Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

iPro · Сообщение **iPro** » 12 сен 2018 22:40

Дивиденды 2017

Дивиденды, выплаченные по итогам 2017 года наконец-то посчитанны и добавлены в портфели. Можно сказать, что вовремя. Рынок сейчас находится в очень интересной фазе и дает много пищи для ума и для решений. Но как распорядится возможностью от поступившего кэша думать уже каждому по своему.

Лидером по объему поступивших дивидендов в 2018 году стала Правая рука, что несколько удивило. До этого, дивидендов по итогам года стабильно больше собрал коллективный разум. Зато коллективный разум удивил дивидендами по бумагам Ленэнерго. Сумма дивидендов полученная по этим бумагам только за 2017 год превысила объем средств, потраченный на покупку акций в декабре 2013 года.

Здесь представлена расшифровка всех дивидендных поступлений. Напомню, что дивидендная доходность (дд) здесь считается по отношению к объему вложенных средств, а не к текущим котировкам.

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 14 сен 2018 20:39

Обезьяна (портфель левой руки) тоже должна иметь возможность вытащить номера несколько раз:
1-ый мешок – выбор эмитента
2-ой - количество стейков для этого эмитента: 1 или 2.
Каждый раз карточки возвращаются, а процесс продолжается до тех пор, пока стейки не закончатся.
В противном случае остальные участники получают необоснованные преимущества.

iPro · Сообщение **iPro** » 16 сен 2018 14:32

Доброго дня!
В настоящий момент у нас не реализована и не применяется возможность множественной покупки одного типа акций одного эмитента в рамках одного месяца. Соответственно, нет смысла выдумывать что-то для левой руки.

iPro · Сообщение **iPro** » 26 сен 2018 10:58

Портфель правой руки. Покупки сентября

В сентябре рынок баловал вкусными ценами, а портфель наполнился деньгами от дивидендов. Основной вопрос был в том, заводить в бумаги все деньги или обождать. Решил завести чуть больше половины, хотя есть ощущение, что свое мы уже отпадали. Например, портфель правой руки к началу сентября снижался шесть месяцев к ряду, суммарно упав на -12,7%. И тем не менее решил осторожничать: купить на один регулярный стейк и три дополнительных. В список покупки попали следующие акции:

ВТБ ао 0,04005 руб 249688 шт
Сбербанк ап 159,50 руб 63 шт
ТГК-1 ао 0,009135 руб 1094691 шт
Энел Россия 1,014 руб 9862 шт

После сделок портфель приобрел такой вид.

Отраслевая структура следующая:

Портфель коллективного разума. Покупки сентября

Голосование за покупку в Портфель коллективного разума в сентябре интриговало объемом свободных денег, готовых к размещению. Совокупно, выборщики могли разместить ДЕВЯТЬ стейков, но приняв 9-ю голосами против 5-ти принято решение о дополнительных покупках, ограничились приобретением всего 3-х. По баллам, в портфель в сентябре попадали следующие бумаги:

94 Сбербанк России (прив.)
47 Группа ЛСР (обыч.)
24 ФСК ЕЭС

После сделок портфель приобрел такой вид

Отраслевая структура следующая:

Портфель левой руки. Покупка сентября

Как вы помните, портфель левой руки получил в сентябре 45,5 тысяч рублей дивидендов и мог вложить в акции в этом месяце восемь стейков, с учетом регулярного стейка. Главное здесь - воля вселенского хаоса. Первый вопрос к нему был традиционно бинарным: цифра "1" за дополнительные покупки, цифра "2" - против. Мышка, как водится, в левой руке. Щелчок...

Цифра "2" и покупка только на регулярный стейк. Далее определяем акцию для покупки:

В списке акций под номером 36 значаться бумаги Мосэнерго. Перед покупкой акции закрылись на уровне 2,012 руб за бумагу, что позволило добавить в портфель 4 970 штук. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура ниже:

График сравнения по состоянию на 16.09.2018 г.:

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 13 окт 2018 09:35

iPro писал(а): ↑
26 сен 2018 10:58

График сравнения по состоянию на 16.09.2018 г.:

Это график стоимости «условных паев».
По стоимости портфелей совсем другая картина.

iPro · Сообщение **iPro** » 31 окт 2018 12:22

Портфель правой руки. Покупки октября

В октябре портфель правой руки продолжил покупки с использованием свободных средств в портфеле. В этот раз были использованы средства для покупки на два дополнительных стейка. В портфель были куплены следующие бумаги:

ВТБ ао 0,03849 259808
Магнит ао 3560,00 3
ТГК-1 ао 0,0090 1111111

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Портфель коллективного разума. Покупки октября

Голосование за покупку октября было довольно активным, но выборщикам не удалось сразу определиться с количеством стейков для покупки. Голоса за и против дополнительной покупки оказались равны и пришлось проводить второй тур по данному вопросу. Во втором туре выборщики однозначно высказались за дополнительную покупку. Таким образом, в октябре в портфель добавляются акции, занявшие две первые строчки рейтингового голосования:

42 ВТБ
37 Система
35 Сбербанк России (прив.)
35 ФСК ЕЭС
31 Московская биржа

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Портфель левой руки. Покупка октября

Объем свободных средств в Портфеле левой руки дает возможность разгуляться. Тратить или придержать - главный стартовый вопрос. "1" - инвестировать, "2" - хранить. Вопрос в "космос", щелчоко по мышке:

Цифра два и покупка в октябре будет лишь на стандартный стейк. Следующим кликом определяем бумагу для покупки:

В списке акций под номером 20 значаться бумаги Казаньоргсинтез ап. 15 октября акции закрылись на отметке 10,85 за акцию, что позволило добавить в портфель 922 штуки. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

График сравнения по состоянию на 16.10.2018 г.:

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 10 янв 2019 06:14

По стоимости портфелей на 31.10.2018:
.....................
1.ПИФ «Уралсиб-x» (комиссии – 6,7%)
.....................
2.ПИФ «Арсагера-x» (комиссии – 3%)
.....................
3.портфель обезьяны (левой руки)
4.портфель правой руки
5.коллективный разум

iPro · Сообщение **iPro** » 05 фев 2019 21:33

Доброго дня, друзья!

Потихоньку начинаю нагонять то, что не успевал сделать.

Здесь, здесь и здесь информация о покупках ноября.

Итоги ноября можно посмотреть здесь.

Про покупки декабря читайте по следующим ссылкам: правая, коллективный, левая.

В ближайшее время постараюсь закрыть и остальные долги. А пока почитайте про декабрь и год. Лучше поздно, чем никогда

Результаты декабря 2018

В декабре лучшие результаты показал Индекс полной доходности. Он потерял под конец года всего -0,45%. На втором месте Индекс ММВБ -0,97%. Остальные "конкурсанты" выстроились в следующем порядке: Портфель правой руки -1,48%, Портфель левой руки -1,63%, Портфель коллективного разума -1,65%.

Несмотря на то, что обычно мы не подводим итоги календарного года, а оцениваем результаты только в конце апреля в годовщину старта нашего эксперимента, по просьбам читателей я опубликую результаты за 12 месяцев 2018 года, для того, чтобы вы могли сравнить их с собственными или с результатами других управляющих или активов.

Итак, 2018-й год стал ПЕРВЫМ годом за ПЯТЬ полных лет эксперимента, когда Индексу Московской биржи удалось обыграть всех остальных участников. Как говорится: "Не зря перетряхнули" ))) Изменение структуры и методики составления Индекса явно пошло ему на пользу. Мы рады! Интереснее будет соревноваться. Ниже итоговые значения по календарному году:

Индекс ММВБ-ПД +19,09%
Индекс ММВБ +12,30%
Портфель коллективного разума +7,40%
Портфель левой руки +7,19%
Портфель правой руки +0,25%

Важно отметить почти семипроцентный гандикап Индекса-ПД против классического Индекса. Разница практически на ставку по годовому депозиту. Это очень приличный дивидендный уровень!

Если не забуду, расскажу вам в апреле, при подведении итогов года, про очень интересную статистическую штуку. Если не забуду

График сравнения по состоянию на 31.12.2018 г.:

iPro · Сообщение **iPro** » 16 фев 2019 11:48

Результаты января

Как и год назад, январь стал ударным месяцем. Что является причиной такой покупательской активности в первый месяц года до конца непонятно, но январь регулярно показывает хорошие результаты. Проиллюстрирую на примере Портфеля правой руки:

2015 г.: +17,30% - лучший результат за месяц в году;
2017 г.: +6,46% - 2й результат в году;
2018 г.: +6,74% - 2й результат в году.

В трех из пяти полных лет эксперимента январь принес портфелю управляющего одни из лучших результатов. При этом, в прошлом году на этом январском задерге рост по суте и закончился. В феврале портфель добавил еще +0,69%, а дальше всё улетело вниз аж до сентября. Что будет в 2019-м мы еще не знаем. Пока известно только про хороший январь, где у правой руки вновь почти шесть процентов: +5,99%.

Лидером января стал Индекс ММВБ-ПД с результатом +6,69%, на втором месте Индекс ММВБ +6,41%. Дальше конкурсные портфели: коллективный разум +5,85%, левая рука +5,33%.

Конкурсные портфели чуть отстали, но уже в феврале мы учтем в них дивиденды поступившие в конце прошлого и начале нового года и картинка будет более честной. А пока график сравнения на 01.02.2019 г. выглядит так:

iPro · Сообщение **iPro** » 21 фев 2019 10:03

Доброго всем дня! Слава Богу возвращаемся в график своевременных публикаций

Теперь бы еще дивиденды успеть посчитать до конца месяца и вообще будет ХО-РО-ШО! )))

Портфель правой руки. Покупка февраля

После бурного январского роста февраль, аккурат к дате покупки выдал освежающий санкционный бриз после которого захотелось купить целый ряд акций. Но ограниченность в финансах, позволяющая купить только на регулярный стейк заставила помучиться в выборе только одной бумаги. Мой выбор остановился на акциях Магнита.

Бумаги ритейлера завершили торговый день 15 февраля на отметке 3 896,00 руб. В портфель добавляются 3 акции.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Портфель коллективного разума. Покупка февраля

В феврале выборщики коллективного разума пятью голосами против четырех проголосовали против дополнительной покупки, сохранив деньги в портфеле. В голосовании за конкретную бумагу результаты получились следующие:

43 Группа ЛСР (обыч.)
38 Газпром (обыч.)
29 Сбербанк России (прив.)

15 февраля торги акциями Группы ЛСР завершились на отметке 642,4 руб, что позволило добавить в портфель 16 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Портфель левой руки. Покупка февраля

Левая рука, с подсказки вселенского хаоса, отказалась в январе реинвестировать деньги полученные от выбытия бумаг Автоваза и к февральскому "ярморочному дню" подошла с четырьмя десятками тысяч свободных рублей для покупок. В связи с этим, первый вопрос ко Вселенной был вновь о дополнительных покупках: "1" - да, "2" - нет. Мышка в левую руку, щелчок...

В феврале вновь нет дополнительных покупок. Следующий вопрос - выбор конкретной акции для регулярного стейка. Щелчок мыши и...

В списке акций под этим номером значаться бумаги НМТП. Торги этими акциями 15 февраля завершились на отметке 7,605 руб, что позволило купить в портфель 1315 штук.

После сделки, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

График сравнения по состоянию на 16.02.2019 г.:

iPro · Сообщение **iPro** » 27 фев 2019 21:08

Промежуточные дивиденды 2018

Сегодня учли в портфелях промежуточные дивиденды, выплаченные компаниями в период с конца сентября до 31.12.2018 (определялось по отсечкам).

Промежуточные выплаты такие:

Правая рука +16 208,02 руб
Левая рука +13 910,36 руб
Коллективный разум +11 991,58 руб.

Всего за год:

Правая рука +72 921,68 руб
Коллективный разум +67 241,77 руб.
Левая рука +58 478,69 руб

Детализация по эмитентам по ссылке.

iPro · Сообщение **iPro** » 30 апр 2019 09:24

Результаты февраля

Февральские результаты в абсолюте не совсем показательные. Как вы помните, в конце февраля, мы учли в конкурсных портфелях промежуточные дивиденды, выплаченные во второй половине 2018 года. За счет них портфели обошли рыночные бэнчмарки, которые после бурного январского роста закрылись в легком минусе: -1,42% Индекс ММВБ и -1,40% Индекс ММВБ-ПД. Среди конкурсных портфелей в феврале лидировала левая рука с результатом +2,12%, далее идет правая рука +1,64%, портфель коллективного разума завершил месяц в легком минусе -0,26%.

График сравнения по состоянию на 1 марта 2019 года:

iPro · Сообщение **iPro** » 30 апр 2019 09:28

Портфель правой руки. Покупка марта

В марте, используя деньги, поступившие от дивидендов, правая рука делает три покупки. В портфель добавляются следующие акции:

Rusal plc 30,29 руб 330 шт
Магнит ао 3776,50 руб 3 шт
Сбербанк ап 179,05 руб 56 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Портфель коллективного разума. Покупка марта

В марте выборщики коллективного разума шестью голосами против трех проголосовали за дополнительную покупку. При этом, четверо из шести указали, что хотели бы видеть покупку лишь одного дополнительного лота.

В рейтинговом голосовании по акциям результаты следующие:

47 Группа ЛСР (обыч.)
32 Московская биржа
29 Сбербанк России (прив.)

В результате проведены следующие сделки:

Группа ЛСР ао 640,20 руб 16 шт
МосБиржа ао 91,08 руб 110 шт

После покупок портфель приобрел следующий вид.

Портфель левой руки. Покупка марта

В марте левая рука имела возможность совершить покупку на один обязательный и ПЯТЬ дополнительных стейков. Для этого нужно было только задать вопрос Вселенной и щелкнуть мышкой в генераторе случайных чисел, где как и раньше "1" - это да, "2" - это нет.

Щелчок мыши и результат перед вами:

В марте покупка вновь совершается только на обязательный стейк. Следующий щелчок должен определить какая из бумаг будет куплена в этот раз.

В списке акций под номером девять значатся префы Башнефти, они и покупаются в портфель в количестве 6 штук по цене 1794,50 руб.

После покупки портфель приобрел следующий вид.

График сравнения по состоянию на 16.03.2019 г.:

iPro · Сообщение **iPro** » 30 апр 2019 09:29

Результаты марта

В марте только один портфель сработал в минус и этим портфелем стал.... Портфель правой руки с результатом -2,19%. Лучшие результаты в марте показал Портфель коллективного разума +2,45%, на втором месте Портфель левой руки +0,95%. Индексы Мосбиржи сработали в марте синхронно +0,48%.

График сравнения по состоянию на 1 апреля 2019 г. выглядит так:

iPro · Сообщение **iPro** » 06 май 2019 22:41

Портфель правой руки. Покупка апреля

В апреле правая рука покупает на один обязательный стейк акции Русала. 15 апреля торги этими бумагами завершились на отметке 27,85 руб, что позволило купить в портфель 359 акций. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Портфель коллективного разума. Покупка апреля

В апреле восемью голосами против четырех выборщики Портфеля коллективного разума проголосовали против дополнительной покупки. Рейтинговое голосование определило единственную акцию, которая добавляется в портфель за счет покупки на регулярный стейк:

75 Группа ЛСР (обыч.)
37 РусГидро
31 ФосАгро (обыч.)

15 апреля 2019 г. торги акциями Группы ЛСР завершились на отметке 636,60 руб, что позволило купить в портфель 16 акций. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Портфель левой руки. Покупка апреля

В конце прошлого года в портфель левой руки поступили дивиденды, позволяющие сделать дополнительную покупку. В январе поступили деньги от выбытия акций АвтоВАЗа. Но ни в январе, ни в феврале, и ни в марте правом на дополнительную покупку наш хаос-портфель не воспользовался. Какова вероятность, что и в четвертый месяц к ряду выпадет красное, а не черное? Правильно, 50 на 50!

Запускаем шарманку и смотрим. Правила прежние "1" - будет покупка на дополнительные стейки, "2" - такой покупки не будет.

В апреле покупаем только на регулярный стейк. Следйющий вопрос о том, какая бумага будет добавлена в портфель.

В списке акций под номером 75 значаться префы Сургутнефтегаза. 15 апреля торги этими акциями завершились на отметке 40,12 рублей, что позволило добавить в портфель 250 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

График сравнения по состоянию на 16.04.2019 г.:

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 14 июн 2019 06:58

15 лет? Финансовая свобода.
https://youtu.be/FyhZ4j4HfKQ

iPro · Сообщение **iPro** » 17 июн 2019 23:36

Итоги 6 года эксперимента

Первое о чем хочется сказать, подводя итоги ШЕСТОГО года эксперимента - это о том, что многие (в том числе и я) не думали, что Эксперимент просуществует так долго. По большому счету, победа разума над случайностю была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом. Тем более, что чем дальше в лес, тем дальше обезьянка от дротиков и ближе некоему подобию Индекса. Текущий её портфель, насчитывающий уже 52 позиции, конечно случаен по набору и пропорциям, но все больше напоминает некий срез рынка. Но мы двинулись дальше. Уже не пытаясь кому-то что-то доказать, а просто для того, чтобы быть неким ориентиром для широкого круга простых людей. Для того, чтобы живым примером показать, что может быть, если просто инвестировать каждый месяц 10 000 рублей. Что может быть, если уделять инвестициям всего 1 час в месяц. Что может быть, если не совершать огалтелых движений на рынке, не спекулировать, а просто выбирать каждый месяц то, что сегодня кажется наиболее интересным. Ровно с этим месседжем мы прошли следующие три года. И, на мой взгляд, прошли весьма неплохо. Я пока не хочу делать выводы по всем этим годам. Хочу сегодня остановиться на разборе последнего шестого года Эксперимента, протяженностью с мая 2018-го по май 2019-го.

Что получилось?

У нас опять новый победитель. Впервые в истории Эксперимента (т.к. в 2013 году мы его еще не учитывали) победу одержал Индекс ММВБ-ПД с результатом +18,41%! Как давно мы ждали этой победы от Индекса! Сколько раз мы сетовали на то, что Индекс нынче не такой, как его рекламируют! Как радовались тому, что Биржа взялась таки за трансформацию Индекса, чтобы у нас наконец появился достойный конкурент! Мы хотели конкурента и мы его получили. Причем, что важно! Победу одержал как Индекс полной доходности, так и Индекс ММВБ, который с результатом +11,41% также оказался лучше, чем остальные конкурсанты. Ненамного отстала от него Левая рука с результатом +11,29%. На четвертом месте оказался Портфель коллективного разума с годовым итогом +7,52%. Замыкает забег шестого года Правая рука с результатом +4,30%.

Подробный разбор того, что произошло за год в каждом из конкурсных портфелей будет в следующих заметках, а пока график сравнения по состоянию на 01.05.2019 г.:

migrulos · Сообщение **migrulos** » 18 июн 2019 06:31

iPro писал(а): ↑
17 июн 2019 23:36
Первое о чем хочется сказать, подводя итоги ШЕСТОГО года эксперимента - это о том, что многие (в том числе и я) не думали, что Эксперимент просуществует так долго. По большому счету, победа разума над случайностю была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом.

Всё-таки нужно хотя бы лет 10 для полноценного эксперимента. Плюс хорошо бы пережить полномасштабный кризис вроде 2008 года. Так что заканчивать рано

ValuaVtoroy · Сообщение **ValuaVtoroy** » 18 июн 2019 07:08

migrulos писал(а): ↑
18 июн 2019 06:31
Всё-таки нужно хотя бы лет 10 для полноценного эксперимента. Плюс хорошо бы пережить полномасштабный кризис вроде 2008 года. Так что заканчивать рано

Поддерживаю.

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 18 июн 2019 08:04

iPro писал(а): ↑
17 июн 2019 23:36
Итоги 6 года эксперимента

... По большому счету, победа разума над случайностю была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом...

Вы упорно не хотите взглянуть на ситуацию с другой стороны, показав на отдельном графике стоимость портфелей.
А Ваш проект - это массовый инвестор.
Печально. Памяти ушедших
https://youtu.be/iDSoMIx7ol8.

iPro · Сообщение **iPro** » 18 июн 2019 08:43

nevod22s писал(а): ↑
18 июн 2019 08:04
Вы упорно не хотите взглянуть на ситуацию с другой стороны, показав на отдельном графике стоимость портфелей.

Вы попытайтесь хотя бы понять, что написано, прежде чем советовать.

iPro · Сообщение **iPro** » 18 июн 2019 08:46

migrulos писал(а): ↑
18 июн 2019 06:31
Всё-таки нужно хотя бы лет 10 для полноценного эксперимента. Плюс хорошо бы пережить полномасштабный кризис вроде 2008 года. Так что заканчивать рано

Мы пока и не заканчиваем, хотя времени в последние пару лет удается выкроить не много. Но тут более глобальный вопрос. Мы, по-факту, ушли от прямого соревнования с обезьянкой в том виде, в котором это запускалось журналистами. Сейчас мы наблюдаем соперничество с неким альтернативным Индексом. Это тоже интересно, но уже не совсем то, что было в начале.

migrulos · Сообщение **migrulos** » 18 июн 2019 08:54

iPro писал(а): ↑
18 июн 2019 08:46
Мы пока и не заканчиваем, хотя времени в последние пару лет удается выкроить не много. Но тут более глобальный вопрос. Мы, по-факту, ушли от прямого соревнования с обезьянкой в том виде, в котором это запускалось журналистами. Сейчас мы наблюдаем соперничество с неким альтернативным Индексом. Это тоже интересно, но уже не совсем то, что было в начале.

Коллективный разум ничего не продаёт же, правильно?

iPro · Сообщение **iPro** » 18 июн 2019 18:12

migrulos писал(а): ↑
18 июн 2019 08:54

Коллективный разум ничего не продаёт же, правильно?

Коллективный разум не хочет этого делать, хоть вопрос и выносился на обсуждение

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 19 июн 2019 06:11

iPro писал(а): ↑
18 июн 2019 08:43

nevod22s писал(а): ↑
18 июн 2019 08:04
Вы упорно не хотите взглянуть на ситуацию с другой стороны, показав на отдельном графике стоимость портфелей.
Вы попытайтесь хотя бы понять, что написано, прежде чем советовать.

У каждого из нас своя палитра ЗРЕНИЯ.
И выводы разные...
Не понимаю только одного: если Шадрин может https://option-systems.livejournal.com , что мешает Вам.?

Don Palma · Сообщение **Don Palma** » 19 июн 2019 08:39

Я думаю, показать фактические цифры было бы хорошо

barlog · Сообщение **barlog** » 19 июн 2019 20:24

nevod22s писал(а): ↑
18 июн 2019 08:04

Вы упорно не хотите взглянуть на ситуацию с другой стороны, показав на отдельном графике стоимость портфелей.
А Ваш проект - это массовый инвестор.

Невод, а вы не могли бы говорить менее загадочно? В чем суть претензий то? По оси У соб-но стоимость портфеля, понятно что это некая теория, ну так на то и эксперимент. Результат явно позитивный, если уж высказывать скепсис, то я бы сказал что пока мы имеем дело с растущим недооцененным рынком и как оно будет дальше - хз. Ну так тем и интересно.

migrulos · Сообщение **migrulos** » 20 июн 2019 06:30

barlog писал(а): ↑
19 июн 2019 20:24
Невод, а вы не могли бы говорить менее загадочно? В чем суть претензий то? По оси У соб-но стоимость портфеля, понятно что это некая теория, ну так на то и эксперимент. Результат явно позитивный, если уж высказывать скепсис, то я бы сказал что пока мы имеем дело с растущим недооцененным рынком и как оно будет дальше - хз. Ну так тем и интересно.

По оси Y не стоимость портфеля в деньгах, а какой-то хитрый показатель вроде. Пусть меня iPro поправит, если я не прав. Собственно, к этому невод и придирается (ещё много к чему, но в данном случае к этому).
Согласен с Доном Palma - цифры было бы хорошо. Кажется, они были где-то в жж, но можно и сюда скопировать.

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 20 июн 2019 06:42

barlog писал(а): ↑
19 июн 2019 20:24

nevod22s писал(а): ↑
18 июн 2019 08:04

Вы упорно не хотите взглянуть на ситуацию с другой стороны, показав на отдельном графике стоимость портфелей.
А Ваш проект - это массовый инвестор.

Невод, а вы не могли бы говорить менее загадочно? В чем суть претензий то? По оси У соб-но стоимость портфеля, понятно что это некая теория, ну так на то и эксперимент. Результат явно позитивный, если уж высказывать скепсис, то я бы сказал что пока мы имеем дело с растущим недооцененным рынком и как оно будет дальше - хз. Ну так тем и интересно.

«..По большому счету, победа разума над случайностью была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом…»

На основании чего сделан такой вывод, если, например, на середину апреля 2019 стоимость портфеля обезьяны (пресловутая случайность) больше, чем стоимость портфеля управляющего?

«...Для того, чтобы живым примером показать, что может быть, если просто инвестировать каждый месяц 10 000 рублей…»

Пока можно говорить, что достичь финансовой свободы «как можно скорее» (Олег) не получилось и здесь. Нет даже финансовой независимости. Притом, что взносы сильно больше, чем были бы у того же менеджера (за период 2013-2019).

При этом спасибо автору, что не бросает проект: не многие на это способны.

barlog · Сообщение **barlog** » 20 июн 2019 12:19

migrulos писал(а): ↑
20 июн 2019 06:30

По оси Y не стоимость портфеля в деньгах, а какой-то хитрый показатель вроде. Пусть меня iPro поправит, если я не прав. Собственно, к этому невод и придирается (ещё много к чему, но в данном случае к этому).
Согласен с Доном Palma - цифры было бы хорошо. Кажется, они были где-то в жж, но можно и сюда скопировать.

Мне казалось что это тысячи рублей. Ну типа начали с 800, докидываем 10ку\мес, сейчас депо грубо 3.

barlog · Сообщение **barlog** » 20 июн 2019 12:33

nevod22s писал(а): ↑
20 июн 2019 06:42

«..По большому счету, победа разума над случайностью была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом…»

На основании чего сделан такой вывод, если, например, на середину апреля 2019 стоимость портфеля обезьяны (пресловутая случайность) больше, чем стоимость портфеля управляющего?

«...Для того, чтобы живым примером показать, что может быть, если просто инвестировать каждый месяц 10 000 рублей…»

Пока можно говорить, что достичь финансовой свободы «как можно скорее» (Олег) не получилось и здесь. Нет даже финансовой независимости. Притом, что взносы сильно больше, чем были бы у того же менеджера (за период 2013-2019).

Я смотрю на какой-то другой график? Ну вон же -коллективный и пр рука обгоняет левую. Доходность приличная, очевидно же. А что при даже отличной доходности небогатый человек за 6 лет не сможет приличный капитал сколотить - ну так это и так понятно, это кмк коллега Айпро и не утверждал. Пририсуйте 0 к цифрам - получим что вложив 8 млн на старте 6 лет тому и докидывая 100 тр получаем капитал больше 30ки.

migrulos · Сообщение **migrulos** » 20 июн 2019 13:05

barlog писал(а): ↑
20 июн 2019 12:19
Мне казалось что это тысячи рублей. Ну типа начали с 800, докидываем 10ку\мес, сейчас депо грубо 3.

Вы ошибаетесь. Посмотрите, например, сюда: https://investproject.livejournal.com/91304.html
После покупок апреля портфель левой руки - 1 573 948,93 рублей.

only_my_zen · Сообщение **only_my_zen** » 20 июн 2019 13:08

barlog писал(а): ↑
20 июн 2019 12:33
Я смотрю на какой-то другой график? Ну вон же -коллективный и пр рука обгоняет левую.

Боюсь, что все несколько сложнее) По стоимости портфеля в рублях, а не в % доходности впереди не правая рука, а обезьяна. Как такое может быть? А может - из-за постоянных докупок в течение первых трех лет обезьянка покупала более дешевый "пай", и потом при примерно равной доходности в следующие 3 года обогнала в рублях. Иными словами - у обезьянки волатильность выше поэтому ее довнесения в 10т. рублей в месяц показали большую эффективность, если считать в стоимости "пая". Рекомендую пройти по ссылкам в жж и убедиться в правильности сказанного, взглянув на цифры "итого" по портфелям. Стоимость портфелей, кстати, не дотягивает до 2 млн сейчас)
Так что товарищ nevod22s прав, указывая на этот нюанс. Впервые он указал на него год или два назад, но тогда почему-то это заинтересовало разве что меня, может еще кого-нибудь.
По текущему состоянию коллективный разум эффективнее, так как у него при старте был недовес в 50т. рублей, а сейчас недовес меньше.

barlog · Сообщение **barlog** » 21 июн 2019 14:42

only_my_zen писал(а): ↑
20 июн 2019 13:08
Стоимость портфелей, кстати, не дотягивает до 2 млн сейчас)

те график выше не правильный? зачем он тогда? не очень понимаю честно говоря.

barlog · Сообщение **barlog** » 21 июн 2019 14:48

migrulos писал(а): ↑
20 июн 2019 13:05

Вы ошибаетесь. Посмотрите, например, сюда: https://investproject.livejournal.com/91304.html
После покупок апреля портфель левой руки - 1 573 948,93 рублей.

я тогда ничего не понимаю в этой движухе, если по оси У какая-то левизна то как можно что-то оценивать?

barlog · Сообщение **barlog** » 21 июн 2019 14:59

так, посмотрел начало темы - начали со 100тр или 1000уе на оси У. Докидываем по 10ке или 100уе, так? На грифике виден результат в р-не 3000, те 300 тр. Доктор, что я вижу не так?

melissa · Сообщение **melissa** » 21 июн 2019 15:36

Надеюсь уважаемый lPro не будет себя вести как некоторые самоуверенные личности и не затрет эти комментарии

only_my_zen · Сообщение **only_my_zen** » 21 июн 2019 16:10

barlog писал(а): ↑
21 июн 2019 14:42
те график выше не правильный? зачем он тогда? не очень понимаю честно говоря.

График правильный. Если упрощенно то - вложив 100т. рублей в самом начале (1000 пунктов) мы превратили их в 300т.рублей (3000 пунктов).
Но... У нас были довнесения по 10т. рублей, которые были распределены по времени. Суть в том, что эти 10т. рублей каждый раз соответствуют разным пунктам (не фиксировано 10 рублей на 1 пункт, а зависит от значения на графике в этот момент - сейчас при 3000 пунктов это будет 3,33 рубля на 1 пункт). Так как волатильность портфеля обезьяны была больше - довнесения показали доходность лучше, несмотря на то, что по доходности относительно старта управляющий выигрывает.
Вроде бы ничего не попутал с математикой)

Upd. Все-таки попутал с математикой, зато разобрался)
Смысл такой - каждый месяц мы вносим 10т. рублей, пай стоит Х пунктов. Мы можем купить 10000/Х паев. Получилось следующее - обезьяна купила больше паев, которые стоят (в данный момент) меньше. Но в сумме (произведение количества паев на их стоимость) по итогам 6 лет обезьяна имеет больше рублей.

barlog · Сообщение **barlog** » 21 июн 2019 20:01

те мы взяли 100 тыс 6 лет тому, вложили 10*12*6=720 и на выходе получили 300? э... какая-то украинская экономика получается -))

andrbayr · Сообщение **andrbayr** » 21 июн 2019 21:31

barlog писал(а): ↑
21 июн 2019 20:01
те мы взяли 100 тыс 6 лет тому, вложили 10*12*6=720 и на выходе получили 300? э... какая-то украинская экономика получается -))

Стоимость портфелей в рублях там по упомянутой ссылке в ЖЖ есть. Во всех случаях по полтора ляма с небольшим.

barlog · Сообщение **barlog** » 21 июн 2019 21:38

andrbayr писал(а): ↑
21 июн 2019 21:31

Стоимость портфелей в рублях там по упомянутой ссылке в ЖЖ есть. Во всех случаях по полтора ляма с небольшим.

не понятно почему на графике 3000. типа толи 3 млн толи 300 тр

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 22 июн 2019 06:59

only_my_zen писал(а): ↑
20 июн 2019 13:08

barlog писал(а): ↑
20 июн 2019 12:33
Я смотрю на какой-то другой график? Ну вон же -коллективный и пр рука обгоняет левую.
Боюсь, что все несколько сложнее) По стоимости портфеля в рублях, а не в % доходности впереди не правая рука, а обезьяна. Как такое может быть? А может - из-за постоянных докупок в течение первых трех лет обезьянка покупала более дешевый "пай", и потом при примерно равной доходности в следующие 3 года обогнала в рублях. Иными словами - у обезьянки волатильность выше поэтому ее довнесения в 10т. рублей в месяц показали большую эффективность, если считать в стоимости "пая". Рекомендую пройти по ссылкам в жж и убедиться в правильности сказанного, взглянув на цифры "итого" по портфелям. Стоимость портфелей, кстати, не дотягивает до 2 млн сейчас)
Так что товарищ nevod22s прав, указывая на этот нюанс. Впервые он указал на него год или два назад, но тогда почему-то это заинтересовало разве что меня, может еще кого-нибудь.
По текущему состоянию коллективный разум эффективнее, так как у него при старте был недовес в 50т. рублей, а сейчас недовес меньше.

Сначала определяется стоимость активов, потом стоимость пая. iPro, как управляющему, наверное, важнее второе. Рядовому инвестору – пассивный доход или стоимость портфеля.
При этом понятно, почему он отражает стоимость пая в динамике: коллективный разум стартовал позднее.
Но, видеть портфели на одном графике в абсолютных цифрах тоже, право слово, было бы нелишне.

migrulos · Сообщение **migrulos** » 22 июн 2019 14:37

melissa писал(а): ↑
21 июн 2019 15:36
Надеюсь уважаемый lPro не будет себя вести как некоторые самоуверенные личности и не затрет эти комментарии

iPro честно и самоотвеженно делает своё дело, за что ему большая благодарность (продолжайте, пожалуйста, iPro), и ни разу вроде за подобным замечен не был.
Но графики в деньгах хорошо бы показывать иногда )

barlog · Сообщение **barlog** » 24 июн 2019 18:46

Так и не понял почему портфели находятся на отметке 3000, когда как должны быть на 15000 (если начинали с сотки тыс, а сейчас примерно 1.5 млн). Так же не понял про победу разума, как я понимаю итог у всех в районе 1.5-1.6 и разница в доходности ок 1% (тоже деньги, конечно, но явно не огромные).
Вообще итоговая доходность 16-18% получается, как я понимаю очень близко к тому что получало большинство в этот период на рынке.

iPro · Сообщение **iPro** » 24 июн 2019 23:41

Ого как тут всё!

Правильный ответ дал only_my_zen. Спасибо, что растолковали за меня.

Что касается объемных значений портфелей, то я их никогда и ни от кого не скрывал. Состояние портфелей, включая полную стоимость публикуется каждый месяц. Кому надо может увидеть. Диаграммки тоже хотел сделать, но ей Богу, времени не очень хватает. Тут бы хвосты подчистить да, догнать то, что еще не посчитал за апрель и май. В планах еще обновить список акций для Левой руки. Как только успею, так и до графиков дойдет. У меня секретов нет.

"На основании чего сделан такой вывод, если, например, на середину апреля 2019 стоимость портфеля обезьяны (пресловутая случайность) больше, чем стоимость портфеля управляющего?"

Ответ на этот вопрос был дан в той же заметке: "чем дальше в лес, тем дальше обезьянка от дротиков и ближе некоему подобию Индекса". По факту, сейчас мы уже соревнуемся с Индексом, а не с той "классической обезьянкой" организованной журналистами. 52 позиции в портфеле это уже больше про некий срез рынка, чем про случайность. Но здесь каждый волен считать так как ему хочется, а мы от борьбы не отказываемся

"Пока можно говорить, что достичь финансовой свободы «как можно скорее» (Олег) не получилось и здесь. Нет даже финансовой независимости."

Про финансовую свободу я вообще слова нигде не говорил. Я здесь скорее про то, что может получить человек на рынке без активной торговли просто регулярно добавляя деньги в портфель. Особо хочу подчеркнуть БЕЗ АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ.

Sorry, если что не так! Движемся дальше!

iPro · Сообщение **iPro** » 24 июн 2019 23:43

Портфель правой руки. Итоги 6 года эксперимента

За шестой год эксперимента Портфель правой руки увеличился на 185 938,23 рубля и достиг отметки 1 541 998,03 руб. Значительную часть этого прироста обеспечили регулярные взносы, которые составили стандартные 120 тыс. рублей. Еще 72 921,68 рублей принесли дивиденды. Изменение котировок за год дало отрицательный результат: -6 762,27 руб.

Больше всего за год, из бумаг входящих в портфель, выросли следующие акции:

Распадская +40,20% (+41 698,16 руб)
Мегафон +39,06% (+2 333,50 руб)*
ГМКННик +30,99% (+20 358,00 руб)
Россети ао +25,84% (+1 915,36 руб)
БСП ао +14,18% (+10 447,34 руб)

Больше всего упали в цене следующие активы портфеля:

ВТБ ао -32,64% (-16 460,24 руб)
Русгидро ао -28,03% (-5 552,55 руб)
Магнит -23,35% (-11 173,50 руб)
ТГК-1 -21,58% (-19 630,14 руб)
Уралкалий -21,34% (-1 764,90 руб)

В течение года в портфель были куплены следующие бумаги:

Сбербанк ап 6 стейков
Магнит 5 стейков
ВТБ ао 3 стейка
ТГК-1 3 стейка
Rusal plc 2 стейка
Мостотрест 1 стейк
Энел Россия 1 стейк

Проданы из портфеля были акции Мегафона (1 стейк).

По итогам года портфель целиком выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 25 июн 2019 06:56

iPro писал(а): ↑
24 июн 2019 23:41
Я здесь скорее про то, что может получить человек на рынке без активной торговли просто регулярно добавляя деньги в портфель. Особо хочу подчеркнуть БЕЗ АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ.

Да, но при грамотном управлении.

andrbayr · Сообщение **andrbayr** » 25 июн 2019 12:32

nevod22s писал(а): ↑
25 июн 2019 06:56
Да, но при грамотном управлении.

А что Вы подразумеваете под грамотным управлением?
По мне так тот факт, что в рублях портфели идут ноздря в ноздрю показывает, что выбор конкретных бумаг в моменте не особо важен.
Главное регулярно заносить и что-то покупать

Ну, то есть, никакого специального управления-то как раз и не требуется..

barlog · Сообщение **barlog** » 25 июн 2019 14:43

те график отображает состояние первых вложенных 100 тр, а все остальное находится до некоторой степени за кадром\в жж? так? странно, конечно, но тоже интересно. Вывод получается скорее такой - когда рынок растет, то для хороших результатов главное не во что вкладываться на рынке, а в принципе вкладываться и диверсифицироваться. Я бы сказал почти ода пассивному инвестированию. Автору еще раз спасибо за труд.

nevod22s · Сообщение **nevod22s** » 26 июн 2019 06:21

andrbayr писал(а): ↑
25 июн 2019 12:32

nevod22s писал(а): ↑
25 июн 2019 06:56
Да, но при грамотном управлении.
А что Вы подразумеваете под грамотным управлением?
По мне так тот факт, что в рублях портфели идут ноздря в ноздрю показывает, что выбор конкретных бумаг в моменте не особо важен.
Главное регулярно заносить и что-то покупать Ну, то есть, никакого специального управления-то как раз и не требуется..

Если условно: не купить, например, или купить, но вовремя продать облигации Бинбанка.