О дивидендной цепочке.

учимся и обсуждаем

Модератор: v1085300

Закрыто
Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 12 июн 2018 17:26

Добрый день коллеги.
Сергей Юрьевич, как отдельная страничка вашего дневника,
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.ph ... 454#p67454
тезисно про дивидендную цепочку в 018 г.
Сегодня на рабочем столе лежит труд Ларисы Викторовны «Сводная таблица дивидендов».
( ЛараМ, легенда новой истории русского фондового рынка.
Нам ( мне и коллегам) повезло, что мы имеем возможность общаться с Ларисой Викторовной,
обсуждать вопросы наших дивидендных инвестпрограмм.
Обозначу вопросы домашки на публичных материалах, вы как всегда,
обосновываясь Методологией, раскроете то, что не досказали авторы данных публичек.
(( авторские материалы является общедоступными, лежат в ветках форума, поэтому любая дискуссия
по этим темам на страничке исключена.
Подчеркну, у каждого свой путь, наш путь проверен практикой и временем.))
Дивидендную цепочку 018 года, мы стали формировать в 017, в декабре был определен список звеньев.
Об этом событии в течении всего времени, включая подготовительный период, было достаточно публикаций
в ветке о Методологии.
(( История о дивидендных цепочках по годам, практика исполнения в темах нашего раздела)
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=1654
****
Мы подошли к финальной части ДД цепочки 018 года.
Даты отсечек, проценты ДД, и суммы доходной части определены.
Проживем еще пару месяцев и произнесем традиционную французскую фразу:
«Король умер, да здравствует король!»
Дивидендная цепочка 018 года завершена, работаем над ДДцепочкой 019 года.
Вопрос:
1.Определите из списочного котировального состава, на основании ВЦБК июня и июля,
фаворитов ДД цепочки 019 года.
( В моем списке первая позиция уже открыта))
2.Раскройте почему этот эмитент должен занять место в вашем списке.
3.На основании фундаментального анализа,выстраивая гипотезу тактической задачи эмитента,
почему вы считаете, что именно этот эмитент выполнит задачу в стратегии ДД цепочки 019 года.
Просто напомню..
(( ФА, Методологией разделен на две части,
где первая,требует определить полный список событий внешних факторов,
которые могут повлиять(( или изменить) управленческие решения связанные
с финансово-хозяйственной деятельностью имущественного комплекса эмитента.
( В практике нашего ФР примеров достаточно:
не перечисляю ценные бумаги которые сняты с торгов, а кроме того свежая история эмитентов,
которые потрясли фондовый рынок.. ((Система, Магнит, и прочие..
О второй части ФА не буду прописывать, тем более, что адепты « секты»» Методология, просто обязаны
знать как читать финансовую отчетность, а «стоимостники», включая многочисленную группу
адептов- «фундаменталистов» прописали на форуме сотни страниц предоставляя в качестве аргументов
десятки выжимок из биржевой беллетристики.
Только в этом случае, когда вы работая с полным списком фундаментального анализа, можете говорить о том,
что эмитент проработан, раскрыт, и на основе следующего шага,анализа ценового движения,
у вас формируется гипотеза стратегической задачи ДД цепочки.
*************
У меня первым звеном в ДД цепочке 018 года великий, добрый и старый мамонт.
Яркий представитель дойной фермы. мой кормилЕц и трудяга.
КонЕчно Газпром.
(( все материалы о работе дойной фермы, сделки и отчеты по сделкам в ГП опубликованы)
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2823
и далее по темам о комбинаторике..
ДД доходность - 8.04. на акцию. Дату отсечки вы знаете.
+ Косвенный рост плюсовой капитализации в эмитенте.
( кроме того, на основе Методологии (( ФА и анализа ценового движения в чарте биржевого инструмента)
акции Газпрома остаются работать в списке ДД стратегии 019 года.
Но теперь давайте посмотрим вот этот материал:
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.ph ... 702#p67702
и выделим конЕчное значение, «о лучших временах для эмитента Газпром (( или в Газпроме..))
Исследуя биржевой инструмент полным списком ФА, вы обязаны ответить на эти вопросы,
раскрывая каждый пункт внешних факторов для Газпрома, так и его позиции в секторе рынков.
*********
Нас не интересует решение автора о закрытие позиции в эмитенте, и его мнение,
которое было принято на основании отображения цены в четырех часовом таймфрейме графика цены.
См. предоставленную картинку ценового движения в четырех часовом таймфрейме..
****
Владея логикой визуального анализа ценового движения в чарте биржевого инструмента,
мы прекрасно знаем, что при условии, если бы нам была поставлена задача провести исследования предоставленного ценового движения.
То обосновываясь Методологией,и работами Мандельброта, в лучшем случае можно пояснить,
что данная картинка не может быть полной и информативной, так-как данный период времени
( как дробность размерности времени) в ценовом движении биржевого инструмента,
открывает в предоставленном пространстве событий, только небольшую часть условий.
На основании которых ОИ участников торгов формировал четвертый ценовой ряд модели торгов
завершенной формы.
((Анализируя размерности 1ПС,мы читаем данное формирование в плоскости пространства
чарта биржевого инструмента, визуализируя графическое отображение через горизонтальные обьемы, размещенные транзакциями спроса и предложения этого периода времени в своде биржевого механизма))
.. То есть исследуя ценовое движении в этой размерности периода времени,
мы имеем возможность прочитать, как ОИ участников торгов давлением предложения сформировал
конечномерную ценовую точку ( через ценовую фигуру самоподобия) в четвертом ценовом ряду,
определяя этим ценовым уровнем постоянную составляющую цены, «цена закрытия.»
Далее исходя из предоставленного материала, нам нужно было бы..
А может проще..
Открываем месячный чарт, и читаем полным списком пространства событий все условия ОИ участников торгов, которые реализованы через транзакции свода биржевого ценового механизма,
и отработаны в построении моделей торгов завершенной формы в новом рыночном цикле 018 года.?
,,,,
Текст перегружен, поэтому о втором эмитенте (( второе звено ДД цепочки ))
мы поговорим в следующей публичке.
КонЕчно Ростелеком!.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 20 июн 2018 10:57

v1085300 писал(а):
У меня первым звеном в ДД цепочке 018 года великий, добрый и старый мамонт.
Яркий представитель дойной фермы. мой кормилЕц и трудяга.
КонЕчно Газпром.
(( все материалы о работе дойной фермы, сделки и отчеты по сделкам в ГП опубликованы)
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2823
и далее по темам о комбинаторике..
Наверно проще показать новую сделку в ГП, чем искать, и работать с историей
о работе с «КормильцеМ»
Иллюстрация о лучших временах,или моменты о предоставленной возможности.
См скрин.
19.06. 018 г. Период торговой сессии.
Чарт значимого периода.
Дополнительным обьемом на ценовом уровне 133.12 позиция открыта.
( см отчет по всем сделкам клиента)
Изображение
20.06. Период торговой сессии
См скрин.
Чарт значимого периода.
Позиция дополнительного обьема закрыта на ценовом уровне 136.89.
( см отчет по всем сделкам клиента от 20.06.)
Изображение
Как видите коллеги, все достаточно просто.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 22 июн 2018 18:01

v1085300 писал(а):
v1085300 писал(а):
Напомню,
20.06. в периоде торговой сессии
См скрин.
Чарт значимого периода.
Позиция дополнительного обьема была закрыта на ценовом уровне 136.98.
( см отчет по всем сделкам клиента от 20.06.)
Изображение
21.06.
Сегодня еще раз покажу как, в периоде времени торговых сессий,
может работать дойная корова «Газпром.»
Шаг -3. Завершение полной сделки.
См скрин и отчет по всем сделкам клиента за 21.06.
Изображение
Позиция дополнительного обьема откуплена на ценовом уровне 135.12.

22.06. Второй круг. Шаг -4.
На ценовой уровень 139.91. выставлена целевая заявка на продажу дополнительного обьема
Изображение
В случае реализации целевой задачи, ( четвертый шаг) этот дополнительный обьем
создаст косвенную плюсовую капитализацию.
******************************************************************************************************************
Сергей Юрьевич, исходя из предоставленного материала давайте сформируем домашку?
Исследуя полный список событий периода времени торговой сессии 22.06.
мы можем ответить на вопросы:
- При каких условиях будет изменен тактический план целевой задачи.
- (( шпаргалка)) Читая архитектуру первого спреда, обратим внимание на барную формацию «Усилие к падению»
- Дайте полное описание барной формации, и раскройте поведенческие модели ОИ участников торгов.
(( Какая интересная комбинация на создание иллюзии слабого рынка, и давления продаж..!))

Groody
Форумчанин
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение Groody » 24 июн 2018 15:35

в моем учебном “блоге мамонта” эта сессия описана так:
Изображение
фон:
примерно в 14-15 часов прошла паника про введение санкций против Системы и МТС, пошли распродажи в них и снижение по всему рынку.
комбинаторика ОИ предыдущей сессии: давления спроса нет, но продажи выкупаются, рынок сильный. фаза накопления.
события в чарте:
открылись - гэпом вверх 0,6 фигуры
первый бар - верхненаправленный ап-бар нижнего закрытия, 1ПС средняя, 5ПС широкая, спрос в широком диапазоне встретил сопротивление продаж
второй бар - рейнджевый ап-бар верхнесрединного закрытия, 1ПС средняя, 5ПС узкая, сопротивление продаж выкупается
третий бар - ап-бар верхнего закрытия, 1ПС средняя, 5ПС узкая, усилие к росту
четвертый бар - верхненаправленный ап-бар верхнего закрытия, 1ПС высокая, 5ПС ультраширокая, результативное усилие к росту
пятый бар - нижненаправленный даун-бар нижнего закрытия, 1ПС ультранизкая, 5ПС узкая, все замерли, небольшие продажи
шестой бар - нижненаправленный даун-бар верхнего закрытия, 1ПС средняя 5ПС широкая, давление продаж выкупалось в широком диапазоне
седьмой бар - верхненаправленный ап-бар срединного закрытия, 1ПС узкая, 5ПС широкая, давление продаж иссякло, усилие к росту
восьмой бар - верхненаправленный ап-бар верхнего закрытия, 1ПС высокая, 5ПС широкая, результативного усилие к росту
девятый бар - рейнджевый даун-бар результативного закрытия, 1ПС ультравысокая, 5ПС средняя
закрылись - гэпом вниз четверть фигуры на ультравысоком объеме
комбинаторика ОИ:
продажи незначительные и все выкупаются, рынок сильный.
фаза накопления, но похоже на этих уровнях предложения уже не много.
если конечно не появится черный шум.
По моим наблюдениям считаю, что мамонт 19 июня дошёл до уровней накопления, некоторое время будет тут находиться, пока идёт черный шум. Уже было про НДПИ вместо дивидендов, вброс с Системой тоже был кстати, и может быть ещё чего-то припасено по сценарию. Хотя если сценарий предполагает снижение ВЦБК ниже уровней 135-136, то такого легкого выкупа в пятницу, каким он был мы бы не увидели. Поэтому тактическую задачу надо пересмотреть если сопротивление спроса не остановит продажи ниже уровня 135.
Не исключаю, что при выходе на целевые уровни 139.91 ожидаемое сейчас давление предложения окажется недостаточным и целевую можно будет пересмотреть в сторону увеличения :)

Сам я открыл под дивцепочку ещё один лимитный 19 июня, правда не закрывал (поэтому не публиковал) его так красиво 20.06 под пансион:), т.к. не ставил такой задачи.
Изображение

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 27 июн 2018 17:22

Доброе время суток.
Сергей Юрьевич 22.06. отвечая на вопросы домашки:-..
v1085300 писал(а): ********
- При каких условиях будет изменен тактический план целевой задачи.
- (( шпаргалка)) Читая архитектуру первого спреда, обратим внимание на барную формацию «Усилие к падению»
- Дайте полное описание барной формации, и раскройте поведенческие модели ОИ участников торгов.
(( Какая интересная комбинация на создание иллюзии слабого рынка, и давления продаж..!))
Вы кратко, раскрывая внешние факторы которые могут изменить ВЦБК ( воспринятую цену биржевой котировки)
в биржевом инструменте «Газпром» через открытый интерес участников торгов писали:-
Groody писал(а): По моим наблюдениям считаю, что мамонт 19 июня дошёл до уровней накопления, некоторое время будет тут находиться, пока идёт черный шум.
Уже было про НДПИ вместо дивидендов, вброс с Системой тоже был кстати, и может быть ещё чего-то припасено по сценарию.
Хотя если сценарий предполагает снижение ВЦБК ниже уровней 135-136, то такого легкого выкупа в пятницу, каким он был мы бы не увидели.
Поэтому тактическую задачу надо пересмотреть если сопротивление спроса не остановит продажи ниже уровня 135.!!
((( Здесь очень интересно! ( см. скрин сделки от 27.06. зеленая полоска заявка на увеличение доплимита)
Не исключаю, что при выходе на целевые уровни 139.91 ожидаемое сейчас давление предложения окажется недостаточным и целевую можно будет пересмотреть в сторону увеличения.
(см. сделку в периоде торговой сессии 27.06.
Вот так достоверным событием, исходя из давления спроса ОИ участников торгов в биржевом инструменте Газпром,отработана ваша гипотеза!
Далее вы писали...
Сам я открыл под дивцепочку ещё один лимитный 19 июня,
правда не закрывал …. т.к. не ставил такой задачи.
Изображение
Для того, что-бы это достоверное событие периода торговой сессии в тактической задаче трейдера не оказалось теоретико-вероятностными размышлениями, часть дополнительного лимита с небольшим изменением в целевой, закрыта на ценовом уровне 139.43.
См. скрин чарта Значимого периода, читаем отчет по всем сделкам клиента от 27.06.
Изображение
Читая барную формацию «Усилие к росту» в Значимом периоде, исследуя четвертый ценовой ряд в модели торгов незавершенной формы старшего периода я принял решение, для второй части дополнительного обьема основную целевую задачу пересмотреть...
Идем по вашему тексту:
...»Не исключаю, что при выходе на целевые уровни 139.91 ожидаемое сейчас давление предложения окажется недостаточным! и целевую можно будет пересмотреть в сторону увеличения...»
****************
Вот так все просто.. семь дней назад..
Сергей Юрьевич у меня вопрос, а где вы взяли хрустальный шар?
*************

Groody
Форумчанин
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение Groody » 28 июн 2018 08:58

Хрустальные шары сейчас редкость, настоящие хрустальные шары скорее всего есть в коллекциях Зубкова и Шувалова.
У инвесторов же набирают популярность стальные шары имени Фаберже.

Я всего лишь рассмотрел два равновероятных исхода, читая чарты.
Вы же реализовали тактический план и подготовились к следующим равновероятным исходам.
Спасибо за очередной урок!

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 29 июн 2018 17:10

29.06.
Доброе время суток.
Сергей Юрьевич вы писали:
Groody писал(а)::-
*****
1.Я всего лишь рассмотрел два равновероятных исхода, читая чарты.
2.Вы же реализовали тактический план и подготовились к следующим равновероятным исходам....
Продолжаем работать в задачах второго пункта вашего текста :-
((публикация от 27.06. 18.22. мск.
См. скрин чарта,читаем отчет по всем сделкам клиента за 27.06.
где позиция первой части дополнительного обьема закрыта на ценовом уровне 139.43.
**********************************************************
2.См. скрин чарта и читаем отчет по всем сделкам клиента за 28.06.
где позиция первой части дополнительного обьема ((снова)) откуплена на ценовом уровне 138.38.

3.См. за 29.06. где позиция первой части дополнительного обьема закрыта на первой целевой - 139.91.
Изображение

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 03 июл 2018 09:53

Добрый день коллеги.
Совсем недавно у меня состоялся разговор О тОм О сЕм, да и О бирже,
и мне, задали вопрос об игровой зависимости?
Далее я совершил ужасный поступок, и отправил на почту автора вопроса
три ссылки:
1. Серию состоящую из двух книг, представляющие биржевую беллетристику.
«Биржа игра на деньги» где сюжетные картинки биржевой эпохи появления 360, потом как вы помните
(( или знаете)) были 486, пентиумы и так-далее..
и Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого.
Где в сюжете времени начало фазы Великого Перераспределения.
И третью книгу, к которой мы с вами относимся более трепетно и уважительно.
Б.Мандельброт и Р.Л. Хатсон «( Не) Послушные рынки
( Фрактальная революция в финансах)
Согласен, что действительно мой поступок ужасен, но я уверен, что перелопатив через карандаш
эти противоположные труды, можно открыть тропинку познания, и шаг за шагом выстроить
собственную гипотезу ответа, на этот совсем не простой философский вопрос к биржевой индустрии.
Вы прекрасно знаете, что в аннотации к книге «Биржа игра на деньги» в короткой фразе
… управлять деньгами на финансовых рынках значит Играть..
лежит современная подсказка как найти эту тропинку.. ( Сорри и низкий поклон Вам лорд Кейнс. ))
Я нашел эту тропинку, и кроме того подсказал направление моим коллегам.
*****************
Работая с материалами ДД цепочки 018 года, в июне наглядным уроком через практические сделки
в биржевом инструменте Газпром,
v1085300 писал(а):
v1085300 писал(а):
У меня первым звеном в ДД цепочке 018 года великий, добрый и старый мамонт.
Яркий представитель дойной фермы. мой кормилЕц и трудяга.
КонЕчно Газпром.
(( все материалы о работе дойной фермы, сделки и отчеты по сделкам в ГП опубликованы)
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2823
и далее по темам о комбинаторике..
Наверно проще показать новую сделку в ГП, чем искать, и работать с историей о работе с «КормильцеМ»
Иллюстрация о лучших временах,или моменты о предоставленной возможности.....
еще раз показал, что в биржевых отношениях с ценными бумагами нет такого определения
«лучшие времена для «Эмитента»,..
Вернемся к истокам материала..
v1085300 писал(а):Добрый день коллеги.
Сергей Юрьевич, как отдельная страничка вашего дневника,
http://forum.roundabout.ru/viewtopic.ph ... 454#p67454
тезисно про дивидендную цепочку в 018 г.…
Сегодня закрываю страничку про «лучшие времена», будем считать,что эта тема себя исчерпала.
Гипотеза Сергея Юрьевича,
Groody писал(а)::-
*****
1.Я всего лишь рассмотрел два равновероятных исхода, читая чарты.

достоверным событием ценового движения в ценной бумаге эмитента, на основе открытого интереса участников торгов, в очередной раз ярко проиллюстрировала тезис нашего коллеги «AzEs» ,
где Александр сформулировал основную мысль своих биржевых отношений одним предложением:-
Цитирую.. Любая бумага на фондовом рынке может одномоментно стать ценной..
***************
Завтра уважаемые коллеги, с учетом условий Т+2, знаменательный день.
Отсечка «Ростелекома»
Не буду листать историю формирования ДД цепочки, но точка входа в бумагу в далеком декабре 017
была на ценовом значении 63.
Все это время говорим о ДД цепочке, и пока мы разобрали два звена..
У меня вопрос Сергей Юрьевич.
Как несовместное событие, при каких условиях тактической задачи второе звено в достоверном событии,
отработает на положительный результат, в первом.
((увеличивая процент дохода от дивидендов первого звена.))
Зададим исходные расчетные параметры?

Groody
Форумчанин
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение Groody » 03 июл 2018 18:32

Как несовместное событие, при каких условиях тактической задачи второе звено в достоверном событии,
отработает на положительный результат, в первом.
((увеличивая процент дохода от дивидендов первого звена.))
чтобы как-то повлиять на доходность в первом звене надо в нем поучаствовать, а отсечка там через 10 сессий, т.е. уже скоро.
таким образом, надо рассмотреть три условия:
1. второе звено закроет гэп или его часть в течении 1-3 сессий
2. второе звено сделает гэп менее размера дивидендов
3. второе звено долго не закроет гэп
С моей точки зрения, правильно будет распределить свою позицию между вариантами 2 и 3, т.е. часть сдать до отсечки, часть сразу после.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 05 июл 2018 14:28

Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Сергей Юрьевич,читая вопрос про увеличение положительного результата в несовместных событиях,
мы естественно понимаем, что звенья ДДцепочки не могут одновременно создать ожидаемый
((положительный)) результат, так -как линейным периодом времени, все дивидендные события
в биржевых инструментах разнесены по календарному ряду времени, и соответствуют своему
( или назначенному) календарному значению в целом.
На этом основании, все дивсобытия нашей цепочки являются несовместными.
При формировании ДД цепочки, всегда учитываем дивидендные статданные, и обращаем внимание
на исторический разброс ( дискретность ) назначенного значения в линейной системе календарного времени фона.
Этот параметр является основным критерием в отборе биржевого инструмента на звено в Ддцепочке
будущего периода времени.
(Давайте выделим,что этот критерий не только первый расчетный параметр, но и одна из уязвимостей
биржевых отношений, на основании которой мы имеем возможность,(( при определенных биржевых условиях))
в часХ получить:
1. первую сумму дивидендного потока,от более ранней календарной отсечки.
2. за счет освободившегося денежного обьема, увеличить позицию следующего звена.
(( или более поздней календарной отсечки)
Кроме того, давайте расширим возможности условий второго пункта.
И предоставим дополнительные события на возможность, увеличить позицию ранней отсечки,
за счет позиции, более поздней..или за счет маржинального плеча.
Поэтому я и задал такой вопрос, как в несовместном событии создать условия для увеличения
положительного результата.
Описывая эти действия, конЕчно Америку я не открыл, все давно, за сотни лет, прописано
в тысячах торговых стратегий и различных биржевых системах, кроме того постами освещено
на различных инвестиционных форумах. Как например вот здесь.. http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=82263
Но Методология позволила не только читать, созданные открытым интересом участников торгов
условия биржевых отношений, но и выделить существующие уязвимости, такие как ( Т+2)
и на основании этой, основной, уязвимости, любезно предоставленной Московской биржой, уже из года в год использовать в биржевых отношениях не дивидендную программу, а именно ДДцепочку
(по системе из звена в звено).
Где система звеньев плюсовой капитализации, берет на себя обязательство хеджировать
риски полного списка событий.))
**********************************************
Выделим: - Методология является динамической системой, для работы этой системы необходим решающий фактор.
В качестве этого фактора, рассматриваем существующую гибкость Методологии.
*************************************
Вы задали тактические условия,
Groody писал(а): чтобы как-то повлиять на доходность в первом звене надо в нем поучаствовать,(!)
(( а отсечка там через 10 сессий, т.е. уже скоро.))
таким образом, надо рассмотреть три условия:
1. второе звено закроет гэп( прыжок давления продаж) или его часть
в течении (взят условный период времени) 1-3 сессий.

2. второе звено сделает гэп менее размера дивидендов
((например ДД первого звена Ростелеком 5.04. а прыжок давления продаж будет в две фигуры или в два рубля.))

3. второе звено долго не закроет гэп (( на этом основании вы продолжаете)
С моей точки зрения, правильно будет распределить свою позицию между вариантами 2 и 3,
т.е. часть сдать до отсечки, так как есть плюсовая капитализация (которую вы переводите по этим условиям
в доходную часть хеджируя неблагоприятный исход)
часть сразу (после.
Ваши допущения я немного раскрыл (( читаем пункты))
И на основании ваших тактик, создадим алгоритм основной задачи, (( вспомним, речь идет о положительном результате)) и без детализации, на основе Методологии, просмотрим логическое уравнение,
где расчетным или основным параметром будут все события полного списка в достоверном времени.
**************
( Когда мы говорим о полном списке, мы говорим о « всех событиях.. которые только возможны,
включая отключение электричества,интернета и еще любой бяки, даже тот момент, что ваш ( мой) комп. упал))»
То есть тактику увеличения положительного результата в несовместном событии второго звена ( Ростелеком) изначально имеем возможность отработать, первым звеном. (Газпром) или включаем маржинальное плечо.
В алгоритме тактики первого звена, у нас исходными параметрами положительного результата введена:
1.Косвенная плюсовая капитализация, которая позволяет рассмотреть
( в логическом уравнении, согласно замкнутой системе событий (или полного списка) наступление
непредвиденного события, или любых отрицательных, неблагоприятных исходов,
таких как ( прыжок вниз через сопротивлениЯ или, ( или отсутствие этого сопротивления, то есть, отсутствие транзакций спроса на ценовых уровнях свода биржевого ценового механизма, в допущениях более пяти фигур))
С учетом положительного результата второго звена = дивиденды Ростелекома - 5.04.
****************
2. Плюсовая капитализация Газпрома (как первого звена) принимает
на себя дополнительные условия хеджирования наступления полного риска.( толстого хвоста)
Точка входа в Газпром 125 — ВЦБК предторговой сессии на 04.06. (142.24.)
Что имеем в расчетах:
(( + 17 фигур первого звена, хеджируют давление продаж на момент
стоп торгов в Ростелеком.))
ВЦБК Ростелекома на 04.07. послеторговая сессия 18.50.мск. 74,90.
Данные ценовые значения в 12 положительных фигур Ростелекома, позволяет нам минимизировать убытки
и создать даже в условиях давления продаж, плюсовой результат,
с учетом наступления непредвиденного события (( стоп торги) в рабочем звене.
( точка входа в позицию Ростелеком — 63.
((Рост курсовой стоимости 19% !
А стоп торги, как наступление непредвиденного события.. равны = ??%))
Идем далее,,
3. Второй исходный параметр, дробность размерности периода времени.
( Дробность размерности периода времени в разбросе процентного соотношения на созданную ОИ участников торгов величину панических продаж, до момента остановки торгов.
Этот процент является расчетной величиной Свода.
Эту уязвимость биржевого свода, мы также используем, минимизируя собственный убыток,
( то есть насколько быстро у трейдера работает его мышка, когда графическое отображение в чарте
формирует широкодиапазонный даун - бар «Вытеснения» до предела начала стоп-торгов ))
*****************************
Возможно, у случайного прохожего в части, ну и гадость эта ваша заливная рыба,
(это про то, что написано) возникает вопрос:
Почему ((Зачем все это..) тут всякие -такие допущения.. риски.. сижу на одном месте ровно.
Далее все по индексу..там 5% здесь - 2%,
Далеко не будем ходить, подобные материалы на форуме..
У меня есть ответ,
(тем более выше мы говорили о решающем факторе, мы говорили о гибкости Методологии..)
Так-как отвечая на мой вопрос,вы Сергей Юрьевич создавали свою основу логического алгоритма
на возможные вероятности событий, и формировали гипотезы условий..
( А это теоретико - вероятностный процесс) для действия своей, (или..)) поведенческой модели,
и на основе этой модели как трейдер, хотели бы получить от биржевых отношений максимальное значение положительного результата!
************************
Поэтому детализируя период времени первой тактики, читая в чарте Значимого периода
верхненаправленное ценовое движение, которое было создано открытым интересом участников торгов
с учетом всех внешних факторов и событий, второе звено ( Ростелеком) в размерности периода времени
с учетом послеторговой сессии определило результативное действо, как замкнутое пространство
достоверного события.
(( Все, что могло произойти в этом периоде времени, уже произошло.)
Читаем чарт. Вот условия на 04.07.
См. скрин и отчеты по всем сделкам клиента.
Изображение
*********************************
Вторая часть.
Условия на 05.07.

10.00.мск. Торговая сессия открылась давлением продаж,прыжок вниз через сопротивления
определил ценовой уровень 70.01.
ДД -5.04 ((минус 4.89 рубля от хая ВЦБК.-74.90.))
********************
Работаем, наши тактические планы определены.
В результате получена первая, максимально возможная часть в положительном результате.
Для второй максимально возможной части в положительном результате читаем
первый пункт тактик Сергея Юрьевича, и смотрим на события торговой сессии
в биржевом инструменте Ростелеком.
На 14.00 мск. ВЦБК - 72.08. ((Прыжок уже составляет 2р. 82 к.))
В нашем резерве календарный период времени.

Groody
Форумчанин
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение Groody » 05 июл 2018 23:55

Спасибо за очередной подробный урок!

у меня получилось немного хуже.
Ростелеком я сдал полностью 3 июля, вход был 66 в среднем. Целевая достигнута, дальше Газпром казался более перспективным
Изображение
и 4 июля взял ещё мамонта
Изображение

Groody
Форумчанин
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 июл 2015 15:56

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение Groody » 16 июл 2018 09:20

ещё не совсем созрели мысли для полного описания..но в своих (Не) путевЫх заметках зафиксирую.
Сейчас изучаю опубликованные сделки в мамонте и сравниваю со своими, правда за последующий период, но сути это не меняет.

Что сделал Геннадий Алексеевич
Изображение

Что сделал и чего не сделал Сергей Юрьевич
Изображение
я видел слабость 10 июля на перехае прошлого периода и ожидал что будет очень черный шум и давление продаж 11-го, чтобы использовать этот уровень для накопления. Без черного шума ожидал дальнейшего спроса до нового хая торгового цикла, т.к. желающих продавать было не много.
Но шума не заметил в эфире утром 11-го, а давление продаж было. Мог сделать пансион, но не сделал.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение v1085300 » 17 июл 2018 11:58

Доброе время суток уважаемые коллеги.
Сергей Юрьевич, работая в ваших (Не) путевЫх заметках,
если позволите я добавлю.. (Не) путевЫе заметки о (не) послушном рынке, где мы уже в открытом доступе обсуждаем технические моменты поведенческой модели трейдера...
Но сегодня, я бы поговорил о кульминации нашего праздника.
О кульминации ДДцепочки 018 года, а вместо салюта предлагаю открыть странички книги Германа Гессе
«Игра в бисер.».
Что-бы не умничать..
Все что процитировал ниже, не мое, но обратите внимание как созвучно философии Методологии.
"Игра в бисер" – это своеобразная игра ума для всех,(Давайте выделим) кто ищет глубинную связь между событиями и явлениями;
кто пытается обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах;
кто воспринимает мировую литературу как уже написанную книгу, которую никто и никогда не постигнет до конца, но, тем не менее, каждое новое прочтение удивительно и откровенно.
Роман Германа Гессе "Игра в бисер" стал откровением для многих читателей, которые вместе
с героями книги прикоснулись к заветным тайнам Игры и узнали, что возможен некий абстрактный синтез,...
*************************

Вот о той, огромной нашей работе поиска глубинных связей между событиями и явлениями, мы и поговорим,
кроме того также выделим, что многие сюжетные линии этого романа мы просматриваем в рабочих иллюстрациях, где вольно или невольно обсуждаются зарисовки мира Игры...
ValuaVtoroy писал(а):
andrbayr писал(а): 1.Я понимаю, но в данном случае употребил это противопоставление (доходный vs стоимостной) в том смысле,
в котором их обычно употребляет отец-основатель сайта и не уверен, что это общепринятое :)
Имелось в виду, что доходный подход - когда упор делается на дивидендные бумаги, обеспечивающие постоянный приток наличности, а стоимостной - когда выбирается то, что имеет высокий потенциал роста курсовой стоимости
в обозримом будущем....
3. Понятно, что вариаций может быть много и нюансы воплощения будут зависеть от темперамента конкретного инвестора, но насколько успел заметить, в среднем второй вариант подразумевает большую подвижность, отслеживание ситуации и т.п.
4. И в нем больше риска волатильности, т.к. бумага без дивидендов не имеет прямой привязки к текущей цене денег..
..... Соглашусь с последним вашим утверждением относительно того, что бумаги, по которым регулярно выплачиваются дивиденды, менее волатильны так-как имеют прямую привязку к текущей цене денег.....
P.S. Будучи стоимостным инвестором, я иногда начинаю искать новые истории, надеясь отыскать интересную идею, и первое на что я смотрю-платит ли компания регулярно дивиденды, или не платит. Для меня это важный показатель качества бизнеса.
Я взял эти выжимки, что-бы через практический результат показать как фактические события биржевой площадки отработали созданные открытым интересом участников торговых отношений все явления ( комбинаторные размещения биржевых инструментов) рабочих звеньев Ддцепочки
в ( в гипотезе) рамках наших целевых задач.
В карандаше видно, что сказка и мечта из года в год стала былью..
**************
Используя для наших расчетов стандартный подход (см. пункт первый, (( выжимок))
позволим себе сделать обобщение,( допущения) так- как в инвестиционной задаче стоимостного и дивидендного подхода, я не вижу открытых противоречий.
Оба подхода формируя основную целевую задачу:
-рост курсовой стоимости..
-ожидание дивидендного потока, в результате производственно-хозяйственной деятельности
имущественного комплекса хозяйствующего субьекта.
Своей аксиоматикой рассматривают множество доминирующих факторов определяющих
в конечном итоге эффективность имущественного комплекса.
(Эффективность ИК = рост курсовой стоимости.)
При формировании рабочих звеньев мы также учитываем эти факторы, и рассматриваем эти позиции
как объективный комплексный критерий, отражающий продуктивность производственных процессов, обеспечивающих функционирование сложного организма, которым является каждая хозяйствующая структура.
Создавшая в виде биржевого инструмента собственную инвестиционную программу.
И совсем коротко об анализе эффективной деятельности хозяйствующего субьекта..
Работая над аналитической аксиоматикой фундаменталистам , адептам стоимостного анализа
( впрочем как и нам) приходиться, в кровь раздирая свои ладони, вкладывать огромный системный труд,
так-как первый пункт целевой задачи ( рост курсовой стоимости) зависит..
от эффективности производственно-хозяйственной деятельности промкомплекса.
где в первую очередь, необходимо выделять такие обьективки , как производственные мощности,
состояние производственно-технической базы, ее технический и организационный потенциал,
то - есть насколько организация производства и труда отвечает всем требованиям конъюнктуры и рынка.
***********************
Оба подхода ( о которых мы говорим) отраженные в первом, да и в последующих пп, выжимок,
рассматривают ивесткапитал как величину переменную, которая работает на основе ..
А мы вспомним добрым словом генетическую мать диверсифика́ции
где в сюжете математического анекдота, генетической матерью диверсификации является функция
распределения дискретной случайной величины..
(( Диверсификация портфеля ценных бумаг инвестора, блюдо биржевой индустрии, в соусе от языка математики..))
Блюдо стандартное, в этой части шеф-повар, (торговая биржевая площадка, новизной не блистает, а вот соус,
вид особый, здесь искусство и кроме того, всегда новая компонентА..
+ сложные внешние факторы, которые создают условия для ОИ участников биржевой деятельности.
Вернемся к игре в бисер?..
************************
И так о работе капитала инвестора в игре курсовой стоимости..
Простые (условные) цифири на примере двух бумаг.
((А из практики нашего портфеля и работы ДДцепочки) два звена.
1.Газпром. ( одна акция)
2 Ростелеком. об. ( две акции)
( Почему обычка а не пр.? (( Эти условия, как секретную формулу не детализируем..))
Теперь в части компонентОв соуса,
закладывая критерии отбора биржевого инструмента в рабочую Ддцепочку (фазы нового календарного экономического цикла), основной позицией определяем период времени..
Второй компонент, функция «магии чисел», которая позволяет создать в гипотезе роста курсовой стоимости биржевых инструментов рабочего звена, идеальные расчетные условия, на основе которых
мы имеем возможность без увеличения основного капитала ( А у нас эта величина постоянная)
сумму двух акций (фактический пример) Ростелекома, перевести на стоимость одной акции Газпрома.
(( и соответственно наоборот)
Как мы видим и знаем в части инвестподхода для стоимостников и фундаменталистов,
эти курсовые значения ( «нашей магии чисел») не играют роли в постановке стратегических задач.
(( О расточительстве написано десятки страниц..)
И так посмотрим на примитивные расчеты:
Создадим допущения о том, что Инвесткапитал фундаментального подхода есть величина постоянная
и на основе предложенных расчетов составляет:
1. 137 руб.- одна акция газпрома
2. 132 руб.- две акции ростелекома.
Итого 269 рублей сформируют дивидендный поток в сумме:
5.04* 2 = 10.08. ( Ростелеком)
8.04.*1 = 8.04. ( Газпром)
Где ожидаемый дивидендный поток составит = 18.12.
1.Значит инвесткапитал в сумме 269 рублей сформирует для долгосрочного инвестора ожидание
дивидендного потока в размере 18.12.коп.
2.Кроме того на инвесткапитал в сумме 269 р.
оказывает влияние рыночная капитализация, создавая сумму этого капитала переменной величиной.
*************************************************************
Рассмотрим как работает инвесткапитал нашей ДДцепочки.
См публичку от:
v1085300 писал(а):Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Сергей Юрьевич,
Вы задали тактические условия,
Groody писал(а): чтобы как-то повлиять на доходность в первом звене надо в нем поучаствовать,(!)
***************
С моей точки зрения, правильно будет распределить свою позицию между вариантами 2 и 3,
т.е. часть сдать до отсечки, так как есть плюсовая капитализация (которую вы переводите по этим условиям
в доходную часть хеджируя неблагоприятный исход)
часть сразу (после.
Ваши допущения я немного раскрыл (( читаем пункты))
И на основании ваших тактик, создадим алгоритм основной задачи, (( вспомним, речь идет о положительном результате)) и без детализации, на основе Методологии, просмотрим логическое уравнение,
где расчетным или основным параметром будут все события полного списка в достоверном времени.
Теперь цифири на основе работы тактической схемы Сергея Юрьевича.
Groody писал(а): Ростелеком я сдал полностью 3 июля, вход был 66 в среднем.
Целевая достигнута, (!!++)
Изображение
/quote]
раскроем в практике
Отсечка Ростелеком ( Т+2) 04.07.
вцбк-75 руб. ( точка входа 66.)
Плюсовая капитализация составила 9 руб. на одну акцию.
( выводим, рассматривая этот чистый доход ( за минусом налога)
как дивиденды:
5.04.* 2 =10.08.
Стоимость двух акций Ростелекома на плавающем курсе ВЦБК равны стоимости одной акции Газпрома..( мы не несем дополнительных затрат.
Наш капитал остается величиной постоянной ( это одно из основных условий нашей магии чисел)
Groody писал(а): 4 июля взял ещё мамонта!!
( Сергей Юрьевич, здесь ответ, на ваши вопросы последней публикации
(Вторая целевая задача трейдером или\или инвестором поставлена)..
Все остальное или любые ценовые движения, это цветной шум!
Который мы только внимательно просматриваем..

Изображение
8.04*2 акции = 16.08. дивидендный поток Газпрома.
А вот и результат:
Ростелеком на отсечке 04.07.сформировал денежный поток в сумме 10.08.
Капитал Ростелекома, увеличил второе дивидендное звено еще на одну акцию Газпрома,
и 17.07 сформировал дивидендный поток в сумме 8.04*2 =16.08.
Итого рабочий капитал ДДцепочки в сумме 269 рублей сформировал денежный дивидендный поток
16.08+10.04 = 26.12.
Посмотрим цифирки поближе?
Стандартный подход:
капитал в сумме 269 руб = 18.12. ( см выше)
Ддцепочка:
капитал в сумме 269 руб = 26.12.

Как видите все просто. Но мне осталось только добавить,
что полный список событий риска последнего звена (( любые ценовые события) захеджирован у нас
периодом времени размерностью в 12 календарных месяцев..
( или 12 ценовых конструкций в различных формах модели торгов.)
И кроме того, используя нашу магию чисел, свободно возвращаем капитал в отработанное звено Ростелекома...
ДД цепочка завершена,началась большая работа над ДДцепочкой 019 года, тем более, что дополнительная достаточно интересная пара звеньев - фаворитов, потребуют увеличение инвесткапитала..
И вот это! ( увеличение инвесткапитала ) вторая часть ответов на ваши вопросы последней публички,
Эту вторую часть мы поведем в вашем проекте..
Поэтому, чтобы ответить на основные вопросы вы и исследуете мои сделки..
Groody писал(а):ещё не совсем созрели мысли для полного описания..но в своих (Не) путевЫх заметках зафиксирую.
Сейчас изучаю опубликованные сделки в мамонте и сравниваю со своими, правда за последующий период, но сути это не меняет.
Что сделал Геннадий Алексеевич
Изображение
Что сделал и чего не сделал Сергей Юрьевич
Изображение
я видел слабость 10 июля на перехае прошлого периода и ожидал что будет очень черный шум и давление продаж 11-го, чтобы использовать этот уровень для накопления. Без черного шума ожидал дальнейшего спроса до нового хая торгового цикла, т.к. желающих продавать было не много.
Но шума не заметил в эфире утром 11-го, а давление продаж было. Мог сделать пансион, но не сделал.
PS
На этом, тема ДДцепочка 018 года закрыта.

Аватара пользователя
AzEs
Всерьез и надолго
Сообщения: 696
Зарегистрирован: 15 дек 2012 13:20
Откуда: ММВБыково

Re: О дивидендной цепочке.

Сообщение AzEs » 26 июл 2018 20:32

Привет, коллеги!

В связи с тем, что многие дивитикеры отсчитывают время не годами, а полугодиями или даже кварталами (что очень даже неплохо), дивидендная цепочка превращается в настоящее кружево.

Сегодня Алроса, успевшая неплохо отдохнуть после дивгэпа, на протяжении нескольких часов кричала "обрати на меня внимание". Смысл стал понятен после того, как "нагнулся" к 10-минуткам...

Значимый.

Изображение

10-минутки.

Изображение

Закрыто

Вернуться в «Методология анализа ценового движения»