Тайная жизнь опционов SPY: 50% годовых

Обсуждаем фундаментальные и технические аспекты спекулятивных упражнений, в том числе - арбитраж, валюты, фьючерсы и опционы.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
quant-invest
Интересующийся
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 апр 2016 13:17

Тайная жизнь опционов SPY: 50% годовых

Сообщение quant-invest » 04 май 2016 23:32

В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.
По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.
А вот с продажей ситуация иная:
sell put 50%.jpg
В путах довольно частая загрузка, и достойная прибыль в 50% годовых на вложенный капитал при адекватном риске, который реализовывался только на редком событии 2008 года. С коллами все плохо:
sell call 50%.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Героическое: спекулятивные стратегии»