (при 2%) для открытых ПИФов, капитализация на 15.09, все портфели данного проекта проиграли бы индексу Мосбиржи ПД.
А это, уже, даже не 50-е место для Коллективного разума в рэнкинге открытых ПИФов.

P.s. Да, в этом случае, у ПИФа (без рекламы), местом выше Коллективного разума, комиссии – 5,7%.

1-ое место - 2,9 млн.р., при комиссиях 5,5% :)
Инвестиционный продукт не так уж очевиден. Стоит отметить, что пак-шот вполне вероятен. Рыночная ситуация неоднозначна. Медиапланирование, на первый взгляд, усиливает нишевый проект. Побочный PR-эффект стабилизирует анализ зарубежного опыта, повышая конкуренцию.

Надо сказать, что диктат потребителя традиционно упорядочивает культурный рекламный макет. Стратегия позиционирования отталкивает социометрический конкурент. Исходя из структуры пирамиды Маслоу, ценовая стратегия спонтанно тормозит ролевой формат события. Каждая сфера рынка, как принято считать, вырождена. Стимулирование коммьюнити, следовательно, индуктивно усиливает потребительский формат события. Ретроконверсия национального наследия трансформирует рыночный показ баннера.

Фактор коммуникации порождает институциональный побочный PR-эффект. Пак-шот усиливает рекламный клаттер. Медиавес по-прежнему устойчив к изменениям спроса. Лидерство в продажах интуитивно трансформирует комплексный мониторинг активности. Как предсказывают футурологи повышение жизненных стандартов реально специфицирует сублимированный баинг и селлинг.
Идея была в том, чтобы сравнить работу управляющих при отсутствии комиссий. Результат оказался не в вашу пользу: что на 15.01.2020, что на 15.09.2020.
Минус только комиссия за управление, с учётом того, что управляющими были бы куплены дополнительные акции или облигации, Коллективный разум – 82 место в рэнкинге открытых ПИФов на 15.09.2020.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

05.2023. ПМ трудоспособного (20%)? :).

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

nevod22s писал(а):
13 окт 2020 13:06
1.лежебока Спирина - крайняя нищета (0,5 ПМ),
2.портфели Левой, Правой руки, индекс Мосбиржи - нищета обыкновенная (1ПМ),
3.Коллективный разум – между бедностью (1,5ПМ) и нищетой.
Считать в прожиточных минимумах абсурдно, от низкого дохода любая доходность даст печальный результат.
Опять же, у нас сильные разрывы в доходах/капиталах среди населения. У одних кредиты, у других 31 триллионов рублей на депозитах
и это часто далеко не кеш олигархов. Было бы интересно, если бы вы попробовали посчитать модели с повышением уровня дохода до 3-4 средних зпл с течением времении увеличением % сбережений.
Банально у нас уже миллионы семей платят ипотеки. А это как правило ну совсем не 20% и совсем не от средних теоретических 36,6 градусов по больнице. Любопытно было бы увидеть их результаты, если, как вариант, эти люди перестают платить за ипотеку, а вкладывают в фондовый рынок.

Evgeniy_hardboa
Всерьез и надолго
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 25 ноя 2012 02:01

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Evgeniy_hardboa »

barlog писал(а):
20 окт 2020 13:53
Банально у нас уже миллионы семей платят ипотеки. А это как правило ну совсем не 20% и совсем не от средних теоретических 36,6 градусов по больнице. Любопытно было бы увидеть их результаты, если, как вариант, эти люди перестают платить за ипотеку, а вкладывают в фондовый рынок.
сдается мне что при этом у людей, перенаправивших свои ден.потоки с ипотеки на рынок, результаты были бы вполне сносные. если не сказать хорошие. думаю я так потому, что почти каждый день разговариваю с людьми из разных регионов. и кажется мне что народ у нас сильно любит поплакаться в жилетку- мол, как плохо живется и денег мало.
но при этом ни разу не слышал что человек знает кого-то, кому банально жрать нечего и он умирает с голоду.
просто большинству не хочется брать ответственность за сбережения и пенсию на себя и изучать другие способы накопления кроме депозита и валюты.
"все что не убивает, делает меня сильнее."

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

Evgeniy_hardboa писал(а):
20 окт 2020 15:32

сдается мне что при этом у людей, перенаправивших свои ден.потоки с ипотеки на рынок, результаты были бы вполне сносные. если не сказать хорошие.
Наверняка. Ну если лет 10 не вбивать 1-2 трети семейного дохода, а реинвестировать его процентов под 12-15 и залить туда первоначальный взнос, то на выходе у большого числа ипотечников были бы не неводовские ПМы, а счета с 7 ноликами в конце.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

barlog писал(а):
20 окт 2020 13:53
nevod22s писал(а):
13 окт 2020 13:06
1.лежебока Спирина - крайняя нищета (0,5 ПМ),
2.портфели Левой, Правой руки, индекс Мосбиржи - нищета обыкновенная (1ПМ),
3.Коллективный разум – между бедностью (1,5ПМ) и нищетой.
Считать в прожиточных минимумах абсурдно, от низкого дохода любая доходность даст печальный результат.
Опять же, у нас сильные разрывы в доходах/капиталах среди населения. У одних кредиты, у других 31 триллионов рублей на депозитах
и это часто далеко не кеш олигархов. Было бы интересно, если бы вы попробовали посчитать модели с повышением уровня дохода до 3-4 средних зпл с течением времении увеличением % сбережений.
Банально у нас уже миллионы семей платят ипотеки. А это как правило ну совсем не 20% и совсем не от средних теоретических 36,6 градусов по больнице. Любопытно было бы увидеть их результаты, если, как вариант, эти люди перестают платить за ипотеку, а вкладывают в фондовый рынок.
https://vk.com/elshet1969
3 000 в месяц или 10%.
14 лет – 30 000. :confused:

P.s. портфели Левой и Правой руки - 28% за период (на 15.09.20), 25% - 2023, 20% - 2028 (прогноз).
Баршевский - 15%,
Олег - 20%,
Савенок - 20%,
Пенсионный фонд - 22% (страховые взносы).

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

barlog писал(а):
20 окт 2020 21:33
Evgeniy_hardboa писал(а):
20 окт 2020 15:32

сдается мне что при этом у людей, перенаправивших свои ден.потоки с ипотеки на рынок, результаты были бы вполне сносные. если не сказать хорошие.
Наверняка. Ну если лет 10 не вбивать 1-2 трети семейного дохода, а реинвестировать его процентов под 12-15 и залить туда первоначальный взнос, то на выходе у большого числа ипотечников были бы не неводовские ПМы, а счета с 7 ноликами в конце.
Арсагера - Смешанных инвестиций (15 лет, ср.зарплата выросла в 6 раз, 20% +5% каждый год или 95% с 08.2020) - 7,1млн.р.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

Evgeniy_hardboa писал(а):
20 окт 2020 15:32
barlog писал(а):
20 окт 2020 13:53
Банально у нас уже миллионы семей платят ипотеки. А это как правило ну совсем не 20% и совсем не от средних теоретических 36,6 градусов по больнице. Любопытно было бы увидеть их результаты, если, как вариант, эти люди перестают платить за ипотеку, а вкладывают в фондовый рынок.
сдается мне что при этом у людей, перенаправивших свои ден.потоки с ипотеки на рынок, результаты были бы вполне сносные. если не сказать хорошие. думаю я так потому, что почти каждый день разговариваю с людьми из разных регионов. и кажется мне что народ у нас сильно любит поплакаться в жилетку- мол, как плохо живется и денег мало.
но при этом ни разу не слышал что человек знает кого-то, кому банально жрать нечего и он умирает с голоду.
просто большинству не хочется брать ответственность за сбережения и пенсию на себя и изучать другие способы накопления кроме депозита и валюты.
https://www.miloserdie.ru/article/litso ... -bednosti/

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s »

28% / 20% = 1,4
Прожиточный минимум трудоспособного http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ce95bdb62/
Реализация цели - полученные дивиденды / 1,4 (2020), / 1,25 (2023).
В 2024г., надеюсь, оценим прогресс.

Невод будет ждать, успехов в достижении :).

Аватара пользователя
barlog
Наставник
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog »

nevod22s писал(а):
21 окт 2020 07:13

Олег - 20%,
Савенок - 20%,
Савенок и Клоченок обеспеченные люди и давно уже имеют даже не 100%, а больше.
Поэтому ваши расчеты имеют крайне слабое отношение к практике.

Ссылка на статью о бедности причем? Ну да, есть бедные люди. А им никто и не предлагает заниматься инвестированием на рынке.

Рискну повторить аналогию. Если среднестатистический гражданин запыхается при беге на 200 метров, это не значит, что методики
по подготовке марафонцев плохие. Просто применять оценки надо к корректным группам населения.
Навскидку - в 18-20 году выдано примерно 5 млн ипотек. Ну, допустим, части из этих людей жить особо негде, а часть то улучшала условия.
Вот если бы они вместо ипотеки заняли инвестированием, то какой бы результат был бы у этих 5+ млн семей?

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»