Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Обсуждаем личные инвестиционные и жизненные стратегии.

Модераторы: Podolskaya, Luck_cky, DCyrils, dkinvest

Ответить
Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 фев 2020 22:25

Результаты января

Январь получился довольно интересным. Рынок принялись разгонять практически сразу. Где-то пользуясь сонным праздничным состоянием, где-то с помощью новой силы: телеграмм-пушинга. Задирать старались все, где можно было найти мало-мальски интересную историю. Признаться, на этих выносах во втором эшелоне я закрыл пару позиций из личного портфеля, с целью восстановить их в период, когда хайп сменится кровавой баней. А с учетом того, чьи деньги сейчас заполняют рынок, она произойдет неизбежно. Хотя, возможно, это только моё возрастное кряхтение )))

Что касается техники, то распродажа в ликвидных бумагах, вызванная беспокойством о китайском вирусе и откатом в нефти, вылилась в крайне не симпатичную свечку на месячном графике Индекса. Статистически, после таких шипов существенно вырастает вероятность увидеть рынок ниже в ближайшие два-три месяца. Что может стать причиной для этого? Пожалуй только форс-мажор или черный лебедь с соседнего болота. Взгляд на российский рынок пока вызывает только положительные эмоции. Впереди годовые отчеты, рекомендации высоких дивидендов, покупки перед отсечками... Кроме того, перед ожидающимся всенародным голосованием о Конституции, информационный фон будут стараться насыщать только позитивом. Но техника, частенько, "видит" лучше. Посмотрим.


Изображение


Что касается январских результатов наших конкурсантов, то здесь, как и месяцем ранее победу одержала левая рука +4,92%. Вторым стал портфель коллективного разума с результатом +4,52%. Прилично отстал портфель правой руки +3,08%. Индекса ММВБ-ПД прибавил +1,18%. Индекс ММВБ +1,01%.

График сравнения по состоянию на 31.01.2020 г.:


Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 22 фев 2020 11:42

iPro писал(а):
16 янв 2020 22:05
Дивиденды

Портфель правой руки
ИТОГО 99 305,16
На уровне "Петра Столыпина". Даже чуть меньше.
А у того, в свою очередь, за последние 15 лет, степень финансовой свободы - 15% (20% от ср.з/п).

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 фев 2020 08:37

nevod22s писал(а):
22 фев 2020 11:42
На уровне "Петра Столыпина". Даже чуть меньше.
А у того, в свою очередь, за последние 15 лет, степень финансовой свободы - 15% (20% от ср.з/п).
Не вполне понял мысль. Расшифруйте! :)

Аватара пользователя
barlog
Всерьез и надолго
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog » 27 фев 2020 12:37

iPro писал(а):
27 фев 2020 08:37

Не вполне понял мысль. Расшифруйте! :)
Я пытался выяснить как-то у Невода, так и не смог понять до конца -)
Вероятно имеется ввиду то, что если средний человек со средней по РФ зпл будет вкладывать деньги под данную стратегию все эти годы,
то денежный поток с полученного капитала составит 15% с этой средней зпл.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 фев 2020 20:44

iPro писал(а):
27 фев 2020 08:37
nevod22s писал(а):
22 фев 2020 11:42
На уровне "Петра Столыпина". Даже чуть меньше.
А у того, в свою очередь, за последние 15 лет, степень финансовой свободы - 15% (20% от ср.з/п).
Не вполне понял мысль. Расшифруйте! :)
Смоделировал покупку паев ПИФа «Петр Столыпин» на условиях вашего проекта. Определил, какое количество акций каждого эмитента было бы в портфеле при самостоятельном формировании на 15.01.2020. После этого сравнил предполагаемые дивиденды за 2020г.(в качестве базы – прошлогодние дивиденды) для портфеля Правой руки и ПИФа «Петр Столыпин».
Не делал корректировку на расходы по управлению: понятно, что дивиденды были бы ещё больше.

P.s. Может быть стоит дать ещё одну попытку Коллективному разуму проголосовать за опцию продажи?
Последний шанс… :)
А то у Правой руки сейчас преимущество в управлении портфелем.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 фев 2020 20:55

barlog писал(а):
27 фев 2020 12:37
iPro писал(а):
27 фев 2020 08:37

Не вполне понял мысль. Расшифруйте! :)
Я пытался выяснить как-то у Невода, так и не смог понять до конца -)
Вероятно имеется ввиду то, что если средний человек со средней по РФ зпл будет вкладывать деньги под данную стратегию все эти годы,
то денежный поток с полученного капитала составит 15% с этой средней зпл.
Олег предложил критерий для модельных пенсионеров: финансовая свобода - 2 зарплаты. Цель.
Средство достижения - 20% от зарплаты.
Степень реализации этой цели при покупке паев ПИФа "Петр Столыпин" за последние 15 лет - 15%.
Активы: Сбербанк, Газпром, НорНикель, Лукойл, Роснефть, МТС и т.д.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 фев 2020 23:01

nevod22s писал(а):
27 фев 2020 20:44
А то у Правой руки сейчас преимущество в управлении портфелем.
Да ради Бога! Вы только может рекламную кампанию там проведете, а то опять будет выстрел в молоко ;)

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 27 фев 2020 23:10

Портфель правой руки. Покупка февраля


Как говорил, в предыдущей записи, восприятие рынка сейчас двоякое. С одной стороны хотелось бы увидеть легкий коррекционный бриз, который бы с одной стороны снял напряжение роста, а с другой, чтобы использовать его для покупки на полученные от дивидендов деньги. Технические предпосылки для этого есть. С другой стороны есть опасение пропустить начало дивидендного ралли, которое, есть ощущение, может порадовать нас в весенне-летний период. В рамках эксперимента мы можем покупать только раз в месяц. Временная дистанция довольно существенная и, скажем, снижение второй половины февраля, вполне может быть выкуплено уже в начале марта. И тем не менее, решил подождать. В феврале будет покупка только на основной и один дополнительный стейк. В портфель добавятся следующие бумаги:

16.02.2020 ВТБ ао 0,04789 руб 208812 шт
16.02.2020 Газпром ао 232,50 руб 43 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка февраля


В феврале выборщики восьмю голосами против четырех проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Рейтинговое голосование принесло следующие результаты:

53 Газпром (обыч.)
39 ЛУКОЙЛ (обыч.)
27 Сургутнефтегаз (прив.)

Торги акциями Газпрома 14 февраля завершились на отметке 232,50 руб, что позволило добавить в портфель 43 штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка февраля


В прошлом месяце левая рука с подсказки вселенского разума не стала использовать опцию покупок на дополнительные стейки, поэтому голосование за покупку февраля мы начинаем с вопроса о том, будет ли дополнительная покупка в этом месяце. Ответы традиционные: "1" - покупаем, "2" - ограничиваемся покупкой на регулярный стейк. Щелчок мышки...

Изображение

В феврале Вселенная вновь решает подержать кэш. Следующий вопрос о покупке на регулярный стейк. Кликаем мышкой:

Изображение

В списке акций под номером 4 стоят акции компании Алроса, они и покупаются в портфель. Торги данными бумагами 14 февраля завершились на уровне 82,17 руб., что позволило купить 122 штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.02.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 28 фев 2020 19:59

iPro писал(а):
27 фев 2020 23:01
nevod22s писал(а):
27 фев 2020 20:44
А то у Правой руки сейчас преимущество в управлении портфелем.
Да ради Бога! Вы только может рекламную кампанию там проведете, а то опять будет выстрел в молоко ;)
Спекулянту убеждать инвестора в важности опции продажи... :)
У того же Спирина вход-выход из позиции имеет гораздо большее значение, чем распределение активов.
Так, несмотря на то, что размер первоначального взноса составляет всего 1% от инвестированного за 21 год капитала, смещение точки входа всего на 1 год (98-99) приводит к разнице в результатах в 1,5 раза.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 10 мар 2020 23:39

Результаты февраля

Те опасения снижения, которые я высказал по итогам января реализовались в феврале и реализовались довольно стремительно. Длинная черная свеча, рожденная страхами от распространения коронавируса по Европе, откинула Индекс Московской биржи на уровень осени прошлого года. Мощно, дерзко, но пока еще в рамках восходящего тренда. Первая кровь пролилась, но трагедии еще не случилось и на ТВ все ще крутится реклама с доходностями фондового рынка. Пока это не падение, пока это просто коррекция, хотя если вы ретроспективно посмотрите на график, то статистически таки черные свечи, чаще не ходят в одиночестве. То есть рынок после таких свечей чаще показывает более низкие уровни. Не всегда это бывает прямо в следующем месяце, но, по крайней мере, в недалекой перспективе.

Изображение

Если говорить о статистических результатах февраля, то здесь аутсайдером стал как раз Индекс ММВБ с результатом -9,48%. Индекс ММВБ-ПД показал практически схожие результаты -9,44%. Немногим лучше оказались результаты Левой руки -8,23%. Далее идет коллективный разум с результатом -6,77%. Лучшие результаты в феврале у правой руки -4,81%.

График сравнения по состоянию на 29.02.2020 г.:

Изображение

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Don Palma » 10 мар 2020 23:59

Прекрасно. Вместо офз опять можно покупать акции

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 11 мар 2020 23:12

Обновление списка акций для левой руки

Многие глобальные вещи обновляются этой весной, не стоим в стороне от обновлений и мы. Существенно переработан и изменен список акций для покупок в конкурсный портфель Левой руки. Из него удалены выбывшие и низколиквидные акции. Добавлены новые фигуры рынка и ETF. Через возможность покупки облигационных ETF левая рука уравнивается в правах с другими конкурсантами, также получающими с марта возможность размещать деньги в бонды.

Посмотреть список акций

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 06 апр 2020 21:47

Оказывается забыл перенести сюда данные по покупкам марта. Исправляю:


Портфель правой руки. Покупки марта


Великолепный по красоте мартовский обвал рынков подвинул цены множества акций в зону вкусноты. Вкусноты, безусловно манящей, но в тоже время обманчивой. Еще слишком мало крови и слез, еще слишком много людей, готовых покупать для того, чтобы говорить, что рынок насытился жертвами. Именно тогда случается истинное дно. Но... скованные рамками эксперимента, покупками один раз в месяц, мы рискуем пропустить сладкое время, если выливаемая на рынок ликвидность всё-таки потушит пожар. В общем, покупаю на один регулярный и четыре дополнительных стейка. В процессе выбора эмитентов, хотелось увеличить это число, но сдержался. В портфель добавляются следующие бумаги:

16.03.2020 АЛРОСА ао 62,79 159 9 983,61
16.03.2020 ВТБ ао 0,031575 316706 9 999,99
16.03.2020 Магнит ао 2501,00 4 10 004,00
16.03.2020 ОГК-2 ао 0,500 20000 10 000,00
16.03.2020 РусГидро ао 0,500 20000 10 000,00


После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка марта


Выборщики портфеля коллективного разума в марте шестью голосами против пяти приняли решение сделать покупку только на регулярный стейк. Появившимся правом на размещение средств в облигации также было решено не пользоваться: за покупку ОФЗ проголосовало только 3 человека из 11.

В рейтинговом голосовании результаты следующие:

57 Газпром
50 Сбербанк ап
39 ЛУКОЙЛ

14 марта торги акциями Газпрома завершились на отметке 166,10 руб, что позволило добавить в портфель 60 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка марта


В январе и феврале голос Вселенной не советовал левой руке совершать дополнительные покупки и, как мы видим, это было очень правильное решение. Рынки рухнули и переставили цены на более интересные уровни. Не обязательно, что текущие цены это самый низ. Тем интереснее, что шепнет левой руке голос Вселенной ;) Варианты привычные: "1" - будет дополнительная покупка, "2" - покупка будет только на регулярный стейк. Мышку в левую руку. Щелчок...

Изображение

Дополнительной покупке быть! Следующий вопрос: сколько дополнительных стейков будет куплено? В распоряжении у левой руки денег на 8 стейков, но что ответит Вселенная?

Изображение

Дополнительно будет куплен всего один стейк. Осталось решить, что именно будет куплено. Напомню, что список покупок мы обновили и стало интереснее. Итак, мышка...

Изображение

В обновленном списке акций под этими номерами значаться... ETF от Сбербанка. Покупка двух Индексов Мосбиржи корпоративных облигаций и акций соответственно.

SBRB ETF 1024,40 10 шт
SBMX ETF 1079,00 9 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура следующая:

Изображение


График сравнения по состоянию на 16.03.2020 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 08 апр 2020 22:47

Результаты марта


Крайне любопытный и, не побоюсь этого слова, исторический получился месяц. Месяц, в котором разом сработало два форс-мажора: развал сделки ОПЕК+ и усиление пандемии коронавируса, которое вылилось в изоляцию стран и городов, резкое торможение экономики. Обвалы такой силы и скорости на рынках случаются крайне редко и тем ценнее опыт, который получили инвесторы в марте.

Что можно отметить с точки зрения техники (о фундаментале говорить еще очень рано, доктора еще даже не успели осмотреть раны). Индекс ММВБ проломил локальный (3-х летний) восходящий тренд и сходу проломил сразу два уровня Фиббоначчи. Но сделал это в стиле человека, под легким хмельком нырнувшего в холодное весеннее море и моментально выскочившего оттуда. Ну, право, так с серьезными уровнями не обходятся.

Изображение

Еще более интересная картинка получилась на графике индекса РТС.

Изображение

Здесь, в очередной раз, мощной поддержкой выступила "черта Господа" - линия поддержки, которая берет начало еще с легендарного 1998-го года. На ней заканчивался обвал 2008, здесь же "повисли" санкционно-нефтяные просадки 2014-2015 года. Единственное, что меня смущает на этом графике - это длинная одинокая "сопля", тянущаяся к 800 пунктам. Посмотрите историю: такие "сопли" крайне редко, если не сказать почти никогда не бывают одинокими. Спустя месяц, два, три или полгода, уровни обозначенные "соплей" повторно проторговываются. Стоит ли, в связи с этим ждать этой проторговки или лучше заработать сейчас, на отскоке? Каждый решает сам.

Что касается наших конкурсантов, то в марте наименьшие потери понес портфель левой руки -9,24%, чуть больше потеряли Индекс ММВБ-ПД -9,80% и Индекс ММВБ -9,92%. Просадку больше чем на десять процентов испытали портфель правой руки -10,71% и портфель коллективного разума -11,75%.

График сравнения по состоянию на 31.03.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 15 апр 2020 20:17

Спирин(Лежебока) и Шадрин( Разумный инвестор), кстати, сильно проигрывают обезьянке: больше 20%. По стоимости портфеля на 31.12.2019.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 15 апр 2020 21:52

В этом нет ничего удивительного. Лежебока - это сбалансированный портфель. Обезьянка - это чистые акции. На 31.12.2019 г. портфели акций были почти на пиковых значениях после хорошего роста в последние пять лет. Кто купается без трусов нужно смотреть во время отливов ;) :D

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 16 апр 2020 08:21

Степень финансовой свободы (20%, цель - 2 ср.з/п):
Коллективный разум - 8-9% (7 лет),
Юмангулов :) - > 60% (14 лет).

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 17 апр 2020 19:57

iPro писал(а):
15 апр 2020 21:52
В этом нет ничего удивительного. Лежебока - это сбалансированный портфель. Обезьянка - это чистые акции. На 31.12.2019 г. портфели акций были почти на пиковых значениях после хорошего роста в последние пять лет. Кто купается без трусов нужно смотреть во время отливов ;) :D
На 16.03.2020, стоимость портфеля (ребалансировка в конце года):
- обезьянка 1,6 млн.р.,
- лежебока 1,2 млн.р., степень реализации цели - 4,5%(на условиях Вашего проекта или 25% :) от ср.з/п за период).

Стоимость портфеля (ребалансировка в апреле):
- обезьянка 1,6 млн.р.,
- лежебока 1,3 млн.р.
Последний раз редактировалось nevod22s 07 май 2020 09:14, всего редактировалось 1 раз.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 22 апр 2020 08:13

15 лет, с надеждой :) https://youtu.be/FyhZ4j4HfKQ

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 28 апр 2020 21:20

Портфель правой руки. Сделки апреля


В апреле 2020 года с оглядкой на короновирус и затянувшийся какбы-карантин, я принял решение сократить практически в половину позицию по бумагам ВТБ. У меня есть ощущение, что в течение года мы еще увидим проблему с неплатежами по кредитам и, как следствие ухудшение отчетностей банков. Не даром ЦБ прямо указал банковскому сообществу на необходимость отложить решение по выплате дивидендов на конец лета. ВТБ, на мой взгляд, один из тех банков, чей баланс тяжело назвать таким уж крепким и рассчитывать на удивительную историю заработка на кризисе здесь все сложнее.

Акции ВТБ оказались плохой инвестицией. Я продал бумаги купленные в 13-м, 16-м, 17-м и 18-м году. И ни одна из этих покупок не принесла мне положительной курсовой переоценки. Общий убыток от продажи пяти ранее купленных стейков составил -18 412,16 руб (без учета дивидендов), что, конечно же крайне плохо, несмотря даже на то, что продаю я не на хаях рынка.

Покупаю в апреле я только на регулярный стейк. В этом месяце мой выбор - акции компании АЛРОСА. 15 апреля они завершили свои торги на уровне 59,90 руб, что позволило добавить в портфель 167 акций.

После сделок портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка апреля


В апреле выборщики портфеля коллективного разума пятью голосами против одного проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Также они решили не пользоваться опцией покупки облигаций. В рейтинговом голосовании результаты следующие:

30 ЛУКОЙЛ
28 Газпром
22 ФСК ЕЭС

Акции Лукойла 15 апреля завершили торги на уровне 4 484,00 руб, что позволило добавить в портфель две штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид.


Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка апреля


В прошлом месяце Вселенная дала возможность использовать часть свободных средств для дополнительной покупки, но ограничилась всего одним стейком. После этого в портфеле осталось средств еще на 7 дополнительных стейков. Посмотрим, будет ли дополнительная покупка в апреле. Принцип тот же: "1" - будет дополнительная покупка, "2" - покупка только на регулярный стейк. Щелчок мышки...

Изображение

В апреле покупаем только на регулярный стейк. Следующий вопрос: какую бумагу мы покупаем в апреле. Щелчок мышки...

Изображение

В списке акций под этим номером значатся бумаги ФСК ЕЭС, они и добавляются в портфель. 15 апреля торги этими акциями завершились на отметке 0,173 руб, что позволило купить 57 803 штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.04.2020 г.:

Изображение

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 06 май 2020 22:34

Результаты апреля


Апрель стал "месяцем отскока" после двух месяцев серьезного снижения. Причем отскок продолжался лишь в первой трети месяца, а затем рынок пилился боковиком. Технически, рынок вернулся в границы растущего тренда с 2014 года. Фундаментально такая прыть, на мой взгляд, не слишком оправдана. Низкие цены на нефть, обязательства по 20% снижению добычи, парализованная карантином экономика... Учтено ли это в ценах? Я пока остаюсь пессимистом, а жизнь покажет.

Если говорить о цифрах апреля, то здесь лучшие результаты показал портфель правой руки +6,33%. На пять пипсов отстала левая рука +6,28%. Индексы ММВБ сработали синхронно +5,65%. Немного отстал в апреле портфель коллективного разума +3,91%.

График сравнения по состоянию на 01.05.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 07 май 2020 09:02

ОМС золото, Сбербанк, 30.04.2020 на 19:00, по цене покупки, стоимость портфеля - 1,7 млн.р.

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 07 май 2020 09:32

nevod22s писал(а):
07 май 2020 09:02
ОМС золото, Сбербанк, 30.04.2020 на 19:00, по цене покупки, стоимость портфеля - 1,7 млн.р.
Мне кажется, лучше в палладии считать ;)

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 07 май 2020 11:34

iPro писал(а):
07 май 2020 09:32
nevod22s писал(а):
07 май 2020 09:02
ОМС золото, Сбербанк, 30.04.2020 на 19:00, по цене покупки, стоимость портфеля - 1,7 млн.р.
Мне кажется, лучше в палладии считать ;)
Кр-р-расота!

Лежебока Спирина, даже на палладии, проиграл (16.03.20) обезьянке :) .
Для цели, предложенной Олегом, степень реализации (20%, 2 зарплаты, 18 лет):
на золоте - 9,5%,
на палладии - 10,6%.

По пассивному доходу нет даже прожиточного минимума.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 10 май 2020 11:49

Первый биржевой фонд расформировали.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 11 май 2020 10:42

nevod22s писал(а):
10 май 2020 11:49
Первый биржевой фонд расформировали.
Почему? Он получился комом?

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 11 май 2020 14:04

ValuaVtoroy писал(а):
11 май 2020 10:42
nevod22s писал(а):
10 май 2020 11:49
Первый биржевой фонд расформировали.
Почему? Он получился комом?
"ДАКО". Просуществовал 17 лет. Был первым биржевым фондом.

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 11 май 2020 14:56

nevod22s писал(а):
11 май 2020 14:04
"ДАКО". Просуществовал 17 лет. Был первым биржевым фондом.
Что же побудило управляющих закрыть его?

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 12 май 2020 08:21

ValuaVtoroy писал(а):
11 май 2020 14:56
nevod22s писал(а):
11 май 2020 14:04
"ДАКО". Просуществовал 17 лет. Был первым биржевым фондом.
Что же побудило управляющих закрыть его?
Сложно сказать, почему расформировали сразу несколько ПИФов.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 12 май 2020 20:01

Цель, заявленную Олегом, понизил в 5 раз : 19 т.р. в месяц ( для ср.з/п за февраль 2020).
15 лет.
С уважением. Успехов.

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 23 май 2020 07:35

Правда для ПИФа "Арсагера-фонд смешанных инвестиций" за последние 15 лет результат ещё хуже. :)

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 23 май 2020 09:17

nevod22s писал(а):
23 май 2020 07:35
Правда для ПИФа "Арсагера-фонд смешанных инвестиций" за последние 15 лет результат ещё хуже. :)
Настоящий подарок для Невода! :mrgreen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1914227607

Собственно, автор исследования и комментарии здесь
https://smart-lab.ru/blog/587968.php



И вот его же анализ пифов акций, облигаций, смешанных. Даю ссылки на первый и последний пост, дальше по ссылкам внутри все есть
"Анализ пифов. Введение."
https://smart-lab.ru/blog/491204.php
https://smart-lab.ru/blog/495505.php
ПИФы различной направленности и базовых активов за период 2006-2017. То есть ПИФ должен был создан не позднее конца 2015го года и действовать сейчас.
Период был выбран по ряду причин.
1. До 2005-го года было маловато фондов, которые дожили до наших дней.
2. Брать меньший период мало для подведения долгосрочных итогов.
3. Да и если брать начиная с 2007 или 2008, то получим кризисный перекос.

В итоге у меня по данным investfunds.ru и nlu.ru набралось 74 героя исследований.

Из них «по нынешней классификации».
26 фондов акций (ФО)
22 фонда облигаций (ФО)
21 фонд смешанных инвестиций (ФС)
4 индексных (ФИ)
1 фонд фондов (ФФ)

Что ожидаю в среднем.
Хороший фонд облигаций должен на достаточно длинном периоде обыгрывать инфляцию.
Хороший фонд акций должен обыгрывать MCFTR (индекс полной доходности ММВБ), ПИФов на иностранные акции, жившие на таком промежутке не обнаружил (там по-моему не так давно какие-то законодательные ограничения были).
Хороший «смешанный» фонд должен быть где-то в области между. То есть в идеале картина на долгосроке должна выглядеть так.
Ожидания, ессно, не оправдались. Куча отвратных фондов и т.д.
Как видно, фонды в среднем не оправдывают ожидания, кроме индексных, наверное, но за счет конских комиссий они здорово проигрывают собственно индексу.

Возьмем 20%, лучших фондов.
Доходность всех: 275,19% (11,65%)
Доходность ФА: 315,92% (12,61%)
Доходность ФО: 267,93% (11,47%)
Доходность ФС: 188,08% (9,22%)
Ну и главная мысль (что собственно заставило меня написать этот ответ Неводу) - у нас плохие смешанные пифы, поэтому лучше самому комбинировать пифы акций и облигации.
Однако видим, что лучшие смешанные фонды проигрывают лучшим ФА, лучшим ФО и MCFTR. Вероятно лучше будет комбинировать ПИФ акций и облигаций в рамках одной УК самостоятельно.
В остальном лучшие фонды обыгрывают свои бенчмарки, осталось подтвердить, что они лучшие на разных периодах.

Даже если раньше читали, полезно перечитать :text-goodpost:

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 23 май 2020 10:13

tensor писал(а):
23 май 2020 09:17
nevod22s писал(а):
23 май 2020 07:35
Правда для ПИФа "Арсагера-фонд смешанных инвестиций" за последние 15 лет результат ещё хуже. :)
Настоящий подарок для Невода! :mrgreen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1914227607

Собственно, автор исследования и комментарии здесь
https://smart-lab.ru/blog/587968.php



И вот его же анализ пифов акций, облигаций, смешанных. Даю ссылки на первый и последний пост, дальше по ссылкам внутри все есть
"Анализ пифов. Введение."
https://smart-lab.ru/blog/491204.php
https://smart-lab.ru/blog/495505.php
ПИФы различной направленности и базовых активов за период 2006-2017. То есть ПИФ должен был создан не позднее конца 2015го года и действовать сейчас.
Период был выбран по ряду причин.
1. До 2005-го года было маловато фондов, которые дожили до наших дней.
2. Брать меньший период мало для подведения долгосрочных итогов.
3. Да и если брать начиная с 2007 или 2008, то получим кризисный перекос.

В итоге у меня по данным investfunds.ru и nlu.ru набралось 74 героя исследований.

Из них «по нынешней классификации».
26 фондов акций (ФО)
22 фонда облигаций (ФО)
21 фонд смешанных инвестиций (ФС)
4 индексных (ФИ)
1 фонд фондов (ФФ)

Что ожидаю в среднем.
Хороший фонд облигаций должен на достаточно длинном периоде обыгрывать инфляцию.
Хороший фонд акций должен обыгрывать MCFTR (индекс полной доходности ММВБ), ПИФов на иностранные акции, жившие на таком промежутке не обнаружил (там по-моему не так давно какие-то законодательные ограничения были).
Хороший «смешанный» фонд должен быть где-то в области между. То есть в идеале картина на долгосроке должна выглядеть так.
Ожидания, ессно, не оправдались. Куча отвратных фондов и т.д.
Как видно, фонды в среднем не оправдывают ожидания, кроме индексных, наверное, но за счет конских комиссий они здорово проигрывают собственно индексу.

Возьмем 20%, лучших фондов.
Доходность всех: 275,19% (11,65%)
Доходность ФА: 315,92% (12,61%)
Доходность ФО: 267,93% (11,47%)
Доходность ФС: 188,08% (9,22%)
Ну и главная мысль (что собственно заставило меня написать этот ответ Неводу) - у нас плохие смешанные пифы, поэтому лучше самому комбинировать пифы акций и облигации.
Однако видим, что лучшие смешанные фонды проигрывают лучшим ФА, лучшим ФО и MCFTR. Вероятно лучше будет комбинировать ПИФ акций и облигаций в рамках одной УК самостоятельно.
В остальном лучшие фонды обыгрывают свои бенчмарки, осталось подтвердить, что они лучшие на разных периодах.

Даже если раньше читали, полезно перечитать :text-goodpost:
Спасибо, tensor. Подборка шикарная. Но опять: без доп.взносов, на всю сумму сразу. Для 20% и, если в качестве индекса - ПИФ "ВТБ-индекс Мосбиржи", то индекс они (ПИФ "Арсагера-см.инвестиций") переиграли.
Самый крутой (из открытых источников) сейчас Юмангулов. Но уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить :) https://youtu.be/Iyk491DAIPk

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 23 май 2020 10:36

Но уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить
https://smart-lab.ru/my/iireg/blog/all/
Раз уж читаете смартлаб, вот нормально чел пишет, тоже похожий способ (регулярные довнесения, buy-n-hold, и т.д.), приводит портфель акций, в конце года отчет. Откровенного вранья, как у Юмагулова, нет

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 24 май 2020 08:24

tensor писал(а):
23 май 2020 10:36
Но уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить
https://smart-lab.ru/my/iireg/blog/all/
Раз уж читаете смартлаб, вот нормально чел пишет, тоже похожий способ (регулярные довнесения, buy-n-hold, и т.д.), приводит портфель акций, в конце года отчет. Откровенного вранья, как у Юмагулова, нет
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 26 май 2020 07:58

«Если вы не скептик, то вы не инвестор» (Д.Цвейг)

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 26 май 2020 10:37

nevod22s писал(а):
26 май 2020 07:58
«Если вы не скептик, то вы не инвестор» (Д.Цвейг)
Разумное замечание. В двух словах: как Вы поняли это утверждение Цвейга?

А вот Вам вдогонку ещё одно изречение: "Оптимизм – враг рационального инвестора"
Уоррен Баффет.

Аватара пользователя
Don Palma
Наставник
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 28 мар 2013 23:04
Откуда: СПб

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение Don Palma » 26 май 2020 16:02

Мой постулат ровно обратный: только оптимист может быть инвестором..

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 26 май 2020 21:16

Don Palma писал(а):
26 май 2020 16:02
Мой постулат ровно обратный: только оптимист может быть инвестором..
Добрый вечер, Don Palma. Когда Цвейг говорит о скепсисе, а Баффет об оптимизме, то говорят они, на мой взгляд, об одном и том же. Об опасности покупки ценных бумаг по любым ценам, поддавшись общему настроению толпы. Иначе говоря, поддавшись всеобщей эйфории.
А так да: долгосрочный инвестор по природе своей оптимист. Осторожный оптимист, проникшийся идеей инвестирования в активы, генерирующие денежный поток.

tensor
Всерьез и надолго
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 05 июл 2015 18:25
Откуда: Санкт-Петербург, Москва

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение tensor » 27 май 2020 06:48

nevod22s писал(а):
24 май 2020 08:24
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).
Ни я, ни сам iireg никогда не утверждали, что стратегия высокодоходная. И уж точно не было цели заместить среднюю зарплату за несколько лет.
Это был лишь пример честного человека, в ответ на ваше "уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить".

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 27 май 2020 07:26

tensor писал(а):
27 май 2020 06:48
nevod22s писал(а):
24 май 2020 08:24
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).
Ни я, ни сам iireg никогда не утверждали, что стратегия высокодоходная. И уж точно не было цели заместить среднюю зарплату за несколько лет.
Это был лишь пример честного человека, в ответ на ваше "уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить".
Доброе утро, tensor. То о чём пишет iireg заслуживает на мой взгляд всяческого уважение, а сам автор вызывает доверие. Ну и само-собой его стратегию ни как не назовёшь высоко доходной. Он и активы покупает, которые скорее всего принесут умеренную, но приемлемую доходность. Он и не ставит цель выбирать по каким-то фундаментальным показателям акции таких компаний, которые будут лучше другим в ближайшие несколько лет, или в ближайшее десятилетие. Он банально ориентируется на компании, выплачивающие дивиденды. Ни о какой супер доходной стратегии речь не идёт.

И ещё одно соображение: общество потребления и индустрия моды превращает многих женщин в несчастных людей, навязывая им ложные каноны красоты, к которым якобы нужно стремиться. Многие ли женщины могут соответствовать этим канонам? Могут ли полные женщины стать худенькими с параметрами 90/60/90, и достать из полатянного шкафа маленькое вечернее чёрное платье "которое должно быть в гардеробе каждой женщины"? Я думаю, что вряд ли. Но они изводят себя диетами часто во вред своему здоровью, накачивают губы силиконом, превращаясь в говорящих безобразных рыб, увеличивают грудь и делают липосакцию. Нужно ли им всё это чтобы кому-то что-то доказать? Счастливы они при этом, или глубоко несчастны?

Ну а разве навязываемая Неводом формула успеха не смахивает по своей сути на каноны красоты, диктуемые обществом женщинам, да и мужчинам тоже. Правда мужчины в большинстве своём относятся к своей внешности не столь трепетно, как женщины, и это понятно.
Мне думается что все эти цифры, которыми может быть выражена степень реализации придуманной кем-то цели, не более чем ложные ориентиры. Возможно для Невода они что-то значат и важны, но значат ли они тоже самое для других людей? Я думаю, что нет.

P.S. "Девяносто шестьдесят на девяносто, ну что ты в них нашел? а вот сто двадцать на сто двадцать на сто двадцать - вот это хорошо".

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2020 08:09

ValuaVtoroy писал(а):
26 май 2020 10:37
nevod22s писал(а):
26 май 2020 07:58
«Если вы не скептик, то вы не инвестор» (Д.Цвейг)
Разумное замечание. В двух словах: как Вы поняли это утверждение Цвейга?

А вот Вам вдогонку ещё одно изречение: "Оптимизм – враг рационального инвестора"
Уоррен Баффет.
“Болезнь инвесторов – страх иметь наличные. Это соблазн инвестировать в акции все возможные деньги, поскольку позиция в деньгах невыносима (что, если акции вырастут?)”

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2020 08:13

tensor писал(а):
27 май 2020 06:48
nevod22s писал(а):
24 май 2020 08:24
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).
Ни я, ни сам iireg никогда не утверждали, что стратегия высокодоходная. И уж точно не было цели заместить среднюю зарплату за несколько лет.
Это был лишь пример честного человека, в ответ на ваше "уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить".
Тогда уж так https://vk.com/baluevpavel :)

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 27 май 2020 08:23

ValuaVtoroy писал(а):
27 май 2020 07:26
tensor писал(а):
27 май 2020 06:48
nevod22s писал(а):
24 май 2020 08:24
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).
Ни я, ни сам iireg никогда не утверждали, что стратегия высокодоходная. И уж точно не было цели заместить среднюю зарплату за несколько лет.
Это был лишь пример честного человека, в ответ на ваше "уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить".
Доброе утро, tensor. То о чём пишет iireg заслуживает на мой взгляд всяческого уважение, а сам автор вызывает доверие. Ну и само-собой его стратегию ни как не назовёшь высоко доходной. Он и активы покупает, которые скорее всего принесут умеренную, но приемлемую доходность. Он и не ставит цель выбирать по каким-то фундаментальным показателям акции таких компаний, которые будут лучше другим в ближайшие несколько лет, или в ближайшее десятилетие. Он банально ориентируется на компании, выплачивающие дивиденды. Ни о какой супер доходной стратегии речь не идёт.

И ещё одно соображение: общество потребления и индустрия моды превращает многих женщин в несчастных людей, навязывая им ложные каноны красоты, к которым якобы нужно стремиться. Многие ли женщины могут соответствовать этим канонам? Могут ли полные женщины стать худенькими с параметрами 90/60/90, и достать из полатянного шкафа маленькое вечернее чёрное платье "которое должно быть в гардеробе каждой женщины"? Я думаю, что вряд ли. Но они изводят себя диетами часто во вред своему здоровью, накачивают губы силиконом, превращаясь в говорящих безобразных рыб, увеличивают грудь и делают липосакцию. Нужно ли им всё это чтобы кому-то что-то доказать? Счастливы они при этом, или глубоко несчастны?

Ну а разве навязываемая Неводом формула успеха не смахивает по своей сути на каноны красоты, диктуемые обществом женщинам, да и мужчинам тоже. Правда мужчины в большинстве своём относятся к своей внешности не столь трепетно, как женщины, и это понятно.
Мне думается что все эти цифры, которыми может быть выражена степень реализации придуманной кем-то цели, не более чем ложные ориентиры. Возможно для Невода они что-то значат и важны, но значат ли они тоже самое для других людей? Я думаю, что нет.

P.S. "Девяносто шестьдесят на девяносто, ну что ты в них нашел? а вот сто двадцать на сто двадцать на сто двадцать - вот это хорошо".
Ну так и не каждый с больной собакой через всю страну (Смолина "А чего дома сидеть?")
Осуждаем? Поддерживаем? Пытаемся? Или...

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 28 май 2020 07:19

nevod22s писал(а):
27 май 2020 08:13
tensor писал(а):
27 май 2020 06:48
nevod22s писал(а):
24 май 2020 08:24
99% от средней з/п по России за 4 года.
Wells Fargo, американские домохозяйства, миллениалы - 11%, поколение Х - 14%.

P.s. Степень реализации цели, заявленной Олегом - 3,6% (4-ый год, 20%).
Ни я, ни сам iireg никогда не утверждали, что стратегия высокодоходная. И уж точно не было цели заместить среднюю зарплату за несколько лет.
Это был лишь пример честного человека, в ответ на ваше "уже столько косяков нашел, что не знаешь чему уже верить".
Тогда уж так https://vk.com/baluevpavel :)
Выборочное обследование домохозяйств. Россия, 4 кв.2019, 10 групп (по уровню доходов), сбережения (%):
1-ая группа – 0,2%,
……………………..
8-ая группа – 3,1%,
9-ая – 6,1%.

Спиринский лежебока за 17 лет, при 20%, на лучших ПИФах и палладии, по пассивному доходу не преодолён даже порог нищеты.
Можно, конечно, как Болдов. Но это уже другие сказки. :)

Аватара пользователя
ValuaVtoroy
Гуру инвестиций
Сообщения: 6415
Зарегистрирован: 29 июн 2012 16:18

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение ValuaVtoroy » 28 май 2020 07:28

Михаил, самое правильное, что Вы можете сделать - не поддаваться на провокации Невода. Пропускайте его реплики мимо ушей.
Вы для меня живое воплощение того, чего можно достигнуть, начав с 0, регулярно довнося деньги на счёт, и разумно распределяя капитал.


Аватара пользователя
barlog
Всерьез и надолго
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 21 фев 2016 21:44

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение barlog » 31 май 2020 15:33

Невод, а почему вы не рассматриваете успехи лидеров? Олег, Сергей Попов, Астроном итд имеют на довольно уже приличном горизонте доходность 25%+. Да, не каждый может повторить, ну так выход на раннюю пенсию с хорошим пассивным доходом и не может быть результатом каждого. Боюсь начать разговор, который уже возникал на форуме, но вроде как понятно что хороший пассивный доход это сложно достигаемый итог, для которого требуется один из трех факторов (либо их удачное сочетание скорее):
А. Очень высокие интеллектуальные способности
Б. Высокие активные доходы
В. Очень большой горизонт инвестирования

Аватара пользователя
iPro
Всерьез и надолго
Сообщения: 743
Зарегистрирован: 26 апр 2013 22:19

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение iPro » 01 июн 2020 20:49

Портфель правой руки. Покупка мая


В ситуации ажиотажного разгона рынков на фоне короновирусного спада экономики рука тянется скорее к продаже, чем к покупке. Но в этот раз сдержался и принял решение о покупке, в какой-то степени защитной бумаги. В портфель правой руки в мае добавляются префы Сургутнефтегаза.

Торги этими бумагами завершили торги 15 мая на отметке 35,95 руб, что позволило добавить в портфель 278 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель коллективного разума. Покупка мая


В мае выборщики портфеля коллективного разума вновь решили поберечь деньги для лучших времен и проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Фаворитом рейтингового голосования стал Газпром. Это третья покупка Газпрома за последние четыре месяца.

27 Газпром
18 ЛУКОЙЛ
18 Эталон


Торги акциями Газпрома 15 мая завершились на отметке 183,85 руб, что позволило добавить в портфель 54 акции и упрочить лидирующие позиции этой бумаги в портфеле.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение


Портфель левой руки. Покупка мая


Получив дивиденды еще в в декабре левая рука по воле случая и указке Вселенной использовала дополнительные средства для покупок лишь раз за четыре месяца и то всего на один дополнительный стейк. Вот вам и теория вероятности с её фифти-фифти ;) Пятый подход сейчас в мае и вновь на волю слепого выбора выставляется вопрос будет ли дополнительная покупка, где выпавшая цифра "1" будет означать "Да!", а выпавшая цифра "2" будет означать "Нет!".

Мышку в левую руку. Щелчок...

Изображение

В мае вновь покупаем только на регулярный стейк. Следующий вопрос: "Что покупаем?" Щелчок мышки...

Изображение

В списке акций под этим номером значаться префы Татнефти, они и добавляются в портфель. Торги этими бумагами 15 мая завершились на отметке 496,00 рублей, что позволило купить 20 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид.

Отраслевая структура портфеля следующая:

Изображение

График сравнения по состоянию на 16.05.2020 г.:

Изображение

nevod22s
Наставник
Сообщения: 1149
Зарегистрирован: 25 мар 2013 09:32

Re: Эксперимент: разум управляющего против случайности и Индекса

Сообщение nevod22s » 02 июн 2020 08:17

barlog писал(а):
31 май 2020 15:33
... вроде как понятно что хороший пассивный доход это сложно достигаемый итог, для которого требуется один из трех факторов (либо их удачное сочетание скорее):
А. Очень высокие интеллектуальные способности
Б. Высокие активные доходы
В. Очень большой горизонт инвестирования
Вероятность удачного сочетания этих факторов? :)
Поэтому 20%, 15 лет, 2028г, 19 т.р.(для ср.з/п за февраль 2020г). Напоминаю: цель понижена в 5 раз. Успехов.

Ответить

Вернуться в «Личные истории и личные стратегии»