Дивидендная цепочка 019 г.

учимся и обсуждаем

Модератор: v1085300

Закрыто
Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Дивидендная цепочка 019 г.

Сообщение v1085300 » 24 авг 2018 14:24

Работая с историей одного назначения, или дивидендной цепочкой 018 года,
читая странички «старых» публикаций.. выделим тактические задачи.
v1085300 писал(а):Добрый день коллеги.
Сергей Юрьевич, как отдельная страничка вашего дневника,
viewtopic.php?f=40&p=67454#p67454
тезисно про дивидендную цепочку в 018 г.
*********Дивидендную цепочку 018 года, мы стали формировать в периодах 017...
Об этом событии в течении всего времени, включая подготовительный период,
было достаточно публикаций в ветке о Методологии.
(( История о дивидендных цепочках по годам, практика исполнения в темах нашего раздела)
viewtopic.php?f=40&t=1654
****
.. еще пара месяцев и произнесем традиционную фразу:
«Король умер, да здравствует король!»
Дивидендная цепочка 018 года завершена, работаем над ДДцепочкой 019 года.
Далее по ссылке:
viewtopic.php?f=40&t=2852 ( читаем постранично..

Анализируя материал подчеркнем, что работая с условиями дивидендных потоков ,операционный кэш
забран максимально...
Исследуя, отмечаем исполнение тактических задач.
v1085300 писал(а):Доброе время суток.
Сергей Юрьевич,
посмотрим техническое исполнение работы первого звена,читая отчет по всем сделкам клиента за 05 июля.
Читая отчет по всем сделкам клиента за 19 июля, посмотрим техническое исполнение работы второго звена.
Изображение
Для случайных прохожих напомню исходники:
viewtopic.php?f=40&t=2852
В карандаше видно, что сказка, и мечта вновь стала былью..
1.В расчетах «стандартного инвестиционного» подхода:
капитал в сумме 269 руб = дал инвестору дивидендный поток 18.12.
2.В расчетах ДДцепочки:
капитал в сумме 269 руб = дал мне дивидендный поток 26.12.
Начинаем работать с историей нового назначения, или дивидендная цепочка 019 года.
Не вижу смысла говорить о текущей ситуации на рынке, или подчеркивать факторы полного списка событий формирующие инвестиционные риски..
Вполне обоснованно считаю, что на просторах достаточно рыночных разговоров, и дискуссий
различного направления..
( От.. ,ФСЕ пропало, до.. Мне нравится ЭТА цена..)
Старая трейдерская поговорка рынок достиг дна ,но снизу постучали..
И на моей памяти в достоверных событиях периода фазы великого перераспределения,
октябрь 08 года. Газпром 84.0, а 01.февраля 09 года. Сбер. об. 13.50.
Это максимальные риски потери капитала для инвестиционных грез - Сбер. 500, а Газпром с 369.50..
******************************
Я не инвестор, я просто ( рядовой) трейдер, который достаточно давно живет на биржевой капитал
сформированный от дохода с биржевых отношений.
Поэтому на инвестиционные грезы внимание не обращаю, а системно, и достаточно консервативно
формирую свой денежный пансион..
( все публички в темах Практические задачки.. или еще раз, и все про комбинаторику "ОИ")
То есть на основе Методологии ставлю тактическую задачу забрать у рынка максимально возможное...
Под «формированием денежного пансиона», рассматриваю не только работу дойных ферм, которые открыты,
или будут открыты в предстоящих периодах времени этого календарного рыночного цикла, но и необходимо,
читая ежедневный фон биржевых инструментов согласно котировального списка торговых площадок,
учитывать в полном списке событий последующих периодов все ( внешние и внутренние факторы)
которые будут изменять дивидендные потоки 019 года.
**************************************************************
См. торговую сессию 24 августа 019года.
Читаем чарт биржевого инструмента, где первым лимитным коридором третьего звена,
открыта новая история дивидендной цепочки 019 года.
Изображение
********************************
Месячный чарт ВТБ..
Изображение
(( Прекрасен колорит этого фона, типичная осень и переход к временам темным..
по истечению периода времени от темного к светлому!

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: История нового назначения, или о ДДцепочке 019 г.

Сообщение v1085300 » 27 авг 2018 18:57

Небольшая зарисовка периода торговой сессии 27.08. в истории нового назначения..
Фондовый рынок отреагировал на новые американские санкции против России.
См.период торговой сессии.
Верхненаправленное ценовое движение в биржевом инструменте ВТБ.
Изображение
Увеличил обьем первого лимитного коридора.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: История нового назначения, или о ДДцепочке 019 г.

Сообщение v1085300 » 29 авг 2018 13:17

История нового назначения в картинках.
Обьем сделки торговой сессии 27.08. где позиция ВТБ была увеличена на ценовом уровне 4152.
Закрыта 28 августа на ценовом уровне 4202.
В 18.38. мск. позиция этого дополнительного обьема вновь откуплена на ценовом уровне 4150.
Что позволило сформировать чистый доход в 05 фигуры на акцию.
( +500 рублей при дивидендной выплате 3200.)
Так дополнительный обьем позиции начал работать дойной фермой.
**************************
В тактических задачах для третьего звена ДДцепочки 019 года, я технически готов к развитию
любых возможных событий полного списка разновероятных исходов.
Нижненаправленное ценовое движение, или давление продаж.
В этом исходе, нижненаправленные ценовые уровни позволят увеличить позицию,
и предоставят 10% доходность от дивидендного потока в третьем звене.
Верхненаправленное ценовое движение создаст условия для полноводной работы дойной фермы,
что также приведет в конечных расчетах к 10% доходности дивидендного потока третьего звена.
См. сделки в чарте биржевого инструмента, читаем отчеты по всем сделкам клиента за 28 августа.
Изображение
Полный отчет по всем сделкам клиента за 28.08.
Изображение
****************************************
PS.
ValuaVtoroy писал(а):"Коммерсант" опубликовал сегодня статью "Дивиденды отпускают на каникулы
Монополиям могут заменить выплаты инвестициями в инфраструктуру."...
https://www.kommersant.ru/doc/3726028
bezzumen44 писал(а):Я думаю, что это очередной вброс.
Каких уже было не мало.
В наше время лучше вообще не читать СМИ, для инвестора там одна беллетристика
А вот в части «этой» беллетристики, то к этому фону в своих публичках я еще вернусь..
Так-как первым звеном в моей ДДцепочке 019 года, с 018, работает «Ростелеком об.»
Где второй задачей, для обьема первого звена, стоял рост курсовой стоимости,
а соответственно первой, дивидендный поток!
Приведу краткую выжимку..
v1085300 писал(а): ***********************
Я не инвестор, я просто ( рядовой) трейдер, который достаточно давно живет на биржевой капитал сформированный от дохода с биржевых отношений.
Поэтому на инвестиционные грезы внимание не обращаю, а системно, и достаточно консервативно формирую
свой денежный пансион..
Под «формированием денежного пансиона», рассматриваю не только работу дойных ферм, которые открыты,
или будут открыты в предстоящих периодах времени этого календарного рыночного цикла, но и необходимо,
читая ежедневный фон биржевых инструментов согласно котировального списка торговых площадок,
учитывать в полном списке событий последующих периодов все ( внешние и внутренние факторы) которые
будут изменять дивидендные потоки 019 года.
Сегодня я изменил возможные риски в этом фоне, Ростелеком об.позицию закрыл,
и первым звеном, назначил Ростелеком пр.
Логику сделки можно просчитать через карандаш.
Что изменилось?.
С первого звена временно снял вторую задачу, рост курсовой стоимости.
Без изменений сохранил задачу первую, дивидендный поток..
(( сумма дивидендов в префах и обычке Ростелекома равна 5.04.)
(( Все остальное, покажет время!)

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: История нового назначения, или о ДДцепочке 019 г.

Сообщение v1085300 » 19 сен 2018 13:41

Добрый день коллеги.
Я взял эту выжимку, что-бы показать практический результат, реализованный трейдером
в рабочем периоде торговой сессии 10 сентября.
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
18 сен 2018 13:17
Разумеется, убытки вследствие ошибочных заявок возможны на любом инструменте -- свежий пример в акциях Ростелекома от 10 сентября, когда за минуту цена сходила вниз с 66.6 до 58.81 руб и вернулась обратно
..Или зарисовка одной из рабочих историй нового назначения.. в рамках дивидендной программы 019 года.
Коллеги,повторю...
v1085300 писал(а):
24 авг 2018 14:24
*****
...на инвестиционные грезы изложенные в многостраничных форматах не обращаю свое внимание,
а системно, и достаточно консервативно формирую свой денежный пансион,используя технические возможности
и условия предоставленные открытым интересом участников торгов.
Под «формированием денежного пансиона», рассматриваю не только работу дойных ферм, которые открыты,
или будут открыты в предстоящих периодах времени этого календарного рыночного цикла, но и необходимо,
читая согласно котировального списка торговых площадок ежедневный фон биржевых инструментов,
учитывать в полном списке событий последующих периодов все ( внешние и внутренние факторы)
которые будут изменять дивидендные потоки 019 года.
См. скрин периода торговой сессии 10 сентября.
Изображение
Работаем:
Ростелеком.об.
Красивый прыжок вниз через сопротивления..
Моя заявка, см. отчет по всем сделкам клиента
была выставлена на максимальное значение 65.05. которое позволила выставить торговая система.
Позиция закрыта на ценовом уровне 66.60.
1.5.рубля на акцию сформировали плюсовую капитализацию моего рабочего обьема,
который работал в этой сделке..
*********************************
Следующая позиция которая отработала в дойной корове..биржевого инструмента Русгидро.
Рапортовать про плюсовую капитализацию не буду, все цифири в отчете.
Тем более, что эта позиция работает четвертым звеном в ДДцепочке..
**********************************************
ВТБ, как много в этом слове!
Моя целевая задача достаточно скромная, дивиденды.. или ценовой уровень 061.
Что наступит быстрее.

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Дивидендная цепочка 019 г.

Сообщение v1085300 » 26 сен 2018 17:45

bezzumen44 писал(а):
09 окт 2018 09:55
**********
1.Дали бы мне власть - я бы перебанил всех спекулянтов и поверьте это было бы хорошо и для них и для нас.
2.Снова бы воскресли обсуждения, обмен идеями, историями, размышления и вопросы,
которые актуальны только для инвесторов...
09.10. 2018 г. 11.35.мск. Доброе время суток.
Сергей Юрьевич,все ваши размышления, ответы.. оставлены в рабочем дневнике..
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.p ... 293#p68293
Все свои истории на форуме.. закрыл.
09.09. 2008 года, 10 лет моих биржевых отношений.

PS.
На форуме Олега ( 20.12.2012.- 09.10.2018 года)
Закрыв темы ветки, поймал себя на мысли, что я не испытываю сожаления. :) :)
***************************************************************************
**********************


26.09.2018 г.
Коллеги, предлагаю просмотреть «последнюю публичку,
отбросив как не нужное, в том числе не потребное, «злобный» эмоциональный негатив
со стороны так называемых ( новых или очередных) оппонентов.
Читая хронологию постов выделим только те моменты, которые позволяют
определить типаж поведенческой модели участника торгов.
Какими видами технического инструментария будут руководствоваться участники торгов,
точно так -как и участники торговых отношений.
Цитирую:
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 12:58
1.но открытый интерес не имеет никакого отношения к глубине рынка и к акциям -- ОИ
это число уже открытых позиций по фьючерсам и опционам, показывающий ликвидность инструмента.
2.Глубина рынка это количество лимитных ордеров на ценовых уровнях, а не объем транзакций
3.(объем транзакций на ценовых уровнях показывает такой индикатор как профиль рынка),
4.и в силу статичности глубина рынка показывает не давление продаж или покупок,
5.а ликвидность и возможные зоны поддержки или сопротивления встречным рыночным ордерам.
*****************
Логично? да... так закладывает биржевая индустрия.
Ну, а в части абракадабры Методологии, и прочих красочных эпитетов пока промолчим..
Так как, у оппонентов- инвесторов ( К сожалению по годам, как всегда.. есть только одна ( собственная) истина,
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.p ... 672#p34672
"все остальное.. любой диаметрально противоположный взгляд " для этой группы участников торгов.. Ересь!
Как все хорошо начиналось. Ровная дискуссия.
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.p ... 186#p69186
Чем завершается ..
Тем, кто не укладывается в принятые "стандарты" раздаются различные эпитеты..
Arktikant писал(а):
11 окт 2018 22:49
мне эти споры про благо и детский сад навеяли момент из фильма О чем говорят мужчины:
Ради бога, господа, оставайтесь в "вашем поле"!
- Инвестируйте, при желании спекулируйте, акции, фьючерсы, валютные пары, опционы.. хеджируйте свои риски
на основе ваших тактических или стратегических задач..Деньги ваши!
Работайте с любым рынком и языком, абракадаброй, парой сотен тысяч различных методов и инвестиционных стратегий.. Лишь бы в радость для Вашего брокерского счета.
У каждого, свой путь!
Мой биржевой, сегодня равен десяти годам, и этот путь с 2008 года, единственный источник
моего дохода, не считая моей пенсии..
******************
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 12:58
3.1. С некоторых пор практикую простой как угол табуретки структурированный подход на основе ОФЗ и Si,
Посмотрим этот "простой как угол табуретки подход" с практической точки зрения на риски
потери капитала в сделке.
*****************************************************
- Выстраивая свои постановочные задачи, действующая сторона на основе индикаторов
( см. список по тексту выше )
будет своими транзакциями вводит на горизонтальные уровни лимиты обьемов, расставляя
одномоментные позиции для свода, а опираясь на этот вспомогательный инструментарий,
(любезно предоставленный биржевой индустрией)
соответственно будет совершать технические ошибки в «собственных» постановочных задачах..
(изначально принимая на себя риски неблагоприятных исходов)
(Создавая учебные бизнес-проекты,мы неоднократно практическими полными сделками, детализировали технические детали работы, как с производными инструментами, так и с ценными бумагами.
Еще раз для себя отметим и выделим, почему не пользуемся индикаторами и осцилляторами,
как видами технического инструментария.
***********************
Выше я уже отмечал сначала ровная дискуссия.
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.p ... 186#p69186
( пп моя редакция)
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 12:58
nevod22s писал(а):
22 сен 2018 14:32
P.s.
1. В этом году провожу эксперимент:
*********
3.Ощутить «прелесть» инвестиций для «начинающего»: по наводкам разных гуру покупаются «недооцененные акции». Без имен: гуру 1, гуру 2 и т.д.
1.1. Возможно главная причина некомфортности именно в сделках по чужим "наводкам".
2.1.Хотя акции сами по себе не слишком комфортный инструмент.
3.1. С некоторых пор практикую простой как угол табуретки структурированный подход на основе ОФЗ и Si,
когда на 1-2 сделки в квартал по второму отводится риск в размере не более 1% от объема средств этого портфеля.
Я не гуру, но если попробуете, думаю, не разочаруетесь.
В худшем случае останетесь при своих в номинальном и даже в реальном выражении по инфляционным данным от ЦБ.
В других вариантах развития событий по ходу дела и итогам года будете посмеиваться над постами в стиле;
"акции бьют облигации",
"не может быть доходности без волатильности",
"это все ценовая угадайка",
"покажите на своем примере как фьючерсы помогают снизить волатильность и повысить доходность..
(да еще и без использования анализа ЦК ВКП(б) и комбинататорики ОИ на акциях (акциях, Карл!)).. и троллей всех мастей с цитатами из мультиков. :)
Я ответил своим постом, где выразил только один момент, закрывая глаза на все камни
в части анализа ЦК.ВКП(б),и комбинаторики.. ну лает чел, пусть лает..
Меня заинтересовал технический момент по пунктам:
v1085300 писал(а):
24 сен 2018 16:03
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 12:58
*******************************
1. Хотя акции сами по себе не слишком комфортный инструмент.
2. С некоторых пор практикую простой как угол табуретки структурированный подход на основе ОФЗ и Si, ..
В отличие от Ваших теоретических фантазий, которые якобы структурированы
в практический подход на основе ОФЗ и Si,(!)
где через 1% от обьема средств в вашем портфеле определено в валютной паре игровое поле!(?)
( в валютной паре Карл!)
Не будем говорить о технических деталях этих сделок, так-как вряд ли они есть в природе..
В своих игровых и инвестиционных историях в акциях Московской биржы, которые являются( для нас)
абсолютно комфортным инструментом,
применяя анализ ЦК ВКП (б) и комбинаторику ОИ, позволяющие обеспечивать из года в год
определенный уровень дохода..есть одна маленькая деталь!
Каждая практическая история обязана отчетами клиента подтвердить любую публикуемую сделку...
( Иначе, все, что прописал.. - фантазия автора.
Вы постарайтесь, когда описываете технические детали собственных простых методов,
быть более корректным, (( по отношению к своим читателям..
Примерно так..
Скрин игровой сделки 21 сентября на курсовой разнице в акциях Московской биржы.
Ростелеком ап. - Русгидро, где работает 1% ( 10%.. или 90%) от обьема моего портфеля..

Изображение
А то ваши фантазии больше похожи на ленивые голубцы..
Капуста на полях, фарш все еще в лугах..
теперь еще один мой маленький комментарий:
демонстрируя техническую операцию, если мы посмотрим на скрин, речь не идет о полной сделке, или завершенной, которая сформировала доходную часть..
Четко прописано, цитирую еще раз..
Читаем отчет, смотрим косвенную плюсовую капитализацию, на 15.41. мск. 24 сентября.
А вполне возможно, через пару минут, встречное давление продаж создаст нижненаправленное ценовое движение
и эта косвенная плюсовая капитализация превратится.. в минусовую сделку?
( Для нас, Нет,
У нас нет, и это в течении всего периода существования Методологии нет минусовых сделок, так-как;
1.Согласно "характера" бумаги, обьем лимита денежного потока разделен на лимитные коридоры
Кто-то их называет лесенкой и ищет среднюю цену, мы определяем каждый лимитный коридор,
как самостоятельное рабочее звено..
2.Кроме того нижненаправленное ценовое движение определяет исполнение второй части технического задания.
Открываем второй лимитный коридор..
3. Что такое полная сделка и чем она отличается от операционного шага, который формирует косвенные капитализации с различным знаком, детально разобраны и предоставлены материалами в ветке.
4. даже бегом можно посмотреть вот здесь..
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=40&t=2852
так работает полная сделка..
Коротко выглядит так:
Первый шаг- открыли операционный момент (получили плюсовую косвенную капитализацию
Второй шаг - выполнили целевую задачу, продали бумагу.. ( получили плюсовую капитализацию
Третий шаг. - при нижненаправленном ценовом движении откупили проданный обьем бумаги, получили доход..
**************************
И главное, в демонстрации этой пустой картинки для оппонента, этот момент операционного шага,
своим периодом времени уходит в "дивиденды", в период времени, где целевая задача
это рост курсовой стоимости 87! или,что наступит раньше..
**********************************************
Разбирая технические детали простого метода оппонента, посмотрим как построены тактические задачи...
Введем допущения, что на основе доходной части ОФЗ, сформирована плюсовая капитализация,
и участник торгов, одномоментно, всем обьемом, который определяет одним % от суммы средств портфеля.. открывает одну, или две сделки ( в валютной паре) в квартал..
(Пока оставим вопрос почему определен именно этот период времени)
цитирую .. когда на 1-2 сделки в квартал по второму отводится риск в размере не более 1%
от объема средств этого портфеля...
Давайте рассмотрим второе допущение, когда портфель принимает на себя риски потери капитала
в сумме равной 1%..
То есть изначально, обосновываясь только индикаторами, читая например индикатор открытого интереса.. открыто больше коротких позиций - открываем шорт.
Открыто больше позиций в лонг, - откроем лонг.
Далее рассматривается «волатильность,» в этом понятии участником торгов определен риск неблагоприятного исхода..
( то есть момент выхода из инструмента)
Работая сделкой в высокорисковом инструменте.. надеемся только на удачу..
и на количество пойманных пипсов.. ( повезет, а если не повезет?)
Кроме того, исходя из короткого описания,( не имея картинки) определить какая позиция действительно была открыта участником торгов, просто невозможно..
(О волатильности... про эту "даму" в ветках о Методологии также достаточно детализации)
***********
Дополним.
Согласно требований Методологии в части управления капиталом, или лимитом на обьем выделенный
для сделки, мы - бы формируя тактическую задачу- этот "один процент" разделили..
на четыре,
или шесть.. илили.. обьемов,
отрабатывая гипотезу развития нижненаправленного ценового движения, при условии лонговой позиции
( Зеркально наоборот, при открытии позиции шорт..
( плюс взяли бы период времени который определен кварталом.. (срок жизни инструмента)
**********************
Продолжим..
Куда может привести данный индикатор, и как с целью манипуляций судьбами участников торгов,
эти вспомогательные условия технического инструментария, используют участники биржевых отношений,
Маркетмейкеры, брокеры, и так далее... мы детально разбирали ..
(( все есть в темах,в Хвасталках , в материалах более ранних годов..
Открыть контракт, нагнать количество.. снять тиком робота, тем более, что это валютная пара..
Поэтому я и попросил автора поста.
..Вы постарайтесь, когда описываете технические детали собственных простых методов,
быть более корректным, (( по отношению к своим читателям..
Примерно так..
Скрин игровой сделки 21 сентября на курсовой разнице в акциях Московской биржы.
Ростелеком ап. - Русгидро, где работает 1% ( 10%.. или 90%) от обьема моего портфеля..
Читаем отчет, смотрим косвенную плюсовую капитализацию, или доходную часть этого одного процента
на 15.41. мск. 24 сентября.
Изображение
Далее,\ началось совсем странное..
полныt тексты приведены по ссылке..
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 16:35
Эти картинки демонстрируют, что:
1. иногда в терминале совершаются сделки;
2. среди совершенных сделок есть сделки, завершенные в плюс
Больше ничего определенного сказать нельзя.
Как нет ничего в ответе о том, какое же все-таки отношение к акциям имеет показатель ОИ.
Свой ответ отправил новым постом
v1085300 писал(а):
24 сен 2018 17:36
:) Хорошо, что вы заметили:
1. иногда в терминале совершаются сделки;
2. среди совершенных сделок есть сделки, завершенные в плюс
( :cool: Кстати Вас именно и попросили об этом.. показать свои сделки, которые вы совершили в плюс..)
Больше ничего определенного сказать нельзя.
А ВАМ больше и сказать нечего.. кроме воды! ( Кроме теоретической воды)
Как в части того, что в акциях, или в любом другом инструменте есть открытый интерес участника торгов
к той или иной позиции ценового уровня..
Введу детализацию
Давайте не будем путать эти два понятия,
так называемый ( нами) открытый интерес участников торгов к той или иной позиции
в любом биржевом инструменте..
где открыто, доступно ( для брокера, и через стакан брокера, публично) инвестор, спекулянт обобщим,
участник торгов своей транзакций определил позицию (как прописал автор с показателем ОИ)
чуть отступим..
Маленький пример, если в супермаркете или в магазине формата при доме,
купил пшеничный батон, то я, как покупатель, к этому продукту проявил прямой, открытый интерес,
кроме того через кассу провел транзакцию..и только через обьем дневного кэша мой открытый интерес
отражается в среднем дневном чеке магазина..
( Или через аналогию.. в индикаторе открытого интереса..определяющего количество открытых контрактов..
*****************
Не будем сейчас прописывать как и чем контракт производного инструмента отличается от сделки в ценной бумаге..
Далее я прописал..
( Сегодня квикисты ( разработчики) в версии 7.19.3.1. "ваш показатель" назвали глубиной рынка,
что лично я эти «условия»
рассматриваю как обьем транзакций давления продаж, или давления спроса в горизонтальном( ценовом) уровне..
Добавлю почему я рассматриваю именно как обьем транзакций.
Так -как «тик» ( свода) горизонтального уровня, через графическое отображение отражает точку
( или значение) в диаграмме графика цены..
Не буду повторять все прописанное в комбинаториках..
Здесь одно цепляет за другое.. и каждый технический шаг требует детализации.
Вся детализация.. прописана Методологией..
*************
и далее продолжил..
Позволив себе просто сьерничать на злобные выпады оппонента..
А может ВАС ведет рука богов.. когда вы тайно из греческой урны, вытаскиваете черный камень на ценовой уровень Si :doh:
Не сожалею, :hand: покидая ваши истории..
У каждого своя дорога, сделайте свои пять шагов..
Что в итоге получили..
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 21:32
1. Да, еще заметил, но не озвучил, надеясь на Ваше понимание (ошибся), что опубликованные сделки не могут ничего сказать о неопубликованных,
2. а значит, и о конечном результате трейдера.
мое дополнение:
Вот в части конечного результата трейдера, также практически по каждому году опубликованы отчеты
по дивидендным программам ( отчеты депозитария)
отчеты по выводу денежных средств..


3. Все в конечном итоге все равно упирается в верю/не верю, как и в случае полного отсутствия публикаций оных.
4. Поэтому Ваши скрины сделок и неоднократные шпильки в Вашей ветке в адрес коллег-инвесторов, публикующих результаты инвестиций без подтверждений,
5. а теперь и в мой адрес считаю ничего не значащими "веселыми картинками" и "водой".

2. Вы конечно можете выдумывать собственную терминологию, порой граничащую с абракадаброй,
((ссылка как мой комментарий на вопрос, что изменилось?
https://forum.roundabout.ru/viewtopic.p ... 672#p34672
Изменилось время.. на дворе 018 год..))
**************************************************
Далее автор продолжал..
3. но открытый интерес не имеет никакого отношения к глубине рынка и к акциям -- ОИ это число уже открытых позиций по фьючерсам и опционам, показывающий ликвидность инструмента.
4. Глубина рынка это количество лимитных ордеров на ценовых уровнях, а не объем транзакций
5. (объем транзакций на ценовых уровнях показывает такой индикатор как профиль рынка),
6. и в силу статичности глубина рынка показывает не давление продаж или покупок,
7. а ликвидность и возможные зоны поддержки или сопротивления встречным рыночным ордерам.
Еще один пример пустопороженго словоизлияния с Вашей стороны, помимо удаленного бла-бла в начале цитаты.

4. Всецело поддерживаю Ваше намерение переместиться в Вашу тему. Обещаю не беспокоить Вас ответами в Вашей ветке и не мешать Вам упражняться в самолюбовании и критике чужой никчемности.

С наилучшими пожеланиями,И.Х.С.
Теперь в части моего нового звания магистра..от форумчанина,..
Прежде чем принять эту с*ученую степень, очень хотелось что-бы рука раздающего
степень магистра числобуквенных.. (к сожалению так написано ( абераций)
Сначала поработала с головой собственной, определив отклонения в грамматике,
где в прописанном искажает смысл значения «аберрация»..
kitnik писал(а):
25 сен 2018 07:55
Чем больше абракадабры, тем больше магии, сэр. Магистр числобуквенных абераций.
Продолжу и повторю еще раз свои числобуквенные аберрации, магию и абракадабру!
Доброе время суток.
Как предсказать непредсказуемое, или ответ на простой вопрос
который был задан Сергеем Юрьевичем.
«А есть еще что-то?» есть еще что-то в части технических деталей..
Первая часть.
********************************
Сергей Юрьевич.
Мы достаточно давно закрыли последнюю страничку вашего учебного проекта,
и вы публичные отношения с ФР, перевели в короткие записки в формате дневника.
Представляя на страничках дневника обобщение своих наблюдений, сжимаете записи в короткие выжимки.
В чарте биржевого инструмента выполняете работы над ценовыми исследованиями, раскрывая в геометрических ценовых моделях, исследуя их как объекты двухмерной графики, прямые ( тактические) задачи собственной поведенческой модели, где в архитектуре первого спреда размерности периода времени, структурированы многомерные целевые задачи инвестиционной идеи.
Свои графические иллюстрации называете «Визуализацией»
придавая этим графическим работам логический смысл трехмерной графики, создавая в чартах биржевых инструментов полный список событий в виртуальном пространстве замкнутого цикла,
где прорисовываете собственный механизм выполнения тактических и целевых задач в ценовых условиях, созданных открытым интересом участников торговых отношений.
**************************
Этот формат, мне понятен, но хочу заметить, что мы открыли для свободного доступа практически
все комнаты Методологии,
( одна из комнат: «О дивидендной цепочке» http://forum.roundabout.ru/viewtopic.ph ... 089#p68089
и сейчас наши странички как «Шаолиньский монастырь»
наполнен туристами разглядывающих это «нечто ужасное, которое мы называем «Методология» ,а исходя из позиции линейного мышления
и аксиоматики гипотезы эффективного рынка, увидеть в этом «НЕЧТО»,
один из стилей искусства биржевых отношений случайному прохожему просто не возможно, как невозможно увидеть туристу Шаолиня повседневный быт владеющих искусством боя.
Мало сказать, я изменил взгляд на линейный подход, так-как для создания альтернативного взгляда необходимо сделать «простой переход»,
от линейного мышления.. к мышлению фрактальному.
Этот переход сопряжен не только введением новых интерпретаций размерности ряда, числа измерений графических обьектов и логических значений....Этот переход сопряжен с тропой познания...
.. Гипотеза фрактального рынка, как и фрактальная геометрия заставляет мыслить в понятиях “дробномерия” - дробных измерений, или даже “дробомирия”.
(( Тарасенко ВВ «Фрактальная логика»
******************************
Вторая часть.
“Но если размерность зависит от конкретных условий, то ее можно выбирать по-разному..
(( Тарасенко В.В. «Фрактальная логика.»»
**************
Визуализация сделки нашего коллеги.
AzEs писал(а):Привет, коллеги!
В связи с тем, что многие дивитикеры отсчитывают время не годами, а полугодиями или даже кварталами (что очень даже неплохо), дивидендная цепочка превращается в настоящее кружево.
Сегодня Алроса, успевшая неплохо отдохнуть после дивгэпа, на протяжении нескольких часов кричала "обрати на меня внимание". Смысл стал понятен после того, как "нагнулся" к 10-минуткам...
Значимый.
Изображение
10-минутки.
Изображение
Александр через практический результат, выбирая размерность периода времени которая достоверным событием определила конкретные условия, верхненаправленное ценовое движение, как всегда, виртуозно забрал, то что
по праву принадлежит ему, владея искусством вязать из ценового движения
в биржевом инструмент кружева...
***********************************
Сергей Юрьевич
Создавая библиотечку участника биржевых отношений мы проработали достаточно много диссертационных работ, где авторы свои научные исследования связывали с финансовой средой.
Научные труды Адама Смита, Башелье... Марковица.. Мальдеброта, Тарасенко, Старченко.. являются особенными научными произведениями, которые не обладают ничем общим с биржевой беллетристикой..
Я попросил поставить на полку и вашу диссертацию,
где вы создавая новую теоретическую модель, как вместилище совокупности ваших научных результатов, совершенствовали свои знания и математическую логику..
************************************
В одной из лекционных тем, мы буквально парой строк прикоснулись к достаточно интересной теме дробомирия.. «Эффект бабочки»,
Как помните, тему развертывать я не стал, так-как на периоде ваших первых шагов
в Методологию, нельзя было претендовать, что даже на условиях вашей великолепной математической логики, в этом моменте, смогу раскрыть информационную тропинку в дробомирие.
Вы как математик, выстраивая первичные отношения с ФР, тогда болели работой Билла Вильямса «Торговой хаос,(первое и второе издание)» тем более что теория хаоса
и теория аттракторов вами изучалась еще с университетской скамьи..
Работая с лекционным материалом, я также говорил, что мы с вами вернемся практически ко всем эпизодам, и просматривая информационные события,
уже системой противоположного взгляда, просто улыбнемся, как сейчас вы улыбаетесь, вспоминая Торговый хаос..
Мы с вами шаг за шагом, на практических биржевых примерах, формируя систему,
шли к результатам ваших биржевых изысканий ..
Вы сегодня работая с этой системой, шаг за шагом идете по тропе познания структурируя дробомирие.
********************************
Тема второй части, совсем не случайна. Она исходит из предоставленных «Визуализаций,»
Читая ваши работы, возникла необходимость на ВАС поворчать!
Поворчать,,,? Но одновременно мы вместе, Нет, как всегда я просто обозначу направление,
а вы будете самостоятельно отвечать на свой ключевой вопрос:
-А есть еще что-то?,
Далее, Вы исследуя «Визуализации», прорабатываете в чарте биржевого инструмента графическую трехмерную модель, выделяя размерность периода времени,
определяете негативные моменты,( ошибки графического распределения) которые могут привести к масштабным изменениям в стратегической инвестиционной задаче.
Прежде чем начать, я хотел бы вернуться к вашему логическому ряду в выжимках,
и чуть добавить список, что-бы иметь опорную точку перехода.
Groody писал(а): Лимит, Лимитный - ограничение, ограниченный риск, ограниченный количественный параметр, граница, предел период , размерность периода, предел размерности, дробность размерности...
Коридор - длинный проход внутри здания, соединяет комнаты в частях здания, включая лестницы.
Коридор затмений - период между лунным и солнечным затмениями (или наоборот), т.к. они бывают парами или тройками, т.е. период между первым и последним затмением в паре (тройке)т период времени,достоверное событие периода времени, одномоментное событие периода времени, действующее событие ( фон) периода времени, размерность периода времени, дробность размерности периода времени..
Коридор - узкий диапазон значений, которые может принимать какая-либо величина,
точка, линейный отрезок размерности величины, дробность размерности.. ряд,
размерность ряда, дробность размерности ряда..]

и двумя штрихами просто напомнить ..
Эффект бабочки,- отправляемся к одному из создателей теории хаоса Эдварду Лоренцу,
в части теории хаоса, здесь будет сложно перечислить весь список, давайте через беллетристику от Джеймса Глейка, до эссе Мандельброта.
*******************************************
Я коротко внесу свои ремарки в прописи.
Теория хаоса определяет, что сложные системы ( Торговая площадка, сырьевые рынки и так-далее .. ФР или отдельно взятый биржевой инструмент) чрезвычайно зависимы от первоначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде ( ОИ участников торговых отношений, ) могут привести к непредсказуемым последствиям.
Выделяя схожесть понятий теории Хаоса и Эффекта бабочки определяем, что понятие динамического хаоса, (которое как раз и применено в теории Хаоса,) имеет именно тот факт,
что несущественные изменения основополагающих условий системы, вызовут собою такую последовательность событий, которая приведет в дальнейшем к масштабным переменам.
На основе работ Э.Лоренца сделан вывод:
1.что эффект бабочки представляет собой свойство хаотичной системы.
2.А сам по себе хаос в этом случае представляется не иначе как случайностью, которую теоретически можно спрогнозировать
Вот теперь снова к Лоренцу, где через практику его исследования был получен ошеломляющий результат, когда маленькие и незаметные различия в первоначальных условиях,
в конечном счете, стали причиной невероятно больших отличий...
Да конечно, сейчас мы с вами говорим о теории аттракторов, и выделяем первый ( точечный) аттрактор,
Я хочу обратить ваше внимание на такое совпадении, четыре аттрактора, и четыре ценовых параметра совокупности данных цены..
Конечномерная ценовая точка, в размерности ценового ряда ( в ценовом ряду модели торгов незавершенного периода) определяет многомерием один из ценовых параметров совокупности данных цены.
Кроме того в своем многомерии является изначальной ценовой точкой последующего ценового ряда, созданного открытым интересом участников торгов, которые на условиях собственного лимита, определили условия для нижненаправленного (( давления продаж )) или верхненаправленного ((давление спроса)) ценового движения в ценовом ряду
модели торгов периода времени..
**************************************************************
Давайте отдохнем..текст перегружен.
Осмыслим..
А потом возможно разберем аттракторы, и перейдем к третьей части.
Период времени, размерность периода времени, дробность размерности периода времени.. Мандельброт. «Фрактальная геометрия природы.»

Аватара пользователя
v1085300
Наставник
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: 20 дек 2012 09:01
Откуда: РФ. г.Киров.
Контактная информация:

Re: Дивидендная цепочка 019 г.

Сообщение v1085300 » 08 ноя 2018 14:07

08.11. 2018 года.
Уважаемые коллеги, я публикую свой результат октября как иллюстрацию для полного ответа на реплики «нового» поля форума» в моей последней публикации от
v1085300 писал(а):
26 сен 2018 17:45
Все свои истории на форуме.. закрыл.
Закрыв темы ветки, поймал себя на мысли, что я не испытываю сожаления. :) :)
Закрывая ветку о Методологии анализа ценового движения надеемся, что действительно «воскресли» новые обсуждения, идеи..и так далее... Идем по тексту второго пункта
bezzumen44 писал(а):
09 окт 2018 09:55
1.Дали бы мне власть - я бы перебанил всех спекулянтов и поверьте это было бы хорошо
и для них и для нас.
2.Снова бы воскресли обсуждения, обмен идеями, историями, размышления и вопросы,
которые актуальны только для инвесторов...
В данной иллюстрации отчета за октябрь 018 года все ответы на заданные вопросы.
Пойдемте по пунктам:
Инвест Хеджевич Спекулько писал(а):
24 сен 2018 21:32
1. Да, еще заметил, но не озвучил, надеясь на Ваше понимание (ошибся), что опубликованные сделки не могут ничего сказать о неопубликованных,
( см. отчет за период с 01.10. по 08.11. включительно.
Изображение
Небольшая итоговая сумма всех операций трейдера за октябрь в размере 925.343.20.
включает в себя все опубликованные в том числе, и неопубликованные сделки.

************************************************************************
2. а значит, и о конечном результате трейдера.
( см. отчет!
Все транзакции на покупку в октябре составили 432.245.00.
Все транзакции на продажу в октябре ( по 08 ноября включительно) составили 493.098.20.
Арифметика: конечный результат трейдера за октябрь составил: 60.853.20.
(( минус налог на доходы физических лиц в случае вывода.


3. Все в конечном итоге все равно упирается в верю/не верю, как и в случае полного отсутствия публикаций оных.
4. Поэтому Ваши скрины сделок и неоднократные шпильки в Вашей ветке в адрес коллег-инвесторов, публикующих результаты инвестиций без подтверждений, а теперь и в мой адрес считаю ничего не значащими "веселыми картинками" и "водой".
Вот такие веселые картинки и такая простая вода для пенсионера.
Еще раз, если достаточно внимательно просмотреть все мои публикации,
то нет, и не может быть, так называемых шпилек в адрес форумчан.
К сожалению весь период времени Методология анализа ценового движения
принимала на себя различные костры очищения..
****************************************
У каждого свой путь, делаем свои пять шагов.. и вы найдете (( новую)) дорогу.
Кроме того, характер любого биржевого инструмента история продолжающаяся,
где каждым тиком, в пространстве информационного поля чарта, открываются новые события, которые через графические отображения формируются в ценовые конструкции периода времени.
Научитесь читать..

Закрыто

Вернуться в «Методология анализа ценового движения»