Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 02 окт 2017 08:30

Голосуйте, пожалуйста, в теме Портфель коллективного разума. Так проще считать голоса.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 13 ноя 2017 21:46

Итоги октября


В октябре конкурсные портфели в очередной раз сработали лучше индексов. Портфель коллективного разума и Портфель левой руки показали доходность в районе двух процентов (+2,13% и +2,00% соответственно). Портфель правой руки заработал чуть менее процента (+0,91%). Оба наших индексных бенчмарка закрылись в отрицательной зоне: Индекс ММВБ -0,62%, Индекс ММВБ ПД -0,24%.

Посмотрим на лидеров роста/снижения внутри портфелей.


Портфель правой руки

Портфель правой руки заработал в октябре +10 885,16 руб. Инструменты в портфеле разделились на две части: половина закрылась с плюсом, половина с минусом. Лучшую доходность показали префы Башнефти +17,87% (+8 399,00 руб). Хорошую прибыли принесли также бумаги Распадской +9,17% (+7 106,40 руб), ГМКННик +6,77% (+6 720,00 руб).

Лидерами снижения в портфеле в октябре стали расписки Русала -12,81% (-8 199,20 руб), акции Мегафона -11,59% (-988,00 руб), Алросы -8,63% (-1 973,80 руб).

Портфель целиком выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки

Портфель левой руки заработал в октябре +22 210,18 рублей. Наибольший вклад в прибыль внесли префы Башнефти которые выросли на +17,87% и увеличели портфель на +4 994,00 рубля. Больше десяти процентов прибавили также префы Ленэнерго +16,75% (+2 434,10 руб), АвтоВАЗа +16,18% (+3 537,82 руб).

Наибольшие убытки портфелю принесли бумаги Русала -12,81% (-7 811,40 руб), акции МРСК СК -11,94% (-1 790,10 руб), Алроса -8,63% (-2 094,50 руб).

Портфель целиком выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение



Портфель коллективного разума

Портфель коллективного разума в декабре заработал +21 902,96 руб. Наибольшую прибыль портфелю принесли префы Ленэнерго (+10 483,50, +16,75%), чей совокупный рост с момента покупки превысил уже 600%. Заметно выросли также префы Башнефти +17,87% (+3 178,00 руб), НКНХ +9,91% (+3 440,04 руб), Татнефти +9,58% (+2 216,00 руб).

Худшую динамику в портфеле в этом месяце показали бумаги Русала -12,81% (-2 049,80 руб), Мегафона -11,59% (-2 052,00 руб), Алросы -8,63% (-1 398,70 руб).

Портфель целиком выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 01.11.2017 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 02 дек 2017 12:52

Портфель правой руки. Покупки ноября


Распродажи на рынке случились очень вовремя. Аккурат ко времени наших покупок. Какое-то время назад, было с точностью до наоборот: рынок стабильно подрастал ровно к 15 числу. Ну да ладно. Возрадуемся тому, что есть. И приступим к покупкам. Их в этом месяце будет две: Система и Магнит. Думал сделать и третью, но решил притормозить. Над префами Сбербанка вновь много думал. Подмывает продать часть. Но пока оставляю. Возможно буду жалеть. Но оставляю. Забавно: случись дата покупки двумя неделями раньше - купил бы другое. Но сейчас так. Движемся дальше.

Покупки:
Система 855 акций по 11,70 руб
Магнит 2 акции по 6 170,00 руб.

Портфель после покупок выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупки ноября


Мои извинения за не совсем оперативное обновление журнала. Загрузки выше крыши. Нет времени днем и сил вечером. Но, главное, информация по экспертным выборам (правая рука и портфель коллективного разума) публикуется вовремя. А хаос, он всегда хаос. Поэтому для портфеля левой руки проголосовал только сегодня и проголосвал интересно:


Изображение


В списке акций под этим номером значаться бумаги Интер РАО. Они и были куплены в портфель в количестве 2 778 штук по цене 3,60 руб.

После сделки, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка ноября


Голосование за покупку ноября прошло весьма любопытно, со сменяющимся лидерством эмитентов. Тем не менее победа была одержана уверенная: победитель оторвался от второго места на 10 очков, или на одно чистое первое место в списке:

39 ФСК ЕЭС
29 Мечел ап
25 АЛРОСА

15 ноября торги акциями ФСК ЕЭС завершились на отметке 0,1599 руб, что позволило купить в портфель 61 400 акций.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.11.2017 г.:

Изображение

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 03 дек 2017 11:19

Магнит 2 акции по 6 170,00 руб.
С Магнитом хорошо получилось. Обошли иностранные фонды (6185) аж на 15 рублей, удачная покупка. Осталось еще перехитрить Галицкого с его грибами допкой-обратным выкупом.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 28 дек 2017 22:23

Портфель правой руки. Покупки декабря


В декабре по портфелю вопросов было несколько сокращать или не сокращать пару выросших позиций и докупать на все или в рамках одного стейка. Все, конечно, это громко сказано. В портфеле денег только на вторую дополнительную покупку. В итоге решил купить только на регулярный стейк и добавить умеренно-рисковую бумагу - ТГК-1. Префы Мечела и акции Системы, конечно манят, но пока здесь решил поставить на паузу.

Акции ТГК-1 15 декабря завершили торги на отметке 0,0121 руб и портфель увеличился на 826 446 акций.

После покупки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:


Изображение


Портфель левой руки. Покупка декабря


Для последней покупки декабря левая рука вытащила цифру "9":


Изображение


За которой в списке акций скрываются префы Башнефти. Любопытно, что эта бумага покупается в портфель уже в четвертый раз, при том, что в списке акций еще достаточно эмитентов, которые ни разу не добавлялись в портфель. Кроме префов Башнефти за время эксперимента снаряд падал четыре раза только в воронку Распадской. Причем делал это на весьма хороших уровнях (относительно текущей цены). Быть может это предвестник? Последователи левой руки есть? Как вы считаете? Нет таких? Ну и напрасно, чуется мне Вселенная всех удивит в этом сезоне ;)))

15 декабря торги префами Башнефти завершились на отметке 1350,00 рублей, что позволило докупить в портфель 7 акций. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:


Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка декабря


Голосование выборщиков за покупку декабря было не столь активным, как месяцем ранее, но победитель оказался прежним. Два первых места вывели на первое место акции ФСК ЕЭС, их и покупаем в портфель:

20 ФСК ЕЭС
19 АЛРОСА
18 МРСК Центра

15 декабря акции ФСК ЕЭС завершили торги на отметке 0,16175 руб, что позволило докупить 61823 бумаги. После покупки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.12.2017 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 10 янв 2018 08:56

Итоги декабря


Для тех кто к нам недавно присоединился напоминаю, что в декабре мы подводим итоги месяца, а не года. Годовой срез мы делаем в конце апреля в дату старта эксперимента. Поэтому здесь сначала просто и буднично посмотрим, на то, что произошло с нашими экспериментальнысми портфелями в первый месяц зимы, потом добавим наконец посчитанные дивиденды, полученные в 2017 году, а затем я расскажу об изменениях в условиях эксперимента, которые произойдут с февраля.

Кстати, есть одно изменение, которое произошло уже с 1 января - это изменение ставки по депозиту. С начала года она была снижена до уровня 7%. Если мне не изменяет память, это рекордно низкий уровень для депозита в рамках нашего эксперимента. Было желание поставить ее еще ниже ибо 7% в хороших бакнах сейчас днем с огнем не сыщешь, но... цифра больно хорошая! )))

Итак, в декабре лидером по доходности стал Индекс-ПД заработавший +1,15%. На втором месте оказался портфель левой руки и без дивидендов продемонстрировавший схожий результат: +1,09%. Портфель коллективного разума стартовал в зиму примерно на уровне Индекса ММВБ +0,42% против +0,43%. В аутсайдерах оказался портфель правой руки с результатом -0,37%.

Заглянем же внутрь и посмотрим какие бумаги оказали основное влияние на динамику конкурсантов.


Портфель правой руки

Портфель правой руки потерял в декабре -4 468,11 рублей и в этом основная заслуга акций Мосэнерго -11,05% (-14 229,25 руб) и префов Башнефти -9,84% (-5 457,50 руб). Сильно снизились также бумаги Уралкалия (-8,67%, -825,10 руб) на новостях о делистинге. Эту позицию я планирую закрыть по цене выкупа у несогласных.

В зеленую зону портфель в декабре пытались вытащить префы Мечела +18,01% (+5 642,00 руб), бумаги Русала +13,62% (+7 192,80), АФК Системы +13,36% (+1 218,38 руб). Хорошую прибыль в рублях дали акции ГМКННик +9 740,00 руб (+9,86%).

В целом, по состоянию на 30 декабря портфель выглядел так.

Отраслевая структура следующая:


Изображение


Портфель левой руки


Портфель левой руки в декабре заработал +12 306,65 рублей, но при этом 32 из 46 активов входящих в портфель закрыли в отрицательной зоне. Дело в том, что существенную часть дохода портфеля в декабре сгенерила одна позиция: префы Казаньоргсинтеза выросшие в декабре на +73,60% (+17 075,20 руб). Сильнее других двигали портфель бумаги Русала +13,62% (+6 852,60 руб), НЛМК +11,32% (+3 562,86 руб), ГМКННик +9,86% (+1 948,00 руб).

В лидерах снижения в портфеле были бумаги Мосбиржи -12,30% (-2 979,60 руб), Русгидро -10,45% (-1 448,23 руб), префы Башнефти -9,84% (-3 231,00 руб).

В целом портфель на 30 декабря выглядел так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума

Портфель коллективного разума в декабре заработал +4 378,17 рублей и здесь это выглядит логичным т.к. 15 из 28 активов в составе закрылись в плюсовой зоне. Лидерами роста здесь стали бумаги Русала +13,62% (+1 798,20 руб) и АФК Системы +13,36% (+1 922,33 руб), но больше всего заработали для портфеля акции М.Видео +7 002,80 руб (+6,25%) и префы Россетей +4 145,07 руб (+8,11%).

Лидерами снижения стали акции Мосбиржи -12,30% (-2 108,64 руб), Башнефти -9,84% (-2 065,00 руб), Аэрофлота -9,21% (-3 386,05 руб).

Весь портфель по состоянию на 30 декабря выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 30.12.2017 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 янв 2018 09:10

Дивиденды 2016/2017


Наконец-то мне удалось посчитать дивиденды полученные в 2017 году как за 2016 год так и выплаченные из нераспределенной прибыли или прибыли уже 2017 года. Бумаг в портфелях становится все больше и это занимает все больше времени :evil: .

В прилагаемых табличках некоторые эмитенты упоминаются несколько раз если выплата дивидендов проходила несколько раз. Дивидендная доходность (дд) посчитана от величины расходов на покупку акций (без переоценок по текущим котировкам).

Лидером по объему собранных дивидендов вновь стал Портфель коллективного разума. Портфель правой руки вновь второй, но портфель левой отстал не намного.

:!: Таблички с данными здесь смешиваются в хаос, поэтому рекомендую посмотреть в ЖУРНАЛЕ :!:

График сравнения на 31.12.2017 г. (после причисления дивидендов):

Изображение

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 13 янв 2018 19:09

Предлагаю со следующего (февральского) голосования для коллективного разума считать покупаемое количество стейков среднеарифметическим с округлением (до ближайшего целого или всегда в меньшую сторону - это можно обсудить), а не большинством.
Почему я предлагаю именно так?
Когда возможных вариантов немного (1, 2, может 3 стейка), то распределение голосов будет достаточно концентрированным и метод с большинством прокатит. Тем более, что по статистике есть "молчуны", которые выбирают вариант по умолчанию в 1 стейк.
Когда возможных вариантов больше (например, 10 стейков, что почти наверняка возможно будет уже в следующем году), то возможна и даже очень вероятна ситуация, когда желание большинства купить много стейков размажется по количеству вариантов, а победит единичка как вариант по умолчанию. Хотя подавляющее большинство при этом может быть за дополнительные покупки.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 14 янв 2018 13:22

Доброго дня!
До этого мы использовали другой принцип. Голоса за 2, 3, 5 и т.д. стейков учитывались как голоса за дополнительную покупку в принципе и в совокупности противостояли голосованию против дополнительных покупок. А уж если они побеждали, то среди этих голосов определялось за какое количество доп стейков было подано большее количество голосов. Но если удобнее среднеарифметическая величина - я не против. Вынесем на голосование вместе со вторым туром голосования за продажу из портфеля после 16 января.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 18 янв 2018 21:45

Портфель правой руки. Покупки января


Январь приподнес неприятный сюрприз в виде резкого 6-7% повышения за семь торговых дней. В результате, дивидендную денежную подушку приходится размещать уже по более высоким ценам. Я долго размышлял сокращать или не сокращать объем покупок в связи с этим ростом и решил не сокращать. В январе я покупаю три бумаги:

АФК Система ао 12,755 руб 784 шт
ТГК-1 ао 0,012000 руб 833333 шт
Башнефть ап 1 463,00 руб 7 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:


Изображение


Портфель левой руки. Покупки января


Левая рука получила под новый год больше сорока тысяч рублей дивидендов, поэтому в "День покупок" первый вопрос адресованный Вселенной звучал так: "Делаем ли мы в этом месяце дополнительные покупки?" Да - 1, Нет - 2.

Щелчок мыши и результат:

Изображение


Покупка в январе будет на один регулярный стейк.

Следующий вопрос - какую акцию покупаем. Настройка системы, щелчок мыши и...

Изображение

В списке акций под номером 72 значаться бумаги АФК Системы. Они и добавляются в портфель в количестве 784 штук по цене 12,755 рублей.

После покупки портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:


Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка января


Голосование за покупку в январе получилось довольно активным и при этом весьма определенным. На повестке было два вопроса: сколько покупаем и что покупаем. По первому вопросу восемью голосами против четырех было принято решение дополнительных покупок не совершать. Что касается второго вопроса, то и тут не было интриг. Акции Московской биржи были упомянуты в списках семи из двенадцати выборщиков, при этом, трое поставили их на первое место, а еще двое упомянули в первой тройке. Как результат победа вне конкуренции. Акции Алросы второй месяц подряд занимают второе место.

58 Московская биржа
43 АЛРОСА
35 МРСК Центра

В итоге в портфель было куплено 88 акций по цене 113,84 рубля. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16 января 2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 28 фев 2018 08:49

Портфель правой руки. Сделки февраля


В феврале в Портфеле правой руки сразу несколько сделок:

Во-первых, сокращается позиция в ГМК Норильский никель. Объем акции в портфеле составлял без малого 10%, что при изменениях в дивидендной политике уже избыточно. Я продаю две первые покупки, совершенные еще в 2013 году и фиксирую по ним прибыль 150% или примерно 34,66% годовых без учета полученных дивидендов.

На вырученные деньги, плюс дивидендные поступления я покупаю два стейка Магнита, акции АФК Система, ТГК-1, РусГидро. Ценовые параметры сделок приведены ниже:

АФК Система ао 12,11 826
Магнит ао 4850,00 4
ТГК-1 ао 0,011780 848896
РусГидро ао 0,7600 13158

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупки февраля


В феврале перед левой рукой вновь стоял вопрос о дополнительных покупках сразу на четыре стека плюсом к обязательной регулярной покупке. В январе, как вы должно быть помните, Вселенная отвергла эту возможность и дополнительная покупка не состоялась. Как будет на этот раз? Напомню, правила здесь просты. Вопрос Вселенной: "Делаем ли мы в этом месяце дополнительные покупки?" Да - 1, Нет - 2. Мышка в левую руку, щелчок и...

Изображение

Дополнительной покупке быть!

Следующий вопрос, который должен был прозвучать после этого: "Сколько дополнительных лотов следует приобрести?" Мышка в левую руку, щелчок и...

Изображение

Таким образом по воле случая и Вселенной в феврале в портфель покупается один обязательный и один дополнительный лот. Далее следует определить какие бумаги добавляются в портфель. Решать, опять же, левой руке в случайное мгновение. Выпали цифры:

Изображение

В списке акций под этими номерами значаться бумаги Распадской и Соллерса. Сделки по ним прошли со следующими характеристиками:

Распадская ао 108,22 92 шт
Соллерс ао 620,00 16 шт


После покупок портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупки февраля


Выборщики портфеля коллективного разума в феврале проголосовали за покупку одного дополнительного стейка в дополнение к основному. В бальном голосовании определились фавориты:

58 РусГидро
37 Магнит

28 Система

Торги акциями РусГидро завершились 15 числа на уровне 0,76 руб, что позволило купить 13 158 акций. Акций магнита было куплено 2 штуки по цене 4 850,00 рублей.

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.02.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 15 мар 2018 11:50

Итоги февраля

После бурного января, февраль окунул рынок в состояние равновесия или, если хотите, неопределенности, вырисовавшейся в длиннохвостой доджи на месячном графике Индекса ММВБ. Свечка потенциально опасная, но сама по себе еще ничего зловещего не несущая. Многое будет зависеть от того, в какие цвета раскрасится март. В цифрах эта неопределенность, что логично, была околонулевой. Индекс ММВБ прибавил +0,3%. На такую же величину вырос и Индекс ММВБ полной доходности. Чуть лучше сработал портфель правой руки прибавив +0,69%. Много лучше сработали другие два портфеля: портфель левой руки вырос на +2,08%, портфель коллективного разума на +2,23%. Посмотрим какие бумаги стали лидерами в этом месяце.

Портфель правой руки

Портфель правой руки заработал в феврале +9 582,45 руб. Лучше всего в портфеле росли префы Башнефти +14,71% (+9 130,00 руб), акции Распадской +8,78% (+8 533,35 руб) и ВТБ +6,80% (+1 785,86 руб). Лидерами снижения стали бумаги Уралкалия -11,87% (-1 032,30 руб), Магнита -10,28% (-1 368,00 руб), Россетей -9,13% (-727,75 руб). Наибольший денежный убыток принесли акции ОГК-2 ао -4 355,03 руб (-6,95%).

Весь портфель по состоянию на 1 марта выглядел так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки

Портфель левой руки заработал в феврале +26 988,24 рубля. Наибольший темп роста в портфеле продемонстрировали префы Автоваза +22,23% (+6 061,30 руб), Ленэнерго +17,96% (+3 131,00 руб), Башнефти +14,71% (+6 017,50 руб). Наибольший прирост в рублях дали бумаги Распадской +11 526,73 руб (+8,78%). Наибольшие убытки в рублях левой руке принесли расписки Русала -3 116,110 руб (-5,37%). Наибольшие темпы снижения показали бумаги Уралкалия -11,87% (-864,90 руб), Казаньоргсинтез ап -7,88% (-3 016,0 руб), ОГК-2 -6,95% (-2 949,69 руб).

Весь портфель по состоянию на 1 марта выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума

Портфель коллективного разума заработал в феврале +27 566,14 рублей. Практически половину от этой суммы принесли префы Ленэнерго +13 485,00 руб. Эти бумаги выросли в феврале на +17,96%, а всего, с момента покупки увеличились на фантастические +795,02%!!! Хорошо выросли в феврале также префы Башнефти +14,71% (+2 905,00 руб), обычки Э.Он Россия +7,67% (+3 131,35 руб). Убытки в феврале принесли префы Россетей -5,73% (-3 329,65 руб), расписки Русала -5,37% (-817,70 руб), обычки ГМКННик -3,87% (-1 347,00 руб).

Весь портфель на 1 марта выглядит так.


Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 01.03.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 мар 2018 21:54

Портфель правой руки. Сделки марта

Доброго всем дня!

В марте я вновь делаю несколько сделок. Вначале вновь сокращаю долю в префах Сбербанка. К сожалению, цены опустились по сравнению с концом месяца больше чем на 5%, но решил все равно сокращать позицию. Продал стейк, купленный в апреле 2017 года, т.е. почти год назад. Прибыль от сделки составила 89,28% или 97,57% годовых. И это без учета дивидендов.

Покупки марта были похожи на покупки февраля, за исключением акций Магнита. Цены чуть лучше, чем в прошлом месяце.

АФК Система ао 11,76 руб 850 шт
ТГК-1 ао 0,01172 руб 853242 шт
РусГидро ао 0,755 руб 13245 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупки марта

В прошлом месяце левая рука использовала свободные деньги для покупки всего одного стейка, поэтому вопрос о дополнительных покупках остался актуальным и для марта. Согласится Вселенная на приобретение нескольких позиций или решит купить один регулярный стейк? "1" - да, дополнительным покупкам, "2" - нет. Щелчок мыши...

Изображение

Дополнительным покупкам быть. А значит следующий вопрос о их количестве. Всего можно купить три дополнительных стейка. Следующим щелчком узнаем их количество:

Изображение


Покупается один дополнительный стейк. Настал черед определиться с тем, какие бумаги будут добавлены в портфель. Настраиваем голосование. Щелчок...

Изображение


В списке акций под этими номерами значаться бумаги МТС и ИнтерРАО. Они и покупаются в портфель:

Интер РАО ао 3,6160 руб 2765 шт
МТС ао 312,25 руб 32 шт

После сделок, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:


Изображение


Портфель коллективного разума. Покупки марта


Голосование в марте получилось довольно любопытным и, с минимальным перевесом, завершилось победой сторонников дополнительных покупок. Шесть против пяти и один дополнительный денежный стейк будет конвертирован из рублей в акции. Рейтинговое голосование по конкретным бумагам держало интригу до последнего и тем ценнее победа сразу двух эмитентов, которые заслуженно попадают в портфель:

48 Система
48 РУСАЛ plc

40 Северсталь

Акций Системы было куплено 850 штук по 11.76 руб, расписок Русала 286 штук по 34,95 руб.
После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.03.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 26 апр 2018 11:26

Портфель правой руки. Сделки апреля


Снижение рынка на фоне санкций против Русала и напряжении в Сирии лично у меня возбудило аппетит к покупкам. Вариантов в голове крутилось много и вопрос был только в том, вкладывать все деньги или оставить часть на май, когда по идее должна случаться "sell in may". Решил приберечь только один стейк. Если распродажи усилятся, буду резать позицию в золоте и добирать за счет него. А пока беру, что дают под потенциальные дивиденды и восстановление после необоснованной перепроданности.

Сделки в апреле получилось четыре и все покупающие:

АФК Система ао 10,30 руб 971 шт
ВТБ ао 0,05087 руб 196580 шт
Распадская ао 84,3 руб 119 шт
Сбербанк ап 180,67 руб 55 шт

После сделок, структура портфеля приняла следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупки апреля



В портфеле левой руки по прежнему оставался издишек денег, поэтому как и в предыдущие месяцы, перед тем ка определиться с акциями для покупки следовало выяснить нужно ли делать дополнительную покупку или нет. Варианты ответа традиционные "1" - да, "2" - нет. Щелчок мышки и результат:

Изображение

Дополнительной покупке быть! Теперь осталось выяснить, сколько дополнительных сделок нужно сделать. Щелчок мышки и результат:


Изображение


В апреле, в портфель левой руки покупается два стейка. Третьим этапом определяем сами акции:


Изображение


В списке акций под этими номерами значаться, соответственно, бумаги ДВМП ао и АвтоВАЗ ао. Они и приобретаются в портфель:


АвтоВАЗ ао 12,220 руб 818 шт
ДВМП ао 4,995 руб 2002 шт


После сделок, портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка апреля


Несмотря на снижение цен по рынку при голосовании за покупку в Портфель коллективного разума, выборщики шестью голосами против четырех проголосовали против дополнительных покупок в апреле, сохранив денежный резерв. В голосовании за выбор конкретной бумаги получился следующий резульат:

65 Система
35 ФСК ЕЭС
24 РУСАЛ plc

13 апреля бумаги Системы завершили торги на уровне 10,3 руб, что позволило купить в портфель 971 акцию. После покупки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16 апреля 2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
Serezha Ru
Форумчанин
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Serezha Ru » 26 апр 2018 14:40

iPro писал(а): оставить часть на май, когда по идее должна случаться "sell in may"

Интересно, как Вы себе это представляете? К чему стоит готовиться клеткам коллективного разума?

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 26 апр 2018 22:04

Не совсем понял о чем вы

Аватара пользователя
Serezha Ru
Форумчанин
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Serezha Ru » 27 апр 2018 10:38

Вы написали, что резервируете деньги под майские распродажи .
Я правильно понял Вашу фразу "по идее должна случаться "sell in may"?

Вот я и спросил, что за идея по которой должна случаться "sell in may"?

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 27 апр 2018 12:02

Вот я и спросил, что за идея по которой должна случаться "sell in may"?
А прошлые паник-селлы на каких идеях были?
Нефть упала, снп упал, ужесточение санкций, кому-то захотелось перед дивами по-крупному закупиться.
Вот и еще раз по какой-нибудь причине может быть.

PS Я правда думаю, что 2-3 спокойных месяца будет. Уж слишком давать каждый месяц всем опоздавшим-рано-продавшим возможность откупить на панических распродажах.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 14 май 2018 08:46

Serezha Ru писал(а):Вы написали, что резервируете деньги под майские распродажи .
Я правильно понял Вашу фразу "по идее должна случаться "sell in may"?

Вот я и спросил, что за идея по которой должна случаться "sell in may"?
Это был тонкий троллинг известной рыночной поговорки ))

Аватара пользователя
Serezha Ru
Форумчанин
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Serezha Ru » 14 май 2018 12:22

iPro писал(а): Это был тонкий троллинг известной рыночной поговорки ))
Когда речь идет о деньгах, да еще и о твоих, чувство юмора к сожалению исчезает напрочь!

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 14 май 2018 21:07

Ну в каждой шутке есть доля шутки. Вернитесь в 15 апреля. Тогда не было никакой ясности где и как завершится снижение.
Более того, за три дня до этой даты лично я успокаивал своих клиентов, стремившихся в панике распродать всё. Так что... Тут покупки могли вызвать больше вопросов, чем сохранение средств в кэше.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 16 май 2018 09:00

В мае правая рука покупает Магнит и ТГК-1

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 24 май 2018 09:26

Портфель правой руки. Покупки мая


Покупки мая делал практически на бегу, но и спустя несколько дней, еще раз переосмыслив, не жалею о выборе. Я увеличиваю позиции в Магните и ТГК-1. Я думаю, что это истории не быстрые и на горизонте 3-4 месяцев опережающую динамику портфелю не дадут. Но если говорить о более длинном горизонте в год-полтора, то здесь можно говорить о хорошем гешефте. А мы и не торопимся :))

Покупка Магнита прошла по цене 5 045,00 за акцию. Куплено было 2 бумаги. ТГК-1 купился по цене 0,011035 в количестве 906 207 штук.
После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка мая


В апреле левая рука использовала лишь один дополнительный стейк из двух возможных, поэтому в мае вопрос дополнительных покупок вновь самый первый из задаваемых в космос. Правила прежние: "1" - за дополнительную покупку, "2" - против. Задаем вопрос во Вселенную и получаем случайный ответ:

Изображение


Дополнительных покупок в мае не будет. Определяемся с покупкой на ежемесячный стейк. Мышка в левую руку. Щелчок...

Изображение


В списке акций под номером 75 значаться префы Сургутнефтегаза. Они и добавляются в портфель. 15 мая торги по ним завершились на отметке 32,13 руб, что позволило купить 311 акций. После сделки портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка мая


В мае выборщики портфеля коллективного разума в большинстве своем желания делать дополнительные покупки не высказали. А в голосовании за покупку на основной стейк второй месяц подряд победили акции АФК "Система".

38 Система
28 Сургутнефтегаз (прив.)
20 Аэрофлот


В мае цена на эти бумаги прибавили порядка 6% по сравнению с апрелем, что позволило добавить в портфель 917 акций, против 971, месяцем ранее.
После покупки, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.05.2018 г.:

Изображение

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 24 май 2018 10:12

Правая рука все сильнее отстает от Коллективного разума.

Аватара пользователя
Serezha Ru
Форумчанин
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 май 2013 16:08
Откуда: Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Serezha Ru » 24 май 2018 15:13

Не пора ли нагнуть депозитный линию?

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 24 май 2018 21:16

tensor писал(а):Правая рука все сильнее отстает от Коллективного разума.
Одна голова хорошо, а десять? :)

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 24 май 2018 21:28

Serezha Ru писал(а):Не пора ли нагнуть депозитный линию?
Что значит "нагнуть"?

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 24 май 2018 22:47

iPro писал(а):
Serezha Ru писал(а):Не пора ли нагнуть депозитный линию?
Что значит "нагнуть"?
Ставки поменялись заметно. Угол наклона тоже должен измениться у депозита.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 25 май 2018 07:00

iPro писал(а):
tensor писал(а):Правая рука все сильнее отстает от Коллективного разума.
Одна голова хорошо, а десять? :)
А «Арсагера-фонд акций» сработала еще лучше: то ли головы другие, то ли управление портфелем – это не только покупки. :)

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 25 май 2018 19:44

tensor писал(а):
iPro писал(а):
Serezha Ru писал(а):Не пора ли нагнуть депозитный линию?
Что значит "нагнуть"?
Ставки поменялись заметно. Угол наклона тоже должен измениться у депозита.
Мы меняем ставки раз в год в начале года. Последний раз было установлено значение 7%. На мой взгляд, вполне адекватное. Не считаю нужным отходить от этого принципа.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 27 май 2018 07:34

nevod22s писал(а): А «Арсагера-фонд акций» сработала еще лучше: то ли головы другие, то ли управление портфелем – это не только покупки. :)
По правилам эксперимента, iPro может продавать. Что он иногда и делает. Но коллективный разум и без продаж вырвался в лидеры и пока закрепился там. Так что дело не только в продажах.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2018 08:17

tensor писал(а):
nevod22s писал(а): А «Арсагера-фонд акций» сработала еще лучше: то ли головы другие, то ли управление портфелем – это не только покупки. :)
По правилам эксперимента, iPro может продавать. Что он иногда и делает. Но коллективный разум и без продаж вырвался в лидеры и пока закрепился там. Так что дело не только в продажах.
Результат у «Коллективного разума» достойный, но ПИФ «Арсагера-фонд акций» все-равно обошел всех участников эксперимента (по стоимости пая), причем сделал это с предельной нормой вознаграждения в 3,15%, на которые ежегодно уменьшалась его (пая) стоимость.
«Платон мне друг, но истина дороже». :)

Аватара пользователя
asonia1
Всерьез и надолго
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 июн 2012 14:55

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение asonia1 » 27 май 2018 13:24

Глядя на результаты могу точно сказать только одно: хуже всех инвестирует обезьяна со своими дротиками.

Аватара пользователя
asonia1
Всерьез и надолго
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 июн 2012 14:55

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение asonia1 » 27 май 2018 16:15

В связи с успехами коллективного разума (что само по себе удивительно), проанализировал купленные этим самим разумом акции с 1 января 17 года по сегодняшний день (27.05.18г.). Я и раньше подозревал, что колразум покупает на падениях. Теперь захотелось узнать это более конкретно.

За анализируемый период были куплены 21 акция.
Они покупались, когда акция падала в среднем на -34,5% от ближайшего максимума (за 2-3 года). Минимум ФосАгро на -14,8% и МосБиржа на -17,8%. Максимум Магнит на -60,9% и Система на –59%. На росте, похоже, ничего не покупалось.
Средняя капитализация купленных акций составляла 681 млрд. рублей (10,9 млрд. дол.). Минимум ЛСР 86 млрд. руб., Система 99 млрд. руб. и Юнипро 157 млрд. руб. Похоже, покупались только акции с капитализацией выше одного млрд. долларов.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 май 2018 18:05

asonia1 писал(а):Глядя на результаты могу точно сказать только одно: хуже всех инвестирует обезьяна со своими дротиками.
Вынужден вас разочаровать. Последний отчетный годовой период (апрель 17 - апрель 18) выиграла именно Левая рука (постараюсь все же написать итоги года в ближайшее время). Другое дело, что Левая рука насобирав себе в портфель за время эксперимента 48(!!!) различных акций уже скорее Индекс Хаоса, чем стартовавшая в начале эксперимента обезьянка. Но тем не менее.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 май 2018 18:07

nevod22s писал(а):
tensor писал(а):
nevod22s писал(а): А «Арсагера-фонд акций» сработала еще лучше: то ли головы другие, то ли управление портфелем – это не только покупки. :)
По правилам эксперимента, iPro может продавать. Что он иногда и делает. Но коллективный разум и без продаж вырвался в лидеры и пока закрепился там. Так что дело не только в продажах.
Результат у «Коллективного разума» достойный, но ПИФ «Арсагера-фонд акций» все-равно обошел всех участников эксперимента (по стоимости пая), причем сделал это с предельной нормой вознаграждения в 3,15%, на которые ежегодно уменьшалась его (пая) стоимость.
«Платон мне друг, но истина дороже». :)
Реклама "Арсагеры" - это хорошо. Но по году - малопоказательно. Давайте сравним 5 пятилетних отрезков, начиная с 26 апреля 2013 года.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2018 20:03

iPro писал(а):
nevod22s писал(а):
tensor писал(а):
По правилам эксперимента, iPro может продавать. Что он иногда и делает. Но коллективный разум и без продаж вырвался в лидеры и пока закрепился там. Так что дело не только в продажах.
Результат у «Коллективного разума» достойный, но ПИФ «Арсагера-фонд акций» все-равно обошел всех участников эксперимента (по стоимости пая), причем сделал это с предельной нормой вознаграждения в 3,15%, на которые ежегодно уменьшалась его (пая) стоимость.
«Платон мне друг, но истина дороже». :)
Реклама "Арсагеры" - это хорошо. Но по году - малопоказательно. Давайте сравним 5 пятилетних отрезков, начиная с 26 апреля 2013 года.
26.04.2013 – 2386,22
16.05.2018 – 7298,48.
Радует, что игрок (даже обезьяна), обгоняет пассивного инвестора (индекс). :)

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 май 2018 21:27

nevod22s писал(а):
iPro писал(а):
nevod22s писал(а): Результат у «Коллективного разума» достойный, но ПИФ «Арсагера-фонд акций» все-равно обошел всех участников эксперимента (по стоимости пая), причем сделал это с предельной нормой вознаграждения в 3,15%, на которые ежегодно уменьшалась его (пая) стоимость.
«Платон мне друг, но истина дороже». :)
Реклама "Арсагеры" - это хорошо. Но по году - малопоказательно. Давайте сравним 5 пятилетних отрезков, начиная с 26 апреля 2013 года.
26.04.2013 – 2386,22
16.05.2018 – 7298,48.
Радует, что игрок (даже обезьяна), обгоняет пассивного инвестора (индекс). :)
Про Индекс вообще удивительная история! При этом сколько фондов держат его как бэнчмарк (причем обычный, а не ПД) и с гордостью сообщают, что выглядят лучше. В рамках нашего эксперимента, за 5 лет ни разу Индекс (даже ПД) не был победителем!

З.Ы. Есть данные Арсагеры по годам?

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2018 21:41

Пожалуйста:
26.04.2013 – 2386,22
26.04.2014 – 2632,48
26.04.2015 – 3491,43
26.04.2016 – 4555,54
26.04.2017 – 5909,52
26.04.2018 – 7136,98

16.05.2018 – 7298,48

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 28 май 2018 08:46

Ну что сказать, в нашем эксперименте Арсагера была бы в рынке:
Против Правой руки 3:2 в пользу Арсагеры.
Против Левой руки 3:2 в пользу Арсагеры.
Против Коллективного разума 1:3 в пользу разума.

И это все при том, что они могут совершать сделки хоть каждый день и выбирать лучшую цену. А у нас жесткое ограничение по дате и суммам.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 28 май 2018 13:47

Обезьяна им не нравится. Смотрите, как бы не пришлось сказать, что iPro хуже обезьяны. Шутка :)

А если серьезно, 48 акций много, конечно, но вот инофонды есть с бОльшим числом. Да и индекс MICEXSmallCap включал 50 компаний (че-то биржа убрала его, даже не рассчитывает больше). Есть ли какие-то обоснования такого "успеха обезьяны", наверняка, исследования какие-то были.
Или вот в Америке Russel2000 - куча компаний малой капитализации - а нормально растет.
То есть даже избыточная диверсификация не мешает.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 28 май 2018 22:08

iPro писал(а):Ну что сказать, в нашем эксперименте Арсагера была бы в рынке:
Против Правой руки 3:2 в пользу Арсагеры.
Против Левой руки 3:2 в пользу Арсагеры.
Против Коллективного разума 1:3 в пользу разума.

И это все при том, что они могут совершать сделки хоть каждый день и выбирать лучшую цену. А у нас жесткое ограничение по дате и суммам.
А без учета вознаграждений (УК,аудитору и т.д.) +15-20% к итоговому результату?

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 04 июл 2018 08:51

Еще раз хочу заметить, что это отличный эксперимент

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 05 июл 2018 22:43

Портфель правой руки. Покупка июня


При выборе бумаги для покупки в июне больше всего было обидно, что свободных средств слишком мало и приходится ограничиваться покупкой только на регулярный стейк. Цены стали еще вкуснее и выбора еще больше. В портфель с удовольствием можно было бы докупить 3-4 эмитентов, но приходится выбирать только одного. Мой выбор остановился на акциях ВТБ, которые несмотря на хорошую текущую отчетность серьезно провалили после дивидендной отсечки.

15 июня торги акциями этого банка остановились на уровне 0,04451 руб, что позволило докупить 224 669 бумаги.

После покупки портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка июня


В июне выборщики портфеля коллективного разума в очередной раз большинством голосов (десять против трех) отклонили возможность множественной покупки, сохранив кэш на счете. Покупка в июне совершается только на регулярный стейк. Наибольшие симпатии выборщиков и большинство голосов оказались у акций Московской биржи. На втором месте оказались бумаги Системы, чьи акции добавлялись в портфель на протяжении трех предыдущих месяцев.

47 Московская биржа
33 Система
28 Сбербанк России (прив.)


Акции Московской биржи 15 июня завершили торги на отметке 111,18 руб, что позволило докупить в портфель 90 бумаг.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупки июня


У левой руки в июне была возможность совершить одну дополнительную покупку. В мае эту возможность "Вселенная" проигнорировала и, как мы видим по динамике цен, не зря. Что будет в июне? Принцип тот же цифра "1" за дополнительную покупку, цифра "2" против. Мышку в левую руку, щелчок...

Изображение

Выпала единица, а значит дополнительной покупке быть. Осталось выбрать бумаги, которые будут добавлены в портфель. Щелчок мыши и результат:

Изображение

В списке акций под данными номерами значатся акции Аэрофлота и Соллерса, они и покупаются в июне.

Аэрофлот ао 140,50 71
Соллерс ао 495,00 20


После сделок, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.06.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 05 июл 2018 22:47

kitnik писал(а):Еще раз хочу заметить, что это отличный эксперимент
Самое забавное вспоминать, что когда все начиналось были прогнозы, что победит Депозит. Настолько не верили в акции :rolleyes:

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 08 июл 2018 18:57

iPro писал(а): Самое забавное вспоминать, что когда все начиналось были прогнозы, что победит Депозит. Настолько не верили в акции :rolleyes:
Однако, стоит также заметить, что на горизонте инвестиций в 2-3 года депозит очень даже неплох - было как минимум два временных отрезка, когда он опережал все портфели.

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 09 июл 2018 10:12

only_my_zen писал(а):
iPro писал(а): Самое забавное вспоминать, что когда все начиналось были прогнозы, что победит Депозит. Настолько не верили в акции :rolleyes:
Однако, стоит также заметить, что на горизонте инвестиций в 2-3 года депозит очень даже неплох - было как минимум два временных отрезка, когда он опережал все портфели.
Ну и мы ещё ни разу не пережили хороший крепкий кризис. Несколько последних лет ветер в основном попутный.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 09 июл 2018 22:28

kitnik писал(а): Ну и мы ещё ни разу не пережили хороший крепкий кризис. Несколько последних лет ветер в основном попутный.
Улыбнуло)

Для российского инвестора падение -50% за пару месяцев - обычное явление. Такое - очень рядовое, из серии "а что такого?". Если кто не помнит - индекс РТС в 2014 году свалился чуть ли не до уровня минимумов 2009 года. А до этого был Крым, санкции...
Кризис? Нет, не слышали!
Разве это кризис? Через полгода все снова отросло!

Все-таки прав был Дальгрен, когда в своей книге про Икею писал о способности русских к выживанию...

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 10 июл 2018 07:43

only_my_zen писал(а): А до этого был Крым, санкции...
Санкции совсем недавно еще были. У нас Сбер и Норникель за несколько часов на 22% падали. Или гонконговские -44% для Русала, привет любителям набирать одну акцию на крупную сумму (долю депо).

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 10 июл 2018 08:18

only_my_zen писал(а):
kitnik писал(а): Ну и мы ещё ни разу не пережили хороший крепкий кризис. Несколько последних лет ветер в основном попутный.
Улыбнуло)

Для российского инвестора падение -50% за пару месяцев - обычное явление. Такое - очень рядовое, из серии "а что такого?". Если кто не помнит - индекс РТС в 2014 году свалился чуть ли не до уровня минимумов 2009 года. А до этого был Крым, санкции...
Кризис? Нет, не слышали!
Разве это кризис? Через полгода все снова отросло!

Все-таки прав был Дальгрен, когда в своей книге про Икею писал о способности русских к выживанию...
Я тут просто выложу напоминалочку :p Прекрасно видно, что с начала нашего эксперимента был боковик, потом рост.

Изображение
https://www.tradingview.com/x/qD70d2LL/

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»