Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils, dkinvest

Ответить
Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 12 сен 2018 22:40

Дивиденды 2017


Дивиденды, выплаченные по итогам 2017 года наконец-то посчитанны и добавлены в портфели. Можно сказать, что вовремя. Рынок сейчас находится в очень интересной фазе и дает много пищи для ума и для решений. Но как распорядится возможностью от поступившего кэша думать уже каждому по своему.

Лидером по объему поступивших дивидендов в 2018 году стала Правая рука, что несколько удивило. До этого, дивидендов по итогам года стабильно больше собрал коллективный разум. Зато коллективный разум удивил дивидендами по бумагам Ленэнерго. Сумма дивидендов полученная по этим бумагам только за 2017 год превысила объем средств, потраченный на покупку акций в декабре 2013 года.

Здесь представлена расшифровка всех дивидендных поступлений. Напомню, что дивидендная доходность (дд) здесь считается по отношению к объему вложенных средств, а не к текущим котировкам.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 14 сен 2018 20:39

Обезьяна (портфель левой руки) тоже должна иметь возможность вытащить номера несколько раз:
1-ый мешок – выбор эмитента
2-ой - количество стейков для этого эмитента: 1 или 2.
Каждый раз карточки возвращаются, а процесс продолжается до тех пор, пока стейки не закончатся.
В противном случае остальные участники получают необоснованные преимущества.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 16 сен 2018 14:32

Доброго дня!
В настоящий момент у нас не реализована и не применяется возможность множественной покупки одного типа акций одного эмитента в рамках одного месяца. Соответственно, нет смысла выдумывать что-то для левой руки.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 26 сен 2018 10:58

Портфель правой руки. Покупки сентября


В сентябре рынок баловал вкусными ценами, а портфель наполнился деньгами от дивидендов. Основной вопрос был в том, заводить в бумаги все деньги или обождать. Решил завести чуть больше половины, хотя есть ощущение, что свое мы уже отпадали. Например, портфель правой руки к началу сентября снижался шесть месяцев к ряду, суммарно упав на -12,7%. И тем не менее решил осторожничать: купить на один регулярный стейк и три дополнительных. В список покупки попали следующие акции:

ВТБ ао 0,04005 руб 249688 шт
Сбербанк ап 159,50 руб 63 шт
ТГК-1 ао 0,009135 руб 1094691 шт
Энел Россия 1,014 руб 9862 шт


После сделок портфель приобрел такой вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупки сентября


Голосование за покупку в Портфель коллективного разума в сентябре интриговало объемом свободных денег, готовых к размещению. Совокупно, выборщики могли разместить ДЕВЯТЬ стейков, но приняв 9-ю голосами против 5-ти принято решение о дополнительных покупках, ограничились приобретением всего 3-х. По баллам, в портфель в сентябре попадали следующие бумаги:

94 Сбербанк России (прив.)
47 Группа ЛСР (обыч.)
24 ФСК ЕЭС

После сделок портфель приобрел такой вид


Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка сентября



Как вы помните, портфель левой руки получил в сентябре 45,5 тысяч рублей дивидендов и мог вложить в акции в этом месяце восемь стейков, с учетом регулярного стейка. Главное здесь - воля вселенского хаоса. Первый вопрос к нему был традиционно бинарным: цифра "1" за дополнительные покупки, цифра "2" - против. Мышка, как водится, в левой руке. Щелчок...

Изображение


Цифра "2" и покупка только на регулярный стейк. Далее определяем акцию для покупки:

Изображение


В списке акций под номером 36 значаться бумаги Мосэнерго. Перед покупкой акции закрылись на уровне 2,012 руб за бумагу, что позволило добавить в портфель 4 970 штук. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура ниже:

Изображение


График сравнения по состоянию на 16.09.2018 г.:


Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 13 окт 2018 09:35

iPro писал(а):
26 сен 2018 10:58

График сравнения по состоянию на 16.09.2018 г.:

Изображение
Это график стоимости «условных паев».
По стоимости портфелей совсем другая картина.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 31 окт 2018 12:22

Портфель правой руки. Покупки октября

В октябре портфель правой руки продолжил покупки с использованием свободных средств в портфеле. В этот раз были использованы средства для покупки на два дополнительных стейка. В портфель были куплены следующие бумаги:

ВТБ ао 0,03849 259808
Магнит ао 3560,00 3
ТГК-1 ао 0,0090 1111111

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупки октября


Голосование за покупку октября было довольно активным, но выборщикам не удалось сразу определиться с количеством стейков для покупки. Голоса за и против дополнительной покупки оказались равны и пришлось проводить второй тур по данному вопросу. Во втором туре выборщики однозначно высказались за дополнительную покупку. Таким образом, в октябре в портфель добавляются акции, занявшие две первые строчки рейтингового голосования:

42 ВТБ
37 Система

35 Сбербанк России (прив.)
35 ФСК ЕЭС
31 Московская биржа


После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка октября


Объем свободных средств в Портфеле левой руки дает возможность разгуляться. Тратить или придержать - главный стартовый вопрос. "1" - инвестировать, "2" - хранить. Вопрос в "космос", щелчоко по мышке:

Изображение

Цифра два и покупка в октябре будет лишь на стандартный стейк. Следующим кликом определяем бумагу для покупки:

Изображение

В списке акций под номером 20 значаться бумаги Казаньоргсинтез ап. 15 октября акции закрылись на отметке 10,85 за акцию, что позволило добавить в портфель 922 штуки. После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.10.2018 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 10 янв 2019 06:14

По стоимости портфелей на 31.10.2018:
.....................
1.ПИФ «Уралсиб-x» (комиссии – 6,7%)
.....................
2.ПИФ «Арсагера-x» (комиссии – 3%)
.....................
3.портфель обезьяны (левой руки)
4.портфель правой руки
5.коллективный разум

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 05 фев 2019 21:33

Доброго дня, друзья!

Потихоньку начинаю нагонять то, что не успевал сделать.

Здесь, здесь и здесь информация о покупках ноября.

Итоги ноября можно посмотреть здесь.

Про покупки декабря читайте по следующим ссылкам: правая, коллективный, левая.

В ближайшее время постараюсь закрыть и остальные долги. А пока почитайте про декабрь и год. Лучше поздно, чем никогда ;)

Результаты декабря 2018

В декабре лучшие результаты показал Индекс полной доходности. Он потерял под конец года всего -0,45%. На втором месте Индекс ММВБ -0,97%. Остальные "конкурсанты" выстроились в следующем порядке: Портфель правой руки -1,48%, Портфель левой руки -1,63%, Портфель коллективного разума -1,65%.

Несмотря на то, что обычно мы не подводим итоги календарного года, а оцениваем результаты только в конце апреля в годовщину старта нашего эксперимента, по просьбам читателей я опубликую результаты за 12 месяцев 2018 года, для того, чтобы вы могли сравнить их с собственными или с результатами других управляющих или активов.

Итак, 2018-й год стал ПЕРВЫМ годом за ПЯТЬ полных лет эксперимента, когда Индексу Московской биржи удалось обыграть всех остальных участников. Как говорится: "Не зря перетряхнули" ))) Изменение структуры и методики составления Индекса явно пошло ему на пользу. Мы рады! Интереснее будет соревноваться. Ниже итоговые значения по календарному году:

Индекс ММВБ-ПД +19,09%
Индекс ММВБ +12,30%
Портфель коллективного разума +7,40%
Портфель левой руки +7,19%
Портфель правой руки +0,25%

Важно отметить почти семипроцентный гандикап Индекса-ПД против классического Индекса. Разница практически на ставку по годовому депозиту. Это очень приличный дивидендный уровень!

Если не забуду, расскажу вам в апреле, при подведении итогов года, про очень интересную статистическую штуку. Если не забуду :)

График сравнения по состоянию на 31.12.2018 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 16 фев 2019 11:48

Результаты января


Как и год назад, январь стал ударным месяцем. Что является причиной такой покупательской активности в первый месяц года до конца непонятно, но январь регулярно показывает хорошие результаты. Проиллюстрирую на примере Портфеля правой руки:

2015 г.: +17,30% - лучший результат за месяц в году;
2017 г.: +6,46% - 2й результат в году;
2018 г.: +6,74% - 2й результат в году.

В трех из пяти полных лет эксперимента январь принес портфелю управляющего одни из лучших результатов. При этом, в прошлом году на этом январском задерге рост по суте и закончился. В феврале портфель добавил еще +0,69%, а дальше всё улетело вниз аж до сентября. Что будет в 2019-м мы еще не знаем. Пока известно только про хороший январь, где у правой руки вновь почти шесть процентов: +5,99%.

Лидером января стал Индекс ММВБ-ПД с результатом +6,69%, на втором месте Индекс ММВБ +6,41%. Дальше конкурсные портфели: коллективный разум +5,85%, левая рука +5,33%.

Конкурсные портфели чуть отстали, но уже в феврале мы учтем в них дивиденды поступившие в конце прошлого и начале нового года и картинка будет более честной. А пока график сравнения на 01.02.2019 г. выглядит так:


Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 21 фев 2019 10:03

Доброго всем дня! Слава Богу возвращаемся в график своевременных публикаций :)
Теперь бы еще дивиденды успеть посчитать до конца месяца и вообще будет ХО-РО-ШО! )))

Портфель правой руки. Покупка февраля


После бурного январского роста февраль, аккурат к дате покупки выдал освежающий санкционный бриз после которого захотелось купить целый ряд акций. Но ограниченность в финансах, позволяющая купить только на регулярный стейк заставила помучиться в выборе только одной бумаги. Мой выбор остановился на акциях Магнита.

Бумаги ритейлера завершили торговый день 15 февраля на отметке 3 896,00 руб. В портфель добавляются 3 акции.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка февраля


В феврале выборщики коллективного разума пятью голосами против четырех проголосовали против дополнительной покупки, сохранив деньги в портфеле. В голосовании за конкретную бумагу результаты получились следующие:

43 Группа ЛСР (обыч.)
38 Газпром (обыч.)
29 Сбербанк России (прив.)


15 февраля торги акциями Группы ЛСР завершились на отметке 642,4 руб, что позволило добавить в портфель 16 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка февраля

Левая рука, с подсказки вселенского хаоса, отказалась в январе реинвестировать деньги полученные от выбытия бумаг Автоваза и к февральскому "ярморочному дню" подошла с четырьмя десятками тысяч свободных рублей для покупок. В связи с этим, первый вопрос ко Вселенной был вновь о дополнительных покупках: "1" - да, "2" - нет. Мышка в левую руку, щелчок...

Изображение

В феврале вновь нет дополнительных покупок. Следующий вопрос - выбор конкретной акции для регулярного стейка. Щелчок мыши и...

Изображение

В списке акций под этим номером значаться бумаги НМТП. Торги этими акциями 15 февраля завершились на отметке 7,605 руб, что позволило купить в портфель 1315 штук.

После сделки, портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


График сравнения по состоянию на 16.02.2019 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 фев 2019 21:08

Промежуточные дивиденды 2018

Сегодня учли в портфелях промежуточные дивиденды, выплаченные компаниями в период с конца сентября до 31.12.2018 (определялось по отсечкам).

Промежуточные выплаты такие:

Правая рука +16 208,02 руб
Левая рука +13 910,36 руб
Коллективный разум +11 991,58 руб.

Всего за год:

Правая рука +72 921,68 руб
Коллективный разум +67 241,77 руб.
Левая рука +58 478,69 руб

Детализация по эмитентам по ссылке.

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»