Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils

Ответить
tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 10 июл 2018 10:28

kitnik писал(а): Я тут просто выложу напоминалочку :p Прекрасно видно, что с начала нашего эксперимента был боковик, потом рост.

Изображение
https://www.tradingview.com/x/qD70d2LL/
Если в вашу напоминалочку добавить денежную массу М2, то видно, что по сути сейчас очень много денег, такие проливы выкупят гораздо раньше. Что собственно и увидели 9-10 апреля. Так что 2008 год сейчас вряд ли светит.
Сейчас придет iPro, скажет, что мы все хуже обезьян, так как обезьяна молча покупает и не болтает :mad:

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 июл 2018 00:08

Друзья! Вы просто вернитесь в начало Эксперимента. Оцените тот "сентимент". Открою маааленький секрет. Я начал свой Эксперимент в тот момент еще и потому, что настроения были скептические. Не многие верили в перспективы рынка акций. По разным причинам. А я был с этим не согласен. После крымской апатии, сентимент усилился, а я был еще более несогласен.

Хотите две короткие истории?

В конце 2008-го года. Да-да, тогда когда на графике вы сейчас видите "около дно". Я сидел на собрании топ-менеджеров одного Банка и когда мне дали слово, я предложил всем собравшимся подумать о том, чтобы выделить часть капитала для покупки российских акций. Знаете, что я услышал в ответ? Коллективный смех. Все думали о покупке консервов, чтобы спрятать в подвал. Только один человек из собравшихся позвонил мне на следующий день. И мы с ним заработали +500% в следующие 18 месяцев.

Ровно в этот же период ко мне обратились друзья с вопросом, что делать с деньгами, освободившимися от продажи квартиры. Я посоветовал купить российские акции. Они решили взять кредит и купить другую, большую квартиру в строящемся доме. На следующий день, я ради интереса сформировал для них "виртуальный" портфель в экселе, как если бы они послушались меня. А они через год судились с застройщиком поскольку тот был на грани банкротства из-за кризиса кредитования, а "виртуальный" портфель давал возможность купить пару хороших квартир без кредита.

З.Ы. Я выпил сегодня вина и излишне болтлив. Уж простите. Но задним умом всё очень хорошо видно. Знаете, как на обучающих семинарах в некоторых брокерских конторах, когда рассказывают как рынок прост, рисуя зеленые стрелочки в нижних точках и красные в верхних. Но стоит задать вопрос, что делать сегодня, как конкретика пропадает...

Нашим Экспериментом мы показываем людям как откладывая в акции реальные 10 тысяч в месяц и тратя на инвестиции совсем немного времени можно в короткие сроки стать миллионерами и заложить перспективы достатка в пенсионные годы не ожидая милости государства. Лично я вижу в этом свою цель. Обезьянка уже вторична. Ей, себе, и абстрактным журналистам я уже все доказал в первые пару лет эксперимента. Сейчас портфель левой руки доказывает, что даже при хаотичном выборе покупок важно отсутствие хаотичных и эмоциональных продаж. Когда ко мне приходят клиенты, спрашивающие рекомендации по бумагам, но совершающие сделки самостоятельно, и рассказывают о том, как они фиксировали 10%-й доход в идее со 100% апсайдом, а потом терзаются сливом 30% депозита на сделках, где они хотели быть круче рынка... В этот момент я смотрю на наш портфель обезьянки и понимаю, что она мудрее. Мудрее за счет наших мудрых правил игры.

Я написал уже очень много... Ночь. Вино. Извините. Спасибо.

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Don Palma » 11 июл 2018 08:21

Все по делу


Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 11 июл 2018 10:03

iPro писал(а):Друзья! Вы просто вернитесь в начало Эксперимента. Оцените тот "сентимент". Открою маааленький секрет. Я начал свой Эксперимент в тот момент еще и потому, что настроения были скептические. Не многие верили в перспективы рынка акций. По разным причинам. А я был с этим не согласен. После крымской апатии, сентимент усилился, а я был еще более несогласен.

Хотите две короткие истории?

В конце 2008-го года. Да-да, тогда когда на графике вы сейчас видите "около дно". Я сидел на собрании топ-менеджеров одного Банка и когда мне дали слово, я предложил всем собравшимся подумать о том, чтобы выделить часть капитала для покупки российских акций. Знаете, что я услышал в ответ? Коллективный смех. Все думали о покупке консервов, чтобы спрятать в подвал. Только один человек из собравшихся позвонил мне на следующий день. И мы с ним заработали +500% в следующие 18 месяцев.

Ровно в этот же период ко мне обратились друзья с вопросом, что делать с деньгами, освободившимися от продажи квартиры. Я посоветовал купить российские акции. Они решили взять кредит и купить другую, большую квартиру в строящемся доме. На следующий день, я ради интереса сформировал для них "виртуальный" портфель в экселе, как если бы они послушались меня. А они через год судились с застройщиком поскольку тот был на грани банкротства из-за кризиса кредитования, а "виртуальный" портфель давал возможность купить пару хороших квартир без кредита.

З.Ы. Я выпил сегодня вина и излишне болтлив. Уж простите. Но задним умом всё очень хорошо видно. Знаете, как на обучающих семинарах в некоторых брокерских конторах, когда рассказывают как рынок прост, рисуя зеленые стрелочки в нижних точках и красные в верхних. Но стоит задать вопрос, что делать сегодня, как конкретика пропадает...

Нашим Экспериментом мы показываем людям как откладывая в акции реальные 10 тысяч в месяц и тратя на инвестиции совсем немного времени можно в короткие сроки стать миллионерами и заложить перспективы достатка в пенсионные годы не ожидая милости государства. Лично я вижу в этом свою цель. Обезьянка уже вторична. Ей, себе, и абстрактным журналистам я уже все доказал в первые пару лет эксперимента. Сейчас портфель левой руки доказывает, что даже при хаотичном выборе покупок важно отсутствие хаотичных и эмоциональных продаж. Когда ко мне приходят клиенты, спрашивающие рекомендации по бумагам, но совершающие сделки самостоятельно, и рассказывают о том, как они фиксировали 10%-й доход в идее со 100% апсайдом, а потом терзаются сливом 30% депозита на сделках, где они хотели быть круче рынка... В этот момент я смотрю на наш портфель обезьянки и понимаю, что она мудрее. Мудрее за счет наших мудрых правил игры.

Я написал уже очень много... Ночь. Вино. Извините. Спасибо.
Да, все верно. Я больше говорю о том, что ни я лично, ни мы коллективно с этим экспериментом, ни разу пока не влипли в крепкий кризис а-ля 2008. Но я более чем уверен, что еще будет такая прекрасная возможность. Просто интересно, будет ли депозит обгонять наши портфели на крутых поворотах. Ну и не дрогнет ли рука, не знаю пока на 100% как буду чувствовать себя психологически.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 11 июл 2018 20:21

10-12 лет и тогда можно о чем-то говорить, а пока невесомость, да и редкая птица долетит… https://youtu.be/wxLbCMquJYw :)

Знаете как проходил «около дно» лежебока (без золота, только акции и облигации, минимальный первоначальный взнос, доп.взносы 20%, -НДФЛ):

1) 01.1999-12.2008 (31.12.2008):
-депозит Сбербанка – 292т.р.
-лежебока – 933т.р. «Вау!» (4+10=14лет)

И что сейчас
2) 01.2009-12.2017 (31.12.2017):
-депозит Сбербанка – 937т.р.
-лежебока – 907т.р. «Хуже вклада!»(2+9=11лет)
И вроде даже не дно. Машинка сломалась?

Так что хорошо, если через 10-12 лет проекта, при таких взносах, пассивный доход будет хотя бы в размере средней пенсии по стране. Остальное непредсказуемо. С уважением.
Последний раз редактировалось nevod22s 12 июл 2018 06:36, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 июл 2018 20:41

nevod22s писал(а):10-12 лет и тогда можно о чем-то говорить, а пока невесомость, да и редкая птица долетит… https://youtu.be/wxLbCMquJYw :)

Знаете как проходил «около дно» лежебока (без золота, только акции и облигации, минимальный первоначальный взнос, доп.взносы 20%):

1) 01.1999-12.2008 (31.12.2008):
-депозит Сбербанка – 292т.р.
-лежебока – 933т.р. «Вау!» (4+10=14лет)

И что сейчас
2) 01.2009-12.2017 (31.12.2017):
-депозит Сбербанка – 937т.р.
-лежебока – 907т.р. «Хуже вклада!»(2+9=11лет)
И вроде даже не дно. Машинка сломалась?

Так что хорошо, если через 10-12 лет проекта, при таких взносах, пассивный доход будет хотя бы в размере средней пенсии по стране. Остальное непредсказуемо. С уважением.
Очень любопытно как такое получилось с Лежебокой. При регулярной ребалансировке, на мой взгляд, сбалансированный портфель должен быть лучше депозита. Во всяком случае, у меня практика другая. Но, спорить не буду, не считал, не смотрел.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 июл 2018 20:44

kitnik писал(а): Да, все верно. Я больше говорю о том, что ни я лично, ни мы коллективно с этим экспериментом, ни разу пока не влипли в крепкий кризис а-ля 2008. Но я более чем уверен, что еще будет такая прекрасная возможность. Просто интересно, будет ли депозит обгонять наши портфели на крутых поворотах. Ну и не дрогнет ли рука, не знаю пока на 100% как буду чувствовать себя психологически.
На поворотах может и будет. Но разве есть в этом беда?
Что касается дрожания рук, то тут всё личное. Как писал выше, люди готовы довольствоваться и 10% там, где можно взять 100%. Что уж говорить, про моменты, когда вокруг нагнетаются страсти. Лично у меня другая проблема. В такие моменты меня поражает жадность, мне хочется покупать на все и приходится бить себя по рукам, чтобы соблюдать лимиты.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 11 июл 2018 21:01

iPro писал(а):
nevod22s писал(а): ......лежебока (без золота, только акции и облигации, минимальный первоначальный взнос, доп.взносы 20%):
...............
И что сейчас
2) 01.2009-12.2017 (31.12.2017):
-депозит Сбербанка – 937т.р.
-лежебока – 907т.р. «Хуже вклада!»(2+9=11лет)
Очень любопытно как такое получилось с Лежебокой. При регулярной ребалансировке, на мой взгляд, сбалансированный портфель должен быть лучше депозита. Во всяком случае, у меня практика другая. Но, спорить не буду, не считал, не смотрел.
Еще немного расчетов. :)
Лежебока и индекс (через ПИФ «Открытие-индекс ММВБ) с 01.2011 по 08.07.2018 +10мес.на первонач.взнос (20% и т.д.). Среднегодовая доходность (до налогов):
Лежебока – 7,3%,
Индекс – 10,8%.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 11 июл 2018 22:44

nevod22s писал(а): 1) 01.1999-12.2008 (31.12.2008):
(4+10=14лет)

2) 01.2009-12.2017 (31.12.2017):
(2+9=11лет)
Какая-то хитрая арифметика - я не понял)

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 11 июл 2018 23:03

only_my_zen писал(а):
nevod22s писал(а): 1) 01.1999-12.2008 (31.12.2008):
(4+10=14лет)

2) 01.2009-12.2017 (31.12.2017):
(2+9=11лет)
Какая-то хитрая арифметика - я не понял)
Первая цифра – время, необходимое для формирования первоначального взноса (ПИФы Сбербанка, при 20%).
Сейчас – меньше месяца, при покупке через личный кабинет.

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 12 июл 2018 08:58

iPro писал(а):
kitnik писал(а): Да, все верно. Я больше говорю о том, что ни я лично, ни мы коллективно с этим экспериментом, ни разу пока не влипли в крепкий кризис а-ля 2008. Но я более чем уверен, что еще будет такая прекрасная возможность. Просто интересно, будет ли депозит обгонять наши портфели на крутых поворотах. Ну и не дрогнет ли рука, не знаю пока на 100% как буду чувствовать себя психологически.
На поворотах может и будет. Но разве есть в этом беда?
Что касается дрожания рук, то тут всё личное. Как писал выше, люди готовы довольствоваться и 10% там, где можно взять 100%. Что уж говорить, про моменты, когда вокруг нагнетаются страсти. Лично у меня другая проблема. В такие моменты меня поражает жадность, мне хочется покупать на все и приходится бить себя по рукам, чтобы соблюдать лимиты.
У меня то же самое, вылетаю из лимитов на падениях, лезу жадной рукой в свой денежный НЗ :) но, опять-же, я начал собирать свой портфель в 2015, и пока не ездил вниз со всем портфелем на 60-70%, когда кругом уныние, а свободных денег уже нет. А еще ни разу пока не словил банкрота. Тоже важно понять, на каком этапе лучше перестать усредняться вниз.

Evgeniy_hardboa
Форумчанин
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 25 ноя 2012 02:01

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Evgeniy_hardboa » 15 июл 2018 12:44

пока однозначный вывод эксперимента- что вообще не стоит брать за бенчмарк обычный индекс ммвб

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 15 июл 2018 19:46

Evgeniy_hardboa писал(а):пока однозначный вывод эксперимента- что вообще не стоит брать за бенчмарк обычный индекс ммвб
Вывод не только. А в отношении Индекса... многие профучастники сравнивают себя именно с ним. ;)

Evgeniy_hardboa
Форумчанин
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 25 ноя 2012 02:01

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Evgeniy_hardboa » 15 июл 2018 21:12

iPro писал(а):
Вывод не только. А в отношении Индекса... многие профучастники сравнивают себя именно с ним. ;)
ну на диаграммах результаты портфелей правой руки и коллективного разума хорошо себя показывают. не сочтите за рекламу, в книжке арсагеры была интересная система оценки работы управляющего или УК. смысл в том, что нужно оценивать не только в сравнении с основным бенчмарком, тем же индексом на росте. но и сравнивать туже волатильность портфеля и поведение на падениях. если индекс упал на 20% а портфель только на 10%, то это тоже хороший результат

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 16 июл 2018 09:29

Правая рука в июле покупает акции Магнита

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 30 июл 2018 20:02

Портфель правой руки. Покупка июля


В июле, как и месяцем ранее купить хочется сразу несколько позиций. И цены стали еще вкуснее. Но денег есть только регулярный стейк. На него покупаю Магнит. В глубине души надеюсь, что рынок еще подзатянет с ростом и я успею хорошо разместить дивиденды, которые мы зачтем в портфель до конца августа.

Акции Магнита завершили торги 13 июля на отметке 4 474,00 руб. В портфель добавляются две акции.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка июля


В июле, несмотря на продолжающееся снижение российского рынка, выборщики портфеля коллективного разума проголосовали только за покупку на регулярный стейк. Лично у меня не хватило бы сил сдержать жадность, но они решили поберечь деньги почти единоглассно. По количеству баллов победили бумаги АФК Система, которые покупаются в портфель в четвертый раз за последние пять месяцев:

48 Система
33 Московская биржа
26 Магнит

Акции Системы 13 июля завершили торги на уровне 9,0 рублей, что позволило добавить в портфель 1 111 акций. После покупки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка июля


Портфель левой руки сделал последнюю дополнительную покупку в прошлом месяце, поэтому в июле покупка могла быть совершена только на один обязательный стейк. Щелчок мышки и выпадает число

Изображение

В списке акций под этим номером значаться бумаги Уралкалия, они и покупаются в портфель. 13 июля цена этих акций закрылась на уровне 102,65 руб, что позволило купить в портфель 97 штук. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.07.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
asonia1
Всерьез и надолго
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 30 июн 2012 14:55

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение asonia1 » 02 авг 2018 10:46

iPro!
Числа десятого августа озвучьте сколько свободных слотов в портфеле коллективного разума. А то как-то нехорошо иметь свободные деньги. Надо их, хотя бы по одному, до октября месяца потратить. Не тратить их же все в один месяц.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 02 авг 2018 21:02

Доброго дня!
Секрета же никакого нет. Вот ссылка на весь портфель. В строке деньги информация о свободных средствах. Количество полных десятков = количеству лотов которые можно купить дополнительно.

Аватара пользователя
asonia1
Всерьез и надолго
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 30 июн 2012 14:55

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение asonia1 » 04 авг 2018 12:43

iPro!
Спасибо. Я разобрался. В портфеле коллективного разума 4 свободных слота. Предлагаю уважаемому Сообществу покупать по 2 слота в августе, сентябре, октябре и ноябре.

Evgeniy_hardboa
Форумчанин
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 25 ноя 2012 02:01

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Evgeniy_hardboa » 06 авг 2018 21:08

asonia1 писал(а):iPro!
Спасибо. Я разобрался. В портфеле коллективного разума 4 свободных слота. Предлагаю уважаемому Сообществу покупать по 2 слота в августе, .
поддерживаю предыдущего оратора. рынок плавно сползает и есть чего взять по вкусным ценам

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 06 авг 2018 22:49

asonia1 писал(а):iPro!
Спасибо. Я разобрался. В портфеле коллективного разума 4 свободных слота. Предлагаю уважаемому Сообществу покупать по 2 слота в августе, сентябре, октябре и ноябре.
Хорошо. По умолчанию так и буду голосовать.

Но если в каком-то месяце в течение недели голосования будет что-то, похожее на паническую распродажу (падение голубых фишек на 5% и более в день, уход индекса ММВБ ниже 2200 и т.д.), то в тот месяц я лично буду голосовать за все оставшиеся свободные слоты. Впрочем, никого не призываю следовать этому и учитывать возможный панический пролив.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 07 авг 2018 13:34

Буду в очередной раз предлагать закупиться на максимум сразу, а не постепенно. Из-за особенностей голосования один-два раза решение дополнительных покупок может сработать, но на постоянке - это что-то из области фантастики.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 12 авг 2018 15:23

Итоги июля


Шесть месяцев неопределенности. Шиповой, ершистой неопределенности на уровне исторического максимума. Если смотреть на рынок с точки зрения технического анализа, картинка вырисовывается не очень хорошая. Такие свечки на максимумах чаще приводят к снижениям, чем росту. Фундаментально хочется покупать. Локально есть опасения, что рынок может скорректироваться как минимум к уровню восходящего тренда, берущего свое начало еще со времен глобального кризиса 2008-го года. Атмосфера рынка в целом вторит графику. Рынку тяжело расти. Рынок боится. Не было разгона перед дивидендными отсечками, несмотря на высокий уровень дивидендов. Не спешат игроки закрывать гэпы. В тоже время, апрельский флэщ-крэш имени Дерипаски выкупили довольно шустро. Значит ощущение привлекательности российских акций присуще не только мне.


Изображение


Что интересно, на некоторых людей оказывается давит "ощущение неба". Им тяжело покупать, когда рынок на максимумах. Недавно обсуждали наполнение портфелей и когда я, кроме прочего, посоветовал включить в портфель акции российских компаний, мне сказали: "Разумно ли это? Ведь рынок на хаях!" Формально - да, если смотреть на рублевый индекс. Но, позвольте, что это за хаи? Этот хай, задумайтесь, всего на 15% выше максимума 2008-го года. За десять лет рост составил всего 15% в рублях!!! Это что, рост? На сколько вырос американский рынок за это время? Сотни процентов!

А что, если посмотреть на долларовый Индекс? Там максимумов нет и в помине. Там вообще уровни 2006-го года! Поэтому говорить можно о чем угодно, но только не о том, что мы покупаем на максимумах и это неправильно.


Изображение


С точки зрения техники, на графике валютного индекса тоже не все гладко. Котировки вернулись под линию сопротивления и облизывают ее без серьезных попыток пробить вверх. Технически здесь нужно покупать только после того, как индекс закрепится выше отметки 1200 пунктов.

Если говорить о результатах июля, то здесь всё во власти дивидендных отсечек. Наши экспериментальные портфели учитывают гэпы, но еще не учитывают дивидендные поступления. Поэтому разгрыв с оперативно учитывающим приход денег Индексом полной доходности, второй месяц весьма заметен. В июле он лидирует с показателем +3,46%. Далее по уровню доходности идут портфель левой руки +1,19%, Индекс ММВБ +1,10%, портфель правой руки -0,47%, портфель коллективного разума -1,34%.

Заглянем в портфели и посмотрим, на наиболее яркие изменения котировок входящих в них акций.

Портфель правой руки

Портфель правой руки потерял в июле -6 225,34 рубля. В минусе закрыли месяц 15 из 29 входящих в состав портфеля акций. Наибольшие убытки принесли префы Мечела, существенно снизившиеся после дивидендной отсечки -16,83% (-6 188,00 руб). На втором месте по уровню убытков бумаги Магнита, которые в июле провалились даже ниже цены покупки акций банком ВТБ -10,26% (-4 468,00 руб). Замыкает тройку худших еще одна дивидендная бумага - ФСК ЕЭС с результатом -9,12% (-1 791,60 руб).

Наибольший рост из бумаг входящих в портфель показали бумаги Мегафона, прибавившие +17,06% (+1 118,00 руб) на новостях о выкупе бумаг. Хорошо прибавили также бумаги металлургического сектора: ММК +8,72% (+6 143,76 руб), Rusal plc +8.50% (+3 019.20 руб), НЛМК +6,95% (+1 837,44 руб).

Портфель в целом выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки

В отличии от остальных участников эксперимента, портфель левой руки в июле заработал +15 592,22 руб. 31 из 49 позиций портфеля закрылись в плюсе. По объему принесенной в портфель прибыли лидируют акции ММК +4 830,42 руб (+8,40%). Лучшую динамику показали акции Мегафона +17,06% (+1 032,00 руб), и префы Сургутнефтегаза +9,25% (+1 907,10 руб).

Худшая динамика была у акций Иркутскэнерго -13,62% (-1 936,00 руб), Аэрофлота -12,05% (-1 196,35 руб), ФСК ЕЭС -9,12% (-1 551,65 руб).

Портфель в целом выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума

Портфель коллективного разума в июле потерял -17 279,23 руб. В минусе закрыла месяц ровно половина входящих в портфель бумаг. Наибольшие потери портфель понес из-за снижения акций М.Видео -7 691,60 руб (-6,62%). Худшая динамика была у акций Аэрофлота -12,05% (-4 060,85 руб), Магнита -10,26% (-944,00 руб).

Лидерами роста в портфеле стали акции Мегафона +17,06% (+2 322,00 руб), Сургутнефтегаза ап +9,25% (+1 877,85 руб), расписок Русала +8,50% (+1 338,24 руб).

Портфель в целом выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


График сравнения по состоянию на 01.08.2018 г.:

Изображение

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 17 авг 2018 21:04

Подскажите, пожалуйста, остаток средств на депозите на 01.08.2018.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 18 авг 2018 07:57

iPro писал(а): Что интересно, на некоторых людей оказывается давит "ощущение неба". Им тяжело покупать, когда рынок на максимумах. Недавно обсуждали наполнение портфелей и когда я, кроме прочего, посоветовал включить в портфель акции российских компаний, мне сказали: "Разумно ли это? Ведь рынок на хаях!" Формально - да, если смотреть на рублевый индекс. Но, позвольте, что это за хаи?
Максимум рублевого индекса сделали валютной переоценкой нефтегаза. Остальные отраслевые индексы в лучшем случае на январском уровне. Ну а на РТС, как вы дальше написали, без слез и не взглянешь.

Но обезьяна - молодец! :dance:

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 18 авг 2018 09:28

nevod22s писал(а):Подскажите, пожалуйста, остаток средств на депозите на 01.08.2018.
Объем денег в депозите я не считаю. Только индекс.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 18 авг 2018 09:43

iPro писал(а):
nevod22s писал(а):Подскажите, пожалуйста, остаток средств на депозите на 01.08.2018.
Объем денег в депозите я не считаю. Только индекс.
А чему равна стоимость условного пая, например, у коллективного разума и по депозиту на 01.08.2018?

P.s.Если грубо 2700 и 1750 соответственно, то остаток депозита на 01.08.2018 – 820 т.р.
Тогда как даже пополняемый годовой вклад (онлайн) в Сбербанке – 871 т.р.
А у Сбербанка, наверное, самые низкие проценты.

А по макс.процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков – 962 т.р.
Последний раз редактировалось nevod22s 19 авг 2018 14:11, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Don Palma » 18 авг 2018 13:17

К вопросу о сценарии вклада в банке. Я правильно понимаю, что в сценарии депозита мы учитываем, что банки предлагают ставку дифференцированно, относительно объёма и длительности вклада?

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 19 авг 2018 18:30

nevod22s писал(а):
iPro писал(а):
nevod22s писал(а):Подскажите, пожалуйста, остаток средств на депозите на 01.08.2018.
Объем денег в депозите я не считаю. Только индекс.
А чему равна стоимость условного пая, например, у коллективного разума и по депозиту на 01.08.2018?

P.s.Если грубо 2700 и 1750 соответственно, то остаток депозита на 01.08.2018 – 820 т.р.
Тогда как даже пополняемый годовой вклад (онлайн) в Сбербанке – 871 т.р.
А у Сбербанка, наверное, самые низкие проценты.

А по макс.процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков – 962 т.р.
Стоимость условного пая на 01.08.2018 г.:

Коллективный разум 2 716,16
Депозит 1 739,51

Дальнейший ваш ход мысли я совершенно не понял, поэтому никак не могу прокомментировать.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 19 авг 2018 18:35

Don Palma писал(а):К вопросу о сценарии вклада в банке. Я правильно понимаю, что в сценарии депозита мы учитываем, что банки предлагают ставку дифференцированно, относительно объёма и длительности вклада?
В сценарии депозита мы берем некую среднюю ставку по годовому депозиту в стабильных банках на конец года. На 2018 год ставка зафиксирована на уровне 7%.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 19 авг 2018 22:11

iPro писал(а):
nevod22s писал(а):
iPro писал(а):
Объем денег в депозите я не считаю. Только индекс.
А чему равна стоимость условного пая, например, у коллективного разума и по депозиту на 01.08.2018?
Стоимость условного пая на 01.08.2018 г.:

Коллективный разум 2 716,16
Депозит 1 739,51

Дальнейший ваш ход мысли я совершенно не понял, поэтому никак не могу прокомментировать.
Коллективный разум появился позже, поэтому расчет некорректен: через портфели правой или левой руки.
Даже пополняемый годовой вклад (онлайн) в Сбербанке – 871 т.р.
А у Сбербанка, наверное, самые низкие проценты.
Пополняемый годовой вклад по макс.процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков – 962т.р.
Последний раз редактировалось nevod22s 19 авг 2018 23:32, всего редактировалось 1 раз.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 19 авг 2018 22:52

nevod22s писал(а): У Вас: (1 264 188 / 2 769,16)*1 739,51 = 810 т.р.
Даже пополняемый годовой вклад (онлайн) в Сбербанке – 871 т.р.
А у Сбербанка, наверное, самые низкие проценты.
Пополняемый годовой вклад по макс.процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков – 962т.р.
Я, конечно, не iPro, но полагаю, что имелось ввиду следующее:
- непонятно откуда взялась цифра в 871 и 962 т.р.
Иными словами хотелось бы понять годовыми вкладами с какими процентами достигаются цифры в 871 и 962 т.р.?
Можно по годам, если не трудно, начиная с самого начала эксперимента. Потому что ставка депозита во время обсуждений нареканий у народа не вызывала, разве что в январе 2015 года можно было найти где-то в шлаковых банках запредельную ставку.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 19 авг 2018 23:29

only_my_zen писал(а):
nevod22s писал(а):
Я, конечно, не iPro, но полагаю, что имелось ввиду следующее:
- непонятно откуда взялась цифра в 871 и 962 т.р.
Иными словами хотелось бы понять годовыми вкладами с какими процентами достигаются цифры в 871 и 962 т.р.?
Можно по годам, если не трудно, начиная с самого начала эксперимента. Потому что ставка депозита во время обсуждений нареканий у народа не вызывала, разве что в январе 2015 года можно было найти где-то в шлаковых банках запредельную ставку.
Коллективный разум появился позже, поэтому расчет некорректен: через портфели правой или левой руки. Сорри.
А по ставкам для Сбербанка, пожалуйста:
2013 - 7,65%,
2014 – 5,85%,
2015 – 8,5%,
2016 – 6,95%,
2017 – 4,75%,
2018 – 3,9%.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 19 авг 2018 23:38

По стоимости портфеля - обезьяна на первом месте? :)

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 20 авг 2018 21:41

Если по максимальной процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков:
2013 - 9,79%,
2014 – 8,625%,
2015 – 12,875%,
2016 – 9,845%,
2017 – 7,888%,
2018 – 6,39%.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 21 авг 2018 08:57

nevod22s писал(а):Если по максимальной процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков:
2013 - 9,79%,
2014 – 8,625%,
2015 – 12,875%,
2016 – 9,845%,
2017 – 7,888%,
2018 – 6,39%.
Не поленился, отыскал в этой ветке значения процентной ставки для депозита по итогам каждого года.
2013 - 9%
2014 - 9%
2015 - 16%
2016 - 11%
2017 - 9%
2018 - 7%

Я не считал конкретные цифры, но полагаю, что если у iPro получается меньше, чем у nevod22s, то есть ошибки в расчетах. Хотя бы у одного из форумчан. У nevod22s ставка по депозиту больше только в первый год - сомневаюсь, что этого должно было бы хватить для достижения перевеса на дистанции в 5 лет.
P.S. На всякий случай - не пытаюсь кинуть камень в чей либо огород - я за правду)

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 21 авг 2018 20:16

only_my_zen писал(а):
nevod22s писал(а):Если по максимальной процентной ставке по вкладам 10 крупнейших банков:
Я не считал конкретные цифры, но полагаю, что если у iPro получается меньше, чем у nevod22s, то есть ошибки в расчетах. Хотя бы у одного из форумчан. У nevod22s ставка по депозиту больше только в первый год - сомневаюсь, что этого должно было бы хватить для достижения перевеса на дистанции в 5 лет.
P.S. На всякий случай - не пытаюсь кинуть камень в чей либо огород - я за правду)
Скорее всего, я не прав: считать все нужно только отдельно.
С другой стороны, если взглянуть на результаты участников через стоимость их портфелей, то получается совсем другая картина (нежели чем через стоимость пая):
1-ое место – Обезьяна (портфель Левой руки),
2-ое – Управляющий (портфель Правой руки),
3-ье – Коллективный разум.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 21 авг 2018 22:28

nevod22s писал(а):С другой стороны, если взглянуть на результаты участников через стоимость их портфелей, то получается совсем другая картина (нежели чем через стоимость пая)
Даже затрудняюсь понять как такое возможно в принципе...
То что коллективный разум стартовал с гандикапом примерно в 50 т.р., что на тот момент составляло примерно треть портфелей, может объяснить, что он по-прежнему слегка отстает. Но портфели правой и левой руки являются полностью сравнимыми, что заставляет задуматься.

Левая рука обошла по стоимости портфеля Правую руку в январе 2015. Это случилось только один раз.
В январе 2016 коллективный разум по стоимости портфеля обогнал левую руку.
В январе 2017 левая рука обошла коллективный разум по стоимости портфеля. Отрыв от правой руки оставался все еще внушительным.
Левая рука обогнала правую только в июле 2018 года.

iPro, подскажите, пожалуйста, как стоится график стоимости портфелей?

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 22 авг 2018 07:32

only_my_zen писал(а):
nevod22s писал(а):
iPro, подскажите, пожалуйста, как стоится график стоимости портфелей?
Это график стоимости условного пая.
А по стоимости портфелей графиков пока, вроде бы, и не было. Хотя раз в квартал или за полугодие интересно было бы посмотреть.

only_my_zen
Всерьез и надолго
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 май 2015 16:24

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение only_my_zen » 22 авг 2018 11:39

nevod22s писал(а): Это график стоимости условного пая.
Чем стоимость пая отличается от стоимости портфеля в физическом смысле?
Моя логика подсказывает, что они должны совпадать. В чем проявляется разница?
Можно показать разницу на конкретном простом примере?

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 22 авг 2018 13:22

Доброго дня! Спасибо за дискуссию.

В части конкурсных портфелей динамика стоимость пая действительно отличается от динамики объема портфеля. Всё дело в том, что в отличии от депозита, золота или индекса (как самостоятельного инструмента вложений), структура портфеля неоднородна и поступление новых денег влияет на изменение пропорций внутри портфеля. Поэтому, чем больше волатильность портфеля, тем больше поступление новых денег будет влиять на отклонение динамики условного пая от динамики портфеля в рублях.

Я уже давно хотел сделать диаграмму соотношения этих двух динамик, но всё не хватало времени. Если сейчас будет немножко по свободнее - обязательно сделаю и опубликую.

В отношении депозита - там все просто. Есть ставки по депозитам которые определяются в начале года и действуют весь год. Плюс учитывается ежемесячная выплата и капитализация процентов.

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 22 авг 2018 20:16

only_my_zen писал(а):
nevod22s писал(а): Это график стоимости условного пая.
Чем стоимость пая отличается от стоимости портфеля в физическом смысле?
Моя логика подсказывает, что они должны совпадать. В чем проявляется разница?
Можно показать разницу на конкретном простом примере?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать как конкретно(формула) рассчитывается стоимость пая в данном проекте. Лучше всего объяснить это может только iPro.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 23 авг 2018 11:58

Как я уже неоднократно говорил, никакой секретной формулы нет. Стоимость рассчитывается по принципу расчета стоимости пая в классическом паевом фонде. Отличие только в том, что в нашем эксперименте нет скидок, надбавок и платы за управление.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 02 сен 2018 18:25

Портфель правой руки. Сделки августа


Правая рука в августе продает акции Мегафона. Впереди выкуп и делистинг, но я решил не дожидаться этого и воспользоваться текущими ценами по другим активам для того, чтобы сделать перекладку. Единственный стейк был куплен в январе 16-го года по цене 771 руб за бумагу. Уровень закрытия 15-го августа - 639,00 рублей или -17,3%. Дивиденды, полученные за два с половиной года владения бумагой, компенсировали убытки не полностью. Это первая продажа с убытком из портфеля. Тем не менее, акции Мегафона не худшая инвестиция правой руки. Куда более худшую динамику показывают обыкновенные акции Россетей.

Куплены в августе были две позиции (одна на регулярный стейк, одна на деньги вырученные от продажи):

Мостотрест ао 97,60 руб 102 шт
Сбербанк ап 161,40 руб 62 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупки августа


В августе выборщики портфеля коллективного разума проголосовали за дополнительную покупу, но при этом, в большинстве своем, решили ограничиться покупкой на один дополнительный стейк. Результаты голосования за выбор конкретного эмитента перед вами:

44 Сбербанк России (прив.)
37 Московская биржа

36 ФСК ЕЭС
25 ВТБ

С учетом цен закрытия на конец дня 15 августа 2018 г., сделки прошли следующие:

МосБиржа ао 100,36 руб 100 шт
Сбербанк ап 161,40 руб 62 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Сделки августа


Левая рука в августе отразила в портфеле выбытие акций компании Дикси, которые перестали торговаться на Московской бирже. Цена выбытия - 320,00 - цена закрытия торгов в последний торговый день. Акции покупались в 2014 и в 2015 году и суммарно принесли 3104,70 руб убытков. Неудачная покупка.

После сделок выбытия левая рука получила право на дополнительные сделки в августе, если на то будет воля Вселенной. Вопрос был задан, ответ стандартный "1" - будет дополнительная покупка, "2" - доп.покупки не будет. Выпала цифра:

Изображение


В августе покупаем на стандартный стейк. Определяем, что будет куплено. Щелчок мышки...

Изображение


В списке акций под номером 15 значаться бумаги ГМК Норильский никель, они и покупаются в портфель.

После сделок, портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


График сравнения по состоянию на 16.08.2018 г.:

Изображение

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 02 сен 2018 18:59

Уточните, пожалуйста: раз коллективный разум отверг возможность продажи, то таковая для него и левой руки - только по появлении сущ.факта о делистинге с ММВБ или в последний день торгов?

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 03 сен 2018 10:09

nevod22s писал(а):
02 сен 2018 18:59
Уточните, пожалуйста: раз коллективный разум отверг возможность продажи, то таковая для него и левой руки - только по появлении сущ.факта о делистинге с ММВБ или в последний день торгов?
Всё верно. Выбытие считается по факту делистинга по цене закрытия в последний торговый день.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 09 сен 2018 18:18

Итоги августа

Август не принес рынку ничего нового и интересного, если судить строго по его основному индикатору - Индексу ММВБ. Новый максимум не обновлен, снижение только обозначено хвостом. Создается ощущение, что рынок вот уже семь месяцев как застрял. Прирост с 1 февраля по 1 сентября составил всего +2,44%.


Изображение


На более детальном недельном графике четко виден треугольник, подтвержденный выход из которого должен определить динамику дальнейшего движения.


Изображение


Но это всё только сведения о средней температуре по больнице. В самой же больнице состояние пациентов существенно разнится. Кто-то пышет здоровьем и откровенно прибавляет в весе, беря от капельниц всё, а кто-то оказался в палате изгоев и откровенно температурит, несмотря на то, что анализы приходят хорошие. Это отчетливо видно по разбросу доходностей у активов входящих в наши конкурсные портфели. Посмотрим на это сразу после того, как озвучим общие результаты августа, которые оказались следующими: Индекс ММВБ ПД +1,26%, Индекс ММВБ +1,07%, Портфель коллективного разума -1,19%, Портфель левой руки -2,73%, Портфель правой руки -3,68%.

Портфель правой руки

Портфель правой руки потерял в августе -47 865,11 рублей. В минусе закрылись 19 из 30 входящих в портфель инструментов. Наибольшие убытки портфелю принесли акции Мосэнерго, овалившиеся на -22,69% (-23 788,16 руб). Двузначное снижение показали также бумаги Уралкалия -19,59% (-1 457,80 руб), Rusal plc -16.86% (-6 497,20 руб), ВТБ -14,25% (-6 554,95 руб), Сбербанк ап -12,57% (-5 598,69 руб), Россети ао -11,76% (-787,09 руб).

В лидерах роста в портфеле были акции ФосАгро +14,23% (+5 525,00 руб), прибавивший за счет кура доллара ETF FX GOLD +6.26% (+2 378,50 руб), ММК +4,72% (+3 618,36 руб).

Портфель целиком выглядит так:

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки

Портфель левой руки потерял в августе -36 322,35 рубля. В минусе закрылись 32 из 49 входящих в портфель позиций. Наибольшие убытки принесли акции Казаньоргсинтеза -8 816,00 руб (-14,39%), однако худшими по динамике стали не они, а бумаги ДВМП, которые упали на -23,38% (-2 525,52 руб). В лидерах снижения были также акции Уралкалия -19,59% (-3 132,30 руб), МРСК Сиб -17,62% (-6 480,29 руб).

Наибольший доход в августе принесли акции следующих компаний: Новатэк +17,16% (+7 930,00 руб), Татнефть ап +9,13% (+2 904,00 руб), Сургутнефтегаз ап +8,31% (+1 871,24 руб).

Портфель целиком выглядит так.


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума

Портфель коллективного разума потерял в августе -14 951,30 руб. В минусе закрыли месяц 11 из 30 бумаг. Наибольшие убытки принесли префы Сбербанка -14 541,39 руб (-12,57%). Наибольший темп снижения был у расписок Русала -16,86% (-2 879,84 руб) и завершивших прием заявок под выкуп акций Мегафона -14,41% (-2 295,00 руб).

Наибольшую прибыль в августе коллективному разуму принесли акции М.Видео +14,55% (+15 785,00 руб), ФосАгро +14,23% (+3 900,00 руб), Татнефти ап +9,13% (+3 520,00 руб).

Весь портфель выглядит так.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 01.09.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
kitnik
Всерьез и надолго
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 25 май 2015 15:20

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение kitnik » 10 сен 2018 15:41

Боже, обезьяна нас догоняет! Аааа!

....я коллективный с правой перепутал. А мы молодцы!

nevod22s
Всерьез и надолго
Сообщения: 916
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 11 сен 2018 20:31

kitnik писал(а):
10 сен 2018 15:41
Боже, обезьяна нас догоняет! Аааа!

....я коллективный с правой перепутал. А мы молодцы!
По стоимости портфеля (на 10.09.2018):
1.Обезьяна
2.Управляющий
3.Коллективный разум.

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»